計量經(jīng)濟學(xué)實驗報告二

1、學(xué)生實驗報告學(xué) 院：經(jīng)濟學(xué)院課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)班級：11經(jīng)濟學(xué)1班姓 名：魏丹丹學(xué) 號:0112102學(xué)生實驗報告（經(jīng)管類專業(yè)用）學(xué)生姓名魏丹丹學(xué)號0112102同組人實驗項目Eviews軟件操作與應(yīng)用口必修 口選修演示性實驗口驗證性實驗口操作性實驗口綜合性實驗實驗地點201實驗儀器臺號指導(dǎo)教師封福育實驗日期及節(jié)次2013年11月22日周五567節(jié)一、實驗?zāi)康募耙螅?、目的利用Eviews軟件，使學(xué)生在實驗過程中全面了解和熟悉計量經(jīng)濟學(xué)2、內(nèi)容及要求熟悉Eviews軟件的操作與應(yīng)用、儀器用具：儀器名稱規(guī)格/型號數(shù)量備注三、實驗方法與步驟：1經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，家庭書刊消費受家庭收入幾戶主受教育

2、年數(shù)的影響，表中為對某地區(qū)部分家庭抽樣調(diào)查得到樣本數(shù)據(jù):家庭書刊年 消費支出（元）Y家庭月平均收入（元）X戶主受赦育年數(shù)（年）T家庭書刊年 消費支出（元）Y家庭月平均收入（元）X戶主受赦育年數(shù)（年）T4501027.28793.21998.614507.71045.29660.8219610613.91225.812792.72105.412563.41312.29580.82147.48501.51316.47612.7215410781.51442.415890.82231.414541.81641911212611.818611.11768.8101094.23143.4161222.1

3、1981.21812533624.620（1）建立家庭書刊消費的同經(jīng)濟模型；（2）利用樣本數(shù)據(jù)估計模型的參數(shù)；（3）檢驗戶主受教育年數(shù)對家庭書刊消費是否有顯著影響；（4）分析所估計模型的經(jīng)濟意義和作用答：（1）家庭書刊消費的同經(jīng)濟學(xué)模型是：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 14:36Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-50.0163849.46026-1.0112440.3

4、279X0.0864500.0293 632.9441860.0101T52.370315.20216710.067020.0000R-squared0.951235Mean dependent var755.1222Adjusted0.94473258.720R-squared2 S.D. dependent var660.822711.2048S.E. of regression3 Akaike info criterion255491.011.3532Sum squared resid7 Schwarz criterion1-97.8433146.297Log likelihood4 F

5、-statistic42.605780.00000Durbin-Watson stat3 Prob(F-statistic)0Y =-50.0163+0.0865X+52.3703T標(biāo)準(zhǔn)誤 49.4603 0.0294 5.2022t 值 -1.0112 2.9442 10.0670p 值 0.32790.0101 0.0000R2=0.9512R2 =0.9447總體顯著性的F統(tǒng)計值為146.2974, F統(tǒng)計量的p值：0.0000(2)樣本數(shù)據(jù)估計的模型參數(shù)為 儲=0.0865, 0 2= 52.3703(3)由回歸結(jié)果得：戶主受教育年限的p值為0.0000,小于0.05,則拒絕原假設(shè)。說

6、明戶主受教育 年數(shù)對家庭書刊消費具有顯著影響。(4)模型描述了家庭書刊年消費支出受到業(yè)主受教育年限和家庭月平均收入這兩個變量的影響， 即當(dāng)受教育年限每增加1單位，家庭書刊年消費支出增加52.3703個單位；家庭月平均收入每 增加1單位，家庭書刊年消費支出增加0.0865個單位。2 考慮以下“期望擴充菲利普斯曲線(Expectations-augmented Phillips curve )”模型：其中：Yt=實際通貨膨脹率(%； X2t=失業(yè)率(； X3t=預(yù)期的通貨膨脹率(%下表為某國的有關(guān)數(shù)據(jù)，表1. 1970-1982年某國實際通貨膨脹率 Y(%),失業(yè)率X2(%)和預(yù)期通貨膨脹率X3(

7、%)年份實際通貨膨脹率Y(%)失業(yè)率X2(%)預(yù)期的通貨膨脹率X3 (%19705.924.904.7819714.305.903.8419723.305.603.3119736.234.903.44197410.975.606.8419759.148.509.4719765.777.706.5119776.457.105.9219787.606.106.08197911.475.808.09198013.467.1010.01198110.247.6010.8119825.999.708.00(1)對此模型作估計，并作出經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)的說明(2)根據(jù)此模型所估計結(jié)果，作計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗。

8、(3)計算修正的可決系數(shù)(寫出詳細計算過程)。答：(1)對模型作估計：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:14Sample: 1970 1982Included observations: 13VariableCoefficientProb.Std. Error t-StatisticC7.1059751.6185554.3903210.0014X2-1.3931150.310050 -4.4931960.0012X31.4806740.1801858.2175060.0000R-squared0.

9、872759Mean dependent var7.756923Adjusted0.847313.04189R-squared1S.D. dependent var2S.E. of regression1.18863Akaike info criterion3.38265214.1284Sum squared resid6Log likelihood -18.98728Durbin-Watson stat1Schwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)83.51303134.295590.000033Yt=7.1060-1.3931X 2t+1.48

10、07X3t標(biāo)準(zhǔn)誤 1.6186 0.3101 0.1802t 值 4.3903 -4.4932 8.2175p 值 0.0014 0.0012 0.0000R2=0.8728R2=0.8473總體顯著性的F統(tǒng)計值為34.2956 , F統(tǒng)計量的p值：0.000033經(jīng)濟學(xué)說明，實際通貨膨脹率受到失業(yè)率和預(yù)期通貨膨脹率的影響。且與失業(yè)率成反比，與預(yù)期通貨膨脹成正比。計量經(jīng)濟學(xué)說明，失業(yè)率每增加1單位，實際通貨膨脹率下降1.393115個單位，預(yù)期通貨膨脹率每增加1單位，實際通貨膨脹率增加1.480674個單位。當(dāng)預(yù)期通貨膨征率和失業(yè)率均為零時實際通貨膨脹率為7.105975 o(2)根據(jù)三個系數(shù)

11、的p值分別為0.0014, 0.0012, 0.0000均小于0.05可知,均不能拒絕原假設(shè)，所 以預(yù)期通貨膨脹率和失業(yè)率對實際通貨膨脹率有顯著性影響。(3)修正的可決系數(shù)R2=1 -RSS =0.8473TSS3某地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出、人均年可支配收入及耐用消費品價格指數(shù)的統(tǒng)計資料 如表所示：年份人均耐用消費品支 出Y (元)人均年口支配收入X1 (元)耐用消費品價格指 數(shù)X2 (1990 年=100)1991137.161181.4115.961992124.561375.7133.351993107.911501.2128.211994102.961700.6124.851

12、995125.242026.6122.491996162.452577.4129.861997217.433496.2139.521998253.424283.0140.441999251.074838.9139.122000285.855160.3133.352001327.265425.1126.39利用表中數(shù)據(jù)，建立該地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出關(guān)于人均年可支配收入和耐 用消費品價格指數(shù)的回歸模型，進行回歸分析，并檢驗人均年可支配收入及耐用消費品價格指數(shù) 對城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出是否有顯著影響。答：回歸結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Le

13、ast SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:19Sample: 1991 2001Included observations: 11CoefficieVariablentStd. Error t-StatisticProb.158.539C8121.80711.3015640.22930.04940X140.00468410.547860.0000-0.91168X240.989546 -0.9213160.38380.94798190.482R-squared9Mean dependent var7Adjusted0.9349879.2912R-squared6S.

14、D. dependent var720.21759.07798S.E. of regression7Akaike info criterion23270.009.18649Sum squared resid1Schwarz criterion9-46.928972.9064Log likelihood0F-statistic71.035840.00000Durbin-Watson stat0Prob(F-statistic)7AYt =158.5398+0.0494X1t-0.9117X 2t標(biāo)準(zhǔn)誤 121.8071 0.00470.9895t 值1.3016 10.5479 -0.9213p

15、 值0.2293 0.0000 0.38382R2 =0.9480R =0.9350總體顯著性的F統(tǒng)計值為72.9065 , F統(tǒng)計量的p值：0.000007由回歸結(jié)果可以知道，X和無系數(shù)的p值分別為0.0000和0.3838 ,分別小于和大于0.05。這表明, 人均年可支配收入對人均耐用消費品支出有顯著影響，而人均年可支配收入對人均耐用消費品支出 影響不顯著。4.下表給出的是19601982年間7個OECD家的能源需求指數(shù)(Y)、實際GD指數(shù)(X1)、能源價格指數(shù)(X2)的數(shù) 據(jù)，所有指數(shù)均以1973為基準(zhǔn)( 1970=100)年份能源需 求指數(shù)Y實 際GDP指 數(shù)X1能源價 格指數(shù) X2年

16、份能源需 求指數(shù)Y實 際GDP指 數(shù)X1能源價 格指數(shù) X2196054.154.1111.9197297.294.398.6196155.456.4112.41973100.0100.0100.0196258.559.4111.1197497.3101.4120.1196361.762.1110.2197593.5100.5131.0196463.665.9109.0197699.1105.3129.6196566.869.5108.31977100.9109.9137.7196670.373.2105.31978103.9114.4133.7196773.575.7105.41979106

17、.9118.3144.5196878.379.9104.31980101.2119.6179.0196983.383.8101.7198198.1121.1189.4197088.986.297.7198295.6120.6190.9197191.889.8100.3(1)建立能源需求與收入和價格之間的對數(shù)需求函數(shù)ln Yt = P。+ Pi ln X1t + 口2 ln X2t +ut ,解釋 各回歸系數(shù)的意義，用P值檢驗所估計回歸系數(shù)是否顯著。(2)再建立能源需求與收入和價格之間的線性回歸模型Yt = 00+3X1t + X2t +u ,解釋各回歸系數(shù)的意義，用P值檢驗所估計回歸系數(shù)是否顯

18、著。(3 )比較所建立的兩個模型，如果兩個模型結(jié)論不同，你將選擇哪個模型，為什么？答：(1)Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:26Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.1.54950CLNX1LNX2R-squared Adjusted R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodD

19、urbin-Watson stat4 0.0901130.996923 0.019110-0.331364 0.02431017.195080.000052.166340.0000-13.630860.00000.9941300.9935430.0180080.00648661.361530.807846Mean dependent var7S.D. dependent varAkaike info criterion6Schwarz criterion8F-statistic1693.6；Prob(F-i)a0000；lnYt =1.5495+0.9969lnX 1t-0.3314lnX 2

20、t標(biāo)準(zhǔn)誤 0.0901 0.0191 0.0243t 值17.1951 52.1663 -13.6309p 值 0.0000 0.0000 0.0000R2=0.9941R2=0.9935總體顯著性的F統(tǒng)計值為1693.652, F統(tǒng)計量的p值：0.0000回歸系數(shù)0。=1.5495表示當(dāng)實際GD指數(shù)和能源彳/T格指數(shù)為1時，OECD家的能源需求指數(shù)為1.5495 o久=0.9969表示實際GD指數(shù)的對數(shù)每增加一個單位，OECD家的能源需求指數(shù)增加0.9969個單位。的二-0.3314表示能源價格指數(shù)每增加一個單位，OECD家的能源需求指數(shù)下降0.3314個單位。各個系數(shù)的p值均為0.0000

21、,小于0.05,拒絕原假設(shè)。說明具有顯著性。(2)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 19:17Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableCoefficienProb.t Std. Error t-StatisticC28.25506 1.421488 19.877090.0000X10.980849 0.019454 50.419000.0000X2-0.258426 0.015282 -16.910310.0000Mean dependent8

22、4.3434R-squared0.993890 var8Adjusted17.5099R-squared0.993279 S.D. dependent var93.68198S.E. of regression1.435479 Akaike info criterion23.83009Sum squared resid 41.21199 Schwarz criterion0Hannan-Quinn3.71923Log likelihood-39.34279 criter.00.97784F-statistic1626.707 Durbin-Watson stat0Prob(F-statisti

23、c)0.000000Y t =28.2551+0.9808X1t-0.2584X 2t標(biāo)準(zhǔn)誤 1.4215 0.0195 0.0153t 值 19.8771 50.4190 -16.9103p值0.0000 0.0000 0.0000R2=0.9939R2=0.9933總體顯著性的F統(tǒng)計值為1626.707, F統(tǒng)計量的p值：0.0000回歸系數(shù)P。=28.2551表示當(dāng)實際GD指數(shù)和能源彳/T格指數(shù)為0時，OECD家的能源需求指數(shù)為28.2551。Pi =0.9808表示實際GD指數(shù)的對數(shù)每增加一個單位，OECD家的能源需求指數(shù)增加0.9808個單位。p2=-0.2584表示能源價格指數(shù)每增

24、加一個單位，OECD家的能源需求指數(shù)下降0.2584個單位。各個系數(shù)的p值均為0.0000,小于0.05,拒絕原假設(shè)。說明具有顯著性。（3）通過比較所建立的兩個模型，如果兩個模型結(jié)論不同，我將選擇第一個模型，因為模型中的Y, Xi,X2均表示指數(shù)，對其求對數(shù)得到的結(jié)果更精確，更有說服力。5 .表中給出了 1970198即期間美國的個人消息支出（PCE）和個人可支配收入（PDI）數(shù)據(jù)，所有數(shù)字 的單位都是10億美元（1982年的美元價）。年份PCE PDI年份PCE PDI年份PCE PDI197()1492.0 1668.119765 1803.9 2001.0198：2 2050.7 226

25、1.519711538.8 1728.4197：7 1883.8 2066.6198,3 2146.0 2331.91972*1961.9 1797.419783 1961.0 2167.4198,4 2249.3 2469.81973；1689.6 1916.31979)2004.4 2212.6198,5 2354.8 2542.819741674.0 1896.61980)2000.4 2214.31986 2455.2 2640.91975i 1711.9 1931.719812042.2 2248.61987 2521.0 2686.3古計的J模型：(1)解釋這兩個回歸模型的結(jié)果。(

26、2)短期和長期邊際消費傾向(MPC是多少？答：(1)回歸模型估計結(jié)果：第一個模型：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:36Sample: 1970 1987Included observations: 18Variablet Std. Error t-Statistic Prob.C-31.76530152.0670 -0.2088900.8372PDI0.931166 0.069922 13.317280.0000Mean dependent 1974.49R-squaredAdjustedR

27、-squared0.917249 var0.912077 S.D. dependent varS.E. of regression 87.84356 Akaike info criterionSum squared resid 123463.9Schwarz criterionHannan-Quinn4296.249511.8934311.9923611.9070Log likelihoodF-statistic-105.0409 criter.7177.3501 Durbin-Watson stat6Prob（F-statistic） 0.000000PCEt =-31.7653+0.931

28、2 PDI tt 值 -0.2089 13.3173p 值 0.83720.00002 2R2 =0.9173R =0.9121總體顯著性的F統(tǒng)計值為177.3501 , F統(tǒng)計量的p值：0.0000該模型說明：Pi =0.9312,且其t檢驗的P值為0.000,說明個人可支配收入（PDI）對美國的個人消息支出（PCE）有顯著影響，說明個人可支配收入（PDI）每增加10億美元，美國的個人消息支出（PCE）增 加9.312億美元。第二個模型：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:40Sample (adjusted): 1971 1987Included observations: 17 after adjustmentsVariablet Std. Error t-Stat