商業(yè)銀行練習(xí)題及答案

1、商業(yè)銀行練習(xí)題及答案 （1）第一章、名詞解釋1 商業(yè)銀行 : 是以經(jīng)營工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù)，并以獲取利潤為目的的貨幣經(jīng)營企業(yè)。2銀行控股公司制 : 由一個集團成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購兩家以上的銀行，在法律上，這些銀行是獨立的，但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營政策統(tǒng)屬于同一股權(quán) 公司所控制。3存款保險制度 : 要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險費率繳納保險費給存款保險機構(gòu)，當(dāng)投保銀行經(jīng)營破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時，存款保險機構(gòu)在一定 限度內(nèi)代為支付，為其提供支持。填空題11694 年歷史上最早的股份制銀行英格蘭銀行 ）誕生了。2.3.4.目前世界上多數(shù)政府對銀行的監(jiān)管秉承的是（謹慎監(jiān)管 ）原則。信用中

2、介職能 ）是商業(yè)銀行最基本，也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。單一銀行制 ）在美國非常普通，是美國最古老的銀行組織形式之一。5我國現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)是 （ 中國銀監(jiān)會 ） 。三、不定項選擇題1商業(yè)銀行的職能作用是 （ ABCD ） 。A.信用中介 B. 支付中介 C 信用創(chuàng)造 D. 金融服務(wù)2商業(yè)銀行的外部組織形式有( ABD ) 。A單一銀行制 B 分行制 C 集團制 D 銀行控股公司制3現(xiàn)代股份制銀行的內(nèi)部組織形式可分為( ABC ) 。A.決策機構(gòu)B .執(zhí)行機構(gòu)C .監(jiān)督機構(gòu) D .監(jiān)管機構(gòu)4銀行的管理系統(tǒng)由（ABCDE ）方面組成。A.全面管理 B .財務(wù)管理 C .人事管理 D .

3、經(jīng)營管理E .市場營銷管理5政府對銀行業(yè)實行謹慎監(jiān)管原則，即“CAMEL?#駝）原貝，包括（ABCDE）。A.資本 B.資產(chǎn) C.管理 D.收益 E.清償能力四、問答題如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì) ？2.總分行制的優(yōu)缺點是什么 ？3.簡述商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)O4.政府對銀行監(jiān)管的理由是什么？5.政府對銀行監(jiān)管的內(nèi)容是什么？第二章 一、名詞解釋信用風(fēng)險2.利率風(fēng)險3.流動性風(fēng)險4.市場風(fēng)險5.操作風(fēng)險二、填空題 銀行的核心資本由（股本）和（公開儲備）組成。2新巴塞爾資本協(xié)議中所表述的銀行風(fēng)險監(jiān)管的三大支柱是由（ 最低資本要求 ） 、（ 監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 ） 和 （ 市場紀(jì)律 ） 構(gòu)成。）。3銀行資

4、本的來源渠道主要有： （ 創(chuàng)立時籌措的資本 ） 、（ 經(jīng)營中利潤留成 ） 和 （ 外部市場籌資4在最低資本金要求中， 新巴塞爾資本協(xié)議中要求充分考慮到（ 信用風(fēng)險 ） 、 （ 市場風(fēng)險 ） 、（ 操作風(fēng)險 ） 對資本充足率的影響。三、不定項選擇題1新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，銀行的總風(fēng)險資本比率不得少于A4 B 6C 8 D 102屬于銀行外部籌集資本的方法有( BCD ) 。A. 股利分配 B. 出售銀行資產(chǎn) C. 發(fā)行股票 D.發(fā)行債券E 發(fā)行大額存單3在銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型中，銀行資產(chǎn)的持續(xù)增長與( ABCD )因素相關(guān)。A.銀行資產(chǎn)收益率 B 銀行紅利分配政策 C.資本比率D 外源資本增加額

5、4衡量銀行資本規(guī)模的方法有 （ ABD ） 。A.賬面資本 B 管理資本 C. 市場資本 D 市場價值資本四、問答題1.銀行資本有何功能 ?2.銀行資本構(gòu)成是怎樣的 ?3.影響銀行資本需要量的因素有哪些4.新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是什么5.銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些五、計算題單位：萬元）例 1 、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為 600 萬元，附屬資本為 500 萬元，各項資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項目如下：項目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場債券15001 . 020%對企業(yè)的長

6、期貸款承諾32000. 5100%根據(jù)以上資料，暫不考慮市場風(fēng)險與操作風(fēng)險，請計算該銀行的資本充足率是多少?是否達到了巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)解：資本充足率=(600 + 500)十(850+3000) X 0%+750X 20%+800X 50%+9750X 100%+1500< 1.0 X 20%+3200X 0.5 X 100% X 100% =1100 - 12200 沁9.01% 大于8%,達到了標(biāo)準(zhǔn)。例2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬元，附屬資本為 2,237萬元，加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額為461,755萬元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計算該銀行資本充足率是多少是否符合比例管理指標(biāo)的要求

7、 解：資本充足率=(69165+2237)- 461755 X 100% =15.46% 大于8%符合管理指標(biāo)的要求。第三章、名詞解釋1銀行負債業(yè)務(wù)2交易賬戶3核心存款4可用資金成本二、填空題1商業(yè)銀行負債主要包括 （ 存款負債 ） 、 （ 借入款負債 ） 和 （ 結(jié)算性負債 ） 。2商業(yè)銀行負債的主要目的是 （ 維持資產(chǎn)增長 ） 和 （ 保持流動性 ） 。3在核心存款和易變性存款之間，銀行應(yīng)該加大 （ 核心存款 ） 所占的比例。4銀行要保證利潤的增加，必須使新增存款的邊際成本（ 小于 ） 邊際收益。5資金成本相當(dāng)于 （ 利息成本） 和 （ 營業(yè)成本） 兩種成本的總和。6我國銀行負債主要來源于

8、 （各項存款 ） 。三、不定項選擇題1非交易賬戶中包括( BC ) 。A活期存款 B定期存款C 儲蓄存款D 貨幣市場存款賬戶2存款定價可以采用( ABCD )A成本加利潤定價法B 邊際成本定價法 C不同客戶定價法 D 根據(jù)客戶與銀行關(guān)系定價3銀行的非存款資金來源包括 （ ABCD ） 。A同業(yè)拆借 B 從央行借款 C 證券回購D 發(fā)行債券4可用資金是指銀行總的資金中扣除 （ ABCD ）的余額。A庫存現(xiàn)金 B 央行存款 C 聯(lián)行或同業(yè)往來 D 其他現(xiàn)金資產(chǎn)5.銀行加權(quán)平均成本的變化主要取決于(ABCD)。A.負債利息率 B.其他成本率 C.負債結(jié)構(gòu)D.可用資金率四、問答題1.簡述銀行負債成本的

9、概念與構(gòu)成。2.3.銀行非存款資金來源（非存款負債方式）有哪些？4.銀行負債成本的分析方法有哪些五、計算題存款對銀行經(jīng)營為什么很重要？銀行主要有哪些存款？某銀行各類存款負債、股權(quán)資本、資金成本、可用資金比例如下（單位：萬元）項目年平均數(shù)資金成本額可用資金比例可用資金額資金成本率可用資金成本率活期存款16007270%11204.5 %6.43 %定期存款2002491%18212 %13.18 %短期借款4004495%38011 %11.58 %其他負債1601095%1526.25 %6.58 %股權(quán)資本2406895%22828.33 %29.82 %合計260021820628.38

10、%10.57 %請計算其資金成本率與可用資金成本率是多少請將計算結(jié)果填入表中相應(yīng)欄目內(nèi)。第四章 一、名詞解釋1法定準(zhǔn)備金2流動性需求3資金頭寸二、填空題1商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成：（ 法定準(zhǔn)備金 ） 和 （ 超額準(zhǔn)備金 ） 。2目前我國商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為( 20% ； 16.5% ) 。3可用資金頭寸是指扣除了 （ 法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。4商業(yè)銀行的存款按照被提取的可能性，可以分成（ 游動性貨幣負債 ） 、（ 脆弱性貨幣負債 ） 、 （ 穩(wěn)定性貨幣負債 ） 三類。5銀行主要可以通過 （ 轉(zhuǎn)換資產(chǎn) ） 和 （借入資金 ） 兩種方式滿足流動性需求。三、不定項選擇題1現(xiàn)

11、金資產(chǎn)包括 （ ABCD ） 。A庫存現(xiàn)金 B 托收中的現(xiàn)金 C在中央銀行的存款 D 存放同業(yè)的存款2銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是保證銀行的( ABD ) 。A安全性 B 流動性 C 盈利性安全性和流動性3流動性需求可以被分為 （ ABCD ） 。A短期流動性需求 B 長期流動性需求C 周期流動性需求 D 臨時流動性需求4基礎(chǔ)頭寸包括 （ AC ） 。A庫存現(xiàn)金 B 在央行的法定存款準(zhǔn)備金C 在央行的超額存款準(zhǔn)備金 D 存放同業(yè)的存款5在下列資金頭寸中，資金量最小的是A. 可用頭寸 B. 基礎(chǔ)頭寸 C. 可貸頭寸 D. 不可比較四、問答題1.簡述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的與原則。2.銀行流動性需求有哪

12、些種類3.銀行流動性需求預(yù)測方法有哪些4.銀行如何進行流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理5.如何評價銀行流動性管理的效果五、計算題項目金額法定準(zhǔn)備率法定準(zhǔn)備額提留流動性資金比例游動性貨幣負債90008%72095%脆弱性貨幣負債75005%37530%穩(wěn)定性貨幣負債120003%36015%新增貸款360100%某銀行在預(yù)測期內(nèi)各類負債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動性資金比例如下（單位：萬元）O計算該銀行流動性需求總額是多少萬元解：流動性需求總額=0.95 X (9000-720)+0.30 X (7500-375)+0.15 X (12000-360)+1.00 X 360=7866+6

13、41.25+1746+360=10613.25(萬元)第五章、名詞解釋1貸款政策2不良貸款3呆賬準(zhǔn)備金二、填空題1銀行貸款組合的目的是 （ 最大限度提高貸款收益，降低整體貸款風(fēng)險）。2按貸款的風(fēng)險程度，貸款可以劃分為（ 正常 ） 、 （ 關(guān)注 ）、 （ 次級 ） 、（ 可疑 ） 和損失五類。3呆賬準(zhǔn)備金的提取要符合兩項原則：（ 及時性原則 ） 和 （充足性原則 ） 。4針對我國國有銀行不良資產(chǎn)率高的情況，我國成立了四家（ 資產(chǎn)管理公司 ） 剝離其呆壞賬。三、不定項選擇題1按照貸款的保障程度，銀行貸款分為( ABCD ) 。A抵押貸款 B 質(zhì)押貸款 C 保證貸款D 信用貸款2可以通過三道防線發(fā)現(xiàn)

14、問題貸款( ACD ) 。A信貸員 B 貸款發(fā)放 C 貸款復(fù)核D 外部檢查3呆賬準(zhǔn)備金可以分成三種類型( ACD ) 。A普通呆賬準(zhǔn)備金 B 特殊呆賬準(zhǔn)備金 C專項呆賬準(zhǔn)備金 D 特別呆賬準(zhǔn)備金四、問答題1. 簡述貸款原則的主要內(nèi)容。2. 貸款政策主要包括哪些內(nèi)容3.如何評價貸款的質(zhì)量 ?4.什么是貸款的五級分類5.銀行有問題貸款應(yīng)如何處置尺氏 、:第六章一、名詞解釋1抵押2質(zhì)押3保證二、填空題1銀行對企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有 （ 自動清償 ） 的性質(zhì)。2對借款人資產(chǎn)負債表的分析，可以從三大比率著手，即（營運比率 ）、（ 杠桿比率 ） 、 （ 流動比率 ） 。3現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的（ 經(jīng)營活動現(xiàn)

15、金凈流量 ） 、 （ 投資活動現(xiàn)金凈流量） 、 （ 融資活動現(xiàn)金凈流量 ） 。4反映流動性的比率由 （流動比率 ） 和 （ 速動比率 ） 兩個指標(biāo)構(gòu)成。三、不定項選擇題1企業(yè)申請貸款可能是由于( ABCD ) 。A銷售增長 B 營業(yè)周期減慢C 購買固定資產(chǎn) D 其他資金支出2反映借款企業(yè)營運效率的指標(biāo)有A速動比率 B 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C 資產(chǎn)負債率 D 利息保障倍數(shù)3評價管理者盈利能力的指標(biāo)是A資產(chǎn)報酬率 B 利息保障倍數(shù) C 負債與所有者權(quán)益的比率 D 權(quán)益報酬率4銀行對借款企業(yè)要求的貸款擔(dān)保包括( ABCD ) 。A抵押 B 質(zhì)押 C 保證 D附屬合同5影響企業(yè)未來還款能力的因素主要有( AB

16、CD ) 。A四、問答題1.企業(yè)申請貸款可能的理由有哪些2.反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標(biāo)有哪些3.銀行對抵押和質(zhì)押的管理內(nèi)容有哪些4.銀行應(yīng)如何考察和管理保證人5.銀行為什么要對借款企業(yè)非財務(wù)因素進行分析五、計算題財務(wù)狀況 B 現(xiàn)金流量 C 信用支持 D 非財務(wù)因素5 % ，發(fā)放與管理貸款的經(jīng)營成本為2%，可能發(fā)生違1、某企業(yè)向銀行申請 200 萬元貸款，期限為一年，約定到期還本付息。銀行為此籌集資金的邊際成本為 約風(fēng)險損失為 1.5%，銀行預(yù)期的利潤率為 1 %，該筆貸款的價格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計算出具體金額與百分比） 解：貸款利率（價格） = 5%+2%+1.5%+1% = 9.5 %貸款利

17、息（價格） = 200X9.5%X 1 = 19 （萬元）2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、 金額為 300 萬元的貸款， 其中， 股本比例 5%，預(yù)期股本收益率 8%，銀行所得稅率 25%，非資金性經(jīng)營成本是貸款數(shù)額的 2%，貸款違約風(fēng)險溢價是貸款額度的 0 5 % ，籌集放貸資金的成本是 5.6 %，該筆貸款的價格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計算出具體金額與百分比） 解：貸款利息（價格）=300X 5%X 8%十(1 25% )+300 X 2% +300X 0.5 % +(300 300X 5%) X 5.6 %= 1.6+6+1.5+15.96= 25.06 ( 萬元 )貸款利率（價格）=25.06

18、十 300 X 100%= 8.35 1%的承3、某客戶向銀行獲得500 萬元的貸款，期限為一年，貸款利率 7.8 %，銀行要求客戶將貸款額度的20%作為補償余額存入該銀行，并對補償余額收取諾費。根據(jù)以上條件，計算該筆貸款的實際價格是多少（要求計算出具體金額與百分比） 解：貸款總收入（貸款實際價格）= 500 X 7.8 %+100X 1%= 40 萬元借款人實際使用資金額= 500(500X20%)= 400 萬元貸款稅前收益率（貸款實際利率）=40 - 400 X 100 %= 10%第七章、名詞解釋1 、個人貸款2、個人貸款定價3、78s 條款法4、補償存款余額二、填空題1、個人貸款是指

19、銀行等金融機構(gòu)為滿足個人（消費 ）、（ 投資 ）、（ 經(jīng)營 ）所需貸款。2、影響個人信用（償債能力）的主要因素包括兩個方面：一是（個人財務(wù)狀況，即財務(wù)因素），另一個是（ 主觀意愿或信用意識，即非財務(wù)因素）。3、通常情況下，速動比率為100或高于 100 被認為是合理的，它說明（ 1 元流動負債）至少有（ 1 元流動資產(chǎn) ）做保證。4、Z 計分模型是一種以（會計資料 ）為基礎(chǔ)的多變量信用評分模型， Z 值越大，信用就（越好 ）；Z 值越小，信用就 （ 越差 ）。三、不定項選擇題1、個人貸款與其他貸款相比，具有（ ABCE ） 的特點。A 高風(fēng)險性 B 高收益性 C 周期性 D 利率敏感性 E 利

20、率不敏感性2、在進行客戶資產(chǎn)分析時，銀行必須關(guān)注資產(chǎn)的（ABCDE ）。A 價值 B 穩(wěn)定性 C 流動性 D 所有權(quán) E 控制權(quán)3、個人貸款定價的原則包括（ABCDE ）。A 成本收益原則 B 風(fēng)險定價原則 C 參照市場價格原則D組合定價原則E 與宏觀經(jīng)濟政策一致原則四、問答題1.發(fā)展個人貸款對商業(yè)銀行有何意義2.個人貸款風(fēng)險管理的主要措施是什么3.個人財務(wù)分析的主要內(nèi)容是什么4.什么是個人信用評估的“ 5C 判斷法” ?5.影響個人貸款定價的因素有哪些五、計算題78s 條款計算銀行應(yīng)該1、假設(shè)林某獲得一筆期限為 1 年、金額為 6000 元的耐用消費品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出

21、提前還貸申請，請用 給予她的利息回扣(比例)是多少 解： 利息回扣率=(1+2+3+4+5+6) /78 X 100% = 26.92 %4，加點幅度為 2。2、假設(shè)王宏申請1年期個人綜合消費貸款50 000元，他的信用評分屬于 B級，銀行采用基準(zhǔn)利率加點定價來確定利率，基準(zhǔn)利率為請問：a、在基準(zhǔn)利率加點定價方法下，王宏的貸款利率是多少? b 、如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實際貸款利率是多少解 ： a 、在基準(zhǔn)利率加點定價方法下王宏的貸款利率 = 4%+2% = 6%b、如果使用貼現(xiàn)法貸款王宏的實際貸款利率=50000 X 6%十(50000-50000 X 6%)X 100% =3000 十

22、47000 X 100% = 6.4%3、假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為對這筆貸款進行定價。經(jīng)銀行核算，這筆貸款的資金成本為100 000元，貸款期限為 1年，按月等額本金還款，假定每月初還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價模型3%，貸款費用為 25%，風(fēng)險補償費用為 1%，銀行的目標(biāo)利潤為 22%。請計算劉輝的貸款利率以及實際貸款利率。解：(1) 采用成本加成定價模型劉輝的貸款利率(名義貸款價格)= 3%+2.5%+1%+2.2% = 8.7 %(2) 劉輝的實際貸款利率=實際利息支出十平均有效利用的貸款資金X100%根據(jù)按月等額本金還款的公式，假定每月初還款，計算112月的利息額（根

23、據(jù)教材P191、P192）:月利率 = 8.7% /12 = 7.25%0第 1 個月利息= (100000-8333.33X 1)X 7.25 % =664.58元第2個月利息= (100000-8333.33X 2)X 7.25 % =604.17元第3個月利息= (100000-8333.33X 3)X 7.25 % =543.75元第 4 個月利息= (100000-8333.33X 4)X 7.25 % =483.33元第5個月利息= (100000-8333.33X 5)X 7.25 % =422.92元第 6 個月利息= (100000-8333.33X 6)X 7.25 % =

24、362.50元第7個月利息= (100000-8333.33X 7)X 7.25 % =302.08元第8個月利息= (100000-8333.33X 8)X 7.25 % =241.67元第9個月利息= (100000-8333.33X 9)X 7.25 % =181.25元第10個月利息= (100000-8333.33X 10)X7.25%=120.83 元第 11 個月利息= (100000-8333.33X 11)X7.25%=60.42元第12個月利息= (100000-8333.33X 12)X 7.25 % =0 元每月還本 = 100000/12 = 8333.33元利息合計

25、： 3987.50 元劉輝的實際貸款利率=實際利息支出十平均有效利用的貸款資金X100%=3987.5 -( 100000- 2)X 100%=7.98%注1 :如果按名義本金計算：3987.5 -100000 X 100%=3.99%第八章、名詞解釋反向年金抵押貸款2.分享增值抵押貸款3.個人住房貸款證券化4.銀行卡滲透率3、決定個人住房貸款期限的因素（ABCD ) O二、填空題個人住房貸款的種類，從貸款利率分為（固定利率）和（浮動利率）o2.汽車貸款模式（方式）主要分為（直客模式）和（間客模式）兩大類。3.4.我國汽車貸款主要采用（商業(yè)銀行直客模式）的供給方式，貸款期限不超過5.汽車貸款的

26、主要風(fēng)險是（信用風(fēng)險）、（市場風(fēng)險）、（操作風(fēng)險）o汽車貸款供給方式（途徑）主要分為（商業(yè)銀行）和（汽車金融公司）兩種三、不定項選擇題1個人住房貸款的特征是（ACDE )OA筆數(shù)多B規(guī)模大C規(guī)模小D抵押性E期限長2、個人住房貸款的風(fēng)險種類包括（ABCD ) OA信用風(fēng)險 B利率風(fēng)險 C提前償付風(fēng)險 D抵押物風(fēng)險 E匯率風(fēng)險（5 年）。解：（1）按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18 個月償還本金和利息D住房貸款用途 E貸款金額大小4、信用卡的特殊風(fēng)險包括 （ ABCD ） 。A信用風(fēng)險 B 偽冒風(fēng)險 C 作業(yè)風(fēng)險 D內(nèi)部風(fēng)險5我國有關(guān)法律規(guī)定，信用卡的最長還款期限不得超過A30 天 B

27、60天 C 90 天 D 120天6、目前我國信用卡的還款方式有( ABD ) 。主動還款A(yù).自動還款 B .半自動還款 C .支票還款 D四、問答題1.簡述個人住房貸款業(yè)務(wù)流程。2.住房貸款證券化對我國銀行有何意義3.個人綜合消費貸款貸前調(diào)查包括哪些內(nèi)容4.什么是汽車貸款直客模式 ? 分析其優(yōu)缺點。5.如何進行汽車貸款的風(fēng)險管理6.如何進行個人經(jīng)營貸款的貸后管理7.如何進行信用卡的風(fēng)險管理五、計算題1、假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為18個月林先生分100 000 元，貸款期限為 2年，貸款利率為 48，1 年后利率調(diào)整為 6。請問：（1）在按月等額本金還款、每月月初還款方式

28、下，第 18 個月林先生分別需要償還多少本金和利息 ? （2）在按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第 別需要償還多少本金和利息每月還款額=L/N+(L-S) X R每月利息=（L-S） X R每月等額歸還本金 =100000+ 24=4166.67（元）第18個月償還利息 =(100000-4166.67 X18)X6%/12=(100000-75000) X 5%0=125( 元)（2） 按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18 個月償還本金和利息 :每月還款額 =L/N+(L-S) X R每月利息 =(L-S) X R每月等額歸還本金 =100000+24=4166.67（ 元）第

29、18個月償還利息 =(100000-4166.67 X17) X6%/12=(100000-70833.39)X 5% =145.83( 元)70，額度期限 10 年，可循環(huán)使用。如果他使2、假設(shè)劉先生用價值 500 萬元的別墅進行抵押，獲得了一筆個人經(jīng)營抵押貸款，授信額度為抵押品價值的 用了 200萬元，那么他還可用多少額度 ? 如果他 4年后歸還了 1 50萬，他的可用額度又為多少解：500 X 70%-200=150 萬元150+150=300 萬元3、假設(shè)王女士的信用卡授信額度為30 000 元，每月 25日為賬單日，賬單日后 20天為最后還款日。 5月 1 日收到對賬單，到期還款日為

30、 5月 15日，應(yīng)還款余額為 20 000 元，最低還款額為 2 000 元，她上次對賬單余額為 0，從上次對賬單日到本次對賬單日期間只消費 1 筆：3月 31 日，金額為 20 000 元。如果本期償還 1 500 元，請問：她 6 月份收到的對賬單上透支利息、滯納金分別是多少 解：按銀行流行算法：因為本期未按照最低還款額還款，所以，刷卡消費的透支金額都要計算利息。從3月31日到 5月15日，算頭不算尾，共計 45天；從5月 1 5日到下一個賬單日的 5月25日，算頭不算尾，共計 10天。利息=(20000 X 0.0005 X 45) + (20000-1500 )X 0.0005 X 1

31、0= 450+92.5= 542.5( 元) 滯納金 = (2000-1500) X 5%= 25( 元 )4、假設(shè)趙先生獲得了金額300 000元、期限 10年、利率為 9的固定利率住房貸款，約定還款方式為按月等額本息償還法，試計算他的每月支付額和利息總額各是多少10X12解：每月支付額=300000 X 9%/12X (1+9%/12) 10X12十(1+9%/12)'八2-1=300000 X 7.5 %oX 2.4514 - 1.4514=3800.23( 元)利息總額 =3800.23 X 120-300000=456027.6-300000 =156027.60( 元)第九

32、章一、名詞解釋1.分業(yè)經(jīng)營2.混業(yè)經(jīng)營3.系統(tǒng)性風(fēng)險4.非系統(tǒng)性風(fēng)險二、填空題1.商業(yè)銀行證券投資的主要功能（作用）是（獲取收益 ） 、 （ 管理風(fēng)險 ） 、（ 增強流動性 ） 。2.證券投資收益主要是（ 利息、股息、紅利等收入 ）和（ 資本利得 ）。3.證券的收益率的表示方法有： （ 名義收益率 ） 、 （ 當(dāng)期收益率 ） 、 （ 到期收益率 ） 。三、不定項選擇題1、分散投資法是指銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券，以達到分散風(fēng)險、穩(wěn)定收益的目的，具體包括:( ABCD )A 期限分散 B 地域分散 C 類型分散 D 發(fā)行者分散2、期限分離法是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限

33、的證券上，或長期、或短期, 它具體包括 : （ ABC ）A 短期投資 B 長期投資 C 杠鈴?fù)顿Y D 組合投資3、商業(yè)銀行實行分業(yè)經(jīng)營的國家典型代表有：( ACD )A 美國B 德國 C 日本 D 英國4、商業(yè)銀行實行混業(yè)經(jīng)營以（A B D ）國家為典型代表，又被稱為 “全能銀行制度” 。A 德國B 瑞士 C 美國 D 法國 四、問答題1. 銀行證券投資的對象種類有哪些2.銀行進行證券投資面臨哪些風(fēng)險3.銀行證券投資的一般策略是什么4.分業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點 ?5.混業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點 ?五、計算題1、假設(shè)某商業(yè)銀行以 900 萬元的市場價格購入票面價值為本金。試計算該商業(yè)銀行證券投資的即

34、期收益率（當(dāng)期收益率）1000萬元的證券，票面收益率為 6.5，期限為 5年。如果持有到償還期滿，可按票面價值收回、到有期收益率各是多少如果持有 3 年后按 950 萬元的價格賣出，其持有期收益率是多少解：即期收益率到期收益率=1000X 6.5%+ ( 1000-900 )- 5-900+1000)- 2 X 100%=(65+20)- 950X 100%=1000 X 6.5%-900 X 100%=7.22%=8.95%持有期收益率=1000 X 6.5%+( 950-900 )- 3-(900+950) - 2X 100%= (65+16.67)- 925X 100%= 8.83%55

35、%、30%、15%，這2、假設(shè)銀行將資金投資于A、B、C三種有價證券，其預(yù)期收益率分別為15 %、12 %、9 %，銀行資金投資于這三種證券的比例分別為種證券組合投資的預(yù)期收益率是多少 解：證券組合投資的預(yù)期收益率= 15%X 55%+12%X 30%+9%X15%= 8.25%+3.6%+1.35%= 13.2%第十章、名詞解釋1資產(chǎn)負債管理2利率敏感比率3資金缺口管理4持續(xù)期5利率互換1二、填空題2資金缺口是用于衡量銀行凈利息收入對 （ 市場利率變動 ） 的敏感程度。利率敏感比率大于 1，表明利率敏感性資產(chǎn) （ 大于 ） 利率敏感性負債。3當(dāng)銀行預(yù)測利率將會上升時，銀行應(yīng)該建立一個（ 正 ） 資金缺口。4持續(xù)期實際上是 （ 加權(quán)的現(xiàn)金流量現(xiàn)值 ） 與（ 未加權(quán)的現(xiàn)值 ） 之比。5遠期利率協(xié)議不交易本金，只是在特定日交易根據(jù)協(xié)議利率和協(xié)議規(guī)定的（參考利率 ）計算出來的 （ 利息差額的貼現(xiàn)金額 ） 。6在遠期利率協(xié)議交易中，若參考利率高于協(xié)議利率，支付資金的一方為