如何讀懂結(jié)算報(bào)表

1、如何讀懂結(jié)算報(bào)表如何讀懂結(jié)算報(bào)表部門：交易結(jié)算部二、交易客戶二、交易客戶端資金信息端資金信息一、如何讀懂一、如何讀懂交易結(jié)算表交易結(jié)算表 結(jié)算報(bào)表是交易商交易結(jié)算數(shù)據(jù)的信息匯總，會(huì)員單位的工作人員需要熟知報(bào)表中的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)代表的意義與來源，這樣才能做好交易商的咨詢服務(wù)工作。日終結(jié)算完成后，會(huì)員和交易商可通過交易系統(tǒng)隨時(shí)查看前一交易日的結(jié)算數(shù)據(jù)。本章以例題的形式逐一解釋了各種報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法，以便于更好的學(xué)習(xí)與理解，會(huì)員單位的工作人員可以通過本章的學(xué)習(xí)，熟練掌握相關(guān)報(bào)表知識，從而更好的指導(dǎo)交易商讀懂報(bào)表內(nèi)容，同時(shí)解答交易商對報(bào)表數(shù)據(jù)提出的疑問。 會(huì)員單位后臺及交易軟件的報(bào)表模塊中都可以查詢該報(bào)

2、表，每日交易所交易結(jié)算后產(chǎn)生，報(bào)表主要反映交易商當(dāng)日資金變動(dòng)明細(xì)，包括當(dāng)日出入金、保證金、平倉盈虧、結(jié)算盈虧、手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)等。 市價(jià)單市價(jià)單1是以現(xiàn)價(jià)買入或賣出商品的訂單。執(zhí)行此訂單即建立交易頭寸，買入是以賣出價(jià)成交， 賣出是以買入價(jià)成交。限價(jià)單限價(jià)單2是以固定價(jià)格買入或賣出商品的訂單。在未來的價(jià)格等于設(shè)定的價(jià)格時(shí)，執(zhí)行此訂單才能建立交易頭寸。（指價(jià)建倉單）止損單止損單3用于在商品價(jià)格向無盈利方向運(yùn)行時(shí)使虧損在一定值范圍內(nèi)。如果價(jià)格達(dá)到設(shè)定的價(jià)位，將執(zhí)行止損單使原有建倉自動(dòng)平倉。止贏單止贏單4是商品價(jià)格達(dá)到預(yù)期水平之后進(jìn)行獲利了結(jié)。如果價(jià)格達(dá)到設(shè)定的價(jià)位，將執(zhí)行止贏單使原有建倉自動(dòng)平倉。5平

3、倉單平倉單是以與現(xiàn)有持倉執(zhí)行相反買賣的訂單。執(zhí)行此訂單即了結(jié)交易頭寸。常見名詞解釋常見名詞解釋報(bào)價(jià)點(diǎn)差報(bào)價(jià)點(diǎn)差在商品價(jià)格的基礎(chǔ)上加上該值作為交易商的商品報(bào)價(jià)，分買價(jià)點(diǎn)差和賣價(jià)點(diǎn)差。限價(jià)點(diǎn)差限價(jià)點(diǎn)差7下限價(jià)單時(shí)交易界面的價(jià)格與商品報(bào)價(jià)所相差的點(diǎn)數(shù)。指定銀行托管賬戶指定銀行托管賬戶8按資金由第三方托管原則，交易所與銀行簽訂接口協(xié)議后，將為交易商及會(huì)員指定銀行托管賬戶。交易商及會(huì)員需將交易保證金存入托管賬戶。結(jié)算結(jié)算9結(jié)算是指根據(jù)交易所有關(guān)規(guī)定和會(huì)員、交易商的交易結(jié)果，對保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、 延期費(fèi)等款項(xiàng)進(jìn)行的劃撥計(jì)算。實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算模式，結(jié)算以后浮動(dòng)盈虧被轉(zhuǎn)化成結(jié)算盈虧，并產(chǎn)生資金的實(shí)際劃轉(zhuǎn)

4、。610結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)取交易日收市前 10 分種的買價(jià)和賣價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為結(jié)算價(jià)，并以結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧以及下一交易日商品的持倉價(jià)的依據(jù)。 11、資金流水：、資金流水：是交易商自開戶起賬戶的出入金和其它資金變動(dòng)情況的明細(xì)。 例1：某交易商1月7號的資金狀況表：12、期初權(quán)益：、期初權(quán)益：指上日結(jié)算完之后交易商權(quán)益。13、入金：、入金：當(dāng)日新劃入資金賬戶的資金。 出金：出金：當(dāng)日劃出資金賬戶的資金。 例2：某交易商12月5號的資金流水表：交易商當(dāng)日入金5000元 14、手續(xù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)=成交價(jià)格（建倉價(jià)or平倉價(jià)）成交數(shù)量合約單位手續(xù)費(fèi)率 例3：某交易商的成交明細(xì)表: 手續(xù)費(fèi)：建倉手續(xù)費(fèi)3980

5、1500.0007（手續(xù)費(fèi)率）139.3平倉手續(xù)費(fèi)39301500.0007（手續(xù)費(fèi)率）137.55手續(xù)費(fèi)合計(jì)139.3+137.55276.85備注：持倉價(jià)= 建倉價(jià) or 上一交易日結(jié)算價(jià) 15、盈虧：、盈虧：由于價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致資金的變化，分為持倉盈虧（又分浮動(dòng)盈虧和結(jié)算盈虧）和平倉盈虧。 平倉盈虧：盤中持倉被平倉引起的盈虧，它是實(shí)際的盈利或虧損。 平倉盈虧=（平倉價(jià)- 持倉價(jià)）平倉數(shù)量合約單位方向 備注：買入建倉方向?yàn)?；賣出建倉方向?yàn)?； 例4：某交易商的成交明細(xì)表:平倉盈虧（3930-3957）1501350結(jié)算盈虧：結(jié)算盈虧：指收盤后由于結(jié)算價(jià)變動(dòng)而引起的盈虧，它產(chǎn)生實(shí)際的資金變動(dòng)，

6、直接結(jié)轉(zhuǎn)到資金賬戶中。結(jié)算盈虧結(jié)算盈虧=（結(jié)算價(jià)- 持倉價(jià)）持倉數(shù)量合約單位方向 例5：某交易商的持倉明細(xì)表:結(jié)算盈虧=（3970-3980）150（1）500備注：備注：綜合會(huì)員盈虧包含兩部分：綜合會(huì)員交易凈盈虧綜合會(huì)員交易凈盈虧=平倉凈盈虧平倉凈盈虧+持倉凈盈虧持倉凈盈虧平倉凈盈虧=會(huì)員平倉盈虧-客戶平倉盈虧或會(huì)員平倉盈虧+與客戶平倉盈虧持倉凈盈虧=會(huì)員持倉盈虧-客戶持倉盈虧或會(huì)員持倉盈虧+與客戶持倉盈虧對沖交易平倉盈虧與對沖交易浮動(dòng)盈虧（指會(huì)員平倉盈虧與會(huì)員持倉盈虧）與客戶交易平倉盈虧與與客戶交易浮動(dòng)盈虧（指與客戶交易的盈虧）16、延期費(fèi)、延期費(fèi)=建倉價(jià)格成交數(shù)量合約單位延期費(fèi)率持倉天數(shù)

7、 例6：某交易商的持倉明細(xì)表:延期費(fèi)=39801500.0001（延期費(fèi)率）119.9備注：備注：會(huì)員單位延期費(fèi)包含兩部份：（1）延期費(fèi)：綜合會(huì)員對沖交易不， 產(chǎn)生的延期費(fèi)（2）留存延期費(fèi)：客戶延期費(fèi)*延期費(fèi)返還比例17、期末權(quán)益：、期末權(quán)益：期末權(quán)益=期初權(quán)益+入金-出金+平倉盈虧+結(jié)算盈虧-手續(xù)費(fèi)-延期費(fèi) 例7：某交易商1月7號的資金狀況表：期末權(quán)益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9 =19099.93備注：備注：綜合會(huì)員的期末權(quán)益綜合會(huì)員的期末權(quán)益=期初權(quán)益+入金-出金+綜合會(huì)員交易凈盈虧 + 綜合會(huì)員留存手續(xù)費(fèi)+綜合會(huì)員留存延期費(fèi)-收綜合會(huì)

8、員延期費(fèi) 綜合會(huì)員交易凈盈虧=平倉凈盈虧+持倉凈盈虧 =（綜合會(huì)員平倉盈虧-客戶平倉盈虧） +（綜合會(huì)員持倉盈虧-客戶持倉盈虧）或或綜合會(huì)員的期末權(quán)益綜合會(huì)員的期末權(quán)益=期初權(quán)益+入金-出金+對沖交易平倉盈虧+對沖交易浮動(dòng)盈虧+與客戶交易平倉盈虧+與客戶交易浮動(dòng)盈虧+綜合會(huì)員留存手續(xù)費(fèi)+綜合會(huì)員留存延期費(fèi)-收綜合會(huì)員延期費(fèi)18、占用訂金、占用訂金=建倉價(jià)*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例 例8：某交易商的持倉明細(xì)表:占用訂金=3980*1*50*0.03（白銀50KG的訂金比例）=597019、可用資金、可用資金=當(dāng)前權(quán)益-占用訂金-凍結(jié)訂金凍結(jié)手續(xù)費(fèi) 例9：某交易商的資金狀況表：可用資金=103

9、22.99-5722.50=4600.4920、凍結(jié)資金：、凍結(jié)資金：市場中不可出的資金，例如綜合會(huì)員的初始保證金等。21、可出資金、可出資金: 可出資金算法有A,B兩種，取值為A,B兩者中小的值 A=今日期初權(quán)益-今日銀行出金（即今日客戶入金）-昨日交易盈利-昨日交易返還 B=今日可用資金-共計(jì)凍結(jié)資金 注：交易盈利=平倉盈虧+結(jié)算盈虧，若為負(fù)值則按照0計(jì)算 交易返還=手續(xù)費(fèi)返還+延期費(fèi)返還（綜合會(huì)員才具有交易還）22、風(fēng)險(xiǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率 風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算公式 特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率 = 1 - |今日交易盈虧|/（今日期初權(quán)益 今日出金 + 今日入金）22、風(fēng)險(xiǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率公式演化：特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率特別會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)

10、率 = 今日期初權(quán)益 / （今日期初權(quán)益 - 今日交易盈虧）100%注：注：若特別會(huì)員今日交易盈虧 = 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率設(shè)置為 9個(gè)9，表示無風(fēng) 險(xiǎn)。 若特別會(huì)員今日交易盈虧 0 時(shí)，按上述公式計(jì)算。 |今日交易盈虧| 表示為今日交易盈虧的絕對值綜合會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率綜合會(huì)員風(fēng)險(xiǎn)率 = 今日當(dāng)前權(quán)益 / 今日期初權(quán)益100%注：注：若綜合會(huì)員今日期初權(quán)益 0 時(shí)，按上述公式計(jì)算。 當(dāng)前權(quán)益和期末權(quán)益的區(qū)別在于：期末權(quán)益是在結(jié)算時(shí)計(jì)算，且包 含延期費(fèi)；當(dāng)前權(quán)益是在交易中計(jì)算，未包含延期費(fèi)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)率客戶風(fēng)險(xiǎn)率 = 當(dāng)前權(quán)益 / 占用保證金100% 注：若客戶今日占用保證金 = 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)率設(shè)置為 9個(gè)9

11、，表示無風(fēng)險(xiǎn) 若客戶今日占用保證金 0 時(shí), 按上述公式計(jì)算。 例10：某交易商的資金狀況表：風(fēng)險(xiǎn)率=837018.1440325100%=190.09 %交易商在交易界面資金信息中看到的所有數(shù)據(jù)都為即時(shí)數(shù)據(jù)。例1：某交易商的F7資金信息:1、期初權(quán)益：期初權(quán)益：指上日結(jié)算完之后交易商權(quán)益。2、入金：入金：當(dāng)日新劃入資金賬戶的資金。3、出金：出金：當(dāng)日劃出資金賬戶的資金。4、手續(xù)費(fèi)：手續(xù)費(fèi)：成交價(jià)格（建倉價(jià)or平倉價(jià)）成交數(shù)量手續(xù)費(fèi)率5、平倉盈虧：平倉盈虧：（平倉價(jià)- 持倉價(jià)）*平倉數(shù)量*方向 6、浮動(dòng)盈虧：浮動(dòng)盈虧：（最新價(jià)- 持倉價(jià)）*持倉數(shù)量*方向*合約單位7、當(dāng)前權(quán)益：期初權(quán)益+入金-出金-手續(xù)費(fèi)+平倉盈虧+浮動(dòng)盈虧8、占用訂金：建倉價(jià)*持倉數(shù)量*合約單位*訂金比例9、風(fēng)險(xiǎn)率：當(dāng)前權(quán)益/占用訂金*100% 10、凍結(jié)訂金：訂金比率委托數(shù)量合約單位委托價(jià)格11、凍結(jié)手續(xù)費(fèi)：手續(xù)費(fèi)比率委托數(shù)量合約單位委托價(jià)格12、凍結(jié)資金：市場中不可出的資金，例如綜合會(huì)員的初始保證金等。13、可用資金：可用資金=當(dāng)前權(quán)益-占用訂金-凍結(jié)訂金