關(guān)于債券組合久期計算的改進(jìn)方法_圖文_第1頁
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文檔簡介

1、 關(guān)于債券組合久期計算的改進(jìn)方法作者:劉燕武, LIU Yanwu作者單位:武漢理工大學(xué),管理學(xué)院,湖北,武漢,430070刊名: 武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版英文刊名:JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGYINFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING年,卷(期:2008,30(1參考文獻(xiàn)(6條1.宋逢明金融工程原理-無套利均衡分析 19992.王春峰;張偉基于久期缺口模型的隱含期權(quán)利率風(fēng)險管理期刊論文-系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用 2001(043.唐革榕;朱峰我國國債收益率曲線變動模式及組合投資策略研究期刊論文-

2、金融研究 2003(114.HUGH C Beyond duration:measuring interest rate exposure 1993(025.TIMOTHY F C;SANJAY K N Common misunderstandings concerning duration and convexity 2001(016.HEIKO L Managing yield-curve risk with combination hedges 2001(03本文讀者也讀過(10條2.吳益兵企業(yè)分離交易可轉(zhuǎn)債會計核算設(shè)想期刊論文-財會月刊(會計版2008(43.朱順泉債券投資組合管理免疫策略及其程序?qū)崿F(xiàn)期刊論文-中國管理信息化2008,11(57.雨燕金融雙語期刊論文-金融論壇2007,12(28.張宏偉久期及其在債券管理中的應(yīng)用期刊論文-內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì)2006(49.萬正曉

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