ADF單位根檢驗(yàn)_具體操作

1、ADF檢驗(yàn)：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)，把數(shù)據(jù)輸入Eviews之后，點(diǎn)擊左上角的View-Unit Root Test,（但好像更好用一些）nick Series Statistics- Unit Root Test之后可以選擇一階、二階差分之后的 序列是否存在單位根，同時(shí)可以選檢驗(yàn)的 方程中是否存在存在趨勢(shì)項(xiàng)、常數(shù)項(xiàng)等。一般進(jìn)行ADF檢驗(yàn)要分3步：1對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)第二項(xiàng)選level ,第三項(xiàng)選None.如果沒通過(guò)檢驗(yàn)，說(shuō)明原始時(shí)間序列不平穩(wěn)；2對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行一階差分后再檢驗(yàn)，即第二項(xiàng)選1st difference ,第三項(xiàng)選intercept,若仍然未通過(guò)檢驗(yàn)，則需要進(jìn)行二次差分變換；3二

2、次差分序列的檢驗(yàn)，即第二項(xiàng)選擇2nd difference ,第四項(xiàng)選擇Trend and intercept. 一般到此時(shí)間序列就平穩(wěn)了！看結(jié)果：1% 5% 10%旨的是顯著水平，如果 ADF檢驗(yàn)彳t （ t值）大于某顯著水平值（一般是 5% , 則不通過(guò)檢驗(yàn)，即存在單位根（不平穩(wěn)），此時(shí)，可通過(guò)一階差分再來(lái)查看單位根是否平穩(wěn)， p值指的是接受原假設(shè)的概率。在報(bào)告上的寫法：H）: r=0Hi： r=1如果ADF檢驗(yàn)值 臨界值，則接受H0,序列有單位根，非平緩。反之字體，選擇效（注：H的寫法，選中要設(shè)置為下標(biāo)的字母，點(diǎn)擊菜單欄格式 本（中文定五）小四B I u T 4 工 M An”果中的下標(biāo)

3、，確定?；蛑苯舆x中 式設(shè)置）的那個(gè)紅色項(xiàng)進(jìn)行格單位根檢險(xiǎn)對(duì)話框（由三部分構(gòu)成）（1）檢驗(yàn)類型（Test Type）（A） 口 F檢驗(yàn)鼻P檢嘛檢驗(yàn)對(duì)象Level （水平序列）1 st difference （一階差分序列）2nd difference（二階差分J產(chǎn)列）（3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng)Intercept （漂移項(xiàng)）Trend and Intercept （趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)）None （無(wú)Fft加項(xiàng)）（4檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)，由GDP的時(shí)序圖（訶以看出該序列可能存在趨勢(shì)項(xiàng)，若需用ADF檢崎則選擇第三種模型進(jìn)行檢險(xiǎn)儲(chǔ)操作：圖 /line&symbol:用自相關(guān)系數(shù)圖判斷A

4、utocorrelation Pa© Correlation AC PAC Q-Stat Prob版黑黑000應(yīng)000000期000o.1 0.883 0.88322.6842 0 770 -0 M240 6533 0 655 -0.07054,2474 0 542 -0.06363 9815 0 432 -0 05970 4626 0,315 -0.11174.0697 0 195 -0.10176 5278 0.077 -O.C«O75,7709 -0 031 -0 06575 81010 -0 122 -0 03076 48611 -0.190 0.0)478.242

5、12 0244 -0.02081 338中國(guó)GDP時(shí)間序列的 趨于零，即緩慢下降，很快地（如滯后期K=2,：File Edit Objects Jiev ProcsUnit Root TestOpions indov Help &:單位根檢驗(yàn)Quick - Series Statistics輸入變量名（本例：GDP）Econometric Views宣笊 Objects w Erocs Quick Ogt 四門；-Workfile: 194 (e:View | Procs | Save | SaveAs | Sample | Genr | FetchJoi x|Store I DRan

6、ge： 197Sample： 197向c0gdp0 resid|Seies Mame選擇ADF檢臉 / Level（水平序列）/Trend and Intercept趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)/滯后期數(shù)：2-Test Type: Augmented D ickev Fuller；> Phillip$-PetronTe$t for unit root in：Level1st difference2nd differenceInclude in test equation:E> Intercept 工rend and intercept> NoneLagged differences:|八|ADF Test Statistic -3 6251101% Cntical Value* -4 46915% Critical V