XX銀行外匯即期交易操作規(guī)程試行

1、XX 銀行外匯即期交易操作規(guī)程（試行）第一章總 則第一條為加強外匯即期交易業(yè)務管理，規(guī)范操作行為，防范交易風險，根據(jù)中國人民銀行關(guān)于加快發(fā)展外匯市場有關(guān)問題的通知（銀發(fā) 2005202 號，以下簡稱通知） 、銀行間外匯市場人民幣外匯即期交易規(guī)則（以下簡稱規(guī)則 ） 、 銀行間外匯市場交易應急服務指引及外匯管理部門的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實際，制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程所稱外匯即期交易（以下簡稱為“即期交易” ）系指交易雙方在外匯交易中心系統(tǒng)中以約定的外匯幣種、金額、匯率，在成交日后第二個工作日或第二個工作日以內(nèi)交割的交易。第三條本規(guī)程所稱銀行間外匯交易系統(tǒng)（以下簡稱為“交易系統(tǒng)”）系指外匯交易中心為會

2、員之間進行外匯交易所提供的電子交易系統(tǒng)。第四條即期交易業(yè)務根據(jù)交易方式可分為即期競價交易和即期詢價交易，根據(jù)交易目的可分為代客交易和自營交易。即期競價交易系指我行外匯交易員通過交易系統(tǒng)選擇競價成交模塊，與交易對手匿名成交的外匯即期交易。即期詢價交易系指我行外匯交易員通過交易系統(tǒng)向交易對方發(fā)送（或接受對方的）詢價指令，接受對方報價（或向?qū)Ψ桨l(fā)送報價）后，價格接收方以“點擊成交”的方式完成的外匯即期交易代客交易系指我行為客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務而開展的外 匯即期交易。自營交易系指我行為賺取匯差而從事的外匯即期交易。第五條 我行即期交易時間以外匯交易中心發(fā)布的具 體通知為準。第六條 我行即期詢價交易的金額

3、、匯率由交易雙方協(xié) 商議定，但雙方的協(xié)定不應與通知和規(guī)則相關(guān)規(guī)定 相沖突。第七條 我行即期交易實行敞口頭寸管理。代客交易在 結(jié)售匯綜合頭寸限額內(nèi)，分幣種設置一定的用于對外支付的 敞口頭寸。自營交易原則上不保留交易敞口頭寸，若有需要,須報總行主管行領導審批后方可留存一定額度的交易敞口 頭寸。第八條未經(jīng)授權(quán)，各分支機構(gòu)不得進入外匯市場開展 外匯即期交易。第二章 職責分工及崗位設置第九條 總行貿(mào)易金融部負責進入銀行間外匯市場開 展外匯即期交易；負責交易系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的設置；負責即期 交易的發(fā)起及相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)操作；負責業(yè)務渠道的拓展與維 護。第十條 貿(mào)易金融部設置外匯前臺交易崗、中臺風險管 理崗、后臺清

4、算崗及系統(tǒng)管理員。前臺交易崗負責尋找最優(yōu)報價或與交易對手進行談判，并達成交易；負責與外匯交易中心及我行IT 部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡；關(guān)注和分析國際金融市場和國內(nèi)交易市場的情況，為業(yè)務決策提供參考。中臺風險管理崗負責對交易員達成的即期交易進行復核，包括對即期交易審批表、成交確認單（以下簡稱“成交單” ）的各項要素逐項進行復核。后臺清算崗負責跟蹤資金匯劃和到賬情況，負責管理臺賬，定期與總行會計運營部做好賬務核對。系統(tǒng)管理員負責在交易系統(tǒng)中配置我行交易清算信息和交易對手關(guān)系、交易對手限額；增加和刪除交易員；管理交易員權(quán)限、交易限額等工作。從事即期交易的前臺交易員必須參加外匯交易中心的業(yè)務培訓，取得外匯交易員

5、資格證書。第十一條總行計劃財務部負責即期交易的頭寸管理。第十二條總行會計運營部負責即期交易的人民幣資金清算和資金對賬工作。第十三條總行合規(guī)部負責對即期交易相關(guān)規(guī)章制度的合規(guī)性進行審核。第十四條總行審計部負責對即期交易進行審計監(jiān)督、檢查和評價。第三章敞口頭寸限額第十五條各幣種的敞口頭寸及綜合敞口頭寸要保持在限定的范圍內(nèi)，具體要求如下：（一 ）美元： -100 萬美元（含）100 萬美元（含）。（二 ）其他幣種：等值 -50 萬美元 （含） 50 萬美元 （含）。（三 ）各幣種合計：等值-150 萬美元（含）150 萬美元（含）。第四章操作流程及風險控制第十六條我行即期交易包括交易申請、業(yè)務審批、交易達成、系統(tǒng)錄入及后臺處理等五個步驟。（一）交易申請。交易員根據(jù)結(jié)售匯綜合頭寸余額，確定即期交易的幣種、金額、交割時間等要素，并填制交易審批單（附件1） ，經(jīng)風險管理員復核后提出交易申請。（二）業(yè)務審批。將交易審批單按交易金額報有權(quán)審批人逐級審批。（三）交易達成。經(jīng)審批通過后，交易員根據(jù)交易審批單所示內(nèi)容，在交易系統(tǒng)錄入/ 選定交易要素，主要包括交易方向、交易幣種、交易金額和交易對手。原則上應選擇對我行最有利的報價點擊成交，系統(tǒng)自動生成成交單。交易達成后，交易員打印成交單，并由交易員與部門