銀行業(yè)從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系每日一練(2017.02.10)

1、WORD格式銀行業(yè)從業(yè)資格"風(fēng)險(xiǎn)管理"經(jīng)典習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系每日一練 (2021.02.10)一、單項(xiàng)選擇題每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意1._是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景， 然后將每一情景下的投資組合變化值排序， 給出其分布， 從而計(jì)算 VaR 值。A 歷史模擬法B方差協(xié)方差法C計(jì)量法D蒙特卡羅模擬法2.客戶以下信息中，屬于財(cái)務(wù)信息的是_。A 客戶的年齡B客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好C客戶投資經(jīng)歷D客戶負(fù)債3.家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的分類不包括_。A 兩全家財(cái)險(xiǎn)B長效還本家財(cái)保險(xiǎn)C個(gè)人收藏的郵票保險(xiǎn)D普通家財(cái)保險(xiǎn)4.以下屬于農(nóng)

2、村金融機(jī)構(gòu)的有_。A 農(nóng)村信用社B農(nóng)村商業(yè)銀行C農(nóng)村資金互助組D村鎮(zhèn)銀行E農(nóng)村合作銀行5. 某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500 萬元，預(yù)期回收金額為350 萬元，回收本錢為507/元。那么該筆貸款的違約損失率為_。A40%B 60%C 70%專業(yè)資料整理WORD格式D 80%6. 保證合同不能為 _。A 書面形式B口頭形式C信函、D主合同中的擔(dān)保條款7. 以下關(guān)于 (c) 處的說法，正確的選項(xiàng)是 _。A (處應(yīng)填入“適用于上市公司B (處所對(duì)應(yīng)的模型運(yùn)用了Logit/Probit 回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C (處所對(duì)應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D (處所對(duì)應(yīng)的模型核心在

3、于假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者8. 商業(yè)銀行開展需要批準(zhǔn)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)具備的條件包括_。A 具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制制度B有具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷和知識(shí)的高級(jí)管理人員、從業(yè)人員C具備有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制體系D信譽(yù)良好，近3 年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的事件E中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件9. 在貸款擔(dān)保中，借款人將其動(dòng)產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于_。A 保證B抵押C質(zhì)押D定金10. 根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是_。A 違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D

4、期限11. 對(duì)投資者來說，債券贖回的不利表達(dá)在_。A 增加了現(xiàn)金流的不確定性B投資者蒙受再投資風(fēng)險(xiǎn)C債券的潛在資本增值有限專業(yè)資料整理WORD格式D增加交易本錢E降低了投資收益率12. 國債的特點(diǎn)有 _。A 流動(dòng)性高B工程貸款C收益率高D免繳利息稅E是銀行最主要的中長期投資品種之一13. 目前，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)主要由_行使。A 中國銀監(jiān)會(huì)B相對(duì)應(yīng)級(jí)別的政府部門C客戶聯(lián)盟D中國人民銀行14. 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不i 正確的選項(xiàng)是 _。A 是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D是信

5、用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差15. 個(gè)人理財(cái)中，收入可概括分為 _。A 現(xiàn)金收入與非現(xiàn)金收入B工作收入與理財(cái)收入C正職收入與兼職收入D薪資收入與紅利收入16. 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)分配給可疑類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為_億元。A6.7B 20.0C 10.3D 13.317. 貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押合同。抵押合同包括_。A 被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額B債務(wù)人履行債務(wù)的期限C抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬專業(yè)資料整理WORD格式D抵押擔(dān)保的X圍E當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)18. 以下關(guān)于依法清收的步驟中，說法正確的選項(xiàng)是_。A 企業(yè)法人不能清

6、償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)缺乏以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，依照法規(guī)清理債務(wù)B當(dāng)債務(wù)人不能歸還到期債務(wù)而且經(jīng)營虧損的趨勢(shì)無法逆轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)果斷申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行C采取常規(guī)清收的手段無效以后，要采取依法收貸的措施D人民法院審理案件，一般應(yīng)在立案之日起6 個(gè)月內(nèi)作出判決E債權(quán)人請(qǐng)求債務(wù)人給付金錢和有價(jià)證券，如果債權(quán)人和債務(wù)人沒有其他債務(wù)糾紛的，可以向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)支付令19. _是指雙方約定在未來的某一確定時(shí)間， 按確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。A 掉期合約B遠(yuǎn)期合約C期貨合約D期權(quán)合約20. 銀行從業(yè)人員在工作中應(yīng)當(dāng)相互監(jiān)視， 對(duì)同級(jí)別同時(shí)違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采取 _的方式。A 用電子向全行所有員工披露B制止C向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告D提示E向司法機(jī)關(guān)報(bào)告21. 短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，主要包括_。A 發(fā)行普通金融債券B同業(yè)拆借C發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券D證券回購協(xié)議E向中央銀行借款22. _是存款債權(quán)的法律憑證，也是存款合同的表現(xiàn)形式。A 轉(zhuǎn)賬憑證B根本存款賬戶C進(jìn)賬單D存單專業(yè)資料整理WORD格式E匯款單23. 營運(yùn)能力分析常用的比率主要有_。A 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D存貨周轉(zhuǎn)率E資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率24. 在下表中， (a)處