回歸模型的擴(kuò)展思考與練習(xí)

1、第三章 回歸模型的擴(kuò)展思考與練習(xí)3.1什么是異方差性? 異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響?3.2檢驗(yàn)方差性的G-Q檢驗(yàn)和White檢驗(yàn)的原理是否相同?試述Write檢驗(yàn)、Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)的異同之處.3.3利用WLS估計(jì)消除異方差性的不同影響，為什么要構(gòu)造多哥權(quán)數(shù)變量進(jìn)行調(diào)試?3.4自相關(guān)性有哪幾種類(lèi)型? 自相關(guān)性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響?模型存在自相關(guān)性時(shí)，為什么容易將不重要的解釋變量誤認(rèn)為有顯著影響的變量?3.5如何用DW統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)自相關(guān)性?DW檢驗(yàn)有哪些局限性?3.6利用廣義差分法消除自相關(guān)性的不利影響時(shí)，為什么采用了迭代估計(jì)?3.7異方差性和自相關(guān)性都是關(guān)于隨機(jī)誤差項(xiàng)

2、的性質(zhì)，但是:(1) 為什么通過(guò)對(duì)被解釋變量Y取值情況是分析，可以大致判斷模型是否存在異方差性或自相關(guān)性?(2) 為什么是通過(guò)殘差分析來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚院妥韵嚓P(guān)性?3.8表1中列出了1995年北京市規(guī)模最大的20家百貨零售商店的商品銷(xiāo)售收入X和銷(xiāo)售利潤(rùn)Y的統(tǒng)計(jì)資料。表格 1商店名稱(chēng)銷(xiāo)售收人銷(xiāo)售利潤(rùn)百貨大樓160.0 2.8 城鄉(xiāng)貿(mào)易中心151.8 8.9 西單商場(chǎng)108.1 4.1 藍(lán)島大廈102.8 2.8 燕莎友誼商場(chǎng)89. 38.4 東安商場(chǎng)68.7 4. 3雙安商場(chǎng)66.8 4.0 賽特購(gòu)物中心56.2 4.5 西單購(gòu)物中心55.7 3. 1復(fù)興商業(yè)城53.0 2.3 貴友大廈49.

3、3 4.1 金倫商場(chǎng)43.0 2.0 隆福大廈42.9 1.3 友誼商業(yè)集團(tuán)37. 61.8 天橋百貨商場(chǎng)29.0 1.8 百盛輕工公司27.4 1.4 菜市口百貨商場(chǎng)26.2 2.0 地安門(mén)商場(chǎng)22.4 0.9 新街口百貨商場(chǎng)22.2 1.0 星座商廈20.7 0.5 (1) 根據(jù)Y，X的相關(guān)圖分析異方差性；(2) 利用White檢驗(yàn)，Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)進(jìn)行異方差性檢驗(yàn)；(3) 利用WLS方法估計(jì)利潤(rùn)函數(shù).3.9設(shè)根據(jù)某年全國(guó)各地區(qū)的統(tǒng)計(jì)資料建立城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄函數(shù)時(shí)(其中S為城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額，X為人均收入)，如果經(jīng)檢驗(yàn)得知:(1) 試說(shuō)明該檢驗(yàn)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)含義；(2) 寫(xiě)出使用加權(quán)

4、最小二乘法估計(jì)儲(chǔ)蓄函數(shù)的具體步驟；(3) 寫(xiě)出使用EV軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令.3.10表2中的數(shù)據(jù)是美國(guó)98年工業(yè)部門(mén)研究與開(kāi)發(fā)指出費(fèi)用Y和銷(xiāo)售S，銷(xiāo)售利潤(rùn)P的統(tǒng)計(jì)資料。試根據(jù)表中數(shù)據(jù)：分別利用線(xiàn)性模型和雙隊(duì)數(shù)模型建立研發(fā)費(fèi)用模型，比較模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果和異方差性的變化情況；檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚裕粚?duì)于雙對(duì)數(shù)模型，分別取權(quán)數(shù)變量為w1=1/P，W21/RESID2，利用WLS方法重新估計(jì)模型，分析模型中異方差性的校正情況。表格 2部門(mén)R&D費(fèi)用銷(xiāo)售額利潤(rùn)容器與包裝62.5 6375.3 185.1 非銀行業(yè)金融92.9 11626.4 1569.5 服務(wù)行業(yè)178.3 14655.1 276.8

5、 金屬與采礦258.4 21869.2 2828.1 住房與建筑494.7 26408.3 225.9 一般制造業(yè)1083.0 32405.6 3751.9 休閑娛樂(lè)1620.6 35107.7 2884.1 紙張與林木產(chǎn)品421.7 40295.4 4645.7 食品509.2 70761.6 5036.4 衛(wèi)生保健6620.1 80552.8 13869.9 宇航3918.6 95294.0 4487.8 消費(fèi)者用品1595.3 101314.1 10278.9 電器與電子產(chǎn)品6107.5 116141.3 8787.3 化工產(chǎn)品4454.1 122315.7 16438.8 五金3163

6、.8 141649.9 9761.4 辦公設(shè)備與計(jì)算機(jī)13210.7 175025.8 19774.5 燃料1703.8 230614.5 22626.6 汽車(chē)9528.2 293543.0 18415.4 3.11對(duì)于練習(xí)2.13題中的我國(guó)財(cái)政收入預(yù)測(cè)模型：利用DW統(tǒng)計(jì)量，偏相關(guān)系數(shù)和BG檢驗(yàn)，檢測(cè)模型的自相關(guān)性；通過(guò)在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)項(xiàng)來(lái)檢測(cè)模型的自相關(guān)性，并與(1)中的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較；分析調(diào)整自相關(guān)性之后，模型估計(jì)結(jié)果的變化情況；利用殘差信息修正預(yù)測(cè)值，并分析預(yù)測(cè)誤差的變化情況。3.13古典回歸模型是否要求模型不存在多重共線(xiàn)性? 多重共線(xiàn)性是否會(huì)影響OLS估計(jì)的

7、無(wú)偏性和有效性?具體產(chǎn)生哪些不利影響?3.14試述產(chǎn)生多重共線(xiàn)性的原因和解決多重共線(xiàn)性的基本思想.3.15對(duì)估計(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，有哪些情況會(huì)影響T檢驗(yàn)的可靠性?3.16建立生產(chǎn)函數(shù)時(shí):(1) 若L，K高度相關(guān)，用OLS方法估計(jì)模型時(shí)會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?(2) 若已知該生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)模報(bào)酬不變(即，應(yīng)該如何估計(jì)模型?寫(xiě)出具體步驟；(3) 寫(xiě)出上述估計(jì)過(guò)程的有關(guān)EViews命令序列.3.17表3是1978到1997年我國(guó)鋼材產(chǎn)量Y(萬(wàn)噸)，生鐵產(chǎn)量，發(fā)電量(億千瓦時(shí))，固定資產(chǎn)投資，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)，鐵路運(yùn)輸(萬(wàn)噸)的統(tǒng)計(jì)材料.(1) 計(jì)算各個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)，分析多重共線(xiàn)性的可能類(lèi)

8、型；(2) 根據(jù)逐步回歸原理，建立我國(guó)鋼材產(chǎn)量預(yù)測(cè)模型.表格 3年份鋼材產(chǎn)量Y生鐵產(chǎn)量X1發(fā)電量X2固定資產(chǎn)投資X3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X4鐵路運(yùn)輸量X51978220834792566668.72 3264110119.00 1979249736732820699. 364038111893.00 1980271638023006746.90 4518111279.00 1981267034173093638.21 4862107673.00 1982292035513277805.90 5295113495.00 1983307237383514885.26 5935118784.00 19843

9、372400137701052.43 7171124074.00 19853693438441071523.51 8964130709.00 19864058506444951795.32 10202135635.00 19874386550349732101.69 11963140653.00 19884689570454522554.8600 19894859582058482340.52 16909151489.00 19905153623862122534.0000 19915638676567753139.03 2161815289

10、3.00 19926697758975394473.76 26638157627.00 19937716895683956811.35 34634162663.00 19948428974192819355.35 46759163093.00 19958980105291007010702.97 58478165855.00 19969338107231081312185.79 67885168803.00 19979979115111135613838.96 74463169734.00 3.18 試在消費(fèi)函數(shù)Y=a+bX+中因如虛擬變量，用以反映季節(jié)因素(淡，旺季)和收入層次差異(高，中，低)對(duì)消費(fèi)需求的影響，并寫(xiě)出各類(lèi)消費(fèi)函數(shù)的具體形式.3.20考慮以下模型:(在農(nóng)村) (在城鎮(zhèn))若假設(shè)，即不論在農(nóng)村或在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，模型中第而個(gè)系數(shù)，是相同的；如何檢驗(yàn)這個(gè)假設(shè)?3.21假設(shè)利率R0.08時(shí)，投資I取決于利潤(rùn)X；而利潤(rùn)R0.08時(shí)，投資I取決于利潤(rùn)X和利潤(rùn)R；試用一個(gè)可以檢驗(yàn)的模型來(lái)表達(dá)上述關(guān)系.3.22滯后變量模型有哪幾種類(lèi)型?使用OLS方法估計(jì)