創(chuàng)業(yè)項目概述

1、、創(chuàng)業(yè)項目概述創(chuàng)業(yè)項目概述(500字之內(nèi))：對項目總體情況的描述，包括采用的關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)的創(chuàng)新點、權(quán)威部 門的技術(shù)鑒定情況、環(huán)保評價等內(nèi)容。隨著銀監(jiān)會積極推動商業(yè)銀行實施新巴塞爾資本協(xié)議的背景下，本項目在市場風險資本計量內(nèi)部 模型法、信用風險初/高級內(nèi)部評級法、操作風險高級計量法和資本分配與績效考核領(lǐng)域，為金融機 構(gòu)提供一個企業(yè)級的綜合風險計量引掣軟件系統(tǒng)。引掣提供以下計量服務(wù)：市場風險價值(MarketVaR、信用風險價值(Credit VaR )、信用風險未來潛在暴露(Potential Future Exposure )、操作風 險價值(OperationalVaR)、信用估值調(diào)整(C

2、redit Valuation Adjustment、新增風險資本(In creme ntalRisk Charge )、市場 / 信用風險加權(quán)資產(chǎn)(Risk Weighted Asset )、經(jīng)濟資本(Economic Capital )、資本充足率(Capital Adequacy Ratio )、風險調(diào)整資本 回報率(Risk Adjusted Return on Capital)。本項目覆蓋了絕大部分在國際貨幣、資本、外匯、證券、商品、能源、信用市場中，場內(nèi)場外交 易的線性和非線性衍生品的定價模型；支持各種初/高級利率、匯率、證券、商品、信用等風險因素 模型；在實現(xiàn)了國際主流的各種數(shù)值

3、和分析方法基礎(chǔ)上，自行研制了蒙特卡羅增量和混合模擬法；通 過對商用網(wǎng)格/云計算平臺的支持，顯著提高了計算效率和精度；項目為風險緩釋工具，壓力測試和 回溯測試提供了完善的技術(shù)支持；憑借獨有的腳本建?？蚣?，讓客戶充分參與到產(chǎn)品設(shè)計和定價過程 中，使項目突破了傳統(tǒng)計量引掣暗盒計算的瓶頸。本項目為金融機構(gòu)在衍生品定價，風險量化，風險分析，實時風險監(jiān)控，資本計量等方面提供了 國際領(lǐng)先的核心計量技術(shù)，將中國在金融風險與定價領(lǐng)域推向了世界前沿。二、創(chuàng)業(yè)機會概述創(chuàng)業(yè)機會概述(300字之內(nèi))：要從項目產(chǎn)品的先進性及應(yīng)用發(fā)展前景、進入市場機會(如：市場現(xiàn)實 需求處于萌芽、起步、成長、成熟、飽和、衰退階段)及市場發(fā)

4、展空間、團隊實施項目的現(xiàn)有能力和 發(fā)展?jié)摿Φ确矫婷枋鰟?chuàng)業(yè)機會。2009年3月，我國正式加入巴塞爾銀行監(jiān)管委員會。至2009年12月底，銀監(jiān)會已發(fā)布了15個 監(jiān)管指引，并從2010年開始接受首批8家試點銀行(工、農(nóng)、中、建、交、國開、招商、民生、的新 巴塞爾資本協(xié)議實施申請。這標志著我國銀行業(yè)實行新巴塞爾資本協(xié)議已進入實際操作的快車道。新巴塞爾資本協(xié)議的核心技術(shù)就是風險計量，銀行實施新協(xié)議最關(guān)鍵的難點也在于風險計量引掣 的實現(xiàn)。目前8家銀行大多通過采購方式解決。由于國內(nèi)軟件廠商普遍缺乏掌握風險計量的核心技術(shù) 和實施經(jīng)驗，入圍各行采購清單的產(chǎn)品均來自海外軟件廠商。但是，海外產(chǎn)品價格昂貴，價格中又隱

5、 性地搭售了許多不適用于中國國情的功能模塊，售后因業(yè)務(wù)修改而產(chǎn)生的咨詢費用更是驚人，使得中 國銀行業(yè)在實施新協(xié)議的過程中因關(guān)鍵技術(shù)受制于人，而不得不付出高昂的代價。昂貴但又不實用的 海外系統(tǒng)更會使準備實施新協(xié)議的10家全國性股份制銀行、91家城市商業(yè)銀行、幾千家城市/農(nóng)村信用合作社對實施新協(xié)議望而卻步，阻礙了中國銀行業(yè)與國際接軌的進程。本項目的提出正是為了緩解這一壓力，為中國金融機構(gòu)提供一套擁有國際領(lǐng)先風險計量技術(shù)，符 合中國國情，且價格本地化的中國人自己的風險計量引掣。截止2008年10月底，中國68家央企海外衍生品投資浮虧114億元。重要原因是央企缺乏對衍生 品模型定價、風險計量和國際交易

6、規(guī)則熟悉的專業(yè)人才，無法與國際投行進行公平對等地交易。2009年3月，國務(wù)院提出2020年上海將建成國際金融中心的戰(zhàn)略，上海將在金融創(chuàng)新，制度改革上大踏步 前進。2010年1月8日，國務(wù)院批準股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)，開啟了中國金融衍生品市場發(fā)展的序 幕。綜上所述，本項目的另一目標就是為中國企業(yè)在境內(nèi)外從事衍生品交易時和個人購買理財產(chǎn)品 時，提供與國際投行水平相當?shù)难苌范▋r和風險計量咨詢服務(wù)，這將成為公司另一個重要的業(yè)務(wù)增 長點。三、項目技術(shù)路線描述項目技術(shù)路線描述（1200字之內(nèi)）：包括技術(shù)原理圖、工藝流程圖、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 圖、框架圖等。系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境是 Microsoft C# ， .NET

7、Framework 3.5。系統(tǒng)推薦的運行 環(huán)境是采用In tel Quad Core Xeon TM處理器的HP c-Class Blade TM服務(wù)器，并 安裝有 Microsoft Windows Server 2003 TM（ x32或x64版）。系統(tǒng)支持單機多核 并行計算，和采用網(wǎng)格或云技術(shù)的分布式計算。目前虛擬機支持的商用網(wǎng)格/ 云計算平臺：DataSynapse GridServer 弋 Microsoft HPC Server TM、Microsoft Windows Compute Cluster Server 丁“和 Platform Symphony TM。硬件環(huán)境技術(shù)平

8、臺系統(tǒng)軟件環(huán)境Microsoft,netComputing網(wǎng)格計算,iData0 SynapsePlatform系統(tǒng)的架構(gòu)如下圖所示，核心模塊有：Web Service接口，計量引掣和虛擬機。Web Service接口接受用戶發(fā)出的計算請求；計量引擎負責情景生成和 定價；虛擬機負責把計算任務(wù)分配到（安裝有計量引擎的）網(wǎng)格結(jié)點上進行分 布式計算。綜合風險計量引擎架構(gòu)概要客戶系統(tǒng)臥列服務(wù)Web 皆；ice監(jiān)聽服務(wù)WJb5<!l£.胃接 口Metadata綜合國咄l&i陣客戶端軟件可以通過以下3種方式調(diào)用系統(tǒng)的核心模塊一計量引擎：1. 異步調(diào)用：客戶通過 ACE（Asynchronous Calculation Engine） WebService向隊列提交計算任務(wù)，且不會等待任務(wù)完成。監(jiān)聽服務(wù)監(jiān)聽 隊列，并通過 Web Service接口（或直接）調(diào)用計量引擎，發(fā)起計 算