計量經濟學期末考試及答案2

1、計量經濟學課程期末考試題（二）一、單項選擇題（每小題1分，共20分）1、計量經濟研究中的數據主要有兩類：一類是時間序列數據，另一類是【 】A 、總量數據 B、 橫截面數據 C、平均數據 D、 相對數據2、計量經濟學分析的基本步驟是【 】A、 設定理論模型®收集樣本資料®估計模型參數®檢驗模型B 、設定模型®估計參數®檢驗模型®應用模型C 、個體設計®總體設計®估計模型®應用模型D 、確定模型導向®確定變量及方程式®估計模型®應用模型3、在模型的經濟意義檢驗中，不包括檢驗下面的

2、哪一項【 】A、 參數估計量的符號 B 、參數估計量的大小C、 參數估計量的相互關系 D 、參數估計量的顯著性4、計量經濟學模型用于政策評價時，不包括下面的那種方法【 】A 、工具變量法 B、 工具目標法C 、政策模擬 D、 最優(yōu)控制方法5、在總體回歸直線E中，表示【 】A、 當x增加一個單位時，y增加個單位B、當x增加一個單位時，y平均增加個單位C、當y增加一個單位時，x增加個單位D、當y增加一個單位時，x平均增加個單位6、用普通最小二乘法估計經典線性模型，則樣本回歸線通過點【 】A 、 (，) B、 (x，) C 、(，) D 、 (x，y)7、對于，統(tǒng)計量服從【 】A 、 F(k-1,n

3、-k) B、 F(k,n-k-1) C、 t(n-k) D 、 t(n-k-1) 8、下列說法中正確的是：【 】A 、如果模型的很高，我們可以認為此模型的質量較好B 、如果模型的較低，我們可以認為此模型的質量較差C 、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量9、容易產生異方差的數據是【 】A 、時間序列數據 B 、橫截面數據C、修勻數據 D、 年度數據10、假設回歸模型為，其中var()=，則使用加權最小二乘法估計模型時，應將模型變換為【 】A 、 B、 C 、 D、 11、如果模型存在序列相關，則【 】A 、 co

4、v（，）=0 B、 cov（，）=0（t¹s）C 、cov（，）¹0 D 、cov（，）¹0（t¹s）12、根據一個n=30的樣本估計后計算得DW=1.4，已知在5的置信度下，1.35，1.49，則認為原模型【 】A 、不存在一階序列自相關 B、 不能判斷是否存在一階自相關C 、存在正的一階自相關 D、 存在負的一階自相關13、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于【 】 A 、 0   B 、 1  C、 2  D、 414、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k

5、為非零常數，則表明模型中存在【 】A、 不完全共線性 B、 完全共線性 C、 序列相關 D、 異方差15、假設回歸模型為，其中為隨機變量，與高度相關，則b的普通最小二乘估計量【 】A 、無偏且一致  B、 無偏但不一致 C 、有偏但一致 D、 有偏且不一致16、在工具變量的選取中，下面哪一個條件不是必需的【 】A、 與所替代的隨機解釋變量高度相關B 、與隨機誤差項不相關C 、與模型中的其他解釋變量不相關D 、與被解釋變量存在因果關系17、如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程【 】A、 恰好識別 B、 不可識別C 、不確定 D、 恰好識別18、結構式方程

6、中的系數稱為【 】A、 短期影響乘數 B、 長期影響乘數 C、結構式參數 D、 簡化式參數19、下列生產函數中，要素的替代彈性不變的是【 】A 、線性生產函數 B、 投入產出生產函數C 、CD生產函數 D、 CES生產函數20、線性支出系統(tǒng)的邊際預算份額和擴展線性支出系統(tǒng)的邊際消費傾向的關系是【 】A 、 B 、C 、 D 、二、多選題（每題有25個正確答案，多選、少選和錯選均不得分；每題1分，共5分）1、對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括【 】A、 誤差程度檢驗 B、 異方差檢驗 C 、序列相關檢驗 D 、超一致性檢驗 E 、多重共線性檢驗2、用普通最小二乘法估計模型的參數，要使參數估計

7、量具備最佳線性無偏估計性質，則要求：【 】A、 B、 （常數）C 、 D 、服從正態(tài)分布E 、 x為非隨機變量，且3、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗【 】A、 DW檢驗法 B、 戈德菲爾德匡特檢驗 C、 懷特檢驗 D、 戈里瑟檢驗 E 、馮諾曼比檢驗4、DW檢驗不適用于下列情況下的序列自相關檢驗【 】A 、模型包含有隨機解釋變量 B、 樣本容量<15C 、含有滯后的被解釋變量 D、 高階線性自回歸形式的序列相關E、 一階線性形式的序列相關5、 結構式方程的識別情況可能是【 】A 、不可識別 B、 部分不可識別 C、 恰好識別D 、過度識別 E、 完全識別三、判斷題（正確的寫“對”，錯

8、誤的寫“錯”。每小題1分，共5分）【 】1、一元線性回歸的OLS估計與ML估計相同是有前提的?！?】2、多元回歸分析中，檢驗的結論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯著。【 】3、多重共線性從本質上講是一種樣本現象。【 】4、兩個序列它們協整的基本前提是單整階數相同?！?】5、索洛中性技術進步是指勞動生產不變時的技術進步。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、 殘差項2、 多重共線性3、 過度識別4、 要素替代彈性五、簡答題（每小題4分，共8分）1、 建立計量經濟學模型的基本思想是什么？2、生產函數有哪些意義和類型？六、計算與分析題（本題共50分）1、已知某種商品的需求量與該商品的價格數據如下：

9、價格X（元）6891112需求量Y（噸） 7270575654（1）建立計量經濟學模型，并估計參數。（10分）（3）檢驗模型關系的顯著性。（3）=3.182，（1，3）=10.13）（8分）（3）說明模型中參數的經濟意義。（結果保留兩位小數）（4分）2、 搜集貸款余額億元）與貸款年利率、資金平均利潤率R（%）間的數據，并以Eviews軟件估計數據，結果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:35Sample: 1 12Included observations: 12VariableCoeffic

10、ientStd. Errort-StatisticProb. C180.7262227.10330.7957880.4466I-7.38915720.21359-0.3655540.7231R4.0017449.1521220.4372480.6722R-squared0.988359 Mean dependent var170.5000Adjusted R-squared0.985772 S.D. dependent var29.42324S.E. of regression3.509589 Akaike info criterion5.561193Sum squared resid110.

11、8549 Schwarz criterion5.682419Log likelihood-30.36716 F-statistic382.0728Durbin-Watson stat0.834901 Prob(F-statistic)0.000000 要求：（1）寫出回歸方程；（2）模型可能存在什么問題？（本題滿分7分）。3、 搜集某國19832006年的GDP（億美元）與進出口額M（億美元）并以Eviews軟件估計線性方程，結果如下：Dependent Variable: MMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:54Sample: 1983

12、 2006Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C153.059246.051533.3236510.0031GDP0.0203920.00101320.126390.0000R-squared0.948486 Mean dependent var826.9542Adjusted R-squared0.946145 S.D. dependent var667.4365S.E. of regression154.8900 Akaike info criterion13.00296Sum squ

13、ared resid527800.3 Schwarz criterion13.10113Log likelihood-154.0356 F-statistic405.0717Durbin-Watson stat0.628200 Prob(F-statistic)0.000000模型可能有什么問題？以殘差為被解釋變量，GDP、殘差的滯后1期和滯后2期值為解釋變量估計得以下結果：Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:59Sample(adjusted): 1985 2006Included observa

14、tions: 22 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C14.5345331.146900.4666440.6464GDP-0.0004770.000710-0.6714370.5105E(-1)1.1110110.1799056.1755370.0000E(-2)-0.8054900.213747-3.7684290.0014R-squared0.682498 Mean dependent var8.851382Adjusted R-squared0.629581 S.D. depen

15、dent var155.2909S.E. of regression94.51322 Akaike info criterion12.09832Sum squared resid160789.5 Schwarz criterion12.29669Log likelihood-129.0815 F-statistic12.89752Durbin-Watson stat1.863688 Prob(F-statistic)0.000098問能否判斷該模型存在2階序列相關性？（進行拉格朗日乘數檢驗，）（本題滿分7分）4、考慮模型其中：=國內產值，=貨幣供給，=利率；（1）指出模型中的內生變量、外生變量

16、和先決變量。（2）判別模型是否可識別。（本題滿分7分）5、已知CD生產函數為：Y=。相應的產出、資本和勞動的平均增長速度分別為：12.5%、9.05%、6.32%，求年技術進步速度以及技術進步對增長的貢獻。（本題滿分7分）計量經濟學課程期末考試試題（二）答案及評分標準一、單項選擇題（每小題1分，本題20分）15、BADAB 610、ABDBA1115、DBDBD 1620、DBCDD二、多選題（每題1分，本題5分）1、BCE 2、ABCDE 3、BCD 4、ABCD 5、ACD三、判斷題（每小題1分，本題5分）1、對 2、錯 3、對 4、對 5、對四、名詞解釋（每小題3分，本題12分）1、殘差

17、項是指對每個樣本點，樣本觀測值與模型估計值之間的差值。2、在經典回歸模型中總是假設解釋變量之間是相互獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出現了相關性，則稱為多重共線性。3、“過度識別”是指模型方程中有一個或幾個參數有若干個估計值。4、要素的替代彈性定義為兩種要素的比例的變化率與邊際替代率的變化率之比。五、簡答題（每小題4分，本題8分）1、計量經濟學方法，就是定量分析經濟現象中各因素之間的因果關系。因此，首先根據經濟理論分析所研究的經濟現象，找出經濟現象間因果關系及相互間的聯系。把問題作為被解釋變量，影響問題的主要因素作為解釋變量，非主要因素歸入隨機項。其次，按照它們之間的行為關系，選擇適當的數

18、學形式描述這些變量之間的關系，一般用一組數學上彼此獨立、互不矛盾、完整有解的方程組表示。2、生產函數的意義在于它反映了生產過程中投入要素與產出量之間的技術關系。生產函數的類型有：線性生產函數模型、投入產出生產函數模型、CD生產函數模型、不變替代彈性（CES）生產函數模型、變替代彈性（VES）生產函數模型、多要素生產函數模型、超越對數生產函數模型等。六、計算與分析題（共50分）1、解：(1)建立模型：其中：需求量；：價格。 2分估計參數：=91.58 4分 =3.24 4分（2）=0.905=8.069 =0.854|=|11.35|>3.182 |=|3.79|>3.182 8分變量顯著，因而模型關系顯著。Or: = =14.36>10.13，模型的線性關系顯著。（3）參數的經濟意義：3.24表示價格每增加1元，需求量平均減少3.24噸。 4分2、 （1） （3分） （2）因為太小，可能有1階序列相關 同時，由于方程顯著（），但變量全都不顯著，所以，模型可能存在多重共線性。（4分）3、解： 接近于零