風(fēng)險(xiǎn)管理 教學(xué)大綱

1、風(fēng)險(xiǎn)管理一、課程說(shuō)明課程編號(hào)：160509Z10課程名稱：風(fēng)險(xiǎn)管理/Risk Management課程類別：專業(yè)核心課程學(xué)時(shí)/學(xué)分：48/3先修課程：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融計(jì)量學(xué)、期貨與期權(quán)適用專業(yè)：金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易教材、教學(xué)參考書： 1.劉海龍、王惠主編.金融風(fēng)險(xiǎn)管理.北京：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社.2009；2.John C. Hull主編.期權(quán)、期貨和其他衍生品.北京：清華大學(xué)出版社.2011；3.王春峰主編.金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.天津：天津大學(xué)出版社.2001；4.周愛(ài)民主編.金融計(jì)量學(xué).北京：經(jīng)濟(jì)管理出版社。二、課程設(shè)置的目的意義金融風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)的內(nèi)在

2、屬性，是現(xiàn)代金融市場(chǎng)的重要特征。由于受到放松管制與金融自由化、信息技術(shù)與金融創(chuàng)新等因素的影響，金融體系穩(wěn)定性下降，金融市場(chǎng)波動(dòng)性增強(qiáng)，不僅嚴(yán)重影響金融機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，還對(duì)一國(guó)乃至全球金融及經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了威脅，因此，金融風(fēng)險(xiǎn)引起了全世界的密切關(guān)注和高度重視，從而使金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論、技術(shù)、策略與工具不斷發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)管理逐步成為金融管理的核心內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)這是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融這一發(fā)展趨勢(shì)的需要所設(shè)立的一門課程，以闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與基本技能為主要任務(wù)，是一門理論實(shí)踐高度結(jié)合的綜合專業(yè)課程。三、課程的基本要求通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生能達(dá)到以下金融學(xué)專業(yè)的培養(yǎng)要求：1.專業(yè)知識(shí)深

3、刻理解金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念，熟悉各類金融風(fēng)險(xiǎn)的基本特征；掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序，熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和組織體系，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型及其涵義，明確認(rèn)識(shí)衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系；通過(guò)課外（包括各種經(jīng)濟(jì)、管理、金融類報(bào)刊、雜志、書籍及國(guó)外原著和譯著）閱讀，了解當(dāng)代風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)計(jì)最新的科研前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大學(xué)生視野，拓寬學(xué)生的專業(yè)知識(shí)。2.專業(yè)能力熟練掌握管理會(huì)計(jì)的定性、定量分析方法，掌握分析和識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的基本方法；初步掌握金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要技術(shù)方法，主要包括：靈敏度方法、波動(dòng)性分析、VaR方法、壓力試驗(yàn)、極值理論、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法（如信用評(píng)級(jí)、Creditmetr

4、ics模型、KMV模型、CreditRisk+模型）；掌握運(yùn)用金融衍生工具制定金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略，能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案；掌握宏觀金融穩(wěn)定性理論與金融穩(wěn)定性分析的一般方法；提高學(xué)生具有職業(yè)判斷和專業(yè)水準(zhǔn)的分析、解決實(shí)際問(wèn)題的專業(yè)能力。3.專業(yè)素質(zhì)具備風(fēng)險(xiǎn)管理專門知識(shí)和技能，具有創(chuàng)新意識(shí)、事業(yè)心、責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以及遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信和勇于奉獻(xiàn)的精神，堅(jiān)持職業(yè)操守和道德規(guī)范的專業(yè)素質(zhì)。四、教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)難點(diǎn)及教學(xué)設(shè)計(jì)章節(jié)教學(xué)內(nèi)容總學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)分配教學(xué)重點(diǎn)教學(xué)難點(diǎn)教學(xué)方案設(shè)計(jì)講課(含研討)實(shí)踐第1章風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)的概念與基本類型；風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、動(dòng)因

5、與意義；風(fēng)險(xiǎn)管理基本程序；風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)管理的理論框架；風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系；風(fēng)險(xiǎn)管理體系結(jié)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制88風(fēng)險(xiǎn)的概念與基本類型；風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、動(dòng)因與意義；風(fēng)險(xiǎn)管理基本程序；風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)管理的理論框架；風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系風(fēng)險(xiǎn)管理體系結(jié)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制課堂提問(wèn)、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第2章風(fēng)險(xiǎn)分析與度量方法金融風(fēng)險(xiǎn)度量的數(shù)理基礎(chǔ)；金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述；金融風(fēng)險(xiǎn)的靈敏度分析法、波動(dòng)性分析法以及基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法；壓力試驗(yàn)與極值理論概述；信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的最新發(fā)展概述（包括：信用評(píng)級(jí)理論；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）；基于流程的風(fēng)

6、險(xiǎn)敞口分析；風(fēng)險(xiǎn)度量模型1616金融風(fēng)險(xiǎn)度量的數(shù)理基礎(chǔ)；金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述；金融風(fēng)險(xiǎn)的靈敏度分析法、波動(dòng)性分析法以及基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法；壓力試驗(yàn)與極值理論概述；信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的最新發(fā)展概述（包括：信用評(píng)級(jí)理論；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）基于流程的風(fēng)險(xiǎn)敞口分析；風(fēng)險(xiǎn)度量模型課堂提問(wèn)、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第3章金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇與應(yīng)用金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型（包括預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補(bǔ)償）；金融衍生工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理（包括期貨、期權(quán)、互換與利率協(xié)議）（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與金融工程初步）；資產(chǎn)負(fù)債管理理論的含義及其幾個(gè)重

7、要概念；資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和策略（缺口管理、久期管理、免疫理論）；風(fēng)險(xiǎn)偏好分析；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖技術(shù)1616金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型（包括預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補(bǔ)償）；金融衍生工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理（包括期貨、期權(quán)、互換與利率協(xié)議）（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與金融工程初步）；資產(chǎn)負(fù)債管理理論的含義及其幾個(gè)重要概念；資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和策略（缺口管理、久期管理、免疫理論）風(fēng)險(xiǎn)偏好分析；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖技術(shù)課堂提問(wèn)、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第4章金融穩(wěn)定性分析與宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理金融穩(wěn)定性分析的一般理論框架；金融穩(wěn)定性分析的基本方法；金融穩(wěn)定性分析的最新研究進(jìn)展綜述；宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念；宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析；金融體系穩(wěn)定性分析88金融穩(wěn)定性分析的一般理論框架；金融穩(wěn)定性分析的基本方法；金融穩(wěn)定性分析的最新研究進(jìn)展綜述；宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念；宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析金融體系穩(wěn)定性分析課堂提問(wèn)、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)合計(jì)48