完整版巴塞爾協(xié)議3的實施意義及對我國銀行監(jiān)管的影響

1、國際金融體系和金融監(jiān)管框架在歷次金融危機下,顯示出越來越多的不協(xié)調和缺陷.特別是最近 10 多年以來,全球金融危機爆發(fā),在深度、頻率和破壞度上日益加劇,促使人們對全球金融體系及其監(jiān)管機制進行反思.金融監(jiān)管的空白、重疊、錯位、失衡和滯后,成為當前全休金融監(jiān)管領域最顯著的問題.可以說,每一次全球金融危機的發(fā)生,實質上也是一次對金融監(jiān)管規(guī)那么、監(jiān)管體系以及全球金融監(jiān)管協(xié)調機制的全面測試和考驗.巴塞爾協(xié)議正是西方世界在金融領域博弈的最終結果,其中很多思想和宗旨表達了西方國家的意志和戰(zhàn)略導向.銀行業(yè)監(jiān)管精神：公平競爭、保護投資者、維護全球金融穩(wěn)定巴塞爾協(xié)議的特點：首先,巴塞爾協(xié)議一直是以資本監(jiān)管框架為根

2、底的風險監(jiān)管體系,從1 到 3,監(jiān)管范圍越來越廣, 對監(jiān)管當局提出的要求越來越高,但根本的監(jiān)治理念沒有變,核心思想就是基于風險的資本監(jiān)管,金融機構的資本金決定著金融機構的平安.其次, 努力尋求提升監(jiān)管資本的敏感度,從信用風險到市場風險,再到操作風險,以及金融危機后參加系統(tǒng)性風險、交易對手風險等,銀行機構面臨的風險不斷被識別、計量和覆蓋.再次,從單一的資本監(jiān)管走向資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重的監(jiān)管體系.最后,從單純微觀層面的審慎監(jiān)管提升到微觀和宏觀審慎監(jiān)管并重的監(jiān)治理念.?巴塞爾協(xié)議3?對我國銀行業(yè)監(jiān)管的影響：1 、積極影響： 1 可以有效預防金融風險,提升銀行監(jiān)管水平：總結金融危機暴露出的監(jiān)管體系

3、的缺乏,建立起更加全面的風險治理意識,完善風險治理體系,是金融體系抗風險水平更強. 2對銀行業(yè)務的影響是全方位、多角度的：強化資本監(jiān)管思想,在多領域進行金融監(jiān)管的完善、補充和創(chuàng)新. 3對銀行經(jīng)營治理理念產(chǎn)生深遠影響：流動性指標確實定使流動性監(jiān)管可操作性大大增強, 使銀行在經(jīng)營治理中更加重視流動性風險.此外, 銀行業(yè)傾向于轉變融資方式和股利分配政策. 4宏觀金融審慎監(jiān)管對央行、商業(yè)銀行以及銀監(jiān)會產(chǎn)生影響. 5更加促進銀行在跨境經(jīng)營等方面的水平.2、消極影響 1 提升我國銀行業(yè)開展環(huán)境的復雜程度； 2對于我國銀行業(yè)金融機構的穩(wěn)健經(jīng)營產(chǎn)生沖擊,特別是內在機制還不穩(wěn)固的中小型銀行； 3對新興市場經(jīng)濟國

4、家及其中小銀行的不公平問題仍然沒有解決； 4在監(jiān)管標準等細節(jié)問題上,由于尚未完全成熟,在實踐中可能會產(chǎn)生一些意想不到的情況,從而影響到銀行監(jiān)管的實際效果. 5跨境銀行監(jiān)管的協(xié)調問題仍是一個“雙刃劍.對我國銀行業(yè)監(jiān)管影響指標的具體情況 1 提升銀行資本充足率的影響 2建立資本緩沖機制：建立2.5%的資本留存緩沖金和0 2.5%的逆周期資本緩沖金 3對我國銀行業(yè)資本的影響：對資本充足率和核心資本充足率提出更高要求,而中國經(jīng)濟的開展對資本補充需求很大,而我國銀行資本來源渠道較狹窄,制約銀行業(yè)未來開展.我國銀行業(yè)監(jiān)管思路和舉措充分吸收和借鑒巴塞爾協(xié)議3 的改革精神,并與國際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢相適應：其一,

5、我國監(jiān)管當局提出的監(jiān)管要求無論從指標標準還是過渡期安排上都不低于巴3,如對核心一級資本充足率、杠桿率等的要求都高于巴3；其二,我國引入逆周期資本監(jiān)管框架,包括：2.5%的留存超額資本和02.5%的逆周期超額資本；其三,增加了系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求；其四, 在監(jiān)管部門監(jiān)督檢查框架下提出更審慎的資本要求,以保證資本充分覆蓋風險,包括：根據(jù)風險判斷,針對局部資產(chǎn)組合提出特定資本要求；根據(jù)監(jiān)督檢查結果,針對單家銀行提出特定資本要求.對中國銀行業(yè)資本充足率的影響：1 、短期影響：商行風險限制和資本充足率狀況得到明顯改善,如大型商行資本充足率狀況大多達標.2、長期影響：政府為應對金融危機推出一系列經(jīng)

6、濟刺激方案,信貸投放力度較大,導致銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張.巴塞爾協(xié)議三的實施意義：1 、資本監(jiān)管框架不斷完善：資本監(jiān)管是巴塞爾協(xié)議始終如一的監(jiān)管核心,巴塞爾協(xié)議三以提升銀行資本水平和質量為目標,在“三大支柱框架下構建包括逆周期緩沖資本、資本留存緩沖、系統(tǒng)性重要銀行附加資本、杠桿率在內的多層次監(jiān)管框架,進一步增強銀行的風險防控水平.2、資本補充機制建設日益重要一方面,將監(jiān)管資本簡化為一級資本和二級資本兩大類.一級資本包括普通股和留存收益,剔除原一級資本中包括的優(yōu)先股和創(chuàng)新型股權等.二級資本僅能在清算條件下吸收損失,并且取消附屬二級資本和用于吸收市場風險的三級資本.另一方面,提升了核心資本、總資本、資本留存超額資本、逆周期超額資本要求.3、銀行經(jīng)營模式轉變步伐加快迫使銀行對盈利模式和資產(chǎn)風險結構進行相應調整,尋求低杠桿、低資本損耗的創(chuàng)新型盈利模式成