商業(yè)銀行經(jīng)營管理答案

1、單一銀行制、也稱獨家銀行制，特點是銀行業(yè)務(wù)完全由各自獨立的商業(yè)銀行經(jīng) 營，不設(shè)或限設(shè)分支機(jī)構(gòu)。在美國較普遍。優(yōu)點是有利于競爭；為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服 務(wù)；經(jīng)營靈活；便于管理。缺點是風(fēng)險大，規(guī)模小。 總分行制、特點是法律允許 除總行外，在國內(nèi)外各地普遍設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。優(yōu)點是風(fēng)險分散；規(guī)模大；便于監(jiān)管 當(dāng)局管理。缺點是易形成壟斷，內(nèi)控困難。 法定準(zhǔn)備金、是按照法定比率向中央 銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。法定的存款準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性 ,商業(yè)銀行必須按照法律規(guī)定繳存,一般不得動用 ,并定期按銀行存款額的增減進(jìn)行調(diào)整 .法定存款準(zhǔn)備金的調(diào)整 是中央銀行宏觀調(diào)控的一般性貨幣政策 . 超額準(zhǔn)備金、是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬

2、戶中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。它是商業(yè)銀行的可用資金,在準(zhǔn)備金總數(shù)不變的情況下 ,它與法定存款準(zhǔn)備金有此消彼長的關(guān)系。 流動性需求、銀行的 流動性需求是客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金需求，包括來自存款客戶的提 現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款需求。分為 :短期、長期、周期和臨時。 流動性供給包 括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲流動性，二是從金融市場 “購買 ”流動性。銀行的現(xiàn)金 資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 系統(tǒng)性風(fēng)險（網(wǎng)上） 系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險 ,即指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造 成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)

3、 險、匯率風(fēng)險等。這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除 ,因此又被稱為不可分散風(fēng) 險。 系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量。 非系統(tǒng)性風(fēng)險（網(wǎng)上）非系統(tǒng)性風(fēng)險是 指對某個行業(yè)或個別證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險，它通常由某一特殊的因素引起，與整個 證券市場的價格不存在系統(tǒng)的全面聯(lián)系，而只對個別或少數(shù)證券的收益產(chǎn)生影響。非系統(tǒng)風(fēng)險，是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風(fēng)險，是非預(yù)期的，隨機(jī)發(fā)生 的，它只影響一個或少數(shù)公司，不會對整個市場產(chǎn)生太大的影響這種風(fēng)險可以通過多樣化投資來分散，即發(fā)生于一家公司的不利事件可以被其他公司的有利事件所 抵消由于非系統(tǒng)風(fēng)險是個別公司或個別資產(chǎn)所特有的，所有也稱 ”特有風(fēng)險 ”，由 于非

4、系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資多樣化分散掉，也稱 ”可分散風(fēng)險 ” 消費信貸、所謂 消費信貸，是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個人特定的消費目的而發(fā)放的貸款。廣義的消費信貸包含了所有種類的與個人物質(zhì)生活消費相關(guān)的貸款，例如住房、汽車、信 用卡、助學(xué)等等。狹義的消費信貸只包括用信用卡進(jìn)行的短期的、日常的消費活動。 中間業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行從事的，按照通行的會計準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表、不影響資產(chǎn)負(fù)債總額、但是會改變銀行當(dāng)期損益的經(jīng)營活 動。我國的中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債、形成銀行非利息收益的 業(yè)務(wù)。 利率敏感缺口、利率敏感性缺口等于一個計劃期內(nèi)商業(yè)銀行利率敏感性資 產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的貨幣差

5、額。資金缺口用于衡量銀行的凈利潤收入對市場利率的敏感程度。資金缺口表示了利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債之間的絕對值，而 利率敏感比率則反映了他們的相對量的大小。 金融脫媒、新的貨幣基金組織和資 本市場（尤其是證券市場）融資能力出現(xiàn)的迅速增長削弱了銀行等存款機(jī)構(gòu)吸引存 款的能力，導(dǎo)致大量資金從存款機(jī)構(gòu)提出，投到貨幣市場不受利率管制的高利率的金融資產(chǎn)上，以獲得優(yōu)厚受益，使各存款機(jī)構(gòu)出現(xiàn)經(jīng)營困難，成為金融體系中極不 穩(wěn)定的因素。另外一方面，各行業(yè)企業(yè)將會的出現(xiàn)和地下錢莊等民間借貸活動也給 了企業(yè)更多取得資金的 渠道，傳統(tǒng)意義上的銀行媒介作用被弱化 短期投資策略 按駱駝評期限分 投資策略是指投資者為獲取最

6、大收益而采取的各種策略 資產(chǎn)投入到短期資 產(chǎn)上（找的）銀行面臨高度流動性需求，而且預(yù)期短期內(nèi)利率會下跌時，銀行把其 絕大部分投資資金全部投放在短期債券，幾乎不購買其他期限的證券。級、駱駝評級體系是一個具有很大影響力的美國銀行評級制度，這一制度的正式名 稱是 “聯(lián)邦監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部統(tǒng)一銀行評級體系 ”。其具體內(nèi)容是：美國聯(lián)邦儲備銀 行從資本充足度、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況以及資產(chǎn)流動性等五個方面對商業(yè)銀行進(jìn)行檢查，然后對商業(yè)銀行進(jìn)行綜合評級并采取不同的監(jiān)管策略。綜合評級 時，一級為最高級，五級為最低級。 核心存款、核心存款是商業(yè)銀行存款中最穩(wěn) 定的部分，其特點在于利率敏感性不強(qiáng)，且不遂經(jīng)濟(jì)條

7、件和周期性因素的變化而變 化 流動性風(fēng)險、它又稱流動能力風(fēng)險或變現(xiàn)能力風(fēng)險。是指將持有證券變賣為現(xiàn) 款的速度快慢 ,因此越易變現(xiàn) ,就表示流動能力風(fēng)險越??；反之，流動能力風(fēng)險就越大。它是傳統(tǒng)銀行的主要風(fēng)險之一，是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動性 資產(chǎn)不足。以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。 利率敏感型資 產(chǎn)：利率敏感性資產(chǎn)是指那些在市場利率發(fā)生變化時，收益率或利率能隨之發(fā)生變化的資產(chǎn)。也指一定的期限內(nèi)到期的或需要根據(jù)最新的市場利率重新調(diào)整利率的資 產(chǎn)。 資產(chǎn)負(fù)債表是總括反映銀行在一定時期全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的財務(wù)報表。又成為財務(wù)狀況表。資產(chǎn)負(fù)債表的基本結(jié)構(gòu)是根據(jù)“資產(chǎn)=

8、負(fù)債+所 有者權(quán)益 ”這一平衡原理而設(shè)計的。 損益表是用來反映一家銀行在報告期收入、支現(xiàn)金流出、稅金、利潤等情況的報表。損益表包括收入、支出、收益三大部分。量表是以現(xiàn)金流人與流出匯總說明銀行在特定期間經(jīng)營活動 、 投資活動和籌資活 動的動態(tài)報表。 商業(yè)銀行性質(zhì)： 1 一種企業(yè) 2 于一般工商業(yè)不同是特殊企業(yè) 3 一種特殊的金融企業(yè) 政府對銀行業(yè)實施監(jiān)管的內(nèi)容：駱駝原則（謹(jǐn)慎監(jiān)管）came資本資產(chǎn) 管理 收益清償能力 1、政府對銀行業(yè)實施監(jiān)管的原因。 保護(hù)儲戶的利益；控 制貨幣及信貸供給，以實現(xiàn)國家的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)；提高公眾對金融體系的信任等。（網(wǎng)上）一國政府之所以要對銀行業(yè)實施監(jiān)管，其原因在于銀行業(yè)

9、自有的經(jīng)營特 點。首先是為了保護(hù)儲戶的利益。其次，政府對銀行業(yè)實施監(jiān)管的原因還在于銀行 是信用貨幣的創(chuàng)造者。最后，當(dāng)今世界各國的銀行業(yè)正在向綜合化、全能化的方向 發(fā)展，銀行業(yè)、證券業(yè)和保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營使商業(yè)銀行的概念不斷延伸，同時，世界 經(jīng)濟(jì)、金融一體化又使得銀行國際化進(jìn)程加快。這些都對政府實施銀行業(yè)監(jiān)管提出 了新的課題，近年來，發(fā)生的全球性金融危機(jī)也恰恰證明了加強(qiáng)政府對銀行業(yè)監(jiān)管2、商業(yè)仍然有著重要的意義，這也要求各國在銀行業(yè)監(jiān)管領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作。銀行的作用。 職能 :信用中介、支付中介、金融服務(wù)、信用創(chuàng)造和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)。中介職能、支付職能、代理職能、擔(dān)保職能及政策職能等。網(wǎng)上）作用：一、優(yōu)化金

10、融組織體系二、促進(jìn)銀行同業(yè)競爭。打破了計劃經(jīng)濟(jì)體制下國家專業(yè)銀行的壟斷局面，促進(jìn)了銀行體系競爭機(jī)制的形成和競爭水平的提高，帶動了商業(yè)銀行服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量和工作效率的提高。三、積累銀行改革經(jīng)驗。建立了符合現(xiàn)代企業(yè)制度的商業(yè)銀行法人體制，實現(xiàn)了投資主體的多元化，建立健全了股東大會、董事 會、監(jiān)事會的經(jīng)營組織架構(gòu)，從而為商業(yè)銀行建立現(xiàn)代銀行制度積累了經(jīng)驗。四、 有效化解金融風(fēng)險。 目前，大多數(shù)城市商業(yè)銀行都是在地區(qū)城市信用社的基礎(chǔ)上 組建的，通過對本地城市信用社的整頓與重組，根除了大量的城市信用社金融風(fēng)險3、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的點，并在發(fā)展中逐步化解風(fēng)險，消化了歷史形成的風(fēng)險包袱。目的及原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管

11、理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能 地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模。基本原則：1適度存量控制原則 2 適時流量調(diào)節(jié)原則 3安全性原則 4、銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)本質(zhì)決定了它將承擔(dān)的各種類型的風(fēng)險。按照國際清算銀行的 劃分，銀行面臨的風(fēng)險主要有信用風(fēng)險、國家風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等八類風(fēng)險。5、銀行非存款性的資金來源。 1同業(yè)拆借 2 從中央銀行的貼現(xiàn)借款 3、證券回購 4、國際金融市場融資 5、發(fā)行中長期債券具體構(gòu)成及來源如下： 同業(yè)拆借：商行及其他金融機(jī)構(gòu)之間的臨回購（證時性借款，主要用于支持

12、銀行的資金周轉(zhuǎn)、彌補(bǔ)銀行暫時的頭寸短缺。券回購或回購協(xié)議）：銀行在出售有價證券等即溶資產(chǎn)時與購買金融資產(chǎn)的一方簽 訂協(xié)議，約定在一定的期限后按協(xié)議價格購回所賣證券。 再貼現(xiàn)：商行把已經(jīng)貼 現(xiàn)但尚未到期的票據(jù)交給央行，要求央行給予再貼現(xiàn)。這是市場經(jīng)濟(jì)條件下，商行 向央行取得資金的主要途徑。 再貸款：商行從央行獲得的貸款。 金融債券：銀行 為籌集中長期資金而向社會公開發(fā)行的一種債務(wù)憑證，債券的持有者享有到期收回 本金和利息的權(quán)利。 6、貸款五級分類法及其判斷。貸款損失的概率在 0 5 30-50 50-75 75-100 指銀行對貸款風(fēng)險程度的判斷，可以分成正常類、關(guān)注類、次級類、 可疑類和損失類

13、。也稱為貸款的五級分類法。這種分類方法是銀行主要依據(jù)借款人取決于兩個方的還款能力，即最終償還貸款本金和利息的實際能力，確定貸款遭受損失的風(fēng)險程 度，其中后三類稱為不良貸款。 7、如何對問題貸款進(jìn)行有效管理。面 P： 一是問題的及早發(fā)現(xiàn)；二是立即采取有效的措施。信貸員是發(fā)現(xiàn)有問題貸1。首先會與款的第一道防線，貸款審查是第二道防線，外部檢查是第三道防線。 借款人會面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行繼續(xù)向借款人注入新的資 金。 2。當(dāng)追加資金方案不能選擇時，銀行和企業(yè)還可以協(xié)商制定一個雙方同意的政策。 3。當(dāng)銀行與企業(yè)雙方無法實現(xiàn)上述目標(biāo)時，則只有清算最后一種選擇了。8、商業(yè)銀行證券投資的功能

14、。？ a分散風(fēng)險b保持流動性c合理避稅d穩(wěn)定收益 獲取收益 管理風(fēng)險 增強(qiáng)流動性 管理風(fēng)險資本 稅收庇護(hù) 9 、商業(yè)銀行證券投資風(fēng) 險與收益的關(guān)系。 1.證券投資的收益與風(fēng)險同增關(guān)系一般來說，證券投資的預(yù)期收益高，承受投資的風(fēng)險也就大。反過來，風(fēng)險程度低的證券，其投資收益也小2.證券投資收益與風(fēng)險的交替原理：收益與風(fēng)險存在著一種相互替代的關(guān)系，也就是說，風(fēng)險增加可造成收益減少，而風(fēng)險減少會帶來收益增加。10、按照風(fēng)險大小1按照風(fēng)險差異性和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)分類，商業(yè)銀行主要的中間業(yè)務(wù)劃分。的特征，將中間業(yè)務(wù)分成三大類：無風(fēng)險 /低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)：包括咨詢顧問類、代理類中間業(yè)務(wù)、基金托管類等。

15、 2 不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)：包括 交易類中間業(yè)務(wù)、支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù) 3 含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間 業(yè)務(wù)：包括擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)、承諾類中間業(yè)務(wù)、金融衍生產(chǎn)品、租賃類中間業(yè)務(wù) 等。 11、銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類別的內(nèi)容。 國家統(tǒng)一會計規(guī)定將資產(chǎn)分為流動 資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)六個項目 1 實收資本股本） 2 資本公積（資本溢價 接受非現(xiàn)金資產(chǎn)捐贈準(zhǔn)備 接受現(xiàn)金捐贈 股權(quán)投資 準(zhǔn)備 外幣資本折算差額 關(guān)聯(lián)交易差價 其他資本公積） 3 盈余公積（法定 /任意盈余公積 法定公益金） 4 未分配利益 5 重估準(zhǔn)備 6 權(quán)益準(zhǔn)備 7 次級債務(wù) 在現(xiàn)實中，

16、銀 行往往把資產(chǎn)分為： 現(xiàn)金資產(chǎn)、準(zhǔn)備金、證券投資、貸款、固定資產(chǎn)、其他資 產(chǎn)。 （網(wǎng)上）按資產(chǎn)的流動性大小不同，分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)兩類：流動資產(chǎn)類由貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨和待攤費用等項目組成。非流動資產(chǎn)類由持有至到期投資、可供出售金融12、分資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期待攤費用等項目組成。業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營模式的利弊。 分業(yè)經(jīng)營的主要優(yōu)勢 :（1）專業(yè)化經(jīng)營（ 2）避免利益沖突（ 3）對監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其監(jiān)管工作較混業(yè)經(jīng)營簡單輕松。分業(yè)經(jīng)營培養(yǎng)從事各類金融業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)和專業(yè)管理水平，防止商業(yè)銀行將過多資金用在高風(fēng)險的 活動；其劣勢 :（

17、1）因為經(jīng)營單一業(yè)務(wù)而使（ 2）規(guī)模效率低。分業(yè)經(jīng)營風(fēng)險集中 抑制競爭，銀證難以優(yōu)勢互補(bǔ)。 混業(yè)經(jīng)營的優(yōu)勢 :（1）易實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)（ 2）業(yè)務(wù)多樣化而風(fēng)險分散（ 3）易于實現(xiàn)靈活調(diào)整?；鞓I(yè)經(jīng)營銀證優(yōu)勢互補(bǔ)，全能銀行可以充分了解企業(yè)經(jīng)營狀況；其缺點是 :（1）對于尚未實行全面混業(yè)經(jīng)營體制的國家，存在不容忽視的風(fēng)險（ 2）最大風(fēng)險在于風(fēng)險傳遞性?；鞓I(yè)經(jīng)營會形成壟斷， 內(nèi)部協(xié)調(diào)困難。 13、巴塞爾協(xié)議有關(guān)資本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行 的核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于 4%；總資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不 得低于 8%。附屬資本最高不得超過核心資本的 100%。 新巴塞爾協(xié)議的主要精

18、神： 2001年開始修改的將風(fēng)險歸為三類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。在此14、商業(yè)貸款理基礎(chǔ)上形成三大支柱：資本比率、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管和市場約束。論及其核心思想。商業(yè)性貸款理論也叫生產(chǎn)性貸款理論，它是商業(yè)銀行資產(chǎn)理論 中的一部分，它為保證商行資金的高度流動性，其貸款應(yīng)是短期的和商業(yè)性的。商業(yè)貸款理論是最早的資 產(chǎn)管理理論。由 18世紀(jì)英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng) ?斯密在其國富論一書中提出的。內(nèi)容：該理論認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強(qiáng)的活期存款，因此其資產(chǎn) 業(yè)務(wù)應(yīng)主要集中于短期自償性貸款，即基于商業(yè)行為能自動清償?shù)馁J款，以保持與 資金來源高度流動性相適應(yīng)的資產(chǎn)的高度流動性。短期自償性貸款主要指短

19、期的工、商業(yè)流動資金貸款。由于這種理論強(qiáng)調(diào)貸款的自動清償，也被稱作為自動清償 理論；又由于該理論強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行貸款以商業(yè)行為為基礎(chǔ)，并以真實商業(yè)票據(jù)作抵 押，因此也被稱為“真實票據(jù)論”核心思想：首先，該理論強(qiáng)調(diào)了資金運用受制于 資金來源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)。其次，該理論強(qiáng)調(diào)銀行應(yīng)保持資金的高度流動性，以確保商業(yè)銀行安全經(jīng)營，這為銀行降低經(jīng)營風(fēng)險提供了理論依據(jù)。 15、資金缺 口管理。久期缺口管理就是銀行通過調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對銀行 凈值有理的久期缺口策略來規(guī)避銀行資產(chǎn)與負(fù)債的總體利率風(fēng)險。資金缺口管理 (gap managemen，t 也叫差額管理，是在利率變動時期使銀行資產(chǎn)負(fù)債利差達(dá)到最

20、 大化的一項戰(zhàn)略措施。其基本做法是，隨著利率的變動，調(diào)整可變利率和固定利率 的資產(chǎn)與負(fù)債組合結(jié)構(gòu)，通過改變資金缺口大小，達(dá)到盈利最大化的目的。 一、 要進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的利率敏感性分析； 二、結(jié)合利率波動周期進(jìn)行的利率敏感 性資金配置。資金缺口在數(shù)量上等于利率敏感性資產(chǎn)( IRSA 與利率敏感性負(fù)債 (IRSL 之差，利率敏感性資產(chǎn)是指浮動利率資產(chǎn)，利率敏感負(fù)債是指浮動利率負(fù) 債。資金缺口= IRSA-IRSL,利率敏感系數(shù)=IRSA/IRSL，凈利息收入=利率變動X 資金缺口。 16、企業(yè)借款的還款來源有哪些？ 第一還款來源現(xiàn)金流指借款人或公 司的經(jīng)營收入是否穩(wěn)定可靠 第二還款來源，指擔(dān)保。擔(dān)保主要有抵押，擔(dān)保公司 擔(dān)保，股票 /股權(quán)/存款/收費權(quán)等質(zhì)押。 17、從銀行、央行和社會角度，應(yīng)采取哪 些措施來治理銀行信用缺失？ 銀行對信用風(fēng)險的管理一般包括： (1信用風(fēng)險評 級。即對每個授信客戶和每筆授信業(yè)務(wù)均進(jìn)行評級。對借款人的信用評級通常是以 外部評級資料為基礎(chǔ)，根據(jù)本行的評級政策和方法，對借款人的信用等級進(jìn)行更細(xì) 致的劃分。對每筆授信的評級不僅在貸后定期進(jìn)行，即使在提供貸款前，銀行一般根據(jù)借款人的資信狀況、授信的種類和數(shù)額、擔(dān)保條件等因素對可能發(fā)放的授信事先評級，以便決定是否發(fā)放