金融時間序列分析-數(shù)學與統(tǒng)計學院-深圳大學

1、魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱深圳大學數(shù)學與計算科學學院課程教學大綱（ 2006年 10 月重印版）課程編號課程名稱金融時間序列分析課程類別專業(yè)必修教材名稱時間序列分析制 訂 人魏正紅審 核 人郭思維2005 年 4 月修訂-150-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱一、課程設計的指導思想（一）課程性質1. 課程類別： 專業(yè)必修課2. 適用專業(yè)： 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)（金融數(shù)學方向）3. 開設學期： 第六學期4. 學時安排： 周學時 3，總學時 545. 學分分配： 3 學分（二）開設目的金融時間序列分析任何關注金融市場的人很快都會發(fā)現(xiàn)，價格經(jīng)常發(fā)生實質性的變化，并且是很難預測的，但從統(tǒng)

2、計學的角度，這種價格變化行為是可以揭示的。（三）基本要求掌握動態(tài)數(shù)據(jù)預處理的檢驗方法。熟悉平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；能建立時間序列的線性平穩(wěn)模型、自回歸模型、滑動平均等模型。掌握AR( p)模型、 MA( p)模型和 ARMA( p, q) 模型的參數(shù)估計方法，時間序列的遞推預測和ARMA （ p, q）模型的參數(shù)估計方法，時間序列的遞推預測和ARMA( p, q)序列的遞推預測。（四）主要內容時間序列分析；平穩(wěn)序列；線性平穩(wěn)序列和線性濾波；正態(tài)時間序列和隨機變量的收斂性；嚴平穩(wěn)序列及其遍歷性；平穩(wěn)序列的譜函數(shù)。推移算子和常系數(shù)差分方程；自回歸模型及其平穩(wěn)性； AR( p)序列的譜密度

3、和Yule-Walker 方程；平穩(wěn)序列的相關系數(shù)和Levinson遞推公式； AR( p)序列舉例?；瑒悠骄Ｐ?；自回歸滑動平均(ARMA) 模型。均值的估計；自斜方差函數(shù)的估計；白噪聲檢驗。最佳線性預測的基本性質；非決定性平穩(wěn)序列及其Word 表示；時間序列的遞推預測；ARMA( p, q)序列的遞推預測。 AR( p)模型的參數(shù)估計；MA( p)模型的參數(shù)估計；ARMA( p, q) 模型的參數(shù)估計 ;求 ARIMA( p, d, q) 模型及季節(jié)ARJMA 模型的參數(shù)估計。（五）先修課程微積分、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、計量經(jīng)濟學（六）后繼課程金融風險管理（七）考核方式閉卷考試（八）使用教材時

4、間序列分析 ，王振龍主編，中國統(tǒng)計出版社，2003 年。（九）參考書目商業(yè)和經(jīng)濟預測中的時間序列分析，philip Hans Franses 著，中國人民大學出版社，-151-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱2002 年。二、教學內容-152-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱第一章緒論教學目的了解時間序列的概念、類型，掌握隨機時間序列分析的幾個基本概念。主要內容第一節(jié)時間序列分析的一般問題第二節(jié)時間序列的建立第三節(jié)確定性時間序列分析方法概述第四節(jié)隨機時間序列分析的幾個基本概念教學要求識記： 時間序列的概念、類型。領會： 隨機時間序列分析的幾個基本概念。第二章平穩(wěn)時間序列模型教學目的介紹

5、平穩(wěn)時間序列，使學生理解自回歸模型和移動平均模型的意義和形式。主要內容第一節(jié)一階自回歸模型第二節(jié)一般自回歸模型第三節(jié)移動平均模型第四節(jié)自回歸移動平均模型教學要求識記： 平穩(wěn)時間序列。領會： 自回歸模型和移動平均模型的意義和形式。第三章ARMA 模型的特性教學目的了解 ARMA 模型的統(tǒng)計特性、格林函數(shù)和逆函數(shù)，理解模型的平穩(wěn)可逆條件。主要內容第一節(jié)格林函數(shù)和平穩(wěn)性第二節(jié)逆函數(shù)和可逆性第三節(jié)自協(xié)方差函數(shù)教學要求識記： ARMA 模型的特性、格林函數(shù)和逆函數(shù)領會： 模型的平穩(wěn)可逆條件。-153-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱第四章平穩(wěn)時間序列模型的建立教學目的討論平穩(wěn)時間序列模型的擬合問題，

6、掌握模型識別、模型定階及模型參數(shù)估計的方法。主要內容第一節(jié)模型識別第二節(jié)模型定階第三節(jié)模型參數(shù)估計第四節(jié)模型的適應性檢驗第五節(jié)建模的其它方法教學要求識記： 平穩(wěn)時間序列模型。領會： 平穩(wěn)時間序列模型的擬合問題，掌握模型識別、模型定階及模型參數(shù)估計的方法。第五章平穩(wěn)時間序列預測教學目的掌握平穩(wěn)時間序列的各種預測方法。主要內容第一節(jié)正交投影預測第二節(jié)條件期望預測第三節(jié)適時修正預測第四節(jié)指數(shù)平滑預測教學要求識記： 正交投影預測、條件期望預測等概念。掌握： 各種預測方法。第六章非平穩(wěn)時間序列預測教學目的了解非平穩(wěn)時間序列的意義，重點掌握非平穩(wěn)性的檢驗和平穩(wěn)化方法。主要內容第一節(jié)非平穩(wěn)性的檢驗第二節(jié)平穩(wěn)

7、化方法第三節(jié)齊次非平穩(wěn)序列模型-154-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱第四節(jié)平穩(wěn)時間序列的組合模型教學要求識記： 非平穩(wěn)時間序列的意義。領會： 非平穩(wěn)性的檢驗和平穩(wěn)化方法。第七章季節(jié)性時間序列分析方法教學目的理解季節(jié)時序模型的概念，重點掌握幾種季節(jié)模型的建模方法。主要內容第一節(jié)簡單時間序列模型第二節(jié)乘積季節(jié)模型第三節(jié)季節(jié)時序模型的建立第四節(jié)X-11 方法簡介教學要求識記： 季節(jié)時序模型的概念。領會： 幾種季節(jié)模型的建模方法。第八章傳遞函數(shù)模型教學目的了解傳遞函數(shù)模型的概念，掌握傳遞函數(shù)模型的識別、擬合與檢驗。主要內容第一節(jié)模型簡介第二節(jié)傳遞函數(shù)模型的識別第三節(jié)傳遞函數(shù)模型的擬合與檢驗教學

8、要求識記： 傳遞函數(shù)模型的概念。領會： 傳遞函數(shù)模型的識別、擬合與檢驗。第九章經(jīng)濟時間序列的重要特征教學目的掌握經(jīng)濟時間序列的重要特征。主要內容第一節(jié)趨勢第二節(jié)季節(jié)性第三節(jié)條件異方差-155-魏正紅：金融時間序列分析課程教學大綱第四節(jié)非線性性教學要求領會： 經(jīng)濟時間序列的四個重要特征。第十章條件異方差性教學目的理解條件異方差模型的概念，重點掌握模型的確定與預測。主要內容第一節(jié)條件異方差模型第二節(jié)模型確定與預測第三節(jié)模型的各種擴展教學要求識記： 條件異方差模型的概念。領會： 模型的確定與預測。注：根據(jù)各課程的具體情況編寫，但必須寫明各章教學目的、要求、內容提要。-156-魏正紅：金融時間序列分析

9、課程教學大綱三、課時分配及其它（一）課時分配課程總教學時數(shù)為 54 學時，安排在第五學期，每周3 學時，上課18 周。具體分配如下：第一章 緒論3 學時第二章 平穩(wěn)時間序列模型3 學時第三章 ARMA 模型的特征6 學時第四章 平穩(wěn)時間序列模型的建立9 學時第五章 平穩(wěn)時間序列模型的預測6 學時第六章 非平穩(wěn)時間序列模型6 學時第七章 季節(jié)性時間序列分析方法6 學時第八章 傳遞函數(shù)模型6 學時第九章 經(jīng)濟時間序列的重要特征3 學時第十章 條件異方差6 學時（二）考核要求1. 成績評價平時成績（含考勤、作業(yè)與測驗）占30%，期末（卷面）成績占70%。2. 命題說明期末采取閉卷考試，試卷形式采用客觀題與非客觀題結合；試卷內容，識記部分占 30左右，理解、操作題占 70左右，內容涉及教材章的