宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析

1、課程論文題 目 我國固定資產(chǎn)投資對GDP影響的實(shí)證分析 學(xué)生姓名 * 學(xué)號(hào) * 專 業(yè) * 班級 * 院 （系） * 完成時(shí)間 2013年*月*日 摘 要隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國的固定資產(chǎn)投資額不斷增加，對GDP的影響作用也越來越大。固定資產(chǎn)投資是維持經(jīng)濟(jì)增長的重要因素之一，本文根據(jù) 1980年2007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的基本數(shù)據(jù)，應(yīng)用線性回歸和ARMA組合的方法對全社會(huì)固定資產(chǎn)投資與國內(nèi)生產(chǎn)總值之間數(shù)量關(guān)系的基本規(guī)律進(jìn)行研究和分析。 關(guān)鍵詞 GDP/固定資產(chǎn)投資/回歸分析/ARMA1. 引 言全球經(jīng)濟(jì)低迷的形勢下，貿(mào)易保護(hù)主義會(huì)進(jìn)一步加劇，我國面臨的貿(mào)易摩擦形勢將更加嚴(yán)

2、峻。面對外需緊縮，居民消費(fèi)難以啟動(dòng)的情況下，固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的帶動(dòng)作用是尤其重要的。固定資產(chǎn)對一個(gè)企業(yè)來說是其主要的生產(chǎn)資料之一，它的價(jià)值是企業(yè)在生產(chǎn)過程中逐漸地轉(zhuǎn)移到所生產(chǎn)的產(chǎn)品上去的。而企業(yè)同時(shí)又是重要的市場主體，因此，對固定資產(chǎn)的投資間接影響到了一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)出，對整個(gè)地區(qū)或者國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很大的促進(jìn)作用，特別是近幾年來，隨著市場機(jī)制的 逐步完善，經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿τ晒┙o一方轉(zhuǎn)向需求一方，固定資產(chǎn)投資成為最積極的需求因素，更肩負(fù)起“擴(kuò)大內(nèi)需、啟動(dòng)消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)”的重任。本文根據(jù)1980年2007年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，運(yùn)用線性回歸和ARMA組合

3、分析方法研究固定資產(chǎn)投資與國民生產(chǎn)總值之間數(shù)量關(guān)系的規(guī)律。揭示了近年來固定資產(chǎn)投資與GDP的特點(diǎn)和變化趨勢，可利用線性回歸和ARMA合模型對固定資產(chǎn)投資和國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，幫助有關(guān)部門和經(jīng)營者制訂經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)而實(shí)施宏觀調(diào)控，對刺激經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展具有重要意義。 2. 線性回歸分析方法及理論模型 2.1 一元線性回歸方程的建立 變量間的統(tǒng)計(jì)相關(guān)關(guān)系可以通過相關(guān)分析與回歸分析來研究， 相關(guān)分析主要研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度。設(shè)固定資產(chǎn)投資變量x（單位：億元），國內(nèi)生產(chǎn)總值變量y（單位：億元）。n組樣本觀測值為（xi,yi）,i=1,2,3,.n,則樣本相關(guān)系數(shù)為回歸分析是研究一

4、個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)（些）變量依賴關(guān)系的計(jì)算方法和理論。其目的在于通過后者的已知或設(shè)定值，去估計(jì)和（或）預(yù)測前者的（總體）均值。在此設(shè)固定資產(chǎn)投資為解釋變量x，國內(nèi)生產(chǎn)總值為被解釋變量y，設(shè)立一元線性回歸模型：2.2 最小二乘原理 利用樣本回歸函數(shù)估計(jì)總體回歸函數(shù)，是根據(jù)一個(gè)給定的包含 n 組 X 和 Y 觀測數(shù)據(jù)的樣本，建立樣本回歸函數(shù)，使估計(jì)值盡可能接近觀測值 Yi。最小二乘原理就是根據(jù)使估計(jì)值與觀測值之差的平方和達(dá)到最小的準(zhǔn)則，確定模型中的參數(shù)，建立樣本回歸函數(shù)。線性最小二乘法是應(yīng)用最廣泛的參數(shù)估計(jì)方法，它在理論研究和工程應(yīng)用中都具有重要的作用，同時(shí)它又是許多其他更復(fù)雜方法的基礎(chǔ)。線性最小二

5、乘法是最小二乘法最簡單的一種情況，即模型對所考察的參數(shù)是線性的。3. 實(shí)證分析3.1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇取1980年2007年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資與國內(nèi)生產(chǎn)總值作為回歸分析的研究對象。數(shù)據(jù)來源于中國統(tǒng)計(jì)年鑒，見表3.1：表3.1年份GDP固定資產(chǎn)投資總額（億元）年增長%總額（億元）年增長%19804545.6 11.89 910.9 -19814891.6 7.61 916.0 5.50 19825323.4 8.83 1230.4 28.03 19835962.7 12.01 1430.1 16.23 19847208.1 20.89 1832.9 28.17 19859016.0 25.

6、08 2643.2 38.75 198610275.2 13.97 3120.6 22.70 198712058.6 17.36 3791.7 21.51 198815042.8 24.75 4753.8 25.37 198916992.3 12.96 4410.4 -7.22 199018667.8 9.86 4517.0 2.42 199121781.5 16.68 5594.5 23.85 199226923.5 23.61 8080.1 44.43 199335333.9 31.24 13072.3 61.78 199448197.9 36.41 17042.1 30.37 19956

7、0793.7 26.13 20019.3 17.47 199671176.6 17.08 22974.0 14.76 199778973.0 10.95 24941.1 8.56 199884402.3 6.87 28406.2 13.89 199989677.1 6.25 29854.7 5.10 200099214.6 10.64 32917.7 10.26 2001109655.2 10.52 37213.5 13.05 2002120332.7 9.74 43499.9 16.89 2003135822.8 12.87 55566.6 27.74 2004159878.3 17.71

8、70477.4 26.83 2005183217.4 14.52 88773.6 25.96 2006211923.5 15.67 109998.2 23.91 2007249529.9 17.75 137323.9 24.84 3.2 一元線性回歸分析從固定資產(chǎn)投資x與國內(nèi)生產(chǎn)總值y這兩個(gè)變量的散點(diǎn)圖（見圖3.1）可觀測到兩者之間的大體趨勢基本上呈現(xiàn)一種直線的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，因此考慮用一元線性回歸方程Yi=0+1X1來擬合。利用表1的數(shù)據(jù)，由eviews6.0分析軟件圖3.1得到的回歸方程：Y= 14651.66+1.92*X （4.36） (25.32) R2=0.961 F=641.07 D.

9、W=0.146 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由表1可見：相關(guān)系數(shù)R2 =0.961 ，顯然國內(nèi)生產(chǎn)總值y與估計(jì)資產(chǎn)投資x線性影響顯著，國民生產(chǎn)總值與固定資產(chǎn)投資高度正相關(guān)。 可決系數(shù)R2 = 0.990接近于1，說明回歸直線與樣本觀測值擬合優(yōu)度非常好，充分反映了因變量的波動(dòng)中能用自變量解釋的比例是非常大的。但由于D.W=0.146過于偏離2，殘差存在很強(qiáng)的一階自相關(guān)，為了更好的擬合模型，我將在回歸的基礎(chǔ)上上使用回歸與ARMA模型。3.3 回歸與ARMA模型組合分析3.3.1 ARMA階數(shù)確定對3.2模型的殘差序列進(jìn)行Q檢驗(yàn)，得到圖3.2圖3.2由殘差的Q檢驗(yàn)可認(rèn)為殘差存在二階自相關(guān)，可將arma階數(shù)確定為p=2,q=0。 方程確定用eviews6.0將擬合回歸與ARMA(2，0)組合模型，見表3.2表3.2得到的回歸與ARMA組合方程：Y=440258.6+1.245105+1.57AR(1)-1.57AR(2) .096675) 48) (8.02) (-2.70) R2=0.999 F=(8350.23) D.W=2.03回歸方程高度顯著，即固定資產(chǎn)投資總額的變動(dòng)很大程度上影響了 GDP 的變動(dòng)。模型通過了 F 檢驗(yàn)，表明方程的整體性