計量經(jīng)濟學題型及答案

1、一、判斷題（每空1分，共10分，請在各小題的括號內(nèi)標明，正確打，錯誤打）1可決系數(shù)。 （ X ）2給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受原假設。( X ) 3為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則引入m-1個虛擬變量。( ) 4杜賓瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。 （ X ） 5擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（ ）6在實際中,一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。（ X ) 7簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。 （ X ）8. 存在完全多重共線性時，模型參數(shù)無法估計；

2、 （ ）9. 在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析中。 （ X ） 10整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中每一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著。（X ） 二、填空題（每題1分，共5分）1、相關系數(shù)的取值范圍是 -1，1 。2、在古典假定條件成立的情況下，多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計具有一致性、無偏性和 有效性 等優(yōu)良性質(zhì)。3、取值為0和1的人工變量稱為 虛擬變量 。4、 自相關 又稱為序列相關，是指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關關系。5、計量經(jīng)濟模型的檢驗包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計推斷檢驗、 計量經(jīng)濟學檢驗 、模型預測檢驗。三、單項選擇

3、題（每題2分，共30分）1.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將增加 ( C ) A、1.2% B、81% C、0.81% D、8.1% 2、已知模型的DW統(tǒng)計量值為3，判斷該模型的自相關情況（ C ） A、不相關 B、存在一階正相關 C、存在一階負相關 D、不能確定3、Goldfeld-Quandt 檢驗法可用于檢驗 （ A ）A、異方差性 B、多重共線性 C、自相關性 D、設定誤差4 、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（ D ） A 、使達到最小值 B 、使達到最小值 C 、使達到最小值 D 、

4、使達到最小值 5、用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是 (B ) A 、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量 B 、以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度 C 、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況 D 、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復雜 6、如果回歸模型隨機干擾項違背了相互獨立性假定，最小二乘估計量是 （A）A、無偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的 C、無偏的，有效的 D、有偏的，有效的7、下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的 ( B ） A、 B、C、 D、8、多元線性回歸分析中的 ESS 反映了 （ B ） A 、應變量觀測值總變差的大小 B 、應變量回歸估計值總變差的大小 C 、

5、應變量觀測值與估計值之間的總變差 D 、 Y 關于 X 的邊際變化 9、普通最小二乘法要求模型誤差項滿足某些基本假定，下列結(jié)論中錯誤的是( C ) A、E()=0 B、E()= C、E()0（ D、N(0，)10、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時（含截距項），如果一年里的 1、3、5、9 四個月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量個數(shù)為 （ A ） A、4個 B、3個 C、2 個 D、1個11、下列模型中屬于非線性回歸模型的是 （ (此題題目有問題) ）A、 B、 C、 D、12、在修正自相關的方法中，不正確的是 （ B ） A、 廣義差分法 B、一階差分法 C、普通最小二乘法 D、Durbin

6、兩步法13、在滿足經(jīng)典假定條件的回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的是（ C ） A、被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量 B、被解釋變量和解釋變量均為隨機變量C、被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量 D、被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量14、已知模型的形式為 Yt = 1 + 2 X t + ut ,在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估計的時候,測得 DW 統(tǒng)計量為 0.52,則廣義差分變量是 （ D ） A、 Y t 0.48 Y t 1 , X t 0.48 X t 1 B、 Yt 0.7453 Yt 1 , Xt 0.7453 Xt 1 C、Y t 0.52 Y

7、 t 1 , X t 0.52 X t 1 D、Y t 0.74Y t 1 , X t 0.74 X t 115、在下列各種數(shù)據(jù)中，（ C ）不應作為經(jīng)濟計量分析所用的數(shù)據(jù)。 A、時間序列數(shù)據(jù) B、 橫截面數(shù)據(jù) C、計算機隨機生成的數(shù)據(jù) D、 虛擬變量數(shù)據(jù)四、簡答題（每小題5分，共20分）1、簡述多元線性回歸模型的古典假定。2、簡述異方差產(chǎn)生的后果及異方差性的補救措施。（1）后果：參數(shù)估計量不再是有效估計量；變量的顯著性檢驗失去意義；模型的預測失效（2）補救措施：1、模型變換法；2、加權(quán)最小二乘法；3、模型的對數(shù)變換3、簡述計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟4、簡述DW檢驗法的前提條件及局限性

8、。五、計算題（共30分）1.（9分）為研究中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬美元）旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國際旅游人數(shù)（X2，萬人次）的模型，用某年31個省市的截面數(shù)據(jù)估計結(jié)果如下： t= (-3.0668) (6.6530) (3.3781)0.9343 0.9296 F=191.1894 n=31(1) 從經(jīng)濟意義上考察估計模型的合理性 (2) 在5%顯著性水平上，分別檢驗變量的顯著性；(3) 在5%的顯著性水平上，檢驗模型的整體顯著性。2 （9分）依據(jù)某國19902003年的數(shù)據(jù)，得到如下的回歸結(jié)果（其中GNP為國民生產(chǎn)總值，億元；M為貨幣供應量，百萬元；s和

9、t分別為估計量的標準差和t檢驗值）： 已知： s.e=（ ） （0.22 ）t=（-10.00） （ ）要求：（1）完成空缺的數(shù)字；（2）分析在5%的顯著性水平下檢驗變量的顯著性； （3）說出本方程中系數(shù)7.15的經(jīng)濟含義。3、（12分）應用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C5.6280.1440.20LOG(X)0.600.0230.00R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson