中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則

1、個(gè)人整理精品文檔，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用- 1 - / 12中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范期貨結(jié)算行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的 合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，防范和化解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障 中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨結(jié)算的正常進(jìn) 行，根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則，制定本細(xì)則。第二條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié) 算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)交易雙方的交易保證金、盈虧、 手續(xù)費(fèi)及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三條 交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié) 算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。第四條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算 會(huì)員

2、結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶、受托交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì) 員對(duì)其客戶結(jié)算。第五條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行應(yīng) 當(dāng)遵守本細(xì)則。第二章 結(jié)算機(jī)構(gòu)第六條 結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所設(shè)置的結(jié)算部門和會(huì)員 的結(jié)算部門。交易所結(jié)算部門負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié) 算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。第七條 交易所結(jié)算部門的主要職責(zé)為：（一）登錄編制結(jié)算會(huì)員的結(jié)算賬表；（二）辦理資金往來(lái)匯劃業(yè)務(wù)；（三）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；（四）處理會(huì)員交易中的賬款糾紛；（五）辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)；（六）管理保證金、結(jié)算擔(dān)保金；（七）控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；（八）監(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)；（九） 法

3、律、 行政法規(guī)、 規(guī)章和交易所規(guī)定的其他職責(zé)。 第個(gè)人整理精品文檔，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用- 2 - / 12八條 在交易所成交的期貨合約應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所結(jié) 算部門進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。第九條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所結(jié)算部 門負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算工作。第十條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門。結(jié)算會(huì)員的結(jié)算部門 負(fù)責(zé)該結(jié)算會(huì)員與交易所、 客戶、交易會(huì)員之間的結(jié)算工作； 交易會(huì)員的結(jié)算部門負(fù)責(zé)該交易會(huì)員與結(jié)算會(huì)員、客戶之間 的結(jié)算工作。第十一條 交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表 及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)。第十二條 會(huì)員結(jié)算部門應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù) 報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)，以備查詢和核實(shí)。第十三條

4、結(jié)算交割員是指經(jīng)結(jié)算會(huì)員授權(quán)，代表結(jié)算 會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)指派兩 名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn) 稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)交易 所培訓(xùn)合格，取得交易所頒發(fā)的結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書， 并經(jīng)所屬結(jié)算會(huì)員授權(quán)后取得 中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算交 割員證 （以下簡(jiǎn)稱 結(jié)算交割員證 ） 。第十四條 結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）辦理結(jié)算會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；（二）獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)；（三）辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。第十五條 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù) 時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示結(jié)算交割員證。第十

5、六條 結(jié)算交割員證 僅限本人使用， 不得偽造、 涂改、借用。結(jié)算會(huì)員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及 時(shí)到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。第十七條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)結(jié)算交割員管理，嚴(yán)格規(guī) 范結(jié)算交割員操作。第十八條 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所、會(huì)員和客戶的商業(yè)秘密第三章 期貨保證金存管銀行個(gè)人整理精品文檔，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用- 3 - / 12第十九條 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議， 協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。第二十條 期貨保證金存管銀行享有下列權(quán)利：（一）開(kāi)設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶和會(huì)員期貨保證金賬 戶；（二）存放用于期貨交易的保證金等相關(guān)款項(xiàng)；（三）了解會(huì)員在交易所的資信情況；（

6、四） 法律、 行政法規(guī)、 規(guī)章和交易所規(guī)定的其他權(quán)利。 第二十一條 期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：（一）根據(jù)交易所提供的票據(jù)或者指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)結(jié)算會(huì) 員的資金；（二）及時(shí)向交易所通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行 為和風(fēng)險(xiǎn)；（三）保守交易所、會(huì)員和客戶的商業(yè)秘密；（四）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；（五）向交易所提供會(huì)員期貨保證金賬戶的資金情況；（六）根據(jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的 來(lái)源和去向；（七）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所的要求，對(duì)會(huì)員期貨 保證金賬戶中的資金采取必要的監(jiān)管措施；（八） 法律、 行政法規(guī)、 規(guī)章和交易所規(guī)定的其他義務(wù)。第四章 日常結(jié)算第二十二條 交

7、易所在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)專用 結(jié)算賬戶，用于存放結(jié)算會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。第二十三條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開(kāi) 設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。第二十四條 結(jié)算會(huì)員在交易所所在地的期貨保證金 存管銀行開(kāi)設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。交易所與結(jié)算會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)通過(guò)交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶辦理。第二十五條 結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷專用 資金賬戶，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書到期貨保證金存 管銀行辦理。第二十六條 交易所、結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和期 貨保證金個(gè)人整理精品文檔，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用- 4 - / 12存管銀行簽訂期貨保

8、證金存管協(xié)議。交易所有權(quán)在不通知結(jié)算會(huì)員的情況下通過(guò)期貨保證 金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)， 并有權(quán)隨時(shí)查詢?cè)撡~戶的資金情況。第二十七條 交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算 賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬 戶，按日序時(shí)登記核算結(jié)算會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證 金、手續(xù)費(fèi)等。第二十八條 結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶、交易會(huì)員存入結(jié)算會(huì)員 保證金賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一客戶、交易會(huì)員 設(shè)立明細(xì)賬戶， 按日序時(shí)登記核算客戶、 交易會(huì)員的出入金、 盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。第二十九條 交易會(huì)員只能委托一家特別結(jié)算會(huì)員或 者全面結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算。第三十條 交易所

9、實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是 指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳納的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約 風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。第三十一條 交易所在銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶， 對(duì)結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金進(jìn)行專戶管理。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交易所指定的銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專 用賬戶，用于與交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶之間進(jìn)行結(jié)算擔(dān) 保金繳納、調(diào)整的資金劃轉(zhuǎn)。結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn) 按照中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及其他相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 交易所在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶下為每一 結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行管理，所得收入在扣除必要費(fèi)用和稅費(fèi)后依照相關(guān)規(guī) 定返還結(jié)算會(huì)員。交易所按照季度

10、核算每一結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金變化。第三十三條 結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷結(jié)算 擔(dān)保金專用賬戶，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書到指定銀 行辦理。第三十四條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算 準(zhǔn)備金和交易保證金。第三十五條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會(huì)員在交易所專用 結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。個(gè)人整理精品文檔，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用- 5 - / 12第三十六條 結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為 人民幣萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情 況調(diào)整結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條 交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余 額中的貨幣資金部分,以不低于中國(guó)人民銀行公布的同期銀 行活期存款利率計(jì)算利息，在每年的月下旬、月下旬、月下 旬、月下旬將利息轉(zhuǎn)為結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。具體執(zhí)行利率 由交易所確定、調(diào)整并公布。第三十八條 交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專 用結(jié)算賬戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金。 買賣成交后，交易所根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉(cāng)合約價(jià)值向 雙方收取交易保證金。第三十九條 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按照中國(guó)金融期 貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條 結(jié)算會(huì)員向客戶、交易會(huì)員收取交易保證金 的標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所向結(jié)算會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。 交易會(huì)員向客戶收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于結(jié)算會(huì)