銀行資金管理系統(tǒng)

1、某銀行資金管理系統(tǒng) 項(xiàng)目背景 隨著中國金融體制的改革和銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，建設(shè)一套銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)，滿足某銀行資金營運(yùn)管理流程處理和方便為各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員全面掌握金融業(yè)務(wù)發(fā)展的情況和資金營運(yùn)的規(guī)律；為決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)；對現(xiàn)有資金交易的全流程進(jìn)行規(guī)范，實(shí)現(xiàn)全程計(jì)算機(jī)管理監(jiān)控，每一環(huán)節(jié)均留下電子簽名，從而明晰責(zé)任，規(guī)避前臺操作風(fēng)險(xiǎn)；確保后臺會計(jì)可按照每天的市場價(jià)格重新計(jì)量資產(chǎn)組合的市值，及時(shí)評估資產(chǎn)質(zhì)量，評價(jià)投資績效，可根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)價(jià)值的變動情況提出相應(yīng)的投資策略；通過全面采集交易數(shù)據(jù)和后臺會計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以得出資產(chǎn)組合的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供量化依據(jù)。實(shí)現(xiàn)全行資金營運(yùn)管理業(yè)務(wù)科

2、學(xué)化、規(guī)范化的管理；提高核心競爭力，推動金融事業(yè)的全面發(fā)展。設(shè)計(jì)目標(biāo)及原則1. 設(shè)計(jì)目標(biāo) 建設(shè)一套資金營運(yùn)系統(tǒng)；包含公共管理子系統(tǒng)、前臺交易處理子系統(tǒng)、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)、后臺核算子系統(tǒng)、綜合接口前置子系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)與行內(nèi)、行外與境外系統(tǒng)的互聯(lián)。行內(nèi)系統(tǒng)包含公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)；行外系統(tǒng)包含中國外匯交易中心；境外系統(tǒng)包括SWIFT系統(tǒng)、路透系統(tǒng)及彭博系統(tǒng)等。2. 設(shè)計(jì)原則 某銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)遵循以下原則： 前瞻性 系統(tǒng)采用當(dāng)前成熟的技術(shù)，符合國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的軟硬件技術(shù)規(guī)范。軟件設(shè)計(jì)思想成熟穩(wěn)定，充分考慮銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)與其他各系統(tǒng)之間的建設(shè)關(guān)系以及有可能產(chǎn)生的相互影響

3、，符合某銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。 可擴(kuò)展性 要充分考慮系統(tǒng)承擔(dān)的集中處理的壓力，在軟件功能設(shè)計(jì)上獨(dú)立分開。在功能部署上可以統(tǒng)一部署在一臺主機(jī)設(shè)備上，也可以在主機(jī)壓力大時(shí)，將部分功能靈活部署到其他主機(jī)設(shè)備中。同時(shí)，要考慮未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的變化，方便新業(yè)務(wù)和新需求的擴(kuò)展和支持，滿足未來某銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 開放性 系統(tǒng)應(yīng)具有或預(yù)留與外部系統(tǒng)的接口，如某銀行公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、某銀行國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)、某銀行財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)、央行大額支付系統(tǒng)、中國外匯交易中心、中國債券登記結(jié)算公司、路透及彭博系統(tǒng)、Swift系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)采集應(yīng)支持自動接入、手工導(dǎo)入導(dǎo)出的方式。 標(biāo)準(zhǔn)化 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)國家及金融行業(yè)

4、已有的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立并完善某銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口數(shù)據(jù)規(guī)范。系統(tǒng)建設(shè)中應(yīng)遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集、維護(hù)、交換標(biāo)準(zhǔn)，以便于數(shù)據(jù)的集中和跨區(qū)域的交流。 安全性在某銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)的建設(shè)中，要從網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、軟件、數(shù)據(jù)庫等方面充分考慮系統(tǒng)的安全，保證某銀行資金營運(yùn)系統(tǒng)安全運(yùn)行。業(yè)務(wù)流程資金營運(yùn)部 前臺交易 根據(jù)限額、頭寸、市場數(shù)據(jù)等信息，結(jié)合定價(jià)工具及模擬交易等分析手段，通過手工輸入以及與其他系統(tǒng)的接口程序獲取交易數(shù)據(jù)，完成對多種交易品種、不同交易對手的交易數(shù)據(jù)錄入功能。 信息管理 提供對所有產(chǎn)品信息和交易的在線查詢與統(tǒng)計(jì)服務(wù)。包括任一交易的詳細(xì)情況及當(dāng)前狀態(tài)的查詢，按交易員、產(chǎn)品、交易臺、賬目

5、、利潤中心等方式實(shí)時(shí)查詢頭寸、敞口、損益、現(xiàn)金流等信息，并完成對相關(guān)數(shù)據(jù)的報(bào)表打印功能。國際業(yè)務(wù)部 外幣前臺交易根據(jù)限額、頭寸、市場數(shù)據(jù)等信息，結(jié)合定價(jià)工具及模擬交易等分析手段，通過手工輸入以及與其他系統(tǒng)的接口程序獲取交易數(shù)據(jù)，完成對多種外幣的投資產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品的交易錄入功能。 收付款指令管理 完成外幣交易的收付款指令的發(fā)送設(shè)置，發(fā)送指令流程管理；完成清算指令的錄入、復(fù)核、授權(quán)功能；在到期日或交割日根據(jù)為每一筆交易指定的方式，為所有交易生成收付款指令；在付款指令傳送到相應(yīng)的系統(tǒng)發(fā)送前，對生成的付款指令進(jìn)行修改。 會計(jì)核算 完成外幣交易的會計(jì)確認(rèn)、會計(jì)入帳、會計(jì)對帳功能。 報(bào)表管理 完成外幣

6、資金營運(yùn)交易的報(bào)表設(shè)置、查詢、打印等功能。風(fēng)險(xiǎn)管理部 風(fēng)險(xiǎn)管理 通過提供壓力測試報(bào)告，提供各個(gè)交易員的交易情況（如交易筆數(shù)、交易量、當(dāng)期買賣量等）報(bào)告，提供提供單個(gè)產(chǎn)品、各類產(chǎn)品、各類產(chǎn)品組合及其指定產(chǎn)品組合的期初余額、期末余額、起初市值、期末市值、當(dāng)期買賣量、每日市制重估值、損益等報(bào)告的各類手段以完成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理報(bào)告功能。 損益管理 完成對多種產(chǎn)品和組合（包括：本外幣固定收益類及衍生產(chǎn)品、外匯類及衍生品、權(quán)益類及衍生品、信用衍生品、商品類及衍生品、期貨類產(chǎn)品等）建立理論定價(jià)模型，進(jìn)行每日損益計(jì)算，提供風(fēng)險(xiǎn)管理和損益管理的預(yù)警配置，提供VaR值分析、敏感性分析、情景分析等，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量評估分析

7、。 額度管理 能夠提供基于不同組合的敞口和限額的對照報(bào)告，提供動態(tài)額度管理，提供敞口的在線查詢，提供可用額度及其當(dāng)前額度使用情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控各類額度是否超出，提供異常報(bào)告。 投資組合管理 可以依據(jù)幣種、參考貨幣和債券檔案等元素在多幣種環(huán)境中完成組合中的任意產(chǎn)品設(shè)置，創(chuàng)建由用戶自定義的投資組合，完成各組合的實(shí)時(shí)信息查詢，風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、損益分析等功能。 流程設(shè)置 能夠依據(jù)不同輸入要素的狀態(tài)設(shè)置對不同的流程的觸發(fā)，能夠自動實(shí)施如：確認(rèn)控制、批準(zhǔn)控制等多種流程控制，能夠提供實(shí)時(shí)的審批監(jiān)控流程設(shè)置。資金清算部 清算設(shè)置 根據(jù)貨幣、交易品種和交易對手等靈活設(shè)定清算方式。 收付款指令管理 收付款指令的發(fā)送設(shè)置，發(fā)送指令流程管理；完成清算指令的錄入、復(fù)核、授權(quán)功能；在到期日或交割日根據(jù)為每一筆交易指定的方式，為所有交易生成收付款指令；在付款指令傳送到相應(yīng)的系統(tǒng)發(fā)送前，對生成的付款指令進(jìn)行修改。會計(jì)核算部 會計(jì)規(guī)則設(shè)置 對融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、衍生業(yè)務(wù)等進(jìn)行會計(jì)處理規(guī)則的設(shè)置。 會計(jì)確認(rèn) 輸入前臺交易信息；對交易要素的完備性和交易要素進(jìn)行核查；對錯(cuò)誤交易信息的修改或退