商業(yè)銀行管理概述

1、商業(yè)銀行管理Spring 2013課程內(nèi)容中國銀行業(yè)及經(jīng)營環(huán)境商業(yè)銀行績效評估商業(yè)銀行信貸管理信貸選擇與貸款組合信用風(fēng)險定量分析BASEL協(xié)議 風(fēng)險管理與控制 商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行資本管理 商業(yè)銀行并購 2答疑周一下午4:005:00, 金融學(xué)院辦公室, 通博樓501室 Email: .3考核方式期末論文30%平時作業(yè)60%課堂討論及出勤10%4教材及參考資料甘當(dāng)善，王應(yīng)貴，商業(yè)銀行經(jīng)營管理，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2004戴國強，商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)，高等教育出版社，2004戴相龍，商業(yè)銀行經(jīng)營管理，中國金融出版社，2000黃憲，趙征，代軍勛，銀行管理學(xué)，武漢大學(xué)出版

2、社，2004曾康霖 商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究西南財大出版殷孟波 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 人大出版社5教材及參考資料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, 8th Edition, McGraw-HillS. Scott MacDonald, Timothy W. Koch，銀行管理，北京大學(xué)出版George H. Hem

3、pel, Bank Management, John Wiley & Sons,Inc.6教材及參考資料7教材及參考資料VASSO IOANNIDOU and STEVEN ONGENA， “Time for a Change”: Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks，THE JOURNAL OF FINANCE VOL. LXV, NO. 5 OCTOBER 2010Sreedhar Bharatha, Sandeep Dahiyab, nthony Saundersc,Anand Srinivasan，

4、So what do I get? The banks view of lending relationships，Journal of Financial Economics 85 (2007) 368419Paul Calem，Rafael Rob，The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking， Journal of Financial Intermediation 8, 317352 (1999)8教材及參考資料Joao A. C. Santos (2010) “Bank corporate loan pricing

5、 following the subprime crisis”, Federal Reserve Bank New York.Anand M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference.趙江波,王曉楠 (2008) “RAROC在商業(yè)銀行績效評估中的運用”, 黑龍江金融.葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用風(fēng)險研究”, 中國信用卡.趙江波(2008) “商業(yè)銀行風(fēng)險資本配置研究：績效

6、評估的角度”,金融發(fā)展研究第9 期.徐永紅,徐鵬(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理應(yīng)用研究”,現(xiàn)代金融2009 年第4 期.9教材及參考資料A級經(jīng)濟研究、管理世界B級金融研究、國際金融研究、投資研究當(dāng)代經(jīng)濟研究、中國經(jīng)濟問題、南開經(jīng)濟研究10教材及參考資料A、B級外文學(xué)術(shù)期刊American Economic Review ，Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy，Journal of EconometricsJournal of Finance, Journal of Financial Ec

7、onomics，Review of Financial Studies, Journal of Banking & Finance11中國銀行業(yè)及經(jīng)營環(huán)境中國銀行業(yè)現(xiàn)況、挑戰(zhàn)、監(jiān)管中國銀行業(yè)金融機構(gòu)（2011）2家政策性銀行5家大型商業(yè)銀行12家股份制商業(yè)銀行144家城市商業(yè)銀行212家農(nóng)村商業(yè)銀行190家農(nóng)村合作銀行2,265家農(nóng)村信用社1家郵政儲蓄銀行635家村鎮(zhèn)銀行4家金融資產(chǎn)管理公司40家外資法人金融機構(gòu)66家信托公司127家企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司18家金融租賃公司4家貨幣經(jīng)紀(jì)公司14家汽車金融公司4家消費金融公司10家貸款公司46家農(nóng)村資金互助社13中國銀行業(yè)金融機構(gòu)（2006）3

8、家政策性銀行5家國有商業(yè)銀行12家股份制商業(yè)銀行113家城市商業(yè)銀行78家城市信用社13家農(nóng)村商業(yè)銀行80家農(nóng)村合作銀行19,348家農(nóng)村信用社1家郵政儲蓄銀行14家外資法人金融機構(gòu)54家信托公司70家企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司6家金融租賃公司1家貨幣經(jīng)紀(jì)公司7家汽車金融14中國銀行業(yè)總資產(chǎn)2003-2011See attachment15中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 （2011）資產(chǎn)總額113.3萬億元負(fù)債總額106.1萬億元所有者權(quán)益7.2萬億元大型商業(yè)銀行為47.3%股份制商業(yè)銀行16.2%農(nóng)村中小金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行15.2%16中國銀行業(yè)存貸款規(guī)模存款余額82.7萬億元短期貸款余額21.7萬億元中長期

9、貸款余額33.4萬億元個人消費貸款余額8.9萬億元票據(jù)融資余額1.5萬億元17中國銀行業(yè)盈利水平總體總體資本利潤率19.2%資產(chǎn)利潤率1.2%商業(yè)銀行商業(yè)銀行資本利潤率20.4%資產(chǎn)利潤率1.28%以信貸為主的生息資產(chǎn)規(guī)模的增長，經(jīng)營效率提高，信用風(fēng)險控制水平提高，及利差基本穩(wěn)定18銀行業(yè)金融創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新技術(shù)平臺產(chǎn)品創(chuàng)新（貿(mào)易融資、小微企業(yè)金融服務(wù)、農(nóng)村金融服務(wù)、移動金融、電子銀行、銀行卡和投資理財?shù)龋╋L(fēng)險控制創(chuàng)新健全內(nèi)部控制開發(fā)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)金融服務(wù)模式創(chuàng)新金融服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化小企業(yè)專營支行19中國銀行在世界排名Worlds largest bank 2013 (by market capit

10、alization)Long-term Credit RatingsSee attachmentsWhats your thought?20銀行業(yè)監(jiān)管-中國銀監(jiān)會成立于2003年2011年中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）5家農(nóng)村商業(yè)銀行先行先試促進(jìn)商業(yè)銀行建立科學(xué)的資本管理體系，構(gòu)建有效的公司治理架構(gòu)與運行機制發(fā)展模式從規(guī)模驅(qū)動型向資本約束型轉(zhuǎn)變21銀行業(yè)監(jiān)管市場準(zhǔn)入業(yè)務(wù)準(zhǔn)入高級管理人員和股東準(zhǔn)入準(zhǔn)入流程優(yōu)化評級及運用推動銀行業(yè)金融機構(gòu)的破產(chǎn)處置實施條例發(fā)展跨境監(jiān)管合作金融消費者權(quán)益保護(hù)督促商業(yè)銀行貫徹落實商業(yè)銀行信息披露辦法22監(jiān)管理論George Sti

11、gler 認(rèn)為企業(yè)在尋求監(jiān)管Samuel Peltzman 認(rèn)為監(jiān)管可以降低風(fēng)險Edward Kane 提出監(jiān)管可以提高客戶對金融機構(gòu)的信任度23戰(zhàn)略機遇銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜，競爭更加激烈, 社會對銀行業(yè)服務(wù)的要求更加多元化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)型（利率市場化）公司治理問題風(fēng)險管理不到位規(guī)模增長減速資本補充壓力在服務(wù)實體經(jīng)濟和防范自身風(fēng)險之間保持平衡的難度加大24戰(zhàn)略機遇銀行業(yè)發(fā)展趨勢混業(yè)經(jīng)營（進(jìn)軍保險、證券、資產(chǎn)管理，私募投資領(lǐng)域）國際化（跨國經(jīng)營）提升全面風(fēng)險管理能力監(jiān)管改革-激勵金融機構(gòu)加快創(chuàng)新25挑戰(zhàn)環(huán)境下銀行管理方法從以往的服務(wù)于重資產(chǎn)行業(yè)向輕資產(chǎn)的服務(wù)業(yè)傾斜改變貸長、貸大、貸集中的業(yè)務(wù)模式發(fā)展中小企業(yè)、個人金融、消費信貸、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新資本補充工具次級債， 證券化加強逆周期資本管理注重資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升投資業(yè)務(wù)26案例分析美國富國銀行的啟示27美國富國銀行1852 年創(chuàng)辦，現(xiàn)為美國第四大銀行160 年的經(jīng)營歷史，沒有一年出現(xiàn)過經(jīng)營虧損1991 年至今的20+ 年間，富國銀行的股價翻了10 倍2008 年的金融危機損失最少，危機過后反彈最快零售業(yè)務(wù)占主導(dǎo)，占比達(dá)到了60%，多元化