分布滯后模型

1、分布滯后模型一、單選（每小題 1分）1. 設(shè)無限分布滯后模型為Yt= a + 3 0 X + 3 1X-1+ 32X-2+Ut，且該模型滿足Koyck變換的假定,則長期影響系數(shù)為（）A 3 0 / 入 B、3 0 /（ 1 +入）c、3 0 /（ 1 入）D、不確定2. 對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（A、異方差問題B、多重共線性問題C、多余解釋變量 D、隨機(jī)解釋變量3. 在分布滯后模型 Yt =0XtXt2Xt/亠亠ut中，短期影響乘數(shù)為（）A、3 1 /（ 1- a ） B、3 1 C 3 0 /（ 1 a ） D、3 04. 對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用

2、（）A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法5. koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（）A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致6下列屬于有限分布滯后模型的是（D）A. y t = a +b oxt + b 1yt-1 + b 2yt-2 +u tB. y t = a +boxt+b1yt-1+ b 2yt-2 +b kyt-k+ u tC. y t = a +b0Xt+b1Xt-1+ u tD. y t = a +b oxt + b 1Xt-1 + b kXt-k + u t7. 消費(fèi)函數(shù)模型（?t = 400+0.5I t+0.3

3、I t-1 +0.1I t-2，其中|為收入，則當(dāng)期收入I t對未來消費(fèi)C+2的影響是：It增加一單位，Ct+2增加（）A.0.5個單位 B.0.3 個單位 C.0.1個單位 D.0.9 個單位8. 下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型 D.有限多項(xiàng)式滯后模型9. 有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共性問題 D.參數(shù)過多難估計問題10. 分布滯后模型 yt = a +b 0Xt + b 1Xt-1 + b 2Xt-2

4、+ b sxt-s + ut中，為了使模型的自由度達(dá)到30,必須擁有多少年的觀測資料（）A.32B.33C.34D.38二、多選（每小題 2 分）:1. 下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（）A koyck變換模型B、自適應(yīng)預(yù)期模型C部分調(diào)整模型 D、有限多項(xiàng)式滯后模型E、廣義差分模型2. 對于有限分布滯后模型，將參數(shù)bi表示為關(guān)于滯后i的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（CD）A.使估計量從非一致變?yōu)橐恢翨.使估計量從有偏變?yōu)闊o偏C.減弱多重共線性D. 避免因參數(shù)過多而自由度不足E.減輕異方差問題3. 在模型yt = a +b0Xt+ b必一1+ b2K-2 + b 3K-3 + u t中，

5、延期過渡性乘數(shù)是指（BCDA. b 0 B. b 1 C.b 2 D. b 3E. b 0+ b 1+ b 2+ b 34. 對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型，其共同特點(diǎn)是（ABCDA.具有相同的解釋變量B.僅有三個參數(shù)需要估計C.用yt-1代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量 D.避免了原模型中的多重共線性問題E.都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)三、名詞解釋分布滯后模型；有限分布滯后模型；無限分布滯后模型；幾何分布滯后模型短期影響乘數(shù)、延期過渡性乘 數(shù)、長期影響乘數(shù)三、簡答（每小題 5 分）:1. 估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難2. 什么是滯后現(xiàn)

6、像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？3. 簡述koyck模型的特點(diǎn)。五、計算分析（每小題15分）1、考察以下分布滯后模型：Yt = a +3 oX t + 3 iX t-i + 3 2X t-2 + 3 3X t-3 + u t假定我們要用多項(xiàng)式階數(shù)為2的有限多項(xiàng)式估計這個模型，并根據(jù)一個有60個觀測值的樣本求出了二階多項(xiàng)式系數(shù)的估計值為：:? 0= 0.3 , :? 1 = 0.51 , :? 2 =0.1，試計算?i （ i = 0, 1,2, 3）2、考察以下分布滯后模型：Y = a +3 0X t + 3 1X t-1 + 3 2X t-2 + u t假如用2階有限多項(xiàng)式變換模型估計這個

7、模型后得Y? = 0.5+0.71z 0t+0.25z 1t-0.30z 2t333式中，zot =7 Xt 丄，z1t = v iXt 丄，Z2t = ' i2Xt000（1）求原模型中各參數(shù)值（2）估計x對y的短期影響乘數(shù)、長期影響乘數(shù)和過渡性影響乘數(shù)3. 已知某商場1997-2006年庫存商品額 Y與銷售額X的資料，假定最大滯后長度 k= 2，多項(xiàng)式的階數(shù) m=2.（1）建立分布滯后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多項(xiàng)式變換模型的估計式為Y? = -120.63+0.53Z 0t+0.80z 1t-0.33z 2t請寫出分布滯后模型的估計式答案一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）一、1

8、、C2、B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D二、多項(xiàng)選擇題：（每小題2分）二、1.ABC 2.CD 3.BCD 4.ABCD三、名詞解釋：1. 分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同 時期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。2. 有限分布滯后模型：滯后期長度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。3. 無限分布滯后模型：滯后期長度無限的分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。4. 幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量的系數(shù)bi是按幾何級數(shù)列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。四、簡答題：（每小

9、題5分）1、直接用最小二乘法估計有限分布滯后模型的有：（1）損失自由度（2分）（2）產(chǎn)生多重共線性（2分）（3）滯后長度難確定的問題（1分）2、因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響，稱為滯后現(xiàn)象。其原因包括：（1）經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；（2分）（2）決策者心理上的原因（1分）;（3）技術(shù)上的原因（1分）;（4）制 度的原因（1分）。3、koyck模型的特點(diǎn)包括：（1）模型中的 入稱為分布滯后衰退率，入越小，衰退速度越快（21分）；（2）模型的長期影響乘數(shù)為b0 （1分）；（3）模型僅包括兩個解釋變量，避免了1 -Z多重共線性（1分）;（4）模型僅有三個參數(shù)，解釋了無限分布滯后模型因包含無限

10、個參數(shù)無 法估計的問題（1分）五、計算題：（每小題15分）1、根據(jù)階數(shù)為2的Alm on多項(xiàng)式：3 i= a卄a 1i+ a d 2; i=0,1,2,3（ 3分）可計算得到3 i的估計值：I? 0 = :? 0 = 0.3 （3 分）；I? 1 =:? 0 + :? 1 + :? 2=0.91 （3 分）；? 2 =:? 0 + 2:? 1 +4 :? 2=1.72 （3 分） ；?3 = :? 0+ 3:?1+ 9 :?2 = 2.73 （ 3 分）。2、由已知估計式可知： o?0= 0.71 ,o?1= 0.25 , c?2= -0.3（3分），根據(jù)階數(shù)為2的Alm on多項(xiàng)式：3 i = a 0+ a 1i+ a 2i 2； i=0,1,2（3分）可計算得到3：的估計值：?0 = :? 0 = 0.71 （ 3分）；? i=c?o+（? 1+c?2= 0.66 （ 3 分）；f?2 =o+ 2q? 1+ 4q? 2 = 0.01（3 分）。3、（1 ）分布滯后模型為 Yt = a + 3 oX t + 3 iX t-1 + 3 2X t-2 + ut （ 2 分）（2）由已知估計式可知： c?o= 0.53 , &1= 0.80 , d?2 = -0.33 （1分），根