風險管理基礎知識測試題庫

1、全面風險管理知識測試題庫第一部分 風險管理基礎10 / 8一、單項選擇1以下關于風險和風險管理的說法不正確的是：A. 風險是指因可能的損失而導致預期收益的不確定性。B. 風險具有兩面性，一方面風險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風險高收益；另一方面，風險可 能帶來損失，即所謂要控制風險。C. 風險管理是指商業(yè)銀行通過設立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風險進 行識別、衡量、 監(jiān)督、 控制和調整，實現(xiàn)銀行所承擔的風險規(guī)模與結構的優(yōu)化以及風險與收 益的平衡。D. 風險管理要求銀行放棄追求收益最大化。 參考答案： D2.A.B.C.下列關于風險的說法，正確的是： 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯

2、的信用風險來源。 信用風險只存在與傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中。 對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計。D. 交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。 參考答案： D3.A B C D通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應對。 預期損失 非預期損失 災難性損失以上全部參考答案： B4. 什么是經(jīng)濟資本（ EC）？A. 將銀行不同資產按其風險性質對應的權重進行加權計算得到的風險資產總額。B. 按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C. 在一定的置信度水平上、 一定時間內，為了彌補銀行的非預計損失（Un

3、ex pected Losses ） 所需要的資本。D. 在一定的置信度水平上、一定時間內，為了彌補銀行的預計損失（ 需要的資本。參考答案： CExpected Losses ）所5AB經(jīng)濟資本可以應用于以下哪些領域？限額設定貸款定價c.組合管理D.績效衡量參考答案： ABCD 6. 什么是監(jiān)管資本（ RC）？A. 在一定的置信度水平上、一定時間內，為了彌補銀行的非預計損失（Un ex pected Losses ）所需要的資本。B. 指按照監(jiān)管定性要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。C指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。D.指按照監(jiān)管定量要求計量風險并持有

4、相應可予以抵補的資本量。 參考答案： C 7. 什么是預期損失（ EL）？A. 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一 般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。B. 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預見的損失， 一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。C以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一 般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。D.以上都不正確 參考答案： C8.什么是非預期損失（ UL）A以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一

5、般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。B.指偏離預期損失的損失，是銀行在既定時期內 損失的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，C指偏離預期損失的損失，是銀行在既定時期內 損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。D.指偏離預期損失的損失，是銀行在既定時期內 損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。參考答案： C通常為1年）既定風險容忍度下超出預期直接計入銀行業(yè)務成本。通常為通常為1年）既定風險容忍度下超出預期3年）既定風險容忍度下超出預期9. 中國銀行風險管理的目標是：A. 在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內， 優(yōu)化資本配置, 實現(xiàn)股東利益的最大化。B. 在滿

6、足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風險范圍內，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。C在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風險范圍內，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。D.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風險范圍內， 優(yōu)化資本配置,實現(xiàn)員工利益的最大化。參考答案： CABCD 參考答案： B10. 我行遵循的風險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風險與收益的關系。 穩(wěn)健型 適中型 激進型 保守型11. 是我行風險管理最高決策機構，負責審定我行總體風險管理戰(zhàn)略、風險偏好等，審批稽核委員會董

7、事會 風險管理與內部控制委員會 執(zhí)行委員會B或授權審批內部資本充足評估工作相關政策，并監(jiān)督管理層貫徹落實。ABCD參考答案：12. 是董事會下設的專業(yè)委員會，負責審訂風險管理戰(zhàn)略、重大風險管理政策制度以及風風險管理委員會內部控制委員會 風險管理與內部控制委員會 風險政策委員會D險管理程序，并監(jiān)督管理層進行貫徹落實，向董事會提出建議。審議我行風險管理狀況，審 查重大風險管理活動，對重大交易行使否決權。ABCD參考答案：風險管理委員會內部控制委員會 風險管理與內部控制委員會 風險政策委員會13. 是集團執(zhí)行委員會下設的專業(yè)委員會， 根據(jù)授權代表管理層進行全面風險管理。 負責 執(zhí)行、 實施董事會設定

8、的銀行整體風險戰(zhàn)略及風險偏好， 建立和完善各類風險管理體系， 指 導、監(jiān)督全轄執(zhí)行，維護內部控制體系的總體運行。ABCD參考答案： C內部資本充足評估、 內部控制A B C D14. 負責評價并監(jiān)督由管理層設計并負責執(zhí)行的風險管理、 和治理程序的充足性和有效性?；宋瘑T會 董事會 風險管理與內部控制委員會 風險政策委員會 參考答案： A2010年版）規(guī)定，牽頭管理信用風險、市戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風險；辦公室牽頭管15. 銀行各主要風險類別都有其對應的歸口管理部門，是全面風險管理體系重要組成部分。 根據(jù)中國銀行股份有限公司風險管理總則（ 場風險、操作風險； 牽頭管理流動性風險；AB理聲譽風險。

9、CD 參考答案： A16. 2010年，總行成立風險管理總部，下設_、_、_、授信審批、授信執(zhí)行、新資本協(xié) 議實施規(guī)劃協(xié)調辦公室和法律合規(guī)等七個模塊， 統(tǒng)籌管理信用風險、 市場風險、 操作風險三 大風險。A.B.C.信用風險管理； 信用風險管理； 信用風險管理； 信用風險管理；D 參考答案： A市場風險管理；市場風險管理；市場風險管理； 流動性風險管理；操作風險管理操作風險管理 板塊管理 流動性風險管理風險管理總部；財務管理部 財務管理部；風險管理總部 風險管理總部；辦公室 財務管理部；戰(zhàn)略發(fā)展部對分支機構采A.B.C.D.17. 我行分別針對分支機構、 業(yè)務部門和附屬機構采取不同的風險管理模

10、式。 取管理模式；對業(yè)務部門采取管理模式；對附屬機構采取管理模式。 風險窗口；垂直；董事會 垂直；風險窗口；董事會 董事會；垂直；風險窗口 董事會；風險窗口；垂直 參考答案： B18. 根據(jù)中國銀行風險管理架構整合實施指導意見，一級分行CROW報告路線和績效管理模式為：A 級分行CRO在業(yè)務上向一級分行行長報告工作；績效考核由總行風險管理總部和分行 行長各按 50%的權重考核。B. 級分行CRC在業(yè)務上向一級分行行長、總行風險管理總部雙線報告工作；績效考核由總行風險管理總部和分行行長各按50%的權重考核。C. 一級分行CRC在業(yè)務上向總行風險管理總部報告工作；績效考核由總行風險管理總部按 10

11、0%的權重考核。100%的權D. 級分行CRC在業(yè)務上向一級分行行長報告工作；績效考核由一級分行行長按 重考核。參考答案： B 19. 根據(jù)中國銀行風險管理架構整合實施指導意見 ，以下關于總行業(yè)務條線風險總監(jiān)的 報告路線和績效管理模式 不正確 的是：A. 個人金融總部、金融市場總部風險總監(jiān)在業(yè)務上分別向個人金融業(yè)務總裁、金融市場業(yè) 務總裁和風險管理總部總裁報告工作。B. 個人金融總部、金融市場總部風險總監(jiān)績效考核分別由個人金融業(yè)務總裁、金融市場業(yè)務總裁和風險管理總部總裁各按50%的權重考核。C. 公司金融總部內設職能模塊風險總監(jiān)在業(yè)務上分別向所屬模塊負責人和風險管理總部總 裁報告工作，必要時向

12、公司金融業(yè)務總裁報告工作。100%的權重考核。D. 公司金融總部內設職能模塊風險總監(jiān)績效考核由所屬模塊負責人按參考答案： D二、多項選擇1. 以下關于風險的定義正確的有：A. 信用風險是指借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務而造成損失的風險。B. 流動性風險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內以合理的成本取得資金來償還債務或者滿 足資產增長需求的風險。C. 戰(zhàn)略風險是指由于經(jīng)營策略不適當或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導致的風險，該風險可能導致 現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負面影響。D. 聲譽風險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方（包括客戶、交易 對手、股東、投資人、

13、監(jiān)管機構、公眾等）對集團負面評價的風險。參考答案： ABCD2.商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略有： 風險分散 風險轉移 風險規(guī)避 風險補償ABCD參考答案： ABCD3. 以下關于商業(yè)銀行資本的表述正確的有：A經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為滿足內部風險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一 定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。B. 監(jiān)管資本是外部監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務及風險特征，按照統(tǒng)一的風險資本 計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。C. 雖然經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和 加強風險管理的需要，監(jiān)管資本呈

14、現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢?；驎嫞┵Y本的數(shù)量。D. 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的數(shù)量應當不小于賬面參考答案： ABC4.下列關于資本作用的說法，正確的有： 資本為商業(yè)銀行提供融資。 吸收和消化損失。維持市場信心。支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔。ABCD參考答案： ABC獨立專業(yè)，權責明晰，前瞻主動，充分了解,5. 中國銀行風險管理的基本原則是： 協(xié)調統(tǒng)一，差異可控。AC依法合規(guī) 收益匹配 收益最大BD.風險最小參考答案： AB6. A B風險偏好是銀行風險管理的導向性要求和綱領性指引，其具體應用包括以下哪些方面？資本計劃發(fā)展戰(zhàn)略限額設定績效考核C.D.參考答案： ACD7.銀行風險偏好通過_等方式

15、傳導到各個機構及各風險類別。A. 資本配置B. 政策制度C. 限額設置D. 績效考核 參考答案： ABCD8. 以下屬于風險偏好指標的有： A. 股本回報率（ ROE）B. 經(jīng)濟資本回報率 （RAROC） C. 資本充足率（ CAR）D. 信用風險加權資產（ RWA） 參考答案： ABC9.根據(jù)中國銀行股份有限公司風險管理總則（ 配置的主要內容包括：A. 資本規(guī)劃。根據(jù)我行的發(fā)展戰(zhàn)略及外部監(jiān)管要求，確定目標資本充足率，在綜合考慮業(yè) 務發(fā)展計劃等因素的基礎上，對經(jīng)濟資本的總量和結構進行合理規(guī)劃。B. 資本計量。測量各風險類別、各機構、各業(yè)務線等占用的經(jīng)濟資本及其風險收益的匹配 情況。C. 資本配

16、置。在統(tǒng)一配置經(jīng)濟資本的基礎上，將經(jīng)濟資本在各風險類別、各機構、各業(yè)務線等之間進行差異化配置，投向RARO（較高的資產組合，并持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化。D資本募集。根據(jù)市場情況和業(yè)務需求進行資本募集。參考答案： ABC2010 年版）規(guī)定，我行資本計量和優(yōu)化10. 商業(yè)銀行面臨的主要風險包括：A.B.C.D.信用風險市場風險操作風險 流動性風險參考答案： ABCD11. 我行風險管理政策制度按性質分為風險管理總則、 重大政策制度、 基礎政策制度、 具體 政策制度四個層次，以下關于四個層次政策制度的表述正確的有：A. 風險管理總則是風險管理最高層次綱領性文件。B. 重大政策制度，是涉及公司治理、風險管理

17、體系建設等影響股東利益的重大政策制度。 包括各主要風險類別的風險管理總體政策等。產品政策等風險管理基礎C. 基礎政策制度，是涉及全行整體業(yè)務經(jīng)營與風險控制的客戶、 政策制度。各分D. 具體政策制度，是在符合上述三個層次風險管理政策制度的基礎上，集團各部門、 行、附屬機構制訂的具體政策制度，包括操作規(guī)程、實施細則等。參考答案： ABCD12.以下屬于信用風險關鍵風險指標（KRI）的有: 不良貸款率 存貸比 員工流失率 撥備率A.B.C.D. 參考答案： AD13.銀監(jiān)會于 2010 年初探索創(chuàng)立了“腕骨” （ CARPAL）s 監(jiān)管指標體系，由七大類十三項指 標構成。以下關于指標類別包含的指標名稱正確的有:A. 資本充足性指標包括資本充足率和杠桿率；貸款質量指標包括不良貸款率和不良貸款偏 離度。B. 大額風險集中度指標為單一客戶（集團）集中度；撥備狀況指標包括不良貸款撥備覆蓋 率和貸款撥備比率。C. 附屬機構指標包括附屬機構資本回報率和母行負債依存度；流動性指標包括流動性覆蓋 率、凈穩(wěn)定融資比率和貸存比。D. 案件防控指標為案件風險率。參考答案: ABCD14. “腕骨”（ CARPAL）s 監(jiān)管指標體系中，資本充足率的計算公式為：Cr Cmin Ccb Ccc CSIFI其中Cr為資本充足率監(jiān)管目標值；Cmin為最低資本要求，即8%；以下關于其