用EXCEL函數(shù)進(jìn)行相關(guān)性分析

1、相關(guān)系數(shù)的定義：相關(guān)系數(shù)最早源自教育研究中， 常涉及到兩個(gè)事物 （變量） 的相互關(guān)系問題， 例 如，學(xué)習(xí)成績與非智力因素的關(guān)系， 數(shù)學(xué)成績與物理成績的關(guān)系， 男女生學(xué)習(xí)成 績的關(guān)系，等等。其關(guān)系表現(xiàn)為以下三種變化： 第一，正相關(guān)，一個(gè)變量增加或減少時(shí)，另一個(gè)變量也相應(yīng)增加或減少； 第二，負(fù)相關(guān)，一個(gè)變量增加或減少時(shí)，另一個(gè)變量卻減少或增加； 第三，無相關(guān)， 說明兩個(gè)變量是獨(dú)立的， 即由一個(gè)變量值， 無法預(yù)測另一個(gè)變量 值。統(tǒng)計(jì)學(xué)中， 就用“相關(guān)系數(shù)”來從數(shù)量上描述兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，用符號“r" 來表示。相關(guān)系數(shù)取值范圍限于：-K r < +1相關(guān)系數(shù)表示的意義：相關(guān)系數(shù)（

2、r）0.000.00± 0.3± 0.30± 0.50± 0.50± 0.80±0.80. ±1.00相關(guān)程度無相關(guān) 微正負(fù)相關(guān) 實(shí)正負(fù)相關(guān)顯著正負(fù)相關(guān)高度正負(fù)相關(guān) 通過系統(tǒng)中的“相關(guān)分析”， 我們就可以對多只貨幣幣種之間的相關(guān)、 交叉關(guān)系 進(jìn)行定量分析。如果交易者希望分散他 / 她的投資組合，或者想加碼但是不想投 資在同一個(gè)貨幣對， 或者僅僅想了解他們的交易風(fēng)險(xiǎn)有多大， 或者僅為了尋找相 關(guān)系數(shù)微正負(fù)相關(guān)的貨幣對建立品種組合池， 那么相關(guān)性分析可以提供不錯的幫 助。下面介紹一種自己摸索的相關(guān)性計(jì)算方法：首先從MT4的工具菜

3、單的歷史數(shù)據(jù)中心導(dǎo)出數(shù)據(jù)， 例如EURES和GBPUS的日線 數(shù)據(jù)到CSV文件中。然后打開這兩個(gè)文件，再新建一個(gè)空白 EXCEL文件。為了避免日期錯位， 建議把這兩個(gè)文件中的“指定時(shí)間周期的收盤價(jià)數(shù)據(jù)”復(fù)制 到空白文件中，如下圖，我選擇的是 5月14日-11 月14日的數(shù)據(jù)：:1；1J AAC135呑二 CORREL(B1:B133,C1:C133)110ABUD2008.10.141. 36181. 74131112008.10.15L 3461. 71441122008.10.16L 3481.73181132008.10.17L 3411.72811142008.10. 201.3331

4、.71521152008.10. 211. 30541.6691162008.10. 221. 28251. 6211172008.10. 231. 29621.62971182008.10. 241. 26221. 59011192008.10. 27L 24611.55351202008.10. 281.23161.602212T2008.10. 291.29511.63631222008.10. 301.23751.63731232008.10. 311.27251.60751242008.11.031.25851.57331252008.11.041.29951.59631262008.11.051.29261.58841272008.11.061.2678L55671282008.11.071.27171.56421292008.11.10L2751.56261302008.11.111.25111.53791312008.11,121.24531.48561322008.11.131.27861,48291332008.11.141.26041.47391341350, 986566387在表中隨便選擇一個(gè)空白處，輸入函數(shù)“ C0RREL(array1,array2) ”，其中： Arrayl第一