通過(guò)SPSS對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入影響因素分析

1、一、研究背景通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)、模型與決策，筆者學(xué)習(xí)到了數(shù)據(jù)的收集與描述性統(tǒng)計(jì)、參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、相關(guān)與回歸分析、線性規(guī)劃等知識(shí)模塊，培養(yǎng)了定量分析思維，掌握了數(shù)據(jù)處理和運(yùn)用、建立決策模型并解決方案的技能。 筆者在商業(yè)銀行工作，在學(xué)習(xí)了本課程之后，希望嘗試在銀行業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，使用DMD定量分析方法，分析得出影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入因素及權(quán)重的相關(guān)結(jié)論，以此供日常工作參考和借鑒，同時(shí)熟練和培養(yǎng)DMD課程已學(xué)知識(shí)技能，理論與實(shí)踐結(jié)合，為日后的學(xué)習(xí)與工作奠定基礎(chǔ)。二、研究問題本文的研究問題是商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)中（按照客戶對(duì)象不同，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)分為對(duì)公業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)兩大類），客戶數(shù)、存款額、貸款額三

2、個(gè)因素對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的影響情況。三、研究方法 相關(guān)性分析和回歸分析，包括相關(guān)系數(shù)分析、t檢驗(yàn)分析、簡(jiǎn)單回歸分析和多元回歸分析、時(shí)間序列分析等。四、數(shù)據(jù)來(lái)源 本文的數(shù)據(jù)來(lái)源是筆者所在商業(yè)銀行的內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)的時(shí)間區(qū)間為2007-2010年。數(shù)據(jù)范圍是XX支行。五、分析方法本文的研究方法是在某商業(yè)銀行48個(gè)月的客戶數(shù)、存款額、貸款額、中間業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)分析軟件SPSS，通過(guò)相關(guān)性分析（散點(diǎn)圖及矩陣、相關(guān)系數(shù)）、回歸分析(簡(jiǎn)單回歸分析、多元回歸分析)、時(shí)間序列分析,最后得出相關(guān)結(jié)論。六、研究報(bào)告（一）數(shù)據(jù)的收集和整理。筆者在采集和匯總原始的EXCEL數(shù)據(jù)后，按照SPSS13.0的

3、格式要求錄入和整理。數(shù)據(jù)包括月份、月度新增客戶數(shù)、月度新增存款、月度新增貸款、月度新增中間業(yè)務(wù)收入四個(gè)字段指標(biāo)，在Variable View標(biāo)簽里對(duì)其分別定義，type為numeric,width為默認(rèn)，decimals分別為0和2，measure為scale。（二）散點(diǎn)圖及相關(guān)性分析。繪制散點(diǎn)圖，分析中間業(yè)務(wù)收入與客戶數(shù)、存款額、貸款額的相關(guān)關(guān)系。1.繪制簡(jiǎn)單散點(diǎn)圖,分析四個(gè)變量間的關(guān)系。 圖1 月度新增中間業(yè)務(wù)收入與新增客戶的散點(diǎn)圖圖2 月度新增中間業(yè)務(wù)收入與新增存款的散點(diǎn)圖圖3 月度新增中間業(yè)務(wù)收入與新增貸款的散點(diǎn)圖2.繪制矩陣式散點(diǎn)圖，分析四個(gè)變量間的關(guān)系。圖4 四個(gè)變量的散點(diǎn)圖矩陣

4、通過(guò)圖1-圖4，可以看出，新增中間業(yè)務(wù)收入與新增客戶、新增存款、新增貸款均存在較顯著的線性關(guān)系，其中與新增客戶的線性關(guān)系尤其明顯。（三）簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)分析。計(jì)算并分析客戶數(shù)、存款額、貸款額、中間業(yè)務(wù)收入的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)。表1 簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)表當(dāng)P值大于顯著性水平，則接受兩個(gè)變量相關(guān)系數(shù)等于零的假設(shè)，反之，則拒絕相關(guān)系數(shù)等于零的假設(shè)。從圖1-圖4及表1可以看出，sig（2-tailed）值均為0，拒絕相關(guān)系數(shù)等于零的假設(shè)。月度新增中間業(yè)務(wù)收入與月度新增客戶、月度新增存款、月度新增貸款都存在顯著的線性關(guān)系，其中，月度新增中間業(yè)務(wù)收入與月度新增客戶的關(guān)系最密切，其簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)為0.871，月度新增中間業(yè)務(wù)

5、收入與月度新增存款、月度新增貸款的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)分別為0.802,0.578。（四）簡(jiǎn)單回歸分析。通過(guò)建立新增中間業(yè)務(wù)收入額與新增客戶數(shù)之間的簡(jiǎn)單線性回歸方程，并對(duì)回歸方程的系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，以及對(duì)回歸方程擬合的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。表2 月度新增中間業(yè)務(wù)收入與新增客戶的回歸方程估計(jì)從表2可以得到，樣本線性回歸方程為 y = -0.75 + 0.003x回歸系數(shù)通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，因?yàn)閠統(tǒng)計(jì)量為12.008，通過(guò)查表，顯著性水平為0.05，自由度為40的t值以及自由度為60的t值分別為2.021和2.000，均小于樣本t值。所以可判斷月度新增中間業(yè)務(wù)收入與月度新增客戶之間存在線性關(guān)系。估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.

6、04047，判定系數(shù)為0.758，即在公司的月度中間業(yè)務(wù)收入變動(dòng)中，有75.8%的變動(dòng)時(shí)由于月度新增客戶導(dǎo)致的。（五）多元回歸分析。通過(guò)建立新增中間業(yè)務(wù)收入額與新增客戶數(shù)、新增存款額、新增貸款額之間的線性回歸方程，并對(duì)回歸方程進(jìn)行檢驗(yàn)，以及對(duì)回歸方程擬合的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)各變量對(duì)因變量影響的重要性進(jìn)行分析。表3 多元線性回歸模型的估計(jì)結(jié)果（1）回歸方程。從表3可以看出，未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的樣本回歸方程為y= -0.51+0.002x1+0.000x2+0.001x3其中x1，x2,x3分別代表月度新增客戶、月度新增存款、月度新增貸款。 （2）整體線性關(guān)系判斷。在ANOVA方差分析中，可見F統(tǒng)計(jì)量為53

7、.004，對(duì)應(yīng)的p值為零，小于給定的任何顯著性水平，所以拒絕所有回歸系數(shù)同時(shí)等于零的假設(shè)，即總體上，月度新增中間業(yè)務(wù)收入與月度新增客戶、新增存款、新增貸款之間整體存在線性關(guān)系。（3）三個(gè)變量的t檢驗(yàn)結(jié)果。從coefficients系數(shù)表可見，月度新增客戶的t值為5.073，對(duì)應(yīng)的顯著性水平為零，小于任何給定的顯著性水平，所以拒絕回歸系數(shù)為零的假設(shè)，即：月度新增客戶的回歸系數(shù)通過(guò)了t檢驗(yàn)。同時(shí)，月度新增存款和新增貸款顯著性水平大于10%,所以無(wú)法拒絕其回歸系數(shù)等于零的假設(shè)。（4）判定系數(shù)。從model summary中可見，未定調(diào)整的判定系數(shù)為78.3%,即在月度新增中間業(yè)務(wù)收入中，有78.3%

8、是由于新增客戶、新增存款、新增貸款變動(dòng)導(dǎo)致的。（5）影響因素分析。從標(biāo)準(zhǔn)化的回歸系數(shù)（standardized coefficients）分析可見，從三個(gè)自變量對(duì)新增中間業(yè)務(wù)收入的影響來(lái)看，從大到小依次是月度新增客戶、月度新增存款、月度新增貸款。經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的系數(shù)分別為0.675，0.148,0.133。（六）時(shí)間數(shù)列分析 1.制作折線圖。用excel制作新增中間業(yè)務(wù)收入折線圖如下： 圖5 新增中間業(yè)務(wù)收入折線圖(單位：億元) 從折線圖可以看出，每月新增中間業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。 2.估計(jì)線性長(zhǎng)期趨勢(shì)方程。圖6 趨勢(shì)方程的估計(jì)結(jié)果及趨勢(shì)線(單位：億元)（七）最終結(jié)論 通過(guò)上述數(shù)據(jù)分析，可以看出，在影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入變化的三個(gè)因素中，影響因從大到小依次為新增客戶、新增存款、新增貸款。其中新增客戶的影響權(quán)重最大，判定系數(shù)達(dá)78.3%。從時(shí)間趨勢(shì)來(lái)看，中間業(yè)務(wù)收入處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)中。從實(shí)際情況來(lái)看，客戶數(shù)量是商業(yè)銀行盈利的基礎(chǔ)，新增存款、新增貸款也與收入正相關(guān)，但整