計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題四

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題四第一章 緒論（一）基本知識(shí)類題型1-1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？1-2 簡(jiǎn)述當(dāng)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的動(dòng)向。1- 3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？1- 4為什么說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合？試述三者之 關(guān)系。1- 5為什么說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？它在經(jīng)濟(jì)學(xué)科體系中的作用和地位 是什么？1- 6計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究的對(duì)象和內(nèi)容是什么？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 有哪兩個(gè)基本特征？1-7試結(jié)合一個(gè)具體經(jīng)濟(jì)問題說明建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。1-8建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思想是什么？1-9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？各自的原理是什么？1-10試

2、分別舉出五個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)并說明時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面 數(shù)據(jù)有和異同？1-11試解釋單方程模型和聯(lián)立方程模型的概念并舉例說明兩者之間的聯(lián)系與區(qū) 別。1-12模型的檢驗(yàn)包括幾個(gè)方面？其具體含義是什么？1-13常用的樣本數(shù)據(jù)有哪些？1-14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中為何要包括隨機(jī)誤差項(xiàng)？簡(jiǎn)述隨機(jī)誤差項(xiàng)形成的原因。1-15估計(jì)量和估計(jì)值有何區(qū)別？哪些類型的關(guān)系式不存在估計(jì)問題？1-16經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的作用是什么？1-20模型參數(shù)對(duì)模型有什么意義？習(xí)題參考 第一章 緒論 1-1答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的 數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、 統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者

3、結(jié)合而成的交叉學(xué)科。 1-2答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自 20 年代末、30 年代初形成以來無論在技術(shù)方法還是在應(yīng) 用方面發(fā)展都十分迅速尤其是經(jīng)過 50 年代的發(fā)展階段和 60 年代的擴(kuò)張階段使其 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科占據(jù)重要的地位主要表現(xiàn)在： 在西方大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中計(jì)量經(jīng)濟(jì) 學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中有權(quán)威的一部分； 從 19692003 年諾貝爾經(jīng)濟(jì) 學(xué)獎(jiǎng)的XX位獲獎(jiǎng)?wù)咧杏蠿X位是與研究和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有關(guān)；著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者薩繆爾森甚至說： “第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng) 濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與其他經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法結(jié)合應(yīng)用得到發(fā)展；計(jì) 量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法從主要用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)理論假

4、設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)； 計(jì)量 經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用從傳統(tǒng)的領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域如貨幣、工資、就業(yè)、福利、國(guó)際 貿(mào)易等；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的規(guī)模不再是水平高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)人們更喜歡建立一 些簡(jiǎn)單的模型從總量上、趨勢(shì)上說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。1-3答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系用隨機(jī)性的 數(shù)學(xué)方程加以描述；一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的 理論關(guān)系用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。1-4答：1-5答：從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看它是定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)；其次從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西 方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位看也是如此尤其是從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立 之日起已有多人因直接或間接對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲得

5、諾貝 爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)有嚴(yán)格的區(qū)別它僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域； 從建立 與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看不論是理論模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集 都必須以對(duì)經(jīng)濟(jì)理論、 對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象有透徹的認(rèn)識(shí)為基礎(chǔ)。 綜上所述計(jì)量 經(jīng)濟(jì)學(xué)確實(shí)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。1-6答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律 （或者說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用數(shù)學(xué)方法根據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)定的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 本質(zhì)的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系進(jìn)行研究） 。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容大致包括兩個(gè)方面：一是方 法論即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法或理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)； 二是應(yīng)用即應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)； 無論是 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)還是應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)都包括理論、方法和數(shù)據(jù)

6、三種要素。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系有兩個(gè)基本特征： 一是隨機(jī)關(guān)系；二是因果關(guān)系。 1-7答：1-8答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法就是定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中各因素之間的因果關(guān)系。所 以第一步要根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論分析所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象找出經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的因果關(guān)系 及相互間的聯(lián)系把問題作為被解釋變量把影響問題的主要因素作為解釋變量把 非主要因素歸入隨機(jī)項(xiàng)； 第二步要按照它們之間的行為關(guān)系選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 描述這些變量之間的關(guān)系一般是用一組數(shù)學(xué)上彼此獨(dú)立、 互不矛盾、完整有解的 方程組表示。 在建立理論模型的時(shí)要求理論模型在參數(shù)估計(jì)、 模型檢驗(yàn)的過程中 不斷得到修正以便得到一個(gè)較好的、 能夠解釋過去的、 反映客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)

7、律的數(shù)學(xué) 模型。此外還可以通過散電圖或模擬的方法選擇一個(gè)擬合效果較好的數(shù)學(xué)模型。1-9 答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個(gè)方面的用途：結(jié)構(gòu)分析即研究一個(gè) 或幾個(gè)經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生變化及結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)對(duì)其他變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生 何種的影響； 其原理是彈性分析、 乘數(shù)分析與比較靜力分析。 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)即用其 進(jìn)行中短期經(jīng)濟(jì)的因果預(yù)測(cè)； 其原理是模擬歷史從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變 化規(guī)律；政策評(píng)價(jià)即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行 的影響是對(duì)不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真” 。檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料實(shí)證分析某個(gè)理論假說的正確與否；其原理是如果按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立

8、的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以很好地?cái)M合 實(shí)際觀察數(shù)據(jù)則意味著該理論是符合客觀事實(shí)的否則則表明該理論不能說明客 觀事實(shí)。1-10 答：時(shí)間序列數(shù)據(jù)的例子如：改革開放以來 25年中的GD、居民人均消費(fèi) 支出、人均可支配收入、零售物價(jià)指數(shù)、固定資產(chǎn)投資等；橫截面數(shù)據(jù)的例子如： 2003年各省的GD、該年各工業(yè)部門的銷售額、該年不同收入的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支 出、該年不同城鎮(zhèn)居民的可支配收入、 該年各省的固定資產(chǎn)投資等。 這兩類數(shù)據(jù) 都是反映經(jīng)濟(jì)規(guī)律的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量信息不同點(diǎn)： 時(shí)間序列數(shù)據(jù)是含義、 口徑相 同的同一指標(biāo)按時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列； 而橫截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí) 間截面上不同統(tǒng)計(jì)單的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成

9、的數(shù)據(jù)列。1-11 答：如果模型系統(tǒng)只包含一個(gè)方程即只研究單一的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程揭示其因 素之間的單向因果關(guān)系則稱該模型為單方程模型； 如果模型系統(tǒng)涉及到多個(gè)經(jīng)濟(jì) 關(guān)系而需要構(gòu)造一個(gè)方程組則稱該模型為聯(lián)立方程模型。 二者之間有著密切聯(lián)系 如：?jiǎn)畏匠棠Ｐ褪锹?lián)立方程模型的組成素而聯(lián)立方程模型又是由若干個(gè)單方程模 型有機(jī)組合而成。 二者又有區(qū)別如： 單方程模型都是隨機(jī)方程而聯(lián)立方程模型中 既有隨機(jī)方程也又恒等方程。1-12答：模型的檢驗(yàn)主要包括：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、 模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)求得的 參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)

10、濟(jì)理論所擬訂的期望值相 符合；在統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)值的可靠性即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)； 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相 關(guān)檢驗(yàn)、異方差性檢驗(yàn)、 解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等； 模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢 驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度以確定所建立的模 型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍。1-13答：常用的樣本數(shù)據(jù)包括：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)和面 板數(shù)據(jù)。1-14答：由于客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性以至于人們目前仍難以完全地透徹地了解 它的全貌。對(duì)于某一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而言往往受到很多因素的影響而人們?cè)谡J(rèn)識(shí)這種 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的時(shí)候只能從影

11、響它的很多因素中選擇一種或若干種來說明。 這樣就會(huì) 有許多因素未被選上這些未被選上的因素必然也會(huì)影響所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。 因此 由被選因素構(gòu)成的數(shù)學(xué)模型與由全部因素構(gòu)成的數(shù)學(xué)模型去描述同一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象必然會(huì)有出入。為 使模型更加確切地說明客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所以有必要引入隨機(jī)誤差項(xiàng)。 隨機(jī)誤差項(xiàng)形 成的原因： 在解釋變量中被忽略的因素； 變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差； 模型的 關(guān)系誤差或設(shè)定誤差；其他隨機(jī)因素的影響。1-15答：1 -1 6答：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是通過對(duì)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行觀測(cè)和統(tǒng)計(jì)得到的它們反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 相關(guān)方面的水平和情況。 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的材料 或者說發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的信息載體對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律

12、的實(shí)證研究起十分關(guān)鍵的作用。 為此 要求經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)須具備完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性。1-17 1-18 1-191-20第二章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一線性回歸模型一、內(nèi)容提要解答：(1)收入、年齡、家庭狀況、政府的相關(guān)政策等也是影響生育率的重要的因素 在上述簡(jiǎn)單回歸模型中它們被包含在了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之中。 有些因素可能與增長(zhǎng)率 水平相關(guān)如收入水平與教育水平往往呈正相關(guān)、 年齡大小與教育水平呈負(fù)相關(guān)等。 (2)當(dāng)歸結(jié)在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中的重要影響因素與模型中的教育水平educ 相關(guān)時(shí)上述回歸模型不能夠揭示教育對(duì)生育率在其他條件不變下的影響因?yàn)檫@時(shí)出現(xiàn)解 釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)的情形基本假設(shè) 4 不

13、滿足。三、習(xí)題(一)基本知識(shí)類題型2-1解釋下列概念：1) 總體回歸函數(shù)2) 樣本回歸函數(shù)3) 隨機(jī)的總體回歸函數(shù)4) 線性回歸模型5) 隨機(jī)誤差項(xiàng)(ui)和殘差項(xiàng)(ei)6) 條件期望7) 非條件期望8) 回歸系數(shù)或回歸參數(shù)9) 回歸系數(shù)的估計(jì)量10) 最小平方法11) 最大似然法12) 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差13) 總離差平方和14) 回歸平方和15) 殘差平方和16) 協(xié)方差17) 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)18) t 檢驗(yàn)19) F 檢驗(yàn)2-2判斷正誤并說明理由：1) 隨機(jī)誤差項(xiàng) ui 和殘差項(xiàng) ei 是一回事2) 總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值3) 線性回歸模型意味著變量是線性的4) 在

14、線性回歸模型中解釋變量是原因被解釋變量是結(jié)果5) 隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事2- 3回答下列問題：1) 線性回歸模型有哪些基本假設(shè)？違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否就不 可估計(jì)？2) 總體方差與參數(shù)估計(jì)誤差的區(qū)別與聯(lián)系。3) 隨機(jī)誤差項(xiàng)ui和殘差項(xiàng)ei的區(qū)別與聯(lián)系。4) 根據(jù)最小二乘原理所估計(jì)的模型已經(jīng)使得擬合誤差達(dá)到最小為什么還要討 論模型的擬合優(yōu)度問題？5) 為什么用決定系數(shù)R2評(píng)價(jià)擬合優(yōu)度而不用殘差平方和作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？6) R2檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的區(qū)別與聯(lián)系。7) 回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別與聯(lián)系。8) 最小二乘法和最大似然法的基本原理各是什么？說明它們有何區(qū)別？9) 為什么要進(jìn)行解

15、釋變量的顯著性檢驗(yàn)？10) 是否任何兩個(gè)變量之間的關(guān)系都可以用兩變量線性回歸模型進(jìn)行分析？ 四、習(xí)題參考2- 1答：總體回歸函數(shù)是指在給定 下的 的分布的總體均值與 有函數(shù)關(guān)系。 樣本回歸函數(shù)指對(duì)應(yīng)于某個(gè)給定的 的 值的一個(gè)樣本而建立的回歸函數(shù)。 隨機(jī)的總體回歸函數(shù)指含有隨機(jī)誤差項(xiàng)的總體回歸函數(shù)形如： 線性回歸模型指對(duì)參數(shù) 為線性的回歸即 只以它的 1 次方出現(xiàn)對(duì) 可以是或不 是線性的。隨機(jī)誤差項(xiàng)也稱誤差項(xiàng)是一個(gè)隨機(jī)變量針對(duì)總體回歸函數(shù)而言。 殘差項(xiàng)是一隨機(jī)變量針對(duì)樣本回歸函數(shù)而言。條件期望又稱條件均值指 取特定 值時(shí)的 的期望值?；貧w系數(shù)(或回歸參數(shù))指 、等未知但卻是固定的參數(shù)。 回歸系數(shù)

16、的估計(jì)量指用 、 等表示的用已知樣本所提的信息去估計(jì)出來的量。(13) 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差指度量一個(gè)變量變化大小的標(biāo)準(zhǔn)。(14) 總離差平方和用TSS表示用以度量被解釋變量的總變動(dòng)。(15) 回歸平方和用ESS表示用以度量由解釋變量變化引起的被解釋變量的變化。(16) 殘差平方和用 RSS表示用以度量實(shí)際值與擬合值之間的差異是由除解釋變量 以外的其他因素引起的。(17) 協(xié)方差用Cov (XY)表示是用來度量X、Y二個(gè)變量同時(shí)變化的統(tǒng)計(jì)量。2- 2答：錯(cuò)；錯(cuò)；錯(cuò)；錯(cuò)；錯(cuò)。 (理由見本章其他習(xí)題)2- 3答：線性回歸模型的基本假設(shè) (實(shí)際是針對(duì)普通最小二乘法的基本假設(shè)) 是：解釋 變量是確定性變量而

17、且解釋變量之間互不相關(guān)； 隨機(jī)誤差項(xiàng)具有 0 均值和同方差； 隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同樣本點(diǎn)之間是獨(dú)立的不存在序列相關(guān)； 隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量 之間不相關(guān)； 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從 0均值、同方差的正態(tài)分布。 違背基本假設(shè)的計(jì)量 經(jīng)濟(jì)學(xué)模型還是可以估計(jì)的只是不能使用普通最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。判定系數(shù) 含義為由解釋變量引起的被解釋變量的變化占被解釋變量總變化的 比重用來判定回歸直線擬合的優(yōu)劣。該值越大說明擬合得越好。不是。第五章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題 三、習(xí)題 （一）基本知識(shí)類題型5-1解釋下列概念：1）虛擬變量2）虛擬因變量模型3）滯后變量4）滯后效應(yīng)5）分布滯后模型6）自回歸模型7）h 檢驗(yàn)5-

18、2在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)什么時(shí)候、為什么要引入虛擬變量？5-3舉例說明虛擬變量在模型中的作用。5-4什么是“虛擬變量陷阱”？（二）基本證明與問答類題型5-5對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)如果模型中引入4 個(gè)季節(jié)虛擬變量其估計(jì)結(jié)果會(huì)出現(xiàn)什么問題？ 5-6滯后外生變量模型和滯后內(nèi)生變量模型的概念是什么？5-7 滯后變量模型有哪幾種類型？外生變量分布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？5-8產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗(yàn)方法 有哪些？5-9試在消費(fèi)函數(shù) 中（以加法形式）引入虛擬變量用以反映季節(jié)因素（淡、旺 季）和收入層次差異（高、中、低）對(duì)消費(fèi)需求的影響并寫出

19、各類消費(fèi)函數(shù)的具 體形式。5-11如何確定有限分布滯后模型中的滯后期長(zhǎng)度？ 5-12被解釋變量對(duì)于一個(gè)或者多個(gè)解釋變量反應(yīng)滯后的原因是什么？給出一些 分布滯后模型的例子。5-13簡(jiǎn)述約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的聯(lián)系與區(qū)別；變量的外生性概念在約 化建模理論與傳統(tǒng)建模理論中有何不同？5-14局部調(diào)整方法用于多回歸模型會(huì)出現(xiàn)什么問題？5-15在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定式中解釋變量設(shè)定誤差有幾類？各有什么特點(diǎn)？5-16在實(shí)際建模中如何保證約化過程的有效性？人們有時(shí)將約化建模理論稱為“ TTT方法論”意思是“檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、再檢驗(yàn)”談?wù)勀銓?duì)此的看法。5-17說明使用代理變量的條件。5-18敘述用阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)外生

20、變量有限分布滯后模型的方法步驟對(duì)多項(xiàng)式的次數(shù) 有哪些限制為什么？5-19如果一個(gè)定性變量含有 個(gè)類別為什么不能設(shè) 個(gè)虛擬變量？（三）基本計(jì)算類題型四、習(xí)題解答5-1解釋下列概念： 在建立模型時(shí)有一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量描述如： 職業(yè)、性別對(duì)收入 的影響教育程度、 季節(jié)等需要用定性變量度量。 為了在模型中反映這類因素的影 響并提高模型的精度需要將這類變量 “量化”根據(jù)這類變量的屬性類型構(gòu)造僅取“0”或“ 1”的人工變量通常稱這類變量為“虛擬變量” 。 也稱“虛擬被解釋變量模型” 指被解釋變量也用虛擬變量表示如： 就業(yè)與否受 年齡、身體狀況、學(xué)歷、性別、收入等許多因素影響但最終的結(jié)果只有兩個(gè)

21、要么 就業(yè)要么失業(yè)。這類模型一般被用來研究某一決策和結(jié)果的可能性。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中某些經(jīng)濟(jì)變量不僅受同期各種因素的影響而且也受到過去 某些時(shí)期的各種因素的影響甚至受到自身的過去值的影響如： 居民的消費(fèi)需求不 僅受本期收入的影響還受到上期收入的影響通常把這種過去時(shí)期的、 具有滯后作 用的變量稱為“滯后變量” 。對(duì)于解釋變量的任何變化被解釋變量必然會(huì)做出反映而這些反映往往是要經(jīng)過一段時(shí)間之后才會(huì) 表現(xiàn)出來稱這種現(xiàn)象為滯后效應(yīng)。模型中沒有滯后被解釋變量本期被解釋變量 僅與解釋變量的當(dāng)期值 及其若 干期的滯后值 等有關(guān)這樣的模型就是分布滯后模型。 其普遍形式為（以一為例）： 自回歸模型指被解釋變量 的

22、滯后變量 作為解釋變量的模型由于是被解釋變 量的滯后期變量對(duì)被解釋變量現(xiàn)期的回歸即自己回歸自己而得名。h檢驗(yàn)是Durbin于1970年提出是針對(duì)自回歸模型中含有滯后變量作為解釋變量時(shí)檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否具有自相關(guān)的 DW 檢驗(yàn)已不在適用的情況下提出的這 種識(shí)用于大樣本情形下檢驗(yàn)自回歸模型有無一階自相關(guān)的方法稱為h檢驗(yàn)法。該法定義統(tǒng)計(jì)量為：回歸模型中的參數(shù)滿足一定的限制條件再根據(jù)該限制條件間接利用OLS法回歸樣本獲得回歸參數(shù)的最優(yōu)值的方法稱為有限最小二乘法。5-2答：在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中除了諸如：利潤(rùn)、成本、收入、等具有數(shù)量特征、 影響某個(gè)經(jīng)濟(jì)問題的變量外還有一類變量如：季節(jié)、民族、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政

23、 府制定的某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策等也會(huì)影響某些經(jīng)濟(jì)問題且可能是重要的影響因素如： 討 論改革前后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)比討論像空調(diào)、 冷飲等季節(jié)性產(chǎn)品的銷售討論女性化 妝品的銷售等問題時(shí)不可避免的要考慮后一類變量。 這后一類變量所反映的并不 是數(shù)量而是某種性質(zhì)或?qū)傩晕覀兦懊嫠懻摰幕貧w模型是一種定量模型所以在 引入這類反映性質(zhì)或?qū)傩缘淖兞繒r(shí)需要先將其定量化。 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中我們把這 些反映性質(zhì)或?qū)傩缘淖兞拷小疤摂M變量” 。規(guī)定具備某種屬性時(shí)把虛擬變量賦值 為“ 1”反之為“ 0”。5-5.答：對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用 OLS法時(shí)如果模型中引入4個(gè)季節(jié) 虛擬變量會(huì)造成完全多重共線性則參數(shù)估計(jì)量不存在； 其次

24、即便是一般共線性使 用OLS法參數(shù)估計(jì)量非有效；參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理；變量的顯著性檢驗(yàn)失 去意義；模型的預(yù)測(cè)功能失效。5-6.答：如果滯后變量模型中只包括了解釋變量的若干滯后變量形如下式：這種模型稱為分布滯后模型或外生滯后變量模型； 如果滯后變量模型中不僅包括解釋變量還包括了被解釋變量的若干滯后變量的模型形如下式： 這種模型稱為自回歸模型或內(nèi)生滯后變量模型。5-7.答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回歸模型兩大類其中：分布滯后模 型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型； 自回歸模型又有柯克模型、 自適應(yīng)預(yù)期模型和部分調(diào)整模型。外生變量分布滯后模型使用 OLS法存在以下問題：對(duì)于無限

25、期的分布滯后模型由于樣 本觀測(cè)值的有限性使得無法直接對(duì)其進(jìn)行估計(jì)； 對(duì)于有限期的分布滯后模型使 用OLS方法會(huì)遇到：沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度對(duì)最大滯后期的確定往往帶有 主觀隨意性；如果滯后期較長(zhǎng)由于樣本容量有限當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)必然使得 自由度減少將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)； 同名變量滯后值之間可能存在 高度線性相關(guān)即模型存在高度的多重共線性。 5-8.答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主要有： 模型制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)； 對(duì)經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作； 模型制定者手頭沒有相關(guān)變 量的數(shù)據(jù)；解釋變量無法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身的測(cè)量誤差。模型設(shè)定偏誤的后果有： 如果遺漏了重要的解

26、釋變量會(huì)造成 OLS估計(jì)量在小樣本下有偏、在大樣本下非 一致；對(duì)常數(shù)項(xiàng)的估計(jì)是有偏的； 對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差估計(jì)是有偏的； 如果包 含了無關(guān)的解釋變量使得 OLS估計(jì)量不具有最小方差性；如果選擇了錯(cuò)誤的函 數(shù)形式則會(huì)造成估計(jì)的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟(jì)意義估計(jì)結(jié)果也不同。 對(duì)模型設(shè) 定偏誤的檢驗(yàn)方法有：檢驗(yàn)是否含有無關(guān)變量可以使用t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)完成；檢驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤可以使用殘差圖示法、Ramsey提出的RESETS驗(yàn)、Hausman檢驗(yàn)來完成。 5-12.答：被解釋變量對(duì)于一個(gè)或者多個(gè)解釋變量反應(yīng)滯后的原因是：心理因素 使得其行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化； 技術(shù)性原因使得當(dāng)

27、年的產(chǎn)出在某種程度 上依賴于過去若干期內(nèi)投資形成的固定資產(chǎn)； 制度性原因使得人們對(duì)某些外部變 化不能立即做出反應(yīng)。下面給出幾個(gè)分布滯后模型的例子：消費(fèi)支出為先期個(gè)人可支配收入DI的函數(shù)：耐用品存量調(diào)整模型：5-13答：約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的聯(lián)系： Hendry 的約化建模理論提出了 “從一般到簡(jiǎn)單”的建模思想約化建模理論與傳統(tǒng)建模理論的區(qū)別： Hendry 的約化建模理論提出了“從一般 到簡(jiǎn)單”的建模思想而傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是 “從簡(jiǎn)單到復(fù)雜”的建模思想； 5-19答：如果一個(gè)定性變量含有 個(gè)類別一般只能設(shè) 個(gè)虛擬變量以避免多重共 線性。第三章、經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多線性回歸模

28、型 三、習(xí)題 (一)基本知識(shí)類題型3- 1解釋下列概念：1) 多線性回歸2) 虛變量3) 正規(guī)方程組4) 無偏性5) 一致性6) 參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間7) 被解釋變量預(yù)測(cè)值的置信區(qū)間8) 受約束回歸9) 無約束回歸10) 參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)3- 3多線性回歸模型與一線性回歸模型有哪些區(qū)別？3- 4為什么說最小二乘估計(jì)量是最優(yōu)的線性無偏估計(jì)量？多線性回歸最小二乘 估計(jì)的正規(guī)方程組能解出唯一的參數(shù)估計(jì)的條件是什么？3- 5多線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？試說明在證明最小二乘估計(jì)量的無偏 性和有效性的過程中哪些基本假設(shè)起了作用？ 3-6請(qǐng)說明區(qū)間估計(jì)的含義。(二)基本證明與問答類題型四、習(xí)題參考(一)基

29、本知識(shí)類題型3-1解釋下列概念(1) 在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中往往存在一個(gè)被解釋變量受到多個(gè)解釋變量的影響的現(xiàn) 象表現(xiàn)為在線性回歸模型中有多個(gè)解釋變量這樣的模型被稱為多線性回歸模型 多指多個(gè)解釋變量。（ 2）形如 的關(guān)于參數(shù)估計(jì)值的線性代數(shù)方程組稱為正規(guī)方程組。3-2答：變量非線性、系數(shù)線性；變量、系數(shù)均線性；變量、系數(shù)均線性；變 量線性、系數(shù)非線性；變量、系數(shù)均為非線性；變量、系數(shù)均為非線性；變量、 系數(shù)均為線性。3-3答：多線性回歸模型與一線性回歸模型的區(qū)別表現(xiàn)在如下幾方面：一是解 釋變量的個(gè)數(shù)不同； 二是模型的經(jīng)典假設(shè)不同多線性回歸模型比一線性回歸模型 多了“解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系” 的

30、假定； 三是多線性回歸模型的參數(shù) 估計(jì)式的表達(dá)更復(fù)雜；3-4在多線性回歸模型中參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具備線性、無偏性、最小方差 性同時(shí)多線性回歸模型滿足經(jīng)典假定所以此時(shí)的最小二乘估計(jì)量是最優(yōu)的線性 無偏估計(jì)量又稱BLUE估計(jì)量。對(duì)于多線性回歸最小二乘估計(jì)的正規(guī)方程組 3-5答：多線性回歸模型的基本假定有： 零均值假定、 隨機(jī)項(xiàng)獨(dú)立同方差假定、 解釋變量的非隨機(jī)性假定、 解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系假定、 隨機(jī)誤差項(xiàng) 服從均值為 0 方差為 的正態(tài)分布假定。在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性中利用 了解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)的假定； 在有效性的證明中利用了隨機(jī)項(xiàng)獨(dú)立同 方差假定。3-6答：區(qū)間估計(jì)是

31、指研究用未知參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值 （從一組樣本觀測(cè)值算得的） 作為近似值的精確程度和誤差范圍。第四章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型（1）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺 ,請(qǐng)計(jì)回歸系數(shù)的符號(hào)是什么 （不包括常量 ）為什么？觀 察符號(hào)與你的直覺相符嗎？（2）在10%的顯著性水平下請(qǐng)進(jìn)行變量的t-檢驗(yàn)與方程的F-檢驗(yàn)。T檢驗(yàn)與F 檢驗(yàn)結(jié)果有相矛盾的現(xiàn)象嗎？（ 3）你認(rèn)為估計(jì)值是（ 1）有偏的；（2）無效的或（ 3）不一致的嗎？詳細(xì)闡述 理由。解答：（ 1）在其他變量不變的情況下一城市的人口越多或房屋數(shù)量越多則對(duì)用水的需求越高。所以可期望 house 和 o 的符號(hào)為正；收入較高 的個(gè)人可能用水較多因此

32、 cy 的預(yù)期符號(hào)為正但它可能是不顯著的。如果水價(jià)上 漲則用戶會(huì)節(jié)約用水所以可預(yù)期 rice 的系數(shù)為負(fù)。顯然如果降雨量較大則草地和 其他花園或耕地的用水需求就會(huì)下降所以可以期望 rain 的系數(shù)符號(hào)為負(fù)。從估計(jì) 的模型看除了 cy 之外所有符號(hào)都與預(yù)期相符。（2）t-統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)單個(gè)變量的顯著性 F-統(tǒng)計(jì)值檢驗(yàn)變量是否是聯(lián)合顯著的。這里t-檢驗(yàn)的自由度為15-5-1=9在10%的顯著性水平下的臨界值為1.833?？梢?所有參數(shù)估計(jì)值的t值的絕對(duì)值都小于該值所以即使在10%的水平下這些變量也 不是顯著的。這里F-統(tǒng)計(jì)值的分子自由度為5分母自由度為9。10%顯著性水平下F分布的臨 界值為 2.61

33、。可見計(jì)算的 F 值大于該臨界值表明回歸系數(shù)是聯(lián)合顯著的。T 檢驗(yàn)與 F 檢驗(yàn)結(jié)果的矛盾可能是由于多重共線性造成的。 house、o 、cy 都是高 度相關(guān)的這將使它們的 t- 值降低且表現(xiàn)為不顯著。 rice 和 rain 不顯著另有原因。 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)如果一個(gè)變量的值在樣本期間沒有很大的變化則它對(duì)被解釋變量的影 響就不能夠很好地被度量。 可以預(yù)期水價(jià)與年降雨量在各年中一般沒有太大的變 化所以它們的影響很難度量。（3）多重共線性往往表現(xiàn)的是解釋變量間的樣本觀察現(xiàn)象在不存在完全共線性 的情況下近似共線并不意味著基本假定的任何改變所以O(shè)LS估計(jì)量的無偏性、一致性和有效性仍然成立即仍是BLUE估計(jì)量。

34、但共線性往往導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)值的方 差大于不存在多重共線性的情況。三、習(xí)題 （一）基本知識(shí)類題型4- 1解釋下列概念：（1）異方差性（2）序列相關(guān)性（3）多重共線性（4）偏回歸系數(shù)（5）完全多重共線性（6）不完全多重共線性（7）隨機(jī)解釋變量（8）差分法（ 9）廣義最小二乘法（10）D.W檢驗(yàn)2.判斷下列各題對(duì)錯(cuò)并簡(jiǎn)單說明理由：1）在存在異方差情況下普通最小二乘法（OLS估計(jì)量是有偏的和無效的；2）如果存在異方差通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的；3）在存在異方差情況下常用的 OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差；4）如果從OLS回歸中估計(jì)的殘差呈現(xiàn)系統(tǒng)模式則意味著數(shù)據(jù)中存在著異方差；5）當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)

35、OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的；6）消除序列相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù) 必須等于 1；7）兩個(gè)模型一個(gè)是一階差分形式一個(gè)是水平形式這兩個(gè)模型的 R2 值是不可以 直接比較的。8）回歸模型中誤差項(xiàng)存在異方差時(shí)OLS估計(jì)不再是有效的；9）回歸模型中誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)時(shí)OLS估計(jì)不再是無偏的；4- 3.簡(jiǎn)述異方差對(duì)下列各項(xiàng)有何影響：（1） OLS估計(jì)量及其方差；（2）置信區(qū) 間；（ 3）顯著性 t 檢驗(yàn)和 F 檢驗(yàn)的使用。44 在存在AR（ 1）自相關(guān)的情形下什么估計(jì)方法能夠產(chǎn)生 BLUE估計(jì)量？簡(jiǎn)述 這個(gè)方法的具體步驟。四、習(xí)題解答4- 1答： 異方差性指對(duì)于不同的樣本值隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差

36、不再是常數(shù)而是互不相同的。 序列相關(guān)性指對(duì)于不同的樣本值隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間不再是完全相互獨(dú)立而是存 在某種相關(guān)性。（3）多重共線性指兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間不再彼此獨(dú)立而是出現(xiàn)了相關(guān)性。 偏回歸系數(shù)指：在三變量線性回歸模型中當(dāng)其中一個(gè)解釋變量為常量時(shí)另一個(gè) 解釋變量對(duì)被解釋變量均值的影響。完全多重共線性指： 在有多個(gè)解釋變量模型中其中一個(gè)變量可以表示為其他多 個(gè)變量的完全線性函數(shù)即 其中至少有一個(gè) 與等式右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)為1 則這種情況被稱為完全多重共線性。 在此情況下不能估計(jì)解釋變量各自對(duì)被解 釋變量的影響。不完全多重共線性指： 在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中多個(gè)解釋變量之間存在多重共線性問 題但 與等式

37、右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)不為 1。隨機(jī)解釋變量指： 在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中解釋變量是不可控的即解釋變量的觀測(cè)值 具有隨機(jī)性并且與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)有相關(guān)關(guān)系這樣的解釋變量稱為隨機(jī)解釋 變量。差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法。 它是將原計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型變換為差分 模型分為一階差分法和廣義差分法。廣義最小二乘法（GLS即最具有普遍意義的最小二乘法。D.W檢驗(yàn)：全稱杜賓一瓦森檢驗(yàn)適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。該法構(gòu)造一個(gè)統(tǒng)計(jì)量：計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W分布表得到臨界值和 然后按照判斷準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的 D.W值以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。4- 2答：錯(cuò)。當(dāng)存在異方差情況下 OLS法估計(jì)量是無偏

38、的但不具有有效性。對(duì)。如果存在異方差通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的。 錯(cuò)。實(shí)際情況可能是高估也可能是低估。對(duì)。通過將殘差對(duì)其相應(yīng)的觀察值描圖了解變量與殘差之間是否存在可以觀察 到的系統(tǒng)模式就可以判斷數(shù)據(jù)中是否存在異方差。錯(cuò)。當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)OLS法估計(jì)量是無偏的但不具有有效性。 對(duì)。即假設(shè)誤差項(xiàng)之間是完全正序列相關(guān)的這樣廣義差分方程就轉(zhuǎn)化為一階差分 方程。對(duì)。對(duì)。錯(cuò)。仍是無偏的。4-3答：由于異方差的存在使得： OLS估計(jì)量仍是線性無偏但不再具有最小方差即不再有效；相應(yīng) 的置信區(qū)間和t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)都是不可靠的。44答：在存在AR自相關(guān)的情況下使用廣義最小二乘法能夠產(chǎn)生BLUE估計(jì)量。具體步驟

39、簡(jiǎn)述如下：4-5答：在存在AR的情況下估計(jì)自相關(guān)參數(shù) 有下述幾種方法： 4-6答：存在；不存在；不存在；存在；存在。第七章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 三、習(xí)題7-1解釋下列概念：1) CD 生產(chǎn)函數(shù)2) CES生產(chǎn)函數(shù)3) VES生產(chǎn)函數(shù)4) 要素替代彈性5) 要素的產(chǎn)出彈性6) 技術(shù)進(jìn)步7) 需求函數(shù)8) 需求的彈性9) 需求的收入彈性10) 需求的交叉彈性11) 效用函數(shù)12) 消費(fèi)函數(shù)13) 投資函數(shù)14) 貨幣需求函數(shù)7-2為什么要討論計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的應(yīng)用？體會(huì)經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)際建模之間的關(guān)系。 7-3試寫出需求函數(shù)的常見形式并對(duì)影響需求的主要因素進(jìn)行分析。7-4以投入要素之間替代性質(zhì)的描述

40、和對(duì)技術(shù)要素的描述為線索對(duì)已有的生產(chǎn) 函數(shù)模型進(jìn)行綜述并從中體會(huì)經(jīng)濟(jì)研究的方法論。7-5在選擇模型類型、變量和函數(shù)形式時(shí)各應(yīng)考慮哪些因素？7£解釋ELES莫型中各個(gè)組成部分及整個(gè)模型的經(jīng)濟(jì)含義試根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年 鑒提的城鄉(xiāng)居民消費(fèi)支出和收入的橫截面統(tǒng)計(jì)資料建立ELES模型并進(jìn)行消費(fèi)需求分析。7-7 簡(jiǎn)述CD生產(chǎn)函數(shù)和CES生產(chǎn)函數(shù)的特點(diǎn)以及各自的估計(jì)方法熟練應(yīng)用CD、CES生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進(jìn)型。7-8技術(shù)進(jìn)步有哪些類型？如何利用生產(chǎn)函數(shù)進(jìn)行縱向技術(shù)進(jìn)步分析和橫向技 術(shù)進(jìn)步比較研究？7-9消費(fèi)函數(shù)與需求函數(shù)的研究?jī)?nèi)容有何不同？熟悉消費(fèi)者行為理論的幾種基 本假說及由其導(dǎo)出的消費(fèi)函數(shù)模型能

41、夠解釋各種消費(fèi)函數(shù)的理論模型并推導(dǎo)出 模型的一般形式。7-10彈性分析的意義和在經(jīng)濟(jì)分析中的作用是什么？ 7-11總投資由哪兩部分組成？投資函數(shù)主要用于研究什么問題？7-12投資的加速模型有哪些形式？解釋各自的原理及模型的推導(dǎo)過程。7-13 理解確定型統(tǒng)計(jì)邊界生產(chǎn)函數(shù)及其 COLS古計(jì)。 7-14在估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)為什么樣本數(shù)據(jù)的可比性顯得尤其重要和突出？ 7-15理解需求彈性和需求函數(shù)的齊次性條件；如何應(yīng)用它們檢驗(yàn)需求函數(shù)模型 參數(shù)古計(jì)量？四、習(xí)題參考7-1.1）C D生產(chǎn)函數(shù)：其中A為效率系數(shù)是廣義技術(shù)進(jìn)步水平的反映參數(shù)、分別是資本與勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性。 （ >0）2）CES生

42、產(chǎn)函數(shù)：不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)其中A為效率系數(shù)和為分配系數(shù)滿足+ = 1為替代參數(shù)m為規(guī)模報(bào)酬參數(shù)。（>O 并且滿足+ =1當(dāng)時(shí)表明研究對(duì)象是規(guī)模報(bào)酬不變（遞減、遞增）的 ）3）VES生產(chǎn)函數(shù)：變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)Revankar 在 1971 年提出的：假定得出Sato與Hofman （1968）提出的：假定得出4）要素替代彈性 要素替代彈性是描述投入要素之間替代性質(zhì)的一個(gè)量主要用于描述要素之間替 代能力的大小。要素替代彈性是兩種要素的比例的變化率與邊際替代率的變化率 之比一般用 表示5）要素的產(chǎn)出彈性某投入要素的產(chǎn)出彈性被定義為：當(dāng)其它投入要素不變時(shí)該要素增加1%所引起的產(chǎn)出量的

43、變化率。是從動(dòng)態(tài)變化的角度衡量生產(chǎn)要素對(duì)產(chǎn)出量的影響的指標(biāo)。如果用 表示資本的產(chǎn)出彈性用 表示勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性則有：一般情況下要素的產(chǎn)出彈性大于 0小于1。6）技術(shù)進(jìn)步從本質(zhì)上講生產(chǎn)函數(shù)所描述的是投入要素與產(chǎn)出量之間的技術(shù)關(guān)系。 即是說同樣 的投入要素組合在不同的技術(shù)條件下產(chǎn)出量是不同的。 技術(shù)進(jìn)步描述的是在投入 要素相同的情況下產(chǎn)出的變化。7）需求函數(shù)需求函數(shù)是描述商品的需求量與影響因素例如收入、 、其它商品的等之間關(guān)系的 數(shù)學(xué)表達(dá)式。即 其中 為對(duì)第 種商品的需求量； 為收入； 為各種商品的； 為商品數(shù)目。一般 來講影響需求量的主要是收入與； 對(duì)于一些特定的商品和特定的情況也會(huì)在需求 函數(shù)中

44、引入其它的解釋變量例如耐用品的存量、 一般消費(fèi)品的消費(fèi)習(xí)慣等。 總之 需求函數(shù)反映了商品的需求行為和需求規(guī)律反映了解釋變量與被解釋變量之間的因果關(guān)系所以可以用于需求的結(jié)構(gòu)分析和需求預(yù)測(cè)。8）需求的彈性 需求的彈性包括自彈性和互彈性兩種。 需求的自彈性是當(dāng)收入和其它商品的不變時(shí)第 種商品變化 1%所引起的第 種商 品需求量的變化百分比。即需求的互彈性是當(dāng)收入和其它商品的不變時(shí)第種商品變化 1%所引起的第 種商品需求量的變化百分比。即1%所引起的第 種商品需求量9）需求的收入彈性 需求的收入彈性是當(dāng)所有商品的不變時(shí)收入變化 的變化百分比。即10）需求的交叉彈性 11）效用函數(shù)效用函數(shù)分直接效用函數(shù)

45、和間接效用函數(shù)兩大類。 直接效用函數(shù)將效用表示為商品需求量的函數(shù)。即 間接效用函數(shù)將效用表示為收入和商品的函數(shù)。即12）消費(fèi)函數(shù)消費(fèi)函數(shù)模型是關(guān)于研究對(duì)象的總消費(fèi)與影響因素主要是可支配的總收入之間 關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中一個(gè)重要組成部分。13）投資函數(shù) 投資函數(shù)模型是投資與決定投資的諸因素之間關(guān)系的數(shù)學(xué)描述也是一定的 投資行為理論的數(shù)學(xué)描述。14）貨幣需求函數(shù) 貨幣需求函數(shù)模型是貨幣需求與決定貨幣需求的諸因素之間關(guān)系的數(shù)學(xué)描述在 不同的假說下有不同的數(shù)學(xué)形式。7-2通過對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的分析及應(yīng)用可以加深對(duì)理論的理解并掌握建立與發(fā) 展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的方法論。7-31. 線性需求函

46、數(shù)模型線性需求函數(shù)模型將商品的需求量與收入、 、其它商品的等影響因素之間的關(guān)系 描述為直接線性關(guān)系。即2. 對(duì)數(shù)線性需求函數(shù)模型 由于它具有合理的經(jīng)濟(jì)解釋參數(shù)具有明確的經(jīng)濟(jì)意義所以是一種常用的需求函 數(shù)模型。它的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：根據(jù)彈性的定義 為需求的收入彈性 為需求的自彈性 為需求的互彈性。根據(jù)需 求函數(shù)的 0 階齊次性條件應(yīng)該有：可以采用單方程線性模型的估計(jì)方法估計(jì)該需求函數(shù)模型。3. 耐用品的存量調(diào)整模型對(duì)于耐用品它的需求量不僅受到收入與的影響而且與該種商品的存量有關(guān)。 一般 直接將存量調(diào)整模型設(shè)定為4狀態(tài)調(diào)整模型Houthakker 和 Taylor于 1970 年建議用(5213)描述

47、耐用品和非耐用品的需求。其中 為狀態(tài)變量對(duì)于耐用品即為存量對(duì)于非耐 用品它表示消費(fèi)習(xí)慣等 “心理存量”可以用上一期的實(shí)際實(shí)現(xiàn)了的需求 (即消費(fèi)) 量作為樣本觀測(cè)值。于是。對(duì)于非耐用品的需求函數(shù)模型可以表示為：7-4以投入要素之間替代性質(zhì)的描述為線索對(duì)已有的生產(chǎn)函數(shù)模型進(jìn)行綜述：1. 線性生產(chǎn)函數(shù)模型如果假設(shè)資本 與勞動(dòng) 之間是無限可以替代的則產(chǎn)出量 與投入要素組合之間的 關(guān)系可以用如下形式的模型描述： 對(duì)于該模型要素的邊際產(chǎn)量 邊際產(chǎn)量之比 。于是有 代入(5.1.2)得到 即要素替代彈性為。從(5.1.4)也可以直觀地看出一種要素可以 被另一種要素替代直至減少為 0 產(chǎn)出量仍然不變。2. 投

48、入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)資本 與勞動(dòng) 之間是完全不可以替代的則產(chǎn)出量 與投入要素組合之間的關(guān) 系可以用如下形式的模型描述： 稱為投入產(chǎn)出型生產(chǎn)函數(shù)。其中 為生產(chǎn) 1 單位的產(chǎn)出量所必須投入的資本、勞 動(dòng)的數(shù)量。由于 為常數(shù)所以產(chǎn)出量 所必須的資本投入量 = 勞動(dòng)投入量 = 二者 之比 為常數(shù) 。代入(5.1.2)得到 即要素替代彈性為 0 資本 與勞動(dòng) 之間完全不 可以替代。3 C-D生產(chǎn)函數(shù)模型C-D 生產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)要素替代彈性為 1。與上述要素之間可 以無限替代的線性生產(chǎn)函數(shù)模型和要素之間完全不可以替代的投入產(chǎn)出生產(chǎn)函 數(shù)模型相比較GD生產(chǎn)函數(shù)模型假設(shè)要素替代彈性為1是更加逼近于生產(chǎn)活動(dòng)的

49、 實(shí)際是一個(gè)很大的進(jìn)步。但是C-D生產(chǎn)函數(shù)模型關(guān)于要素替代彈性為1的假設(shè)仍 然具有缺陷。根據(jù)這一假設(shè)不管研究對(duì)象是什么不管樣本區(qū)間是什么不管樣本觀測(cè)值是什么要素替代彈性都為 1 這是與實(shí)際不符的4. 不變替代彈性（CES生產(chǎn)函數(shù)模型 要素替代彈性 一旦研究對(duì)象確定、樣本觀測(cè)值給定可以得到參數(shù) 的估計(jì)值并計(jì)算得到要素替 代彈性的估計(jì)值。對(duì)于不同的研究對(duì)象或者同一研究對(duì)象的不同的樣本區(qū)間由于 樣本觀測(cè)值不同要素替代彈性是不同的。這使得CES生產(chǎn)函數(shù)比GD生產(chǎn)函數(shù)更 接近現(xiàn)實(shí)。但是在CES生產(chǎn)函數(shù)中仍然假定要素替代彈性與樣本點(diǎn)無關(guān)這就是不 變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)模型的“不變”的含義。而這一點(diǎn)仍然是與實(shí)際

50、不符的。對(duì) 于不同的樣本點(diǎn)由于要素的比例不同相互之間的替代性質(zhì)也應(yīng)該是不同的。 所以 不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)模型還需要發(fā)展。5. 變替代彈性（VES生產(chǎn)函數(shù)模型變 替 代 彈 性 （Variable Elasticity of Substitution） 生 產(chǎn) 函 數(shù) 模 型 中 較 著名 的 是Revankar于1971年提出的模型和 Sato與Hoffman于1968年提出的模型。 前者假定要素替代彈性 為要素比例的線性函數(shù)即 要素比例不同要素之間的替代性能是不同的 。當(dāng) 較大時(shí)資本替代勞動(dòng)就比較困 難；當(dāng) 較小時(shí)資本替代勞動(dòng)就比較容易。后者假定要素替代彈性 為時(shí)間的線性函數(shù)即 隨著時(shí)間的

51、推移技術(shù)的進(jìn)步將使得要素之間的替代變得容易。 以對(duì)技術(shù)要素的描述為線索對(duì)已有的生產(chǎn)函數(shù)模型進(jìn)行綜述：1. 將技術(shù)要素作為一個(gè)不變參數(shù)的生產(chǎn)函數(shù)模型在 CD 生產(chǎn)函數(shù)和不變替代彈性模型中已經(jīng)引入了技術(shù)要素但是僅僅將它作為 獨(dú)立于其它投入要素之外的一個(gè)不變的參數(shù)。 其基本假設(shè)是：技術(shù)進(jìn)步是廣義的； 技術(shù)進(jìn)步是中性的； 技術(shù)進(jìn)步改變了由其它投入要素的數(shù)量決定的生產(chǎn)活動(dòng)的效 率；技術(shù)進(jìn)步的作用在所有樣本點(diǎn)上都是相同的。2. 改進(jìn)的GD、CES生產(chǎn)函數(shù)模型在改進(jìn)的GD、CES生產(chǎn)函數(shù)模型中作為資本和勞動(dòng)產(chǎn)出彈性的參數(shù)不隨樣本點(diǎn) 變化這就是說技術(shù)進(jìn)步不是節(jié)約資本型和節(jié)約勞動(dòng)型而是中性的。3. 含體現(xiàn)型技術(shù)

52、進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型技術(shù)進(jìn)步要素中有一部分是體現(xiàn)為資本、 勞動(dòng)等要素質(zhì)量的提高而資本、 勞動(dòng)等 要素質(zhì)量的提高使得相同數(shù)量的要素投入量具有不同的產(chǎn)出效果。所以如果能將體現(xiàn)為資本、勞動(dòng)等要素質(zhì)量提高 的技術(shù)進(jìn)步因素從廣義技術(shù)進(jìn)步中分離出來無論是對(duì)技術(shù)進(jìn)步的作用機(jī)制描述 還是對(duì)技術(shù)進(jìn)步作用的數(shù)量描述都是十分重要的。由Solow于1964年首先提出并由 Nelson 于 1964 年補(bǔ)充應(yīng)用的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型（也稱為 Solow-Nelton 同期模型） 就是在這個(gè)思下發(fā)展起來的是生產(chǎn)函數(shù)模型的一個(gè)重大 進(jìn)展。 總量增長(zhǎng)方程 分離資本質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型 分離勞動(dòng)質(zhì)量的含

53、體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型4. 邊界生產(chǎn)函數(shù)模型 邊界生產(chǎn)函數(shù)按照邊界的性質(zhì)分為確定性邊界生產(chǎn)函數(shù)和隨機(jī)邊界生產(chǎn)函數(shù)兩 大類。確定性邊界生產(chǎn)函數(shù)把影響產(chǎn)出量的不可控因素 (例如觀測(cè)誤差、 方程設(shè)定誤差 等)和可控因素 (例如生產(chǎn)非效率因素) 不加區(qū)別統(tǒng)統(tǒng)歸入一個(gè)單側(cè)的誤差項(xiàng)中 作為對(duì)非效率的反映。其模型可以寫成： 隨機(jī)邊界生產(chǎn)函數(shù)把影響產(chǎn)出量的不可控因素和可控因素加以區(qū)別。 其模型可以 寫成：7-5在選擇模型類型、變量和函數(shù)形式時(shí)各應(yīng)考慮哪些因素？ 在建立與應(yīng)用模型過程中有許多實(shí)際問題需要認(rèn)真處理其中較為突出的是數(shù)據(jù) 質(zhì)量問題。1. 樣本數(shù)據(jù)的一致性問題可以作為生產(chǎn)函數(shù)模型樣本數(shù)據(jù)的有兩類：

54、 時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)。 在選擇哪 類數(shù)據(jù)作樣本時(shí)需要特別注意一致性問題。2. 樣本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性問題在生產(chǎn)函數(shù)模型估計(jì)中經(jīng)常遇到樣本數(shù)據(jù)口徑不一致的問題。 處理的方法一是按 照最小口徑建立模型然后在應(yīng)用中對(duì)全口徑進(jìn)行估算； 二是利用其它信息對(duì)樣本 數(shù)據(jù)首先進(jìn)行調(diào)整然后再估計(jì)模型。3. 樣本數(shù)據(jù)的可比性問題 在生產(chǎn)函數(shù)模型估計(jì)中更嚴(yán)重的問題是樣本數(shù)據(jù)的可比性問題主要表現(xiàn)是在不 同的樣本點(diǎn)上實(shí)際相同的產(chǎn)出量或要素投入量出現(xiàn)不同的觀測(cè)值數(shù)據(jù)。第六章 經(jīng)典聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法 三、習(xí)題6-1解釋下列概念：1) 聯(lián)立問題2) 行為方程3) 間接最小二乘法4) 識(shí)別問題5) 二階段最小二乘

55、法6) 三階段最小二乘法7) 簡(jiǎn)化式模型8) 不可識(shí)別9) 恰度識(shí)別10）過度識(shí)別11）結(jié)構(gòu)式模型12）遞歸系統(tǒng)模型13）先決變量14）參數(shù)關(guān)系體系6-2為什么要建立聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型適用于什么樣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？6-3聯(lián)立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什么？6-4聯(lián)立方程模型中的方程可以分為幾類？其含義各是什么？6-5聯(lián)立方程模型可以分為幾類？其含義各是什么？6-6聯(lián)立方程模型的識(shí)別狀況可以分為幾類？其含義各是什么？6-7結(jié)構(gòu)方程可識(shí)別和不可識(shí)別的等價(jià)定義是什么？ 6-8簡(jiǎn)述結(jié)構(gòu)方程識(shí)別的階條件和秩條件的步驟。6-9聯(lián)立方程模型的估計(jì)有哪些方法？其適用條件、統(tǒng)計(jì)性質(zhì)各是什么？6-1

56、0.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)為什么不能直接應(yīng)用OLS估計(jì)？6-11已知一個(gè)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的完備的結(jié)構(gòu)式模型如何確定其中的內(nèi) 生變量、先決變量、外生變量？6-12如何對(duì)不可識(shí)別的方程進(jìn)行簡(jiǎn)單的修改使之可以識(shí)別？6-13 為什么說ILS IV、2SLS方法都可以認(rèn)為是工具變量方法？它們?cè)诠ぞ咦?量的選取上有什么區(qū)別？6-14證明對(duì)于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程ILS IV、2SLS的參數(shù)估計(jì)量是等價(jià)的。6-15. 3SLS的方法步驟是什么？為什么 3SLS的參數(shù)估計(jì)量比2SLS的參數(shù)估計(jì)量 更有效？6-16理解聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型單方程估計(jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法的概念。 6-17寫出結(jié)構(gòu)模型的一般形式和結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣。6-18寫出簡(jiǎn)化模型的一般形式和參數(shù)關(guān)系式的表達(dá)式。6-20 為什么間接最小二乘法（ILS只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)模型？6-21 簡(jiǎn)述二階段最小二乘法（2SLS的兩個(gè)階段6-22 在聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 YB +Xr =U中每個(gè)結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)具 有0均值、同方差且存在一階序列相關(guān)每個(gè)結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間具有同期 相關(guān)。要求：寫出該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差協(xié)