銀監(jiān)會(huì)EAST系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展

1、銀監(jiān)會(huì)EAST系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展為提高銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的力度和效果，銀監(jiān)會(huì)信科部開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的檢查分析系統(tǒng)(Exami nation & An alysis System Tech no logy，EAST。該系統(tǒng)包含銀行標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)提取、現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目管理、數(shù)據(jù)模型生成工具、數(shù)據(jù)模型發(fā)布與管理等功能模塊。在2012年試 點(diǎn)基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會(huì)于2013年完成了該系統(tǒng)在36個(gè)銀監(jiān)局的全面部署推廣，實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的全面覆蓋。、EAST系統(tǒng)開發(fā)背景我國(guó)銀行業(yè)信息科技發(fā)展從20世紀(jì)80年代初使用電子記賬機(jī)開始，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一個(gè)階段從20世紀(jì)80年代中期開始，

2、主要實(shí)現(xiàn)使用計(jì) 算機(jī)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)賬務(wù)電算化;第二階段從20世紀(jì)90年代末開始，以數(shù)據(jù)大集中為標(biāo)志實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成。 第三階段自21世紀(jì)初開始，以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和互聯(lián)網(wǎng)金融為代表 的管理信息系統(tǒng)建設(shè)和新業(yè)態(tài)金融服務(wù)的數(shù)據(jù)應(yīng)用，開始向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向邁進(jìn)，進(jìn)入了應(yīng)用數(shù)據(jù)信息有效支持管理決策的新時(shí)代。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和銀行業(yè)務(wù)的電子化處理，銀行業(yè)務(wù)量也進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。根據(jù)人民銀行的報(bào)告，2013年末全國(guó)人民幣結(jié)算賬戶達(dá)到56.43億戶;2013年全國(guó)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)501.58億筆，經(jīng)人民銀行支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)107.58億筆，年均以超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)。銀行數(shù)據(jù)量的快速增長(zhǎng)給 銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管工作帶來(lái)了巨大挑

3、戰(zhàn)，在現(xiàn)場(chǎng)檢查中使用信息化手段替代手工“翻賬本”已成為必然趨勢(shì)。從各國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管實(shí)踐來(lái)看， 美國(guó)聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管委員會(huì)、 美聯(lián)儲(chǔ)、OCC、FDIC共同建立了監(jiān)管采集數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按季度從銀行收集數(shù)據(jù)報(bào)告和統(tǒng)一運(yùn)行報(bào)告,形成中央數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（Central Data Repository,CDR共享使用；其中FDIC在中央數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)上建立“VISION系統(tǒng)”(Virtual In formation Sup ervisory On the Net)，利用收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)管分析。加拿大金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管署(OSFI)和加拿大央行、加拿大存款保險(xiǎn) 公司建立了“監(jiān)管報(bào)告系統(tǒng)”(Regulatory

4、 Reporting System ,RRS) ,按季度、年度收集 常規(guī)監(jiān)管數(shù)據(jù)和專門數(shù)據(jù)，開展監(jiān)管檢查分析。國(guó)內(nèi)審計(jì)署與國(guó)內(nèi)的主流財(cái)務(wù)系統(tǒng)都建立了數(shù)據(jù)接口，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)，大大提 高了審計(jì)工作的有效性。大型商業(yè)銀行以及部分中小型商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門也建立了基 于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)分析審計(jì)系統(tǒng)。、EAST系統(tǒng)的建設(shè)與推廣在自主開發(fā)的EAST系統(tǒng)投產(chǎn)之前，銀監(jiān)會(huì)曾使用一些商用軟件作為現(xiàn)場(chǎng)檢查的輔助工 具，但這些軟件價(jià)格高昂、難以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，無(wú)法全面滿足 銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查需求，為 此銀監(jiān)會(huì)下決心獨(dú)立自主開發(fā)EASTS統(tǒng)。EASTS統(tǒng)的核心主要包括兩方面：一是建設(shè)一個(gè)相對(duì)開放的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)

5、銀行業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)的靈活組織、篩選、抽取、建模、挖掘 和分析;二是建立一套通用的、 相對(duì)封閉的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)， 納入監(jiān)管人員關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)點(diǎn)。開放性的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，可以讓熟悉建模的監(jiān)管人員解放思想，將外部的相關(guān)數(shù)據(jù)引 入模型設(shè)計(jì)中，擴(kuò)大疑點(diǎn)信息尋找的范圍和方法。與相對(duì)封閉的數(shù)據(jù) 采集標(biāo)準(zhǔn)相比，開放 性數(shù)據(jù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在幾個(gè)方面：一是標(biāo)明銀監(jiān)會(huì)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，督促商業(yè)銀行完善 自身的業(yè)務(wù)系統(tǒng);二是便于監(jiān)管思路和方法的交流，基 于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)的監(jiān)管思路快速推 廣至全國(guó);三是使得普通監(jiān)管人員在未熟悉建模方式時(shí)，也可以使用現(xiàn)有模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分 析，找出疑點(diǎn)數(shù)據(jù);四是便于系統(tǒng)的推 廣。EAST系統(tǒng)于2012年

6、初立項(xiàng)，2012年底在浙江、山東、河北銀監(jiān)局完成試點(diǎn)，2013年完成了全國(guó)36家銀監(jiān)局的投產(chǎn)應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2014年底各銀監(jiān)局將完成全轄中資法人機(jī)構(gòu) 和農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)管應(yīng)用。目前系統(tǒng)向銀行采集的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)主要包括公共信息、會(huì)計(jì)記賬信息、客戶信 息、授信交易對(duì)手信息、卡片信息、信貸管理信息、交易流水 信息、統(tǒng)計(jì)全科目、客戶風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、資金業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等共計(jì)11大類數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)最初由浙江銀監(jiān)局和轄內(nèi)5家法人商業(yè)銀行聯(lián)合制定。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的確立為商 業(yè)銀行改進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提升完整性和一致性提供了契機(jī);一些銀行在 數(shù)據(jù)提取過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 了數(shù)據(jù)不全（部分?jǐn)?shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息化處理）和數(shù)據(jù)缺失（商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

7、系統(tǒng)的部分字段數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入）等問(wèn)題，經(jīng)過(guò)一年多的逐步完善改造， 此類問(wèn)題已基本解決。三、EAST系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)踐銀監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視EAST系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，2013年8月銀監(jiān)會(huì)召開“銀監(jiān)局版EAS係 統(tǒng)應(yīng)用推廣交流會(huì)”，尚福林主席、郭立根副主席參會(huì)， 署。同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)探索建立EASTS用推廣激勵(lì)機(jī)制，以激發(fā)監(jiān)管人員使用EAST系統(tǒng)建模分析的熱情。2013年底銀監(jiān)會(huì) 印發(fā)了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)EAST系統(tǒng)應(yīng)用手冊(cè)（第一冊(cè)），收集 了200多個(gè)建模思路、分析流程和應(yīng)用效果等優(yōu)秀模型文檔，目前應(yīng)用手冊(cè)的第二冊(cè)也已基本定稿；2014年銀監(jiān)會(huì)信息科技監(jiān)管部還與系統(tǒng)工會(huì)聯(lián)合開展了 “應(yīng)用EAST系統(tǒng)提高監(jiān)管效能”勞動(dòng)競(jìng)賽活

8、動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了監(jiān)管人員使用EAST系統(tǒng)的積極性。EAST系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中成效顯著，查出了商業(yè)銀行大量疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，挖掘出一些隱藏的問(wèn)題。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，如某商業(yè)銀行在部分企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn) 加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量過(guò)程中，未 考慮表外授信敞口，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)少計(jì)。在信貸管理方面，如某公司將流動(dòng)資金 貸款2000萬(wàn)元分拆2筆挪至保證金專戶開立銀 行承兌匯票;某房地產(chǎn)公司通過(guò)空殼公司從銀行獲得1900萬(wàn)元貸款，經(jīng)多次周轉(zhuǎn)用于房地產(chǎn)開發(fā)。在信用卡業(yè)務(wù)方面，如某特約商戶每月固定從自家POS刷卡 套現(xiàn)等。EAST系統(tǒng)在檢查商業(yè)銀行執(zhí)行國(guó)家政策方面也取得了一定成效，如在支持小微企業(yè)方面，監(jiān)管人員可以利用系統(tǒng)，分析小

9、微企業(yè)貸款管理現(xiàn)狀，識(shí)別 期限設(shè)定、還款方式中的不合理問(wèn)題，推動(dòng)商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小微企業(yè)貸款管理，靈活確定貸款期限，完善還款 方式，為小微企業(yè)提供更好的金融服務(wù)。此外，通過(guò)EAST系統(tǒng)的應(yīng)用，銀監(jiān)會(huì)還查出了一些銀行內(nèi)部管理方面需要改進(jìn)的問(wèn)題, 如某商業(yè)并就EASTS用推廣作出重要部銀行分支機(jī)構(gòu)通過(guò)編寫小程序，在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)10萬(wàn)筆，每筆轉(zhuǎn)賬金額為1分，共計(jì)轉(zhuǎn)賬1000元，以應(yīng)付總行的考核任務(wù)。四、EAST系統(tǒng)展望EAST系統(tǒng)的投產(chǎn)應(yīng)用，得到了商業(yè)銀行及監(jiān)管同行的好評(píng)，香港金管局專家認(rèn)為，EAST系統(tǒng)的建成， 是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在長(zhǎng)期吸收國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)管 理理念的基礎(chǔ)上， 針對(duì)中

10、國(guó)銀行 業(yè)的實(shí)際情況在監(jiān)管領(lǐng)域取得的又一次創(chuàng)造性的資訊科技成果。由于銀監(jiān)會(huì)對(duì)該系統(tǒng)擁有 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，因此系統(tǒng)的安全 性、可擴(kuò)展性進(jìn)一步提升。此外，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)的建立實(shí)現(xiàn)了分析模型標(biāo)準(zhǔn)化，提升了系統(tǒng)的易用性，并促進(jìn)了國(guó)內(nèi)中小銀行機(jī)構(gòu)的信 息化發(fā)展水平的提升。中國(guó)工程院院士倪光南評(píng)價(jià)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時(shí)指出：“該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 為大數(shù)據(jù)在中國(guó)金融領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)造了必要條件， 因而在中國(guó)金融業(yè) 的發(fā)展歷程中可以留 下濃濃的一筆。具體說(shuō)來(lái)，監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布實(shí)施，不僅大幅降低監(jiān)管應(yīng)用門檻，為 監(jiān)管部門利用大數(shù)據(jù)拓展監(jiān)管視野， 防范系統(tǒng)性風(fēng) 險(xiǎn)和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)， 而且還 能夠指導(dǎo)

11、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開展數(shù)據(jù)治理，梳理信息系統(tǒng)間的關(guān)系，完善自身風(fēng)險(xiǎn)防 控體系，提升經(jīng)營(yíng)管理水平?！?013年，銀行業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理高層指導(dǎo)委員會(huì)將監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范研究評(píng)為“監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新類成果”；中國(guó)人民銀行將銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)監(jiān)管檢查分析平臺(tái)（EAST）評(píng)為2013年度銀行科技發(fā)展獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。EAST系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用推廣在2012年和2013年連續(xù)2年被評(píng)為金融信息化十件大事。EAST系統(tǒng)要發(fā)展，就要不斷與時(shí)俱進(jìn)、調(diào)整優(yōu)化。根據(jù)當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的重點(diǎn),2014年“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范”的第二版已開始 征求相關(guān)部門的意見。同時(shí) 部分銀監(jiān)局已經(jīng)利用財(cái)稅庫(kù)銀關(guān)聯(lián)信息， 定位高風(fēng)險(xiǎn)貸款;通過(guò)客戶風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)定和貸款人互保情況分析等，