中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法0001

1、中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國(guó)金融期貨交 易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī) 則，制定本辦法。第二條交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、持倉(cāng)限額制度、交易限額制度、 大戶持倉(cāng)報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、強(qiáng)制減倉(cāng)制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制 度。第三條交易所、會(huì)員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。第二章保證金制度第四條交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。第五條期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保 證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國(guó)證券監(jiān)督管理委

2、員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）報(bào)告：（一）期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱單邊市）；（二）遇國(guó)家法定長(zhǎng)假；（三）交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。單邊市是指某一合約收市前 5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入（賣出）中報(bào)、沒 有停板價(jià)格的賣出（買入）中報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交、但未打開停 板價(jià)格的情形。第六條交易所調(diào)整合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，在當(dāng)日結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有持倉(cāng)按照調(diào)整后 的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。第七條結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。第三章價(jià)格限制制度第八條交易所實(shí)行熔斷制度和漲跌停板制度。熔斷幅度和漲跌停板幅度由交易所

3、設(shè)定，交 易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整熔斷幅度和漲跌停板幅度。第九條合約連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市（第一個(gè)單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個(gè)單邊市的交易日稱為 D2交易日，D1交易日前一交易日稱為 D0交易日， 下同），D2交易日為最后交易日的，該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況采取下列風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的一種或者多種： 提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉(cāng)、限制出金、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、暫停交易、調(diào) 整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉(cāng)或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第四章持倉(cāng)限額制度第十條交易所實(shí)行持倉(cāng)限額制度。持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶持倉(cāng)的最大數(shù) 量。第十一條同一

4、客戶在不同會(huì)員處開倉(cāng)交易，其持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶的持倉(cāng)限額。第十二條各交易品種持倉(cāng)限額根據(jù)交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整 持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條會(huì)員、客戶持倉(cāng)達(dá)到或者超過持倉(cāng)限額的，不得同方向開倉(cāng)交易。第五章交易限額制度第十四條交易所實(shí)行交易限額制度。交易限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶對(duì)某一上市品 種或者合約在某一期限內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)不同 的上市品種、合約，對(duì)部分或者全部會(huì)員、客戶，制定日內(nèi)開倉(cāng)交易量，具體標(biāo)準(zhǔn) 由交易所另行規(guī)定。套期保值交易不受本條前款限制。第十五條會(huì)員或者客戶的開

5、倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的交易限額。對(duì)超過交易限額的會(huì)員 或者客戶，交易所可以采取電話提醒、要求報(bào)告情況、要求提交書面承諾、限制開 倉(cāng)、限期平倉(cāng)等措施。第六章大戶持倉(cāng)報(bào)告制度第十六條交易所實(shí)行大戶持倉(cāng)報(bào)告制度。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客 戶號(hào)下的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算；同一客戶在不同會(huì)員處的持倉(cāng)合并計(jì)算。第十七條會(huì)員或者客戶持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于交易 所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向交易所報(bào)告?？蛻粑磮?bào)告的，開戶會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。客戶在多個(gè)會(huì)員處開戶的，由交易所 指定有關(guān)會(huì)員向交易所報(bào)送

6、該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會(huì)員、客 戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。第十八條達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：（一）大戶持倉(cāng)報(bào)告表，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和客戶號(hào)、合約 代碼、持倉(cāng)量、交易保證金、可動(dòng)用資金等；（二）資金來源說明；（三）實(shí)際控制關(guān)系賬戶資料；（四）開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（五）交割意愿及交割數(shù)量；（六）持有現(xiàn)貨相關(guān)信息;（七）交易所要求提供的其他資料。第十九條會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行審核，并保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第二十條交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。第七章強(qiáng)行平倉(cāng)制度第二十一條交易所實(shí)行強(qiáng)行

7、平倉(cāng)制度。強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí) 行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。第二十二條會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)：（一）結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在第一節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足；（二）客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在第一節(jié)結(jié)束前 平倉(cāng)；（三）因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處理；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)；（五）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)的其他情形。第二十三條需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸先由會(huì)員在第一節(jié)結(jié)束前執(zhí)行，交易所另有規(guī)定的除外。會(huì)員 未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)執(zhí)行完畢的，由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。（一）會(huì)員執(zhí)行因本辦法第二十二條第（一）、（二）項(xiàng)

8、情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，會(huì)員執(zhí)行平倉(cāng)的原則由會(huì) 員自行確定，平倉(cāng)結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。（二）交易所執(zhí)行1 .因本辦法第二十二條第（一）項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的：在強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，由交易所按照上一交易日結(jié)算后合約總持倉(cāng)量由大到小的順序，首 先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)合約，再按照該會(huì)員所有客戶交易保證金由大 到小的順序，選擇單向大邊持倉(cāng)依次強(qiáng)行平倉(cāng)。若釋放資金不足的，再按照上述順 序?qū)﹄p邊持倉(cāng)依次強(qiáng)行平倉(cāng)。在選擇單向大邊持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，按照客戶相關(guān)品種買、賣方向持倉(cāng)保證金差 額確定平倉(cāng)數(shù)量。交易所對(duì)多個(gè)結(jié)算會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的，按照應(yīng)當(dāng)追加保證金數(shù)額由大到小的順序依次 選擇強(qiáng)行平倉(cāng)的結(jié)算會(huì)員。2 .因本辦法第二

9、十二條第（二）項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的：交易所對(duì)超倉(cāng)頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)的，客戶在多個(gè)會(huì)員處持倉(cāng)時(shí)，按照持倉(cāng)數(shù)量由大 到小的順序選擇會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。3 .因本辦法第二十二條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)涉 及的會(huì)員或者客戶的具體情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。會(huì)員同時(shí)存在本辦法第二十二條第（一）、（二）項(xiàng)所規(guī)定情形時(shí)，交易所先按照第 （二）項(xiàng)情形確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按照第（一）項(xiàng)情形確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。第二十四條強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序（一）通知交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”（以下簡(jiǎn)稱通知書）的形式向有關(guān)結(jié)算會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行 平倉(cāng)要求。通知書隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會(huì)員可以通過交易所系統(tǒng)獲得， 交易所特別送

10、達(dá)的除外。（二）執(zhí)行及確認(rèn)1 .開市后，有關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)，直至符合交易所規(guī)定；2 .結(jié)算會(huì)員超過規(guī)定平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng);3 .強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)信息可以通過交易所系統(tǒng)獲得。第二十五條強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過市場(chǎng)交易形成。第二十六條因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的， 剩余強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)量可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉(cāng)，仍按照本辦法第二十三條 原則執(zhí)行，直至符合交易所規(guī)定。第二十七條因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所 根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員做出相應(yīng)處理。第二十八條因價(jià)格漲

11、跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因 此產(chǎn)生的虧損，由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)此 承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。第二十九條由會(huì)員執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的 盈虧相抵后的盈利按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承 擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后產(chǎn)生的虧損，由該客戶所在會(huì)員先行承擔(dān)后，自 行向該客戶追索。第八章強(qiáng)制減倉(cāng)制度第三十條交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)制度。強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成 交平倉(cāng)報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按照持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合 成交。第

12、三十一條強(qiáng)制減倉(cāng)的方法（一）同一客戶（包括從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員，本章下同）在同一合約上雙向持倉(cāng)的 其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖 平倉(cāng)。（二）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量是指在 D2交易日收市后，已經(jīng)在交易所系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)格申報(bào) 未成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)一定比例（股指期貨為10% , 2年期國(guó)債期貨為0.5% , 5年期國(guó)債期貨為1.2%, 10年期國(guó)債 期貨為2%）的所有持倉(cāng)?？蛻舨辉赴凑丈鲜龇椒ㄆ絺}(cāng)的，可以在收市前撤單。（三）客戶合約單位凈持倉(cāng)盈虧的確定客戶合約的單位凈持倉(cāng)盈虧是指客戶該合約的持倉(cāng)盈虧的總和除

13、以凈持倉(cāng)量?？蛻?該合約持倉(cāng)盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉(cāng)中，D0交易日（含）前成交的按照D0交易日結(jié)算價(jià)、D1交易日和D2交易日成交的按照實(shí)際成交價(jià)與 D2交易 日結(jié)算價(jià)的差額合并計(jì)算的盈虧總和。（四）單位凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定根據(jù)上述方法計(jì)算的單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉(cāng)均列入平倉(cāng)范 圍。（五）平倉(cāng)數(shù)量的分配原則1 .在平倉(cāng)范圍內(nèi)按照盈利大小的不同分成三級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行分配。首先分配給第一級(jí)盈利持倉(cāng)（股指期貨為單位凈持倉(cāng)盈利大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%的持倉(cāng)，2年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利大于等于 D2交易日結(jié)算價(jià)的 0.5%的持倉(cāng)，5年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利大于

14、等于D2交易日結(jié)算價(jià)的1.2%的持倉(cāng)，10年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利大于等于 D2交易日結(jié)算價(jià)的2%的持 倉(cāng)）；其次分配給第二級(jí)盈利持倉(cāng)（股指期貨為單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)，2年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利小于 D2交 易日結(jié)算價(jià)的0.5%而大于等于0.25%的持倉(cāng)，5年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利 小于D2交易日結(jié)算價(jià)的1.2%而大于等于0.6%的持倉(cāng)，10年期國(guó)債期貨為單位 凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的2%而大于等于1%的持倉(cāng)）；最后分配給第三 級(jí)盈利持倉(cāng)（股指期貨為單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)，2年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈

15、利小于 D2交易日結(jié)算價(jià)的0.25%而大于零 的持倉(cāng)，5年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利小于 D2交易日結(jié)算價(jià)的0.6%而大于 零的持倉(cāng)，10年期國(guó)債期貨為單位凈持倉(cāng)盈利小于 D2交易日結(jié)算價(jià)的1%而大于 零的持倉(cāng)）。2 .以上各級(jí)分配比例均按照申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量（剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量）與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。第一級(jí)盈利持倉(cāng)數(shù)量大于等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的，根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與第一級(jí)盈利持 倉(cāng)數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向第一級(jí)盈利持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。第一級(jí)盈利持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的，根據(jù)第一級(jí)盈利持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù) 量的比例，將第一級(jí)盈利持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量；再把剩余的 申

16、報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按照上述的分配方法依次向第二級(jí)盈利持倉(cāng)、第三級(jí)盈利持倉(cāng)分配； 還有剩余的，不再分配。（六）強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行強(qiáng)制減倉(cāng)于D2交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為 D2交易日會(huì)員的交易結(jié)果（七）強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約D2交易日的漲跌停板價(jià)格。按照本條進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)造成的損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。第三十二條該合約在采取上述措施后風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放的，交易所宣布進(jìn)入異常情況，并按照有關(guān) 規(guī)定采取緊急措施。第九章結(jié)算擔(dān)保金制度第三十三條交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依照交易所規(guī)定繳存的， 用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。第三十四條結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算

17、擔(dān)保金?；A(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié) 算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。 結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式繳納。（一）各類結(jié)算會(huì)員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會(huì)員人民幣1000萬元，全面結(jié)算會(huì)員人民幣2000萬元，特別結(jié)算會(huì)員人民幣 3000萬元。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在簽 署中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議后第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前，將基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金存入交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。（二）交易所每季度首個(gè)交易日確定本季度全市場(chǎng)的結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)，作為計(jì)算各 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金的依據(jù)。交易所根據(jù)結(jié)算擔(dān)

18、保金基數(shù)，按照各結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量比例計(jì)算本季度其應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的 結(jié)算擔(dān)保金。結(jié)算會(huì)員本季度應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金=結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)X （20% X該會(huì)員上一季度日均成交金額/全市場(chǎng)上一季度日均成交金額+80 % X該會(huì)員上一季度日均交易保證金/全市場(chǎng)上一季度日均交易保證金）。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額與其基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額取大者，作為結(jié)算會(huì)員本季度應(yīng)當(dāng)繳納的結(jié)算擔(dān)保金金額。交易所在本季度的第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后，通過銀行將結(jié)算擔(dān)保金余額的超出部分劃至結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶， 將需要補(bǔ)繳的結(jié)算擔(dān)保金從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中扣劃。結(jié)算會(huì)員需要補(bǔ)繳結(jié)算擔(dān)保金的，應(yīng)當(dāng)在本季度的第5個(gè)交易日第一

19、節(jié)結(jié)束前將補(bǔ)繳金額存入其結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。（三）交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)整結(jié)算擔(dān)保金的收取時(shí)間以及結(jié)算擔(dān)保金基 數(shù)，并有權(quán)提高個(gè)別結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)繳納的結(jié)算擔(dān)保金金額。第三十五條 結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的，交易所采取強(qiáng)行平倉(cāng)等 措施后，結(jié)算會(huì)員無持倉(cāng)且結(jié)算準(zhǔn)備金仍小于零的，交易所有權(quán)使用該違約結(jié)算會(huì) 員的結(jié)算擔(dān)保金補(bǔ)足，不足部分再按照比例使用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金。其他結(jié)算會(huì)員分?jǐn)偙壤秊槠浣Y(jié)算擔(dān)保金余額占當(dāng)前未使用結(jié)算擔(dān)保金總額之比。第三十六條結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金，依本辦法第三十五條使用后，應(yīng)當(dāng)于使用日之后的第 5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前按照原繳納標(biāo)準(zhǔn)，將需要補(bǔ)繳的部分存至其結(jié)算擔(dān)保金專 用賬戶。交易所于第 5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后通過銀行從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專 用賬戶中扣劃。未違約結(jié)算會(huì)員需要補(bǔ)繳結(jié)算擔(dān)保金的，在其結(jié)算擔(dān)保金使用日（含）之前連續(xù)30個(gè)自然日內(nèi)（含），累計(jì)需要補(bǔ)繳的金額不超過其原繳納標(biāo)準(zhǔn)的一倍。第三十七條結(jié)算會(huì)員未能按期繳納結(jié)算擔(dān)保金的，按照中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦 法有關(guān)規(guī)定處理。第三十八條動(dòng)用結(jié)算擔(dān)保金后，交易所由此取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。第十章風(fēng)險(xiǎn)警示制度第三十九條交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時(shí)采取要求會(huì)員和 客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)