xx年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1、xx 年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格證共有 5 個(gè)科目，即公共基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn) 管理、個(gè)人貸款和公司信貸五項(xiàng)。 下面為大家分享的是風(fēng)險(xiǎn)管理的知 識(shí)點(diǎn)，希望能幫助到大家復(fù)習(xí) !風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心 競(jìng)爭(zhēng)力( 一) 風(fēng)險(xiǎn)與收益1. 風(fēng)險(xiǎn)的三種定義(1) 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括(2) 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布 ; 符合金融監(jiān)管當(dāng)局 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式(3) 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果 ( 如投資的收益率 )對(duì)期望的偏離， 即波動(dòng)性 符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的，同時(shí)也是盈利 的基礎(chǔ)2. 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

2、：平衡管理3. 切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)損失：事后概念4. 損失類型預(yù)期損失提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)非預(yù)期損失資本災(zāi)難性損失保險(xiǎn)( 二) 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營我國商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一1. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力(1) 依靠專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能 ;(2) 兩個(gè)例子開發(fā)和管理基金 ;外匯交易和衍生品交易 做市商：指引所稱銀行間外匯市場(chǎng)做市商，是指經(jīng)國家外 匯管理局 (以下簡(jiǎn)稱外匯局 )核準(zhǔn)，在我國銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣 與外幣交易時(shí)， 承擔(dān)向市場(chǎng)會(huì)員持續(xù)提

3、供買、 賣價(jià)格義務(wù)的銀行間外 匯市場(chǎng)會(huì)員。2. 作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng) 營管理模式從片面追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化 ; 從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主 ;從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理3. 為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè) 務(wù)組合4. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理功能 ;5. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商 業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理 水平（ 三） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展 商業(yè)銀行自身發(fā)展

4、、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的規(guī)范 要求1. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20 世紀(jì) 60 年代前偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性2. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理20 世紀(jì) 60 年代-70 年代為擴(kuò)大資金，避開金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng) 負(fù)債; 同時(shí)，加大了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資 本資產(chǎn)定價(jià)模型3. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式20 世紀(jì) 70 年代通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散， 實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制缺口分析、久期分析成為重要手段華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型4. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式20 世紀(jì) 80 年代后 非利息收入比重

5、增加1988 年巴塞爾資本協(xié)議標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形 成(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程(4)全新的方法(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化在多年的管理實(shí)踐中，人們意識(shí)到一個(gè)銀行內(nèi)部不同部門或不 同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，有的會(huì)相互疊加放大，有的則相互抵消減少。因此， 風(fēng)險(xiǎn)的考慮不能僅僅從某項(xiàng)業(yè)務(wù)、 某個(gè)部門的角度出發(fā)， 必須根據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)組合的觀點(diǎn)， 從貫穿整個(gè)銀行的角度看風(fēng)險(xiǎn)， 即要實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管 理。Coso 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架美國的COSC委員會(huì)，即美國“反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)”所屬 的內(nèi)部控制專門研究委員會(huì)發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會(huì) CommitteeofSponsoring OrganizationsoftheTreadwayCommission.三個(gè)維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理