數(shù)字化定量分析

1、2022-3-5.數(shù)字化定量分析 海南大宗產(chǎn)品交易所2022-3-5.2數(shù)字化定量分析方法定義數(shù)字化定量分析方法定義定量空間定量空間定量時(shí)間定量時(shí)間定量速度定量速度速率分型速率分型定量趨勢(shì)定量趨勢(shì)一致性獲利法時(shí)間跨度定量研究一致性獲利法時(shí)間跨度定量研究時(shí)間與價(jià)格守則時(shí)間與價(jià)格守則布林帶及其應(yīng)用布林帶及其應(yīng)用2022-3-5.3 將操作思路進(jìn)行數(shù)字化、量化，用數(shù)字將操作思路進(jìn)行數(shù)字化、量化，用數(shù)字來(lái)定量時(shí)間、空間、趨勢(shì)、速度等，使操作來(lái)定量時(shí)間、空間、趨勢(shì)、速度等，使操作思路更加清晰，更加便捷。思路更加清晰，更加便捷。 2022-3-5.4u技術(shù)分析的三個(gè)基本原理：技術(shù)分析的三個(gè)基本原理：1、價(jià)

2、格包含一切；、價(jià)格包含一切；2、趨勢(shì)一旦形成將延續(xù)；、趨勢(shì)一旦形成將延續(xù)；3、歷史會(huì)重演；、歷史會(huì)重演；數(shù)學(xué)公式數(shù)學(xué)公式:4=2*3/1公式解釋：歷史上一公式解釋：歷史上一個(gè)波段的起點(diǎn)為個(gè)波段的起點(diǎn)為1、終點(diǎn)為終點(diǎn)為2；這波行情；這波行情的起點(diǎn)為的起點(diǎn)為3，求這波，求這波行情的終點(diǎn)行情的終點(diǎn)4。設(shè)計(jì)思想：歷史會(huì)重設(shè)計(jì)思想：歷史會(huì)重演。演。2022-3-5.5u空間量化的三個(gè)原則：1、速度的自相似性越強(qiáng)越好。自相似性是指行情運(yùn)行的角度和速度。2022-3-5.62、在同一大周期當(dāng)中，相互不要距離太遠(yuǎn)。、在同一大周期當(dāng)中，相互不要距離太遠(yuǎn)。 即歷史不能距離現(xiàn)在太遠(yuǎn)，距離越近的事情對(duì)現(xiàn)即歷史不能距離

3、現(xiàn)在太遠(yuǎn)，距離越近的事情對(duì)現(xiàn)在的影響越大。在的影響越大。2022-3-5.73、取點(diǎn)價(jià)格要一致，取極值都取極值，取收盤(pán)、取點(diǎn)價(jià)格要一致，取極值都取極值，取收盤(pán)價(jià)，都取收盤(pán)價(jià)。價(jià)，都取收盤(pán)價(jià)。取極值：取極值：2022-3-5.8 取收盤(pán)價(jià)：取收盤(pán)價(jià)： 一般情況下，我們?nèi)O值，但是出現(xiàn)突發(fā)事一般情況下，我們?nèi)O值，但是出現(xiàn)突發(fā)事件引起的件引起的K線特別不規(guī)則，則取收盤(pán)價(jià)。線特別不規(guī)則，則取收盤(pán)價(jià)。2022-3-5.9u時(shí)間定量分為：直接對(duì)稱、間接對(duì)稱時(shí)間定量分為：直接對(duì)稱、間接對(duì)稱直接對(duì)稱：直接對(duì)稱：當(dāng)行情進(jìn)入到一個(gè)當(dāng)行情進(jìn)入到一個(gè)相對(duì)平衡期的時(shí)候，相對(duì)平衡期的時(shí)候，時(shí)間開(kāi)始走出直接時(shí)間開(kāi)始走出直

4、接對(duì)稱，直到平衡被對(duì)稱，直到平衡被打破。直接對(duì)稱多打破。直接對(duì)稱多出現(xiàn)在橫盤(pán)的震蕩出現(xiàn)在橫盤(pán)的震蕩行情中。行情中。2022-3-5.10間接對(duì)稱：當(dāng)行情進(jìn)入單邊上升或下降的行間接對(duì)稱：當(dāng)行情進(jìn)入單邊上升或下降的行情時(shí)，時(shí)間會(huì)在這個(gè)單邊上升或下降的過(guò)程情時(shí)，時(shí)間會(huì)在這個(gè)單邊上升或下降的過(guò)程中，以小周期的上升周期或下降周期完成對(duì)中，以小周期的上升周期或下降周期完成對(duì)稱，直到這個(gè)周期被終結(jié)。稱，直到這個(gè)周期被終結(jié)。2022-3-5.11 間接對(duì)稱存在與單邊上升周期或下降周間接對(duì)稱存在與單邊上升周期或下降周期中期中 ，大周期中包含小周期。我們應(yīng)該細(xì)心，大周期中包含小周期。我們應(yīng)該細(xì)心體會(huì)，契合行情的節(jié)

5、奏，順勢(shì)而為。體會(huì)，契合行情的節(jié)奏，順勢(shì)而為。 2022-3-5.12u速度的緩急定量分為相對(duì)、絕對(duì)。速度的緩急定量分為相對(duì)、絕對(duì)。 用絕對(duì)的方法來(lái)定量速度，大于用絕對(duì)的方法來(lái)定量速度，大于45為急速，小于為急速，小于45的為緩速。的為緩速。2022-3-5.13一般情況下我們對(duì)速度的定量采用相對(duì)方法。一般情況下我們對(duì)速度的定量采用相對(duì)方法。 2022-3-5.14u速率分型圖：把速度分出形態(tài)來(lái)，以便給出操作速率分型圖：把速度分出形態(tài)來(lái)，以便給出操作策略，叫速率分型圖。策略，叫速率分型圖。l急漲緩跌急漲緩跌l緩漲急跌緩漲急跌l急跌緩漲急跌緩漲1.緩跌急漲緩跌急漲2022-3-5.152022-

6、3-5.16u趨勢(shì)線：連接多個(gè)重要高點(diǎn)/低點(diǎn)的連線。u趨勢(shì)線取點(diǎn)原則：1、連接重要高點(diǎn)/低點(diǎn)。2、經(jīng)過(guò)的重要點(diǎn)數(shù)量越多越有效。3、在不違背1、2的基礎(chǔ)上距離現(xiàn)在越近的取點(diǎn)效果越好。2022-3-5.172022-3-5.18上升趨勢(shì)的終結(jié)：價(jià)格下穿上升趨勢(shì)線。上升趨勢(shì)的終結(jié)：價(jià)格下穿上升趨勢(shì)線。下降趨勢(shì)的終結(jié)：價(jià)格上穿下降趨勢(shì)線。下降趨勢(shì)的終結(jié)：價(jià)格上穿下降趨勢(shì)線。u擊穿趨勢(shì)線操作的定量有兩個(gè)原則：擊穿趨勢(shì)線操作的定量有兩個(gè)原則：如果上升趨勢(shì)線同時(shí)有上軌而形成上升通道，如果上升趨勢(shì)線同時(shí)有上軌而形成上升通道，那么這個(gè)通道之間的距離設(shè)定為那么這個(gè)通道之間的距離設(shè)定為100%，下穿，下穿趨勢(shì)線定量

7、為通道間距的趨勢(shì)線定量為通道間距的10%。2022-3-5.19u如果下降趨勢(shì)同時(shí)有下軌形成下降通道，這如果下降趨勢(shì)同時(shí)有下軌形成下降通道，這個(gè)通道間距設(shè)定為個(gè)通道間距設(shè)定為100%，上穿下降趨勢(shì)線，上穿下降趨勢(shì)線距離定量為通道間距的距離定量為通道間距的10%。2022-3-5.20如果沒(méi)有形成通道，根據(jù)距離趨勢(shì)線最后一如果沒(méi)有形成通道，根據(jù)距離趨勢(shì)線最后一次高點(diǎn)次高點(diǎn)/低點(diǎn)到趨勢(shì)線距離的遠(yuǎn)近來(lái)定量。如低點(diǎn)到趨勢(shì)線距離的遠(yuǎn)近來(lái)定量。如果距離比較近，破位即操作；如果較遠(yuǎn)，等果距離比較近，破位即操作；如果較遠(yuǎn)，等反身回試趨勢(shì)線時(shí)操作。反身回試趨勢(shì)線時(shí)操作。2022-3-5.21 比爾比爾.威廉姆的

8、威廉姆的證券混沌操作法證券混沌操作法中談中談到了對(duì)波浪理論第四浪的定量研究：一致性到了對(duì)波浪理論第四浪的定量研究：一致性獲利法。獲利法。u 一致性獲利法對(duì)第四浪終結(jié)的定量一致性獲利法對(duì)第四浪終結(jié)的定量 標(biāo)準(zhǔn)定義：標(biāo)準(zhǔn)定義：把把MACD參數(shù)設(shè)置為（參數(shù)設(shè)置為（5,34,5），上升趨勢(shì)中），上升趨勢(shì)中MACD的的DIF下穿下穿 0軸為第四浪調(diào)整結(jié)束的定軸為第四浪調(diào)整結(jié)束的定 量標(biāo)準(zhǔn)；下降趨勢(shì)中量標(biāo)準(zhǔn)；下降趨勢(shì)中 MACD的的DIF上穿上穿0軸為第軸為第 四浪反彈結(jié)束的定量標(biāo)準(zhǔn)。四浪反彈結(jié)束的定量標(biāo)準(zhǔn)。2022-3-5.22u改良改良MACD：1、周期數(shù)、周期數(shù)L:1浪起點(diǎn)到浪起點(diǎn)到3浪終點(diǎn)的周期數(shù)

9、。浪終點(diǎn)的周期數(shù)。2、基本震蕩因子、基本震蕩因子X(jué)：X=L/60。3、MACD參數(shù)設(shè)置為（參數(shù)設(shè)置為（5*X,34*X,5*X）。）。MACD穿越穿越0軸，軸，4浪結(jié)束。浪結(jié)束。 2022-3-5.23u每天行情有兩段趨勢(shì)，每段趨勢(shì)由持續(xù)期間和強(qiáng)度相同的兩段構(gòu)成。確定第一波段衡量第一波段的的步驟：1、衡量高點(diǎn)到低點(diǎn)或者低點(diǎn)到高點(diǎn)2、衡量走勢(shì)所花時(shí)間確定均衡點(diǎn)均衡點(diǎn)：連續(xù)兩根收在同一價(jià)位的K線。用作計(jì)算第二波段的參數(shù)。2022-3-5.24確定第二波段的利潤(rùn)空間1、在漲勢(shì)中，均衡水準(zhǔn)加上第一波段，可以確立利潤(rùn)空間。2、在跌勢(shì)中，均衡水準(zhǔn)減去第一波段，可以確立利潤(rùn)空間。2022-3-5.25u B

10、OLL指標(biāo)又叫布林線指標(biāo)，“Bolinger Bands”，是約翰布林格(John Bollinger)根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差原理設(shè)計(jì)出來(lái)的，用于研判股價(jià)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)的一種中長(zhǎng)期技術(shù)分析工具。 一般而言，股價(jià)的運(yùn)動(dòng)總是圍繞某一價(jià)值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動(dòng)，布林線指標(biāo)指標(biāo)正是在上述條件的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了“股價(jià)通道”的概念，其認(rèn)為股價(jià)通道的寬窄隨著股價(jià)波動(dòng)幅度的大小而變化，而且股價(jià)通道又具有變異性，它會(huì)隨著股價(jià)的變化而自動(dòng)調(diào)整。具有靈活性、直觀性和趨勢(shì)性的特點(diǎn)。2022-3-5.26u小參數(shù)布林帶2022-3-5.27u大參數(shù)的布林帶2022-3-5.28u震蕩行情中： 1，當(dāng)價(jià)格穿越上

11、限壓力線時(shí)，賣點(diǎn)信號(hào)； 2，當(dāng)價(jià)格穿越下限支撐線時(shí)，買(mǎi)點(diǎn)信號(hào)； 3，當(dāng)價(jià)格由下向上穿越中界限時(shí)，為加碼信號(hào)； 4，當(dāng)價(jià)格由上向下穿越中界線時(shí)，為賣出信號(hào)。2022-3-5.292022-3-5.302022-3-5.31u單邊行情中： 在一個(gè)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)中，價(jià)格連續(xù)上升，通常價(jià)格會(huì)運(yùn)行在BOLB1和BOLB2之間，當(dāng)價(jià)格連續(xù)上升較長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)上穿BOLB1，次日又下穿BOLB1且進(jìn)一步打破BOLB2，帶動(dòng)BOLB1曲線，出現(xiàn)由上升轉(zhuǎn)平的明顯拐點(diǎn)，此時(shí)為賣出信號(hào)。 在一個(gè)弱勢(shì)市場(chǎng)中，價(jià)格連續(xù)下降，通常價(jià)格會(huì)運(yùn)行在BOLB3和BOLB2之間，當(dāng)價(jià)格連續(xù)下降較長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)下穿BOLB3，次日又上穿BOLB3且進(jìn)一步打破BOLB2，帶動(dòng)BOLB3曲線，出現(xiàn)由下降轉(zhuǎn)平的明顯拐點(diǎn)，此時(shí)為買(mǎi)進(jìn)信號(hào)。2022-3-5.322022-3-5.332022-3-5.34u大布林帶使用方法：將布林參數(shù)設(shè)置為120；30分鐘周期看趨勢(shì)；在15分鐘周期和5分鐘周期中選進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。u具體做法： 當(dāng)價(jià)格到達(dá)30分鐘大布林外軌時(shí)看價(jià)格在此處的反應(yīng)，如果60分鐘大布林的形態(tài)支持30分的方向，再到5或15分鐘周期找開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)。 在此處開(kāi)倉(cāng)每單有300點(diǎn)之內(nèi)的止損。如果