最新金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試考試復(fù)習(xí)題----2

1、精品文檔1、按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ C ）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)2、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（A ）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ D ）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失4、（）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不

2、嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。（C ）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)5、（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。（C ）A.凱恩斯 B.希克斯 C.馬柯維茨D.夏普6、（）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（C ）A.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補(bǔ)償策略7、下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效（A ）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償8、（）存儲(chǔ)前前臺(tái)交易記錄信息、各種風(fēng)險(xiǎn)頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。（A ）A.數(shù)據(jù)倉庫B.中間數(shù)據(jù)處理器 C.數(shù)據(jù)分析層D.貸款評估

3、系統(tǒng)9、流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與 之間的商。（B ）A.流動(dòng)性資本B.流動(dòng)性負(fù)債C.流動(dòng)性權(quán)益D.流動(dòng)性存款10、資本乘數(shù)等于 除以總資本后所獲得的數(shù)值。（D ）A.總負(fù)債B.總權(quán)益C.總存款D.總資產(chǎn)11、被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（ B ）。A.證券投資 B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.各種貸款D.固定資產(chǎn)12、依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C ）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款13、根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（C ）。A. 4%B.6% C. 8%D.10%14、貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格（ B ）相關(guān)。A.正

4、向 B.反向 C.不 D.零15、狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于 主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。（B ）A.放款人B.借款人C.銀行 D.經(jīng)紀(jì)人16、信用風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是（ A ）A信貸風(fēng)險(xiǎn)B主權(quán)風(fēng)險(xiǎn) C結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)17、（ A ）是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)預(yù)測和決策之中。A德爾菲法B CART結(jié)構(gòu)分析法 C信用評級法 D期權(quán)推理分析法18、1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是（ C ）A流動(dòng)資金/總資產(chǎn) B留存收益/總資產(chǎn) C銷售收入/總資產(chǎn) D息前、稅前收益/總資產(chǎn)

5、19、理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且可以通過向外借錢提供流動(dòng)性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動(dòng)性就有一定保證。（A ）A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理C.資產(chǎn)負(fù)債管理D.商業(yè)性貸款20、所謂的“存貸款比例”是指 。（ A ）精品文檔精品文檔A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/ （存款+貸款） D.貸款/ （存款+貸款）21、金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性需求具有（ A ）。A.剛性特征B.柔性特征C.寬限性特征 D.清償性特征22、資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)（D）。A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初23、金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，（B）。A.風(fēng)

6、險(xiǎn)，f越大B.風(fēng)險(xiǎn)，f越小 C.風(fēng)險(xiǎn)，f沒有 D.風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)24、流動(dòng)性缺口是指銀行（A）和負(fù)債之間的差額。A.資產(chǎn)B.現(xiàn)金C.資金D.貸款25、當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場利率的上升會(huì) 銀行利潤；反之，則會(huì)減少銀行利潤。（ A ）A.增加B.減少C.不變D.先增后減Da -Dl -PLB.Dl Da 與.DA DL -C.Dl - Da 26、銀行的持續(xù)期缺口公式是 。（ A ）27、麥考利存續(xù)期是金PA工具利息收人的現(xiàn)值PL金觸工具（PA）之比。PLA.面值B.現(xiàn)值C.未來價(jià)值預(yù)期 D.清算價(jià)值28、利率互換交易始于 2O世紀(jì)（D）。A.30年代B.40年代C. 60年

7、代D.80年代初29、當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場利率的（A）會(huì)增加銀行的利潤。A.上升B.下降C不變D波動(dòng)30、缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額。A.資產(chǎn)B.現(xiàn)金C資金D貸款31、源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（ B ）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)32、（D ）貨幣是對外價(jià)值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。A軟 B.本國 C.外國 D.硬33、在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶位，可以在爭得對方同意的前提下（C）,以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B.延期付匯C.提前收匯D.提前付匯34、（B

8、）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A.10%B.20% C.30% D.50%35、人員風(fēng)險(xiǎn)是指（B）。A執(zhí)行人員錯(cuò)誤操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)C.電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)D.因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方而的問題影響到客戶和企融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)36、下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ C ）A.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)B.信息風(fēng)險(xiǎn)c.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)37、將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（ B）。A標(biāo)準(zhǔn)化方法B.基本指標(biāo)法C,內(nèi)部衡量法 D積分卡法38、為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸

9、后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了 制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。（D ）A.五級分類B.理事會(huì)C.公司治理D.審貸分離39、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（A）的風(fēng)險(xiǎn)。A.清償能力B.籌資能力C.保證能力D.盈利能力D)。40、證券投資管理的首要目標(biāo)是（A.資本增長B.收人穩(wěn)定 C.獲取資本利得 D.本金安全41、下列證券中，風(fēng)險(xiǎn)最小的是（B）。A.地方政府債券 B.中央政府債券C.公司債券D.普通股股票42、（A）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.案件風(fēng)險(xiǎn)43、下列措

10、施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（ D）。A.加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊(duì)伍建設(shè) B.建立有效的理賠人員考核制度C.建立、健全理賠權(quán)限管理制度D.建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度44、保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（ C）A,現(xiàn)金流動(dòng)性不足B.會(huì)計(jì)核算失誤45、下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（ A .完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制 C.建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)公職的制衡機(jī)制C.資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D.資產(chǎn)價(jià)格下跌D）。B.提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平D .力口大對異常信息和行為的監(jiān)控力度精品文檔不按時(shí)向證券公司支付46、證券承銷的信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后，證券的承銷費(fèi)用，給證券公司帶來相應(yīng)的損失。A.

11、管理人 B.受托人C.代理人D.發(fā)行人47、并購業(yè)務(wù)是證券公司（ C ）的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。A.融資業(yè)務(wù) B.自營業(yè)務(wù)C.投資銀行業(yè)務(wù)D.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)48、引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險(xiǎn)、（ D）和信用風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)49、下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是（ B ）A.對目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的審查和評價(jià)B.以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸已，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)C.對證券市場價(jià)格變動(dòng)不產(chǎn)生影響D.對要害崗位實(shí)行不定期檢查50、證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（B）市場上完成的。A. 一級市場B.二級市場C.三級市場D.四級市場51、做好現(xiàn)金需求預(yù)測是開放式基金管理（C）的手段。A.募集

12、風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)52、（B ）基金具有法人資格。A.契約型B.公司型C.封閉式D.開放式53、基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是（ A）。A.良好的內(nèi)部控制制度 B.依法合規(guī)經(jīng)營C.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) D.使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型54、融資租賃一般包括租賃和 兩個(gè)合同。 （D ）A.出租 B.談判C.轉(zhuǎn)租D.購貨55、信用社面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)是（ B）A信用風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C利率風(fēng)險(xiǎn) D資本金風(fēng)險(xiǎn)56、下列各項(xiàng)，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的是（ B）A董事會(huì)B監(jiān)管理事會(huì) C股東大會(huì) D總經(jīng)理57、金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（D）A信用風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C違約風(fēng)險(xiǎn)D稅

13、務(wù)風(fēng)險(xiǎn)58、下列各項(xiàng)，（A）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。A進(jìn)口商B.生產(chǎn)商 C.債權(quán)人 D債務(wù)人59、一是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在 違約的問題。A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合勺 D.互換合約60、現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（ D）。精品文檔精品文檔A 16、17世紀(jì) B.19世紀(jì)中葉C 20世紀(jì)中葉 D.20世紀(jì)70年代61、當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（ C ）A實(shí)值 B.虛值 C.兩平 D.不確定62、期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（ A ）A越大 B.越小 C.不變 D.不確定63、

14、金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是（A）A市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)64、（ A ）標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。A.國際金融工程師學(xué)會(huì)（IAFE）的成立 B.馬柯維茨的資產(chǎn)組合選擇理論的提出C. MM定理的提出D.無套利分析法的提出65、我國于20世紀(jì)（A ）恢復(fù)股票的發(fā)行。A.90年代 B.70年代 C.60年代 D.80年代66、回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20世紀(jì)60年代末的一種（C）資金融通方式。A.長期B.中期C.短期 D中長期67、期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（ B ）。A .公司認(rèn)股權(quán)證 B備兌認(rèn)股權(quán)證C .認(rèn)購權(quán)證 D認(rèn)沽權(quán)證68、下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)的是（ D）。A.電子虛擬

15、服務(wù)方式B.模糊的業(yè)務(wù)時(shí)空界C.業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理D.交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)有相關(guān)性 69、在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請求的合法性的部門是（A）。A.電子認(rèn)證中心（CA） B.工商管理局C.域名管理中心D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商70、銀行對技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（B）。A.建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程B .計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平C.銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力D.員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度71、金融自由化中的“價(jià)格自由化”主要是指 的自由化。 （A ）A.利率 B.物價(jià) C.稅率D.匯率72、（ B

16、）是指市場聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.金融自由化風(fēng)險(xiǎn)D.金融危機(jī)73、20世紀(jì)90年代以來，金融危機(jī)更多的是以（B）形式爆發(fā)。A.經(jīng)濟(jì)危機(jī)B.貨幣危機(jī)C.貨幣信用危機(jī)D.信用危機(jī)74、（ A ）在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時(shí)，也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。A. GDP增長率 B.國際收支平衡指標(biāo)C.貨幣化程度指標(biāo)D.證券化率75、我國的銀行業(yè)自律組織一銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（ C ）年。 A.1991B.1998C.2000D.20021、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指由那些影響整個(gè)金融市場的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起風(fēng)險(xiǎn)。它無法通過資產(chǎn)組合分散。這些風(fēng) 險(xiǎn)因素包括經(jīng)濟(jì)周期、國家宏觀經(jīng)濟(jì)

17、政策變動(dòng)等。2、交易風(fēng)險(xiǎn)。指把外幣應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款兌換成本幣或其他外幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受實(shí)際損失的 可能性。3、折算風(fēng)險(xiǎn)是指在對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面 損失的可能性。功能貨幣是指在經(jīng)營活動(dòng)中使用的各種貨幣；記賬貨幣是指編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)使用的報(bào)告貨幣。功能貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動(dòng)，就會(huì)使財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的賬面價(jià)值發(fā)生變動(dòng)，從而產(chǎn)生折算風(fēng)險(xiǎn)。其主要產(chǎn)生于跨國公司對海外子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的并表處理。4、信用風(fēng)險(xiǎn)：又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，指債務(wù)人不能或不愿履行債務(wù)而給債權(quán)人造成損失的可能性，4、遠(yuǎn)期交易：合約雙方承諾在將來某一天以特定價(jià)格買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的標(biāo)的

18、物，標(biāo)的物可以 是大豆、銅等實(shí)物商品，也可以是股票指數(shù)、債券指數(shù)、外匯等金融產(chǎn)品。精品文檔6、保理又稱托收保付，出口商將其現(xiàn)在或?qū)淼幕谄渑c買方訂立的貨物銷售/服務(wù)合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商(提供保理服務(wù)的金融機(jī)構(gòu))，由保理商向其提供資金融通、進(jìn)7、基差風(fēng)險(xiǎn)：基差風(fēng)險(xiǎn)是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動(dòng)不同步所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。基差(basis)即現(xiàn)貨成交價(jià)格與交易所期貨價(jià)格之間的差，其金額不是固定的。1 .金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生哪些影響？(1)金融風(fēng)險(xiǎn)長期積聚會(huì)導(dǎo)致金融動(dòng)蕩和金融危機(jī)，而金融風(fēng)險(xiǎn)一旦演化成金融危機(jī)，就會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退和蕭條。(2)金融風(fēng)險(xiǎn)具有擴(kuò)散性，具體的一家金融機(jī)構(gòu)因經(jīng)營不善

19、而出現(xiàn)危機(jī)，有可能對整個(gè)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行構(gòu)成威脅。(3)會(huì)對金融機(jī)構(gòu)的生存構(gòu)成威脅，進(jìn)而導(dǎo)致社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的混亂。2.影響利率風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有哪些？(1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境(2)央行的政策(3)價(jià)格水平(4)股票和債券市場(5)國際經(jīng)濟(jì)形勢3、簡述利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因(1)利率水平的預(yù)測和控制具有很大的不穩(wěn)定性(2)利率計(jì)算具有不確定性(3)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債具有期限結(jié)構(gòu)的不對稱性(4)為保持流動(dòng)性而導(dǎo)致利率風(fēng)險(xiǎn)(5)以防范信用風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的利率定價(jià)機(jī)制存在的缺陷(6)金融機(jī)構(gòu)的非利息收入業(yè)務(wù)對利率變化越來越敏感4、衡量流動(dòng)性的動(dòng)態(tài)指標(biāo)(1)流動(dòng)性缺口流動(dòng)性缺口是指銀行資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額。流動(dòng)性缺口反

20、映出銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(2)凈流動(dòng)資產(chǎn)商業(yè)銀行通常用凈流動(dòng)性資產(chǎn)來衡量銀行的流動(dòng)性情況。(3)現(xiàn)金流量法現(xiàn)金流量法是指銀行不但計(jì)算實(shí)際的現(xiàn)金流量，而且還計(jì)算潛在的現(xiàn)金流量，從而得出銀行全部現(xiàn)金流量，然后根據(jù)差額情況采取相應(yīng)的措施。(4)融資缺口法銀行自己需求總量一資金來源(穩(wěn)定性)5、與遠(yuǎn)期交易相比，金融期貨交易的特征是什么？(1)在交易所內(nèi)交易。(2)合約標(biāo)準(zhǔn)化(3)不存在交易風(fēng)險(xiǎn)(4)雙方都必須繳納保證金(5)實(shí)物交割的比例低我國的特殊原因金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么？根據(jù)我國實(shí)際情況，分析我國金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生有哪些特殊的原因？ 一、金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因：1、 內(nèi)因(1)金融企業(yè)負(fù)債率高，自有資本比

21、率低，本身蘊(yùn)含巨大風(fēng)險(xiǎn)。(2)金融創(chuàng)新工具杠桿率比較高，因此風(fēng)險(xiǎn)比較大。精品文檔(3)金融活動(dòng)具有虛擬性，日益脫離實(shí)際經(jīng)濟(jì)而獨(dú)立運(yùn)行。(4)金融風(fēng)險(xiǎn)在金融體系內(nèi)的易傳染性加快了金融風(fēng)險(xiǎn)的傳播(5)金融制度內(nèi)在缺陷削弱了抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。2、外因(1)經(jīng)濟(jì)周期的影響。經(jīng)濟(jì)發(fā)展總是有起伏的，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于低谷時(shí)候，金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大。(2)國家經(jīng)濟(jì)政策的影響。(3)國際環(huán)境的影響。我國的特殊原因1、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法制觀念淡薄是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的重要原因2、外部環(huán)境條件差是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀原因，行政干擾仍然存在，企業(yè)對信貸資金“強(qiáng)依賴、軟約 束”沒有根本改變3、風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的制度原因4、銀行

22、內(nèi)部管理和內(nèi)控機(jī)制不健全是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在原因1、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法制觀念淡薄是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的重要原因2、外部環(huán)境條件差是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀原因，行政干擾仍然存在，企業(yè)對信貸資金“強(qiáng)依賴、軟約 束”沒有根本改變3、風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的制度原因4、銀行內(nèi)部管理和內(nèi)控機(jī)制不健全是造成金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在原因二、你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。(1)建立金融風(fēng)險(xiǎn)評估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)， 這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評估，而風(fēng)險(xiǎn)評估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場上有一