2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題（第一部分）.doc

1、2021年銀行從業(yè)資格考試風險管理真題（第一部分）窗體頂端 第 1 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行（ ）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。 A.風險轉移 B.風險規(guī)避 C.風險補償 D.風險對沖 正確答案：B, 第 2 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險是指 （ ） A.流動性風險 B.市場風險 C.信用風險 D.操作風險 正確答案：A, 第 3 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的 （ ） A.質押金 B.抵押金 C.費用 D.擔保

2、 正確答案：D, 第 4 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) ( )是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品 市場進行對沖。 A.系統(tǒng)性風險對沖 B.非系統(tǒng)性風險對沖 C.自我對沖 D.市場對沖 正確答案：D, 第 5 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商 業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于 （ ） A.風險補償 B.風險轉移 C.風險分散 D.風險對沖 正確答案：A, 第 6 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) ( )是指金融

3、資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。 A.名義價值 B.市場價值 C.公允價值 D.市值重估價值 正確答案：A, 第 7 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列屬于國家風險的評估指標的有 （ ） A.國防指標 B.比例指標 C.存貨指標 D.數(shù)字指標 正確答案：B, 第 8 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。 A.流動性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略 正確答案：A, 第 9 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 正態(tài)分布的圖形特征是 （ ） A.左高右低 B.中間高，兩邊低，左右對稱 C.左低右高 D.中間低，兩邊高，左右

4、對稱 正確答案：B, 第 10 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 風險識別包括感知風險和（ ）兩個環(huán)節(jié)。 A.預測風險 B.計量損失 C.監(jiān)測 D.分析風險 正確答案：D, 第 11 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于擔保的說法，不正確的是 （ ） A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任 B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有 C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍 賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償 D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保 正確答案：B, 第 12 題 (單項選擇題)(每題 0.50

5、 分) 巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行 （ ） A.必須自行估計每筆債項的違約損失率 B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C.由監(jiān)管當局給定違約損失率 D.由信用評級機構根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 正確答案：C, 第 13 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場的預期收益率為 （ ） A.6 B.27.25 C.11.25 D.11.75 正確答案：A, 第 14 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 金融資產的市場價值是指 ( ) A.金融資產根據(jù)歷史成本所

6、反映的賬面價值 B.在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲 得的資產的預期價值 C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值 D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值 正確答案：B, 第 15 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 久期是用來衡量固定收益產品對（ ）的敏感性指標。 A.利率 B.匯率 C.股票指數(shù) D.商品價格指數(shù) 正確答案：A, 第 16 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 基準風險也叫 （ ） A.評估風險 B.違約損失風險 C.利率定價基礎風險 D.違約損失率 正確答案：C, 第 17 題 (單項選擇題)(每題

7、 0.50 分) ( )一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要風險。 A.債項風險 B.信用風險 C.操作風險 D.國家風險 正確答案：B, 第 18 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 戰(zhàn)略風險管理的最有效辦法是制定以（ ）為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。 A.風險 B.利潤 C.盈利 D.安全 正確答案：A, 第 19 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于財務比率的表述，正確的是 （ ） A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力 B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力 C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力 D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資

8、金獲得融資的能力 正確答案：A, 第 20 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) ( )是審慎銀行監(jiān)管的核心。 A.信貸監(jiān)管 B.負債監(jiān)管 C.資本監(jiān)管 D.運營監(jiān)管 正確答案：C, 第 21 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行計算資本充足率時，商譽應全部從（ ）中扣除。 A.注冊資本 B.附屬資本 C.核心資本 D.固定資本 正確答案：C, 第 22 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 般而言，商業(yè)銀行對市場風險的管理應當包括（ ）、高級管理層和相關部門三個層級。 A.監(jiān)事會 B.董事會 C.股東大會 D.以上都不對 正確答案：B, 第 23 題 (單項選擇題)(每

9、題 0.50 分) 柜臺業(yè)務操作風險控制措施不包括 （ ） A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊， 通過制度規(guī)范來防范操作風險 B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點， 發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息 C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占 挪用，確保?？顚Ｓ?D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高拒員操作技能和業(yè)務水平 正確答案：C, 第 24 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他

10、敞口頭寸之和是指( ) A.總敞口頭寸 B.單幣種敞口頭寸 C.外匯敞口頭寸 D.累計總敞口頭寸 正確答案：B, 第 25 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于公允價值的說法，不正確的是 （ ） A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值 B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格 C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期不沖突，則可以用于計量公允價值 D.若沒有證據(jù)表明資產交易市場存在時，公允價值不存在 正確答案：D, 第 26 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 遠期合約不包括 （ ） A.外匯期貨合約 B.遠期外匯合約 C.期權合約 D.未到交割日和已到交割日但尚未

11、結算的現(xiàn)貨合約 正確答案：C, 第 27 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 假設某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭60，德國馬克多頭100，英鎊多頭250，法 國法郎空頭50，美元空頭20，用短邊法計算，其總敞口頭寸為 （ ） A.660 B.410 C.250 D.160 正確答案：B, 第 28 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 假設目前收益率曲線是正向的，如果預斯收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中， 最適合理性投資者的是 （ ） A.買入距到期日還有半年的債券 B.賣出永久債券 C.買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券 D.買入30年期政府債券，并賣出

12、3個月國庫券 正確答案：D, 第 29 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于收益計量的說法，正確的是 （ ） A.絕對收益是對投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù) B.資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之積 C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率的加權平均數(shù) D.百分比收益率衡量了基礎收益 正確答案：A, 第 30 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損 失的風險。這里所述的商品不包括 （ ） A.農產品 B.石油 C.銅 D.黃金 正確答案：D, 第 31 題 (

13、單項選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行的內部控制應當以（ ）為出發(fā)點。 A.防范風險、審慎經營 B.防范風險、穩(wěn)定經營 C.防范損失、自主經營 D.防范競爭、審慎經營 正確答案：A, 第 32 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 在Oedit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期 權，股東初始股權投資可以看做該期權的 （ ） A.期權費 B.時間價值 C.內在價值 D.執(zhí)行價格 正確答案：A, 第 33 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與 ( )中的較高者。 A.0

14、.1 B.0.01 C.0.3 D.0.03 正確答案：D, 第 34 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于情景分析的說法，不正確的是 （ ） A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于強化商業(yè)銀行存款管理并充分利用 各種融資渠道，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求 B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理能力和技術水平上存在致命的薄 弱環(huán)節(jié) C.商業(yè)銀行關于現(xiàn)金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不 確定性 D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產換取現(xiàn)金 的能力下降得更厲害 正確答案：C, 第 35 題 (單

15、項選擇題)(每題 0.50 分) 假設某15年期債券當前的市場價格為100元，債券久期為12年，當前市場利率為4。 如果市場利率提高0.5，則該債券的價格變化為 （ ） A.8.53 B.-5.77 C.9.00 D.-9.00 正確答案：B, 第 36 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于流動性監(jiān)管核心監(jiān)管指標的說法,不正確的是 （ ） A.流動性監(jiān)管核心監(jiān)管指標的計算按照本幣和外幣分別計算 B.流動性比率不得低于25 C.核心負債比率不得低于60 D.人民幣超額準備金率不得低于5 正確答案：D, 第 37 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 正常情況下，金融產品的到期期

16、限越長，其到期收益率 （ ） A.越低 B.越高 C.為零 D.不確定 正確答案：B, 第 38 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 某企業(yè)2021年銷售收入20億元人民幣,銷售凈利率為12，2021年初所有者權益為40億元人 民幣，2021年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2021年凈資產收益率為 （ ） A.3.33 B.3.86 C.4.72 D.5.05 正確答案：D, 第 39 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（ ）是最大、最明顯的信用風險來源。 A.應收賬款 B.現(xiàn)金 C.存款 D.貸款 正確答案：D, 第 40 題 (單項選擇題)(每題

17、 0.50 分) 商業(yè)銀行的核心競爭力的體現(xiàn)是 （ ） A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風險管理水平 正確答案：D, 第 41 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 風險管理的最高決策單位是董事會下設的 （ ） A.風險管理委員會 B.最高風險管理委員會 C.風險管理專門機構 D.風險監(jiān)管機構 正確答案：B, 第 42 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是 ( ) A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸 B.等于表內的即期負債減去即期資產 C.不包括變化較小的結構性資產或負債 D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

18、正確答案：B, 第 43 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括 （ ） A.即期匯率 B.兩種貨幣之間的利率差 C.期限 D.交易金額 正確答案：D, 第 44 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸加以限制的市場風險控制措施是 （ ） A.止損限額 B.特殊限額 C.風險限額 D.總頭寸限額 正確答案：D, 第 45 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括 （ ） A.流動性惡化 B.出現(xiàn)重大操作失誤 C.國家監(jiān)管政策變化 D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化 正確答案：C, 第 46 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 下列指標計算公式中，不正確的是 （ ） A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貨款）/各項貸款100 B.不良貸款撥備覆蓋率=(一