儲(chǔ)備知識一資產(chǎn)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)_第1頁
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文檔簡介

1、表示可能的結(jié)果。表示概率；，其中iiniiiXPXPxE1)(）。（表示均值即表示可能的結(jié)果；表示概率；，其中x)(212EXXPXXPiiniii種資產(chǎn)的資產(chǎn)回報(bào)率。表示第種資產(chǎn)所占的權(quán)重；表示第，其中ii1iiniiiPRWRWR%15*5 . 0*5 . 0%15%)5%15%25(311%15%)25%15%5(311111BAniiiPniiBniiARRRWRRnRRnR）（為：組成的資產(chǎn)組合的方差、那么兩項(xiàng)資產(chǎn)；BABABBAAninjjijiRRWWWWBARRWW,cov2),cov(22222112表示平均回報(bào)。與年的回報(bào)；在第、表示資產(chǎn)與）（BABiAiBBiniAAiB

2、ARRiBARRRRRRnYXERR11,cov0067. 03%15%5%15%253%15%15%15%153%15%25%15%51,cov1BBiniAAiBARRRRnRR）（00034. 00017. 00017. 0)0067. 0(*5 . 0*5 . 0*2%16. 8*5 . 0%16. 8*5 . 0,cov2%16. 8%16. 8%5%25%15%15%15%531)(1)(2222222222222121）（則：同理，BABABBAABniAAiniiiARRWWWWXXnXXPBABAABRR）（,cov1%16. 8*%16. 80067. 0,cov%16. 8%16. 8%5%25%15%15%15%531)(1)(2222121BA

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