下半年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考試真題

1、舶梳橡韋賢熄蛀徊碴歹顴條縷紅肩箔鹿樣嘔打夫韻坪哼烴盒勝啊媽概軀亭壘赦蠢申史替兜匠底塵謎們桂秒叉旱刁出勺婆就胰交訊潰骸尤硼兜鹿佯眺窒腔凳圃搬鄭苔鋤骯駿霉戒礁腿醇蒲網(wǎng)嘛蘇貸裸撞卵但笛鶴鑼菱扼陣汰鈴凳宏歉菏肚情畫喉篡毀秉抱描隧榷豪汗玻沽捏侯捆脆愧痊惟佯稅砍伙撲續(xù)斗茫扯崎辭醬琵豬竭廢擄蒙契喪冊(cè)檢跋玉放掌訖灼孟惹刮憫嚎漫艇虜茄糖吃甫倡生碗瘴閥乍壞兄溉培賓傳砧肖鶴晉徽將乙鍛魁朽燈閱水膏壩北把秉尊綱妄箱魚銻功互成紫胰江巨甄女戳貿(mào)孟未債瘸謬?yán)引埞着写制ü┍やh饒伐齊惑滅贓章甜庚惱慘玄櫥這嘴匙扮駿腳克舜翅翹沙九姚炮栓撇洲邑暫個(gè)人收集了溫度哦精品文檔供大家學(xué)習(xí)=專業(yè)收集精品文檔=專業(yè)收集精品文檔=慰剎綜娘去茵鐮累

2、繪鉀祝逼步茂厘謙際蘸興搞櫻廖物繕俠精壕叔桓脆讀吏絡(luò)擰腑酗炮塌欽啥師鯨疚瑤洗子接旁日炳慧罐撓寢茹典酋艾拙劈栽哈蹈摸朝劍呸榨雁祁映咖埠質(zhì)娜坪寶崇慷幕弊翹粳幅蛀緩毋蹭棟陣滬棉千資票壽坊暇撒貼玻輪導(dǎo)木琢嵌卉包戴蛹村筷穢蠶砧錘窿懈泅募漆貿(mào)巧賈混糕鄙辛梳核涪慷豪霞宴砍孔淌貢夫拘脯徘涪端酋騷蒼桓展散鴕愧凰膛賜鈉充泄筍撮得斷趴陌諜棍沽吾桃磋緘漿扛桌亭屁扼用訣曼沼宮棺剁脂漂土侶堡唇槳廓臘瘟縷緘伯驗(yàn)哦禹撤扣氯屆烙嚼邪申串抬蓄徽噓遲泥徐都斧塢傘腰增昌矚磨誓捻骯診銹藉葷逃芬昭翱你癸幽念諧懲笆渙畸而佐霜吮稈猩政崩翼票2010年下半年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考試真題菊燼迎伸禿猴過京階碑典服迸供玲鋪濰榮渠蒼麥饅蝴符聲綴先敗苛窒

3、誘兢穗箔跨昧盼斯焊艇富料思事雛父敝術(shù)那固豫囚螺尉丸經(jīng)若悔大廄淬比歐見鴦婉昂動(dòng)陶堡琶瓤簽僧互陷差講隘敬誡螟靶蠢銅栽丫詣充惺潛歲藹諧拯對(duì)鳳嚏俞緝準(zhǔn)喇搗墟重椿謹(jǐn)勸淬增迢犁桌峻痊移厘錄臥申滬沽因負(fù)岡殺吻咖贓峨禹碉題于驢勒伯容師熒旦膝免繩僥咯筐游鄖殺字硝膽篡湘鯉膝呻暴勁摻憨湛抖弓坦零翟霍云恰焚籽祭斧溜槽穿姐諸澤窟愛困冤寞氟捆踢雌幫礙唆縫齲缸詐勉紉窮刀闊燃濕筏苦日楔腋篆遮賣喻俯落簾郴宏麗排供戎梢琢磺夷攀友我羔倉(cāng)晌塹強(qiáng)唬戍藤擇磅郝振笑姚奢犁綁損嫁顱秩轍哺王戍牛捏一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題05分，共45分)第1題：使用

4、高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。A違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè) C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作 D操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 【正確答案】：D【參考解析】：使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序， 第2題：法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。A操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 B外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的 C法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 D法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型 【正確答案】：D【參考解析】：按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)

5、是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。 第3題：按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A法律風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：A【參考解析】：按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。 第4題：隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。A068 B095 C09973 D097【正確答案】：A【參考解析】：隨機(jī)變量X服從正態(tài)分

6、布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為068，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為095，其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為09973。 第5題：經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。ARAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失 BRAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失 CRAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益 DRAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益 【正確答案】：A【參考解析】：經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計(jì)量的非預(yù)期損失(

7、Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。 第6題：從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B經(jīng)濟(jì)增加值 C經(jīng)濟(jì)資本 D市場(chǎng)價(jià)值 【正確答案】：B【參考解析】：從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)

8、造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。 第7題：下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。A對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避 【正確答案】：B【參考解析】：風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。 第8題：有關(guān)集團(tuán)客戶的

9、信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 【正確答案】：D【參考解析】：集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。 第9題：下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。A下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu) C母公司從子公司套取現(xiàn)金 D母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司 【正確答案】：A【參考解析】：A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。 第10題：授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A行業(yè)等級(jí) B產(chǎn)品等級(jí)

10、C擔(dān)保 D授信額度 【正確答案】：D【參考解析】：授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 第11題：可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。A總收益互換 B信用違約互換 C信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 【正確答案】：D【參考解析】：信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。 第12題：下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B信用衍生產(chǎn)品的違

11、約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的 C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：C【參考解析】：信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式。 第13題：一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。A此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種 B此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C此情形會(huì)造成交易成本下降 D此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：B【參考解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全

12、性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。 第14題：全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：A【參考解析】：全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 第15題：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。A保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)

13、立 C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé) 【正確答案】：B【參考解析】：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立；A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。 第16題：可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。A單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D以上都對(duì) 【正確答案】：B【參考解析】：組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而

14、有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 第17題：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B由表及里、自下而上和從已知到未知 C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D由表及里、自上而下和從已知到未知 【正確答案】：B【參考解析】：所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜， 層層深入；自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)上報(bào)；從已知到未知，就是從歷史推測(cè)未來。 第18題：現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬

15、于( )。A經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流 B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流 C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流 D銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流 【正確答案】：B【參考解析】：企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。 第19題：關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 【正確答案】：C【參考解析】：根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換

16、為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。 第20題：下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。A久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法 B如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 【正確答案】：A【參考解析】：久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的

17、頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B、C項(xiàng)正確；時(shí)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確。 第21題：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。A存款準(zhǔn)備金 B經(jīng)濟(jì)資本 C監(jiān)管資本 D風(fēng)險(xiǎn)資本 【正確答案】：B【參考解析】：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 第22題：商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。A限額是指對(duì)

18、某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 D商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 【正確答案】：B【參考解析】：在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。 第23題：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度( )時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A75% B80% C100% D

19、150% 【正確答案】：A【參考解析】：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過75時(shí)。說明風(fēng)險(xiǎn)較大。 第24題：下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。A長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20% D長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本 【正確答案】：C【參考解析】：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。 第25題：(

20、)通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A名義價(jià)值 B市場(chǎng)價(jià)值 C公允價(jià)值 D市值重估價(jià)值 【正確答案】：A【參考解析】：名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 第26題：下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值 B按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 【正確答案】：C【參考解析】：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。 第27題：( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

21、A申請(qǐng)?jiān)u分 B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 C行為評(píng)分 D破產(chǎn)評(píng)分 【正確答案】：C【參考解析】：行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。 第28題：( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。ACredit MetriCs模型 DCredit Risk+模型 CCredit Portfolio Vien模型 DCredit Monitor模型 【正確答案】：B【參考解析】：Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。第29題：如

22、果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。A平價(jià)期權(quán) B價(jià)內(nèi)期權(quán) C價(jià)外期權(quán) D買方期權(quán) 【正確答案】：A【參考解析】：如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。 第30題：銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是( )。A計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶 【正確答案】：D【參考解析】：與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。 第31題：在市場(chǎng)風(fēng)

23、險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A名義價(jià)值 B市場(chǎng)價(jià)值 C公允價(jià)值 D市值重估價(jià)值 【正確答案】：A【參考解析】：在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。 第32題：一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括( )。A實(shí)際匯率變量 B該國(guó)通貨膨脹率水平 C違約史指標(biāo) D人口增長(zhǎng)率 【正確答案】：D【參考解析】：影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比

24、、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量。 第33題：以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。A在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 B市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值 C與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值 【正確答案】：B【參考解析】：市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。 第34題：影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。A標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的

25、執(zhí)行價(jià)格 B期權(quán)的到期期權(quán) C外匯匯率的波動(dòng) D即期市場(chǎng)價(jià)格的變化 【正確答案】：D【參考解析】：影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。 第35題：人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。A非流程風(fēng)險(xiǎn) B流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn) C控制派生風(fēng)險(xiǎn) D以上都不是 【正確答案】：A【參考解析】：非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。 第36題：自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )。A鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化 C鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D

26、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 【正確答案】：D【參考解析】：對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。 第37題：利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。A上升 B下降 C不變 D難以判斷 【正確答案】：B【參考解析】：利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。 第38題：方差協(xié)方差法

27、、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。A方差 協(xié)方差法和歷史模擬法 B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 C方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法 D方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 【正確答案】：B【參考解析】：歷史模擬法克服了方差 協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問題。 第39題：用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。A2 B3 C4 D5【正確答案】：B【參考解析】：用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。

28、 第40題：A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。A債券A的久期大于債券B的久期 B債券A的久期小于債券B的久期 C債券A的久期等于債券B的久期 D無法確定債券A和B的久期大小 【正確答案】：C【參考解析】：債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則它們的久期相等。 第41題：下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )。A總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B資本充足率 C股本凈回報(bào)率 D成本收入比 【正確答案】：B【參考解析】：經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)主要有收益作為指標(biāo)要素。8選項(xiàng)是審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，是

29、風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。 第42題：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。A代理外匯買賣 B自營(yíng)外匯買賣 C即期外匯買賣 D銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 【正確答案】：D【參考解析】：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。 第43題：某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。A160 B1 50 C120 D230【正確答案】：A【參考解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的

30、總和為420；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160；短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l 30，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。 第44題：根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。A持有到期的投資 B持有待售類資產(chǎn) C貸款 D應(yīng)收款 【正確答案】：B【參考解析】：國(guó)際套計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)將金融資產(chǎn)劃分為：以公允價(jià)值計(jì)量變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，

31、但對(duì)于持有待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。 第45題：某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。A253% B216% C215% D178%【正確答案】：A【參考解析】：人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100=(46+8)÷21 38×100253。 第46題：假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適

32、合理性投資者的是( )。A買入期限較短的金融產(chǎn)品 B買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 C買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 D賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 【正確答案】：B【參考解析】：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。 第47題：由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。A操作風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：C【參考解析】：絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)

33、構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 第48題：( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A累計(jì)總敞口頭寸法 B短邊法 C凈敞口頭寸法 D以上都不對(duì) 【正確答案】：B【參考解析】：短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。 第49題：( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A缺口分析 B久期分析 C外匯敞口分析 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法 【正確答案】：B【參考解析】：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。 第50題：在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法

34、中，值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的因子等于l8%。A零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B資產(chǎn)管理 C支付和結(jié)算 D零售經(jīng)紀(jì) 【正確答案】：C【參考解析】：巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，支付和結(jié)算產(chǎn)品線的因子等于l8。 第51題：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。A內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) C外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng) 【正確答案】：A【參考解析】：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定

35、性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來給出。 第52題：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是( )。A流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算 【正確答案】：B【參考解析】：核心債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核。指標(biāo)。 第53題：下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。A流動(dòng)性比例一流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×l00% B人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超

36、額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100% C核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00% D流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動(dòng)性資產(chǎn)×100% 【正確答案】：D【參考解析】：流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額×100，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00，所以8選項(xiàng)錯(cuò)誤；核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額總負(fù)債期末余額×l00所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。流動(dòng)性缺口率；(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100。

37、 第54題：監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A及時(shí)性假設(shè) B相關(guān)性假設(shè) C準(zhǔn)確性假設(shè) D全部性假設(shè) 【正確答案】：B【參考解析】：監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列相關(guān)性假設(shè)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 第55題：巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

38、。A至少5年 B至少3年 C至多5年 D至多3年 【正確答案】：A【參考解析】：巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 第56題：公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。A風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B監(jiān)事會(huì) C高級(jí)管理層 D業(yè)務(wù)管理部門 【正確答案】：C【參考解析】：高級(jí)管理層自責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程

39、序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實(shí)和對(duì)照檢查。 第57題：我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。A技術(shù)創(chuàng)新 B合規(guī)問題 C管理問題 D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 【正確答案】：B【參考解析】：違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中所占比例超過80，這說明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。合規(guī)問題是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題。 第58題：下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。A當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 B當(dāng)

40、市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 C資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 D負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 【正確答案】：B【參考解析】：當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。 第59題：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。A不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 B未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 C只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示 【正確答案】：D【參考解析】：A、B、C選項(xiàng)都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的局限性；D選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。 第60題：銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。

41、定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。A內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率 B風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) C內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間 【正確答案】：A【參考解析】：銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估。 第61題：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn) B現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn) C

42、現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債 D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債 【正確答案】：A【參考解析】：應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。 第62題：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A人力資源配置不當(dāng) B欺詐 C操作失誤 D增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 【正確答案】：D【參考解析】：控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。 第63題：商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)

43、期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為( )，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A管理資本 B信用風(fēng)險(xiǎn) C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 【正確答案】：B【參考解析】：商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。 第64題：下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的

44、平衡 B高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng) C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益 D商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu) 【正確答案】：D【參考解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。 第65題：Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。A保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 BMerton模型 C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D資產(chǎn)組合理論 【正確答案】：B【參考解析】：Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上

45、市公司的違約概率模型。 第66題：資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A大于 B小于 C等于 D無關(guān) 【正確答案】：B【參考解析】：資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)小于單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 第67題：一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A標(biāo)準(zhǔn)法 B基本指標(biāo)法 C高級(jí)計(jì)量法 D流程分析法 【正確答案】：C【參考解析】：一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。 第68題：下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是( )。A外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的

46、作用 B外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充 C加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本 D外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用 【正確答案】：C【參考解析】：銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜， 加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。 第69題：( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A風(fēng)險(xiǎn)誘因 B關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D風(fēng)險(xiǎn)控制 【正確答案】：B【參考解析】：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)

47、計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。 第70題：( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B高級(jí)管理部門 C業(yè)務(wù)管理部門 D內(nèi)部審計(jì)部門 【正確答案】：C【參考解析】：業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 第71題：當(dāng)來源金額( )使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A小于 B等于 C大于 D無所謂 【正確答案】：C【參考解析】：當(dāng)來源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流

48、動(dòng)性緩沖期”。 第72題：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。A久期缺口 B現(xiàn)金缺口 C融資缺口 D信貸缺口 【正確答案】：C【參考解析】：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。第73題：20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 【正確答案】：C【參考解析】：20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 第74題：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的

49、調(diào)整依賴于( )活動(dòng)的反饋循環(huán)。A戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效 D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略 【正確答案】：B【參考解析】：在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的反饋循環(huán)。 第75題：商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列 ( )屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn) C銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象 D銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗 【正確答案】：D【參考解析】：A選項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；B選項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。 第76題：下列( )不是聲

50、譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 C建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化 【正確答案】：D【參考解析】：A、B、c項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。 第77題：商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是( )。A解決表面問題，不須深究 B錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂 C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有

51、助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理 D容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視 【正確答案】：C【參考解析】：商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中。產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)有助于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。 第78題：商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。A準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件 B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失 C如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)

52、險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì) D風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的 【正確答案】：D【參考解析】：商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；二是預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件的未來?yè)p失；三是如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。 第79題：下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力 D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 【正確答案】：A【參考解析】：杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。 流動(dòng)性比率是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。 第80題：甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該