實(shí)證檢驗(yàn)步驟WORD

1、文檔可能無法思考全面，請瀏覽后下載! 實(shí)證檢驗(yàn)步驟：先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗(yàn)序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗(yàn)（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。一、討論一1、單位根檢驗(yàn)是序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，如果不檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。2、當(dāng)檢驗(yàn)的

2、數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗(yàn)，但要做格蘭杰檢驗(yàn)的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。3、當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗(yàn)的前提），想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)主要有EG兩步法和JJ檢驗(yàn)A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗(yàn)，可以通過建立OLS模型檢驗(yàn)其殘差平穩(wěn)性B、JJ檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個WaldGranger檢驗(yàn)，但此時的格蘭杰

3、已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗(yàn)，而是變量外生性檢驗(yàn)，請注意識別二、討論二1、格蘭杰檢驗(yàn)只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗(yàn)的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗(yàn)它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗(yàn)變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗(yàn)就是協(xié)整檢驗(yàn)。3、平穩(wěn)性檢驗(yàn)有3個作用：1）檢驗(yàn)平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗(yàn)。2）協(xié)整檢驗(yàn)中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。三、討論三7 / 8其實(shí)很多人存在誤解。有如下

4、幾點(diǎn)，需要澄清：第一，格蘭杰因果檢驗(yàn)是檢驗(yàn)統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗(yàn)和模型來判定。第二，格蘭杰因果檢驗(yàn)的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，這是錯誤的。第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因?yàn)樽兞坎黄椒€(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M(jìn)行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項(xiàng)進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，來判定變量變化的先后時序，之后，進(jìn)行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波

5、動，要做誤差修正檢驗(yàn)本文來自: 人大經(jīng)濟(jì)論壇 S-Plus&R專版 版，詳細(xì)出處參考： /forum.php?mod=viewthread&tid=1170773&page=1格蘭杰 協(xié)整 檢驗(yàn) 方法 總結(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(2010-11-26 16:13:10) 轉(zhuǎn)載分類： 計量 關(guān)鍵詞：格蘭杰 協(xié)整 檢驗(yàn) 平穩(wěn) 關(guān)系 如何涉及內(nèi)容：如何進(jìn)行 格蘭杰、協(xié)整、單位根和平穩(wěn)的關(guān)系等等 如何用格蘭杰檢驗(yàn)、協(xié)整對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 正文：協(xié)整概念：非平穩(wěn)的時間序列，由x、y變量

6、構(gòu)成的線性組合也可能是平穩(wěn)的，這是稱變量x、y是協(xié)整的。為什么要做協(xié)整檢驗(yàn)？經(jīng)典模型是建立在平穩(wěn)數(shù)據(jù)之上，當(dāng)數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)序列，模型很可能出現(xiàn)偽（虛假）回歸。協(xié)整的意義就是檢驗(yàn)它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗(yàn)變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗(yàn)就是協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)是用以檢驗(yàn)非平穩(wěn)時間序列是否存在長期穩(wěn)定協(xié)整關(guān)系。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)：在經(jīng)濟(jì)學(xué)上確定一個變量的變化是否是另一個變量變化的原因，一般用格蘭杰因果關(guān)系(Granger Test of Causality)檢驗(yàn)。Granger檢驗(yàn)首先必須證明隨機(jī)變量是平穩(wěn)序列,因?yàn)槠渲杏玫紽統(tǒng)計檢驗(yàn)，而F統(tǒng)計量要求序

7、列平穩(wěn)，所以平穩(wěn)性是Granger的前提（也就是說：序列平穩(wěn)=直接做granger檢驗(yàn)）。 注：1.格蘭杰（Granger）因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。2.格蘭杰因果檢驗(yàn)對滯后階數(shù)非常敏感，因此檢驗(yàn)之前首先確定最優(yōu)滯后階數(shù)。通常依據(jù)AIC和SIC準(zhǔn)則。關(guān)于格蘭杰、協(xié)整等的操作步驟：1、序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)：單位根檢驗(yàn)。如果不檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。平穩(wěn)性檢驗(yàn)有3個作用：1）檢驗(yàn)平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)，非平穩(wěn)，作協(xié)整檢驗(yàn)。2）協(xié)整檢驗(yàn)中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間序列的數(shù)據(jù)生成過

8、程。2、若檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗(yàn)（平穩(wěn)是granger的前提）。3、若檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗(yàn)的前提：DF或ADF檢驗(yàn)），可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，確定變量之間是否具有協(xié)整關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)主要有EG兩步法和JJ檢驗(yàn)（jj檢驗(yàn)又稱johansen檢驗(yàn)）1）EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗(yàn)，可以通過建立OLS模型檢驗(yàn)其殘差平穩(wěn)性2）JJ檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個Wa

9、ldGranger檢驗(yàn)，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗(yàn)，而是變量外生性檢驗(yàn)，請注意識別。 注：1.協(xié)整檢驗(yàn)不是Granger因果檢驗(yàn)的先決條件。很多文獻(xiàn)中都將其序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)后,再進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn),最后才進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，請不要誤解。只需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)后,證明其為穩(wěn)定序列就可以進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)了。關(guān)于單位根檢驗(yàn),clarke1984（人大經(jīng)濟(jì)論壇ID）建議采用PP檢驗(yàn),因?yàn)镻P檢驗(yàn)中t統(tǒng)計量的構(gòu)造相對于ADF檢驗(yàn)的統(tǒng)計量更為穩(wěn)定.2.單位根、協(xié)整檢驗(yàn)的進(jìn)一步解釋：單位根檢驗(yàn)是看數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)，常用于時間序列，比如GDP等，如果不平穩(wěn)可以進(jìn)行對數(shù)變換或者差分，對數(shù)變換有助于消除

10、異方差，然后再看是否平穩(wěn)，定階。協(xié)整檢驗(yàn)是為了判斷有相同趨勢的兩個甚至多個序列之間是否存在長期均衡關(guān)系，對各個序列進(jìn)行單整檢驗(yàn)，對于有相同階數(shù)的兩個序列建立模型，在檢驗(yàn)此模型的殘差是否是平穩(wěn)的，或者幾階是平穩(wěn)的（通常不會大于1階），若殘差是平穩(wěn)的，則兩個序列之間存在協(xié)整關(guān)系，以為著他們是長期均衡的。做此檢驗(yàn)的目的是防止偽回歸。當(dāng)然還有誤差修正模型，是對協(xié)整檢驗(yàn)的補(bǔ)充，前者是兩個序列是否有長期關(guān)系，或者是檢驗(yàn)是否具有短期相關(guān)性。3.單位根檢驗(yàn)步驟:綜觀各種教科書、文獻(xiàn)，包括論壇上學(xué)友們的討論，大家對進(jìn)行該檢驗(yàn)的步驟莫衷一是，現(xiàn)由leilei1149（人大經(jīng)濟(jì)論壇ID）歸納如下：1. 步驟。常用的

11、ADF檢驗(yàn)包括三個模型方程。在李子奈的高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)上有該方法的全部步驟，即從含趨勢項(xiàng)、截距項(xiàng)的方程開始，若接受原假設(shè)，則對模型中的趨勢項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)，若接受則進(jìn)行對只含截距項(xiàng)的方程進(jìn)行檢驗(yàn)，若接受，則對一階滯后項(xiàng)的系數(shù)參數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)，若接受，則進(jìn)行差分后再ADF檢驗(yàn)；若拒絕，則序列為平穩(wěn)序列。本人用此方法對一個序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，得出平穩(wěn)序列的結(jié)論，但是：（1）該序列確實(shí)存在趨勢，那到底是那種過程；（2）對該序列與一個一階單整序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，居然得出存在協(xié)整關(guān)系的結(jié)論。還有的認(rèn)為先對序列進(jìn)行觀察，再選擇相應(yīng)的ADF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，不用對三個模型都進(jìn)行檢驗(yàn)，也不用管模型的參數(shù)檢驗(yàn)。也有人認(rèn)為不是

12、對三種情況都做ADF檢驗(yàn)，而是先對有截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的情況，對常系數(shù)和趨勢項(xiàng)的系數(shù)做統(tǒng)計顯著性檢驗(yàn)，如果系數(shù)顯著，就以這種情況做ADF檢驗(yàn)。如果某個系數(shù)不顯著，就去掉系數(shù)，換沒有系數(shù)或常數(shù)項(xiàng)的情形，再做ADF檢驗(yàn)。2. 滯后期的選擇。Eviews5.0給出了依據(jù)AIC和SIC等多種選擇標(biāo)準(zhǔn)下的自動選階，但有時序列的滯后階很高，這時騎虎拿下?。旱降子貌挥眠@么高的滯后階數(shù)，太高的滯后階會減少自由度的。有的網(wǎng)友認(rèn)為做經(jīng)濟(jì)一般只選1-2階滯后就可以了，但是，如果按李子奈老師的方法，滯后不同會影響對模型趨勢項(xiàng)、截距項(xiàng)的檢驗(yàn)，從而影響結(jié)論。所以，滯后期應(yīng)該如何選擇。在變量均非平穩(wěn)但協(xié)整的情況下則可以建立誤差

13、修正模型(Error Correction Model, ECM)來研究變量間的關(guān)系，由于誤差修正項(xiàng)的出現(xiàn)，ECM可以同時研究短期與長期的因果關(guān)系；在變量均非平穩(wěn)且不協(xié)整的情況下，則需要在差分的基礎(chǔ)上建立VAR模型，但由于差分消除了變量長期上的經(jīng)濟(jì)信息，因此此時只可以分析變量間的短期因果關(guān)系。4.數(shù)據(jù)不是平穩(wěn)序列是不可以用格蘭杰因果檢驗(yàn)的，許多人并沒有注意這一點(diǎn)。 PS: 非平穩(wěn)的時間序列在同階的情況下可以做VAR，也可以做EG兩步法，EG兩步法和JJ檢驗(yàn)的原理不一樣。 以下是引用只愛在2008-8-23 17:42:00的發(fā)言：格蘭杰因果檢驗(yàn)中的滯后階數(shù)怎么確定的？還有作了協(xié)整檢驗(yàn)了，存在協(xié)整關(guān)系，怎么寫協(xié)整方程？小妤：根據(jù)AIC 和SC的值來判斷，越小越好。協(xié)整方程就是你作協(xié)整檢驗(yàn)時，作的回歸方程，其表達(dá)形式和平穩(wěn)變量作回歸的表達(dá)形式相同，這個方程叫作長期協(xié)整方程，表現(xiàn)的是變量間的長期關(guān)系。對長期協(xié)整方程中的變量的一階差分序列作回歸，得到短期修正模型，表現(xiàn)變量的短期動態(tài)關(guān)系。以下是引用xiaolan91在2008-8-26 10:14:00的發(fā)言：請問如何在EViews5.0中做單位根ADF檢驗(yàn),做一次就可以了嗎小妤：菜單中步驟：1 view-unit root test,出現(xiàn)對話框，默認(rèn)的選項(xiàng)為變量的原階序