證券投資學實驗報告10級高職

1、 經濟貿易學院實驗報告課 程: 證券投資學 專業(yè)班級： 金融F0804 姓 名： 白 雙 江 學 號： 2 指導教師： 吳 成 浩 2011年 4月實驗一 K線及K線組合實驗指導書實驗學時：2學時實驗地點：蓮花街校區(qū)3317實驗介紹：K線又被稱為陰陽燭，據說起源于十八世紀日本的米市，當時日本的米商用來表示米價的變動，后被引用到證券市場，成為股票技術分析的一種理論。K線是一條柱狀的線條，由影線和實體組成。影線在實體上方的部分叫上影線，下方的部分叫下影線。實體分陽線和陰線。其中影線表明當天交易的最高和最低價，而實體表明當天的開盤價和收盤價。要求學生掌握各種典型的K線及K線組合的技術含義。實驗提示：

2、K線及K線組合技術分析的局限性，注意與其他技術分析方法結合起來運用。實驗要求（報告）：在上海、深圳證券市場找出下列K線及K線組合，每種找出一個或以上實例，驗證K線及K線組合的技術含義。1、 早晨之星黃昏之星 早晨之星 黃昏之星000153 豐原藥業(yè) 2010-7-5 000509 SST華塑 2010-10-8 錘頭線倒錘頭線 錘頭線 錘頭線000004 ST國農2010-12-28 000555 ST太光 2011-1-26倒錘頭線 000557 ST廣夏 2010-7-1 射擊之星吊頸線 射擊之星 吊頸線 000617 石油濟柴 2010-11-11 000026飛亞達A 2011-4-2

3、2 2、 上升三步曲下降三步曲 上升三步曲 下降三步曲000975 科學城 2011-1-26 000960 錫業(yè)股份 2011-11-11 3、 三白兵三烏鴉 三白兵 三烏鴉000985 大慶華科 2011-1-27 002013 中航精機 2010-12-24 刺穿線黑云蓋頂 刺穿線 黑云蓋頂000881 大連國際 2011-1-18 000898 鞍鋼股份 2010-10-19 實驗二 反轉形態(tài)實驗指導書 實驗學時：2學時實驗地點：蓮花街校區(qū)3317 實驗介紹：反轉形態(tài)是走勢發(fā)生逆轉時的圖形形態(tài)， 也就是將要改變原先的股價走勢方向：原來的上升趨勢變成下降趨勢，或原來的下降趨勢將變成上升趨

4、勢。對于把握峰位和底部極有參考價值，要求學生掌握各種典型的反轉圖形形態(tài)。 實驗提示：注意反轉形態(tài)的圖形和成交量的配合。 實驗報告：找出并具有下列形態(tài)的一些股票，每種找出一個或以上：（）頭肩型一頭肩頂、頭肩底、復合頭肩型，頭肩頂： 頭肩底： 復合頭肩形： 2）尖頂型一、雙重頂（底）、三重頂（底）：、圓形頂（底）、 V型頂（底）： （3）其它喇叭型、菱型、潛伏底。驗證上述形態(tài)的技術含義。喇叭型： 菱型： 潛伏底： 實驗三 整理形態(tài)實驗指導書 實驗學時：2學時實驗地點：蓮花街校區(qū)3317 實驗介紹：整理形態(tài)是上升或下降趨勢過程中出現的圖形形態(tài)，它與反轉形態(tài)有本質上的區(qū)別，對于準確判斷走勢極為重要，要

5、求掌握各種典型的整理圖形形態(tài)及其成立條件。 實驗提示：注意整理形態(tài)圖形和成交量的關系，區(qū)別整理形態(tài)和反轉形態(tài)。 實驗報告：找出具有下列形態(tài)的一些股票，每種找出一個或以上：（1）三角形形態(tài)對稱三角形、上升三角型、下降三角形， （2）其它一楔形、矩形、旗形；驗證上述形態(tài)的技術含義。 實驗四 證券投資綜合實驗指導書實驗學時：6學時實驗地點：蓮花街校區(qū)3317實驗要求：學生通過模擬實驗，可以把證券理論中所學的知識應用到實踐中，提高其理論聯系實踐的能力，使他們能正確認識理論和實踐相結合的重要性。通過模擬實務操作，使學生熟悉證券交易流程，了解證券交易的操作方法。熟悉證券投資的基本分析和技術分析方法的結合。

6、要求學生在模擬過程中，學會開戶、下單、結帳；掌握證券的交易規(guī)則和結算規(guī)則以及計算浮動盈虧的計賬方法；能夠利用行情演示，判斷分析證券行情走勢，進而判斷交易結果，提高分析問題、解決問題的能力。實驗內容：1、 熟悉投資程序：開戶下單結算。2、 選擇1-3個證券品種，運用基本分析和技術分析的方法進行模擬操作，并按照下列要求完成內容：（1） 證券品種的確定：（2） 基本面信息：（3） 基本面分析及預測：（4） 期間基本面變化：（5） K線的選用及應用：（6） 技術指標的選用應用：（7） 其他技術分析方法的運用：（8） 交易記錄及交易結果（9） 投資小結進行證券投資的實驗步驟：開戶下單結算由于實驗中的初始

7、資金是100000，我選擇了三支股票進行組合式投資，分別是貴州茅臺，ST東熱，ST天潤。在開始進行實驗時，從基本面上看，大盤指數在3000點處徘徊震蕩，在指數和MACD趨勢中有略微的頂部背離跡象，說明這時向上走的力度不夠，預期不會有過于樂觀的期望，投資風險較大，于是選擇貴州茅臺這一穩(wěn)定的藍籌股加上ST股進行組合。分別對這三支股票進行分析，K線上看，貴州茅臺剛剛走過近期的高位195.28元，購買時的價格是177元，處于20、60日線的下方，有一定的分離。最主要的還是茅臺是一支績優(yōu)藍籌股，在投資時具有收益的穩(wěn)定性，很適合資產保值的目的。ST東熱在K線的形態(tài)上說處于上升通道中的回調階段，在均線系統中

8、，走勢比較穩(wěn)定，雖然目前該公司的經營業(yè)績不是很理想（*ST股）但是屬于12五規(guī)劃題材類股票，同時還具有重組概念，可以適當投資。ST天潤，從K線中，可以看出其明顯的MACD背離現象，同時在均線上看，4月17日的均線相互交錯，MACD線也同時在零線以上白線向上穿過黃線，處于比較好的買點。交易記錄（大致）：由于實驗課不是每日盯盤的交易，進行買賣操作只能通過實驗室的計算機，在初次購買股票時購進200股貴州茅臺，400股ST東熱，1200股ST天潤。期間購入少量白云機場，原因同ST天潤，但是很快就拋出，盈利不多。第二次實驗中，發(fā)現貴州茅臺開始下跌回調，并且突破了174元的支撐位，收于173元左右，與之前

9、的172.16元形成強力支撐位，說明該股票暫時風險不大可以繼續(xù)持有。貴州茅臺作為中國制酒業(yè)的龍頭，其老大哥的地位不能被撼動，在制造新的支撐位后開始上沖，連續(xù)三個小陽線之后開始向上突破，在一周之后跳空突破60日均線，達到183.5的高位，由于害怕其跳空后回調補缺在第二天的實驗課上將其市價賣出。ST東熱在以6.24元的成本購買后，依然在進行回調，這在意料之中，在當日回調到最低6.03元的過程中，經過4次購進，使成本降低到6.10左右，持倉量也到了1300股左右，在上升通道中，第三天收十字星，根據歷史會重演的經驗，此次回調結束，股價可能開始反彈上行，結果之后連續(xù)的漲停驗證這個猜想，但是由于對于技術上

10、的走勢，在其開始下跌時并沒有及時清倉，當日跌停，預示不好的后市，同時在下降的走勢中發(fā)布公布2010年年度報告及2011年第一季報，慘淡的數據加劇了下跌的失態(tài)，從新聞中又了解到東方熱電的董事長因心臟病發(fā)作去世的消息，股價直接跌破60日均線，最終的結果是高位套牢，期間雖然在漲停時賣出部分，但是依然損失慘重。ST天潤在購買時是很好的買點，持有的過程中略有小漲，但是在4月25日開始下跌時沒有及時發(fā)現走勢的逆轉，再加上對其重組概念有信心，沒有進行賣出交易，當天的實驗由于計算機的問題也沒有將部分股票拋售，最后不得不繼續(xù)持有，在MACD線0線上 的二次交叉時再賣出已經損失了開始時的收益。投資小結：股市有風險入市需謹慎，在我們的實驗中，基本面分析和技術分析可以相互支撐相互驗證，對選擇適合投資的股票有很大的作用，但是在這次試驗中可以發(fā)現?，F在的水平的我其實相當依賴技術上的分析，投資心理嚴重欠缺，患得患失猶豫不決使我盈利后不能及時出逃，