個(gè)人信用評(píng)價(jià)方法

1、個(gè)人信用評(píng)估方法比較分析摘要：個(gè)人信用評(píng)估制度是個(gè)人信用制度中的一個(gè)重要組成部分，建立科學(xué)的個(gè)人信用評(píng)估體系是建立個(gè)人信用制度體系的核心問(wèn)題。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定性的增強(qiáng)， 信用評(píng)估在經(jīng)濟(jì)中的作用和地位越來(lái)越重要。 如何建立一個(gè)規(guī)范化并和國(guó)際接軌的個(gè)人信用制度體系已成為一個(gè)亟待解決的重要課題。本文介紹了個(gè)人信用評(píng)估的方法及其比較分析。關(guān)鍵詞：信用評(píng)估評(píng)估模型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)估系統(tǒng)正文：一.何謂個(gè)人信用評(píng)估及其內(nèi)容目前的個(gè)人信用評(píng)級(jí)方法，就是在對(duì)個(gè)人資信狀況全面考察的基礎(chǔ)上，根據(jù)統(tǒng)一的評(píng)級(jí)指標(biāo)體系和相應(yīng)的評(píng)級(jí)程序，對(duì)其在各種商業(yè)往來(lái)、合作中履行承諾條件的兌現(xiàn)狀況，以及信譽(yù)程度所進(jìn)行的全

2、方位評(píng)價(jià)。止匕外，還必須實(shí)時(shí)監(jiān)控影響個(gè)人信用質(zhì)量的重大事件，及時(shí)調(diào)整對(duì)個(gè)人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果。一般認(rèn)為，不同的等級(jí)符號(hào)代表了不同的違約概率。1.1.個(gè)人信用評(píng)級(jí)指標(biāo)：(1)(1)人基本情況(2)(2)個(gè)人資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量(3)(3)個(gè)人償債能力(3)(3)個(gè)人盈利能力(4)(4)個(gè)人信譽(yù)狀況(5)(5)個(gè)人發(fā)展前景2.2.個(gè)人信用評(píng)級(jí)理念(1)(1)定性與定量分析相結(jié)合，以定性分析為主，定量分析作為定性判斷的重要依據(jù)。定量與定性都量化為分值，并與級(jí)別相對(duì)應(yīng)。(2)(2)注重分析個(gè)人信用記錄，對(duì)個(gè)人的信用品質(zhì)予以重點(diǎn)關(guān)注。(3)(3)注重個(gè)人的還貸風(fēng)險(xiǎn)分析-對(duì)個(gè)人抵押物、固定資產(chǎn)、金融資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、

3、個(gè)人所在單位及其所處行業(yè)均進(jìn)行深入調(diào)查和分析。(4)(4)注重個(gè)人現(xiàn)金流量分析，判斷個(gè)人償還債務(wù)本息的能力。(5)(5)進(jìn)行個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性分析，在與個(gè)人溝通的基礎(chǔ)上采用實(shí)際合理的數(shù)據(jù)。二.個(gè)人信用評(píng)估模型的的種類及其比較當(dāng)前，我國(guó)個(gè)人業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展使商業(yè)銀行積累了一定量的數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行紛紛進(jìn)行數(shù)據(jù)集中，建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，開(kāi)始應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)建立科學(xué)的個(gè)人信用評(píng)估模型，進(jìn)面建立完善的個(gè)人信用評(píng)估機(jī)制，以降低個(gè)人信貸業(yè)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。 但是我國(guó)銀行業(yè)在個(gè)人信用評(píng)估模型的建立和應(yīng)用方面仍處于起步階段， 對(duì)各種方法建立的個(gè)人信用評(píng)分模型的準(zhǔn)確性和適用性的研究還有待深入。最常用的評(píng)估模型有以下幾種。1

4、 1 . .神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2 2 .Logistic.Logistic 回歸法3 3 . .分類樹(shù)4 4 .判別分析法由于 LogisticLogistic 回歸具有假設(shè)條件少、具有可解釋性和操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，這里將其作為線性方法建模的代表，將其與非參數(shù)方法(分類樹(shù)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行比較。1 1 .比較之一：錯(cuò)誤分類率實(shí)際上，以總的損失最小為標(biāo)準(zhǔn)是衡量模型優(yōu)劣最合適的評(píng)價(jià)方法。但是在實(shí)際問(wèn)題中， 上述兩類錯(cuò)誤造成的損失往往是未知的而且難以精確的估計(jì)出來(lái)。因此，這里將綜合考慮總錯(cuò)分率、第一類錯(cuò)誤比率和第二類錯(cuò)誤比率，以此作為彌補(bǔ)。(1)(1) 3 3 種模型的總錯(cuò)誤分類率均高于總錯(cuò)誤分類率。說(shuō)明僅用訓(xùn)練樣

5、本計(jì)算的錯(cuò)誤分類率還不能真正地反映模型的預(yù)測(cè)能力，對(duì)測(cè)試樣本的錯(cuò)分率才是對(duì)模型預(yù)測(cè)能力的一個(gè)較好的評(píng)估。(2)(2)就總錯(cuò)誤分類率而言,Logistic,Logistic 回歸、分類樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的總錯(cuò)誤分類率均在 15%-1715%-17 迄間，差別不大。這說(shuō)明所比較的 3 3 種方法均具有一定的分辨能力，能夠在相當(dāng)程度上判別個(gè)人信用的高低。(3)(3)LogisticLogistic 回歸、分類樹(shù)法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 3 3 種方法的第二類錯(cuò)誤的比率均較高。就模型的穩(wěn)健性而言，理論上 LogisticLogistic 回歸作為一種線性建模方法具穩(wěn)健性應(yīng)優(yōu)于非參數(shù)方法，而我們的實(shí)證結(jié)果表明神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法

6、最優(yōu)。因此，綜合總錯(cuò)分率、第二類錯(cuò)誤比率和穩(wěn)健性看，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法是一種較好的方法。2 2.比較之二：模型驗(yàn)證的全程比較分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型要比其他兩個(gè)模型的分類效果更好些，因?yàn)槠湓谘芯恐械那€更加平滑；而分類樹(shù)模型比回歸模型要好一些。綜合來(lái)講，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在判別個(gè)人信用方面要優(yōu)于 LogisticLogistic回歸法。由于我國(guó)個(gè)人征信工作剛剛起步，信用記錄有限，導(dǎo)致信用數(shù)據(jù)的信息缺失和我國(guó)目前還沒(méi)有形成經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的信用指標(biāo)體系?；谏鲜鲈颍m然 LogisticLogistic 回歸被國(guó)外證明為一種相當(dāng)成熟的評(píng)估模型，卻不能很好的適應(yīng)我國(guó)現(xiàn)階段的個(gè)人信用指標(biāo)的多樣性、不確定性和大量信息缺失等特點(diǎn)

7、。相比之下神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法由于其所具有的自學(xué)習(xí)能力、容錯(cuò)能力和泛化能力，更適用于我國(guó)目前個(gè)人信用問(wèn)題的研究。三.完善個(gè)人信用評(píng)估系統(tǒng)個(gè)人信用制度建設(shè)是一項(xiàng)錯(cuò)綜復(fù)雜的系統(tǒng)工程，僅僅依靠市場(chǎng)力量的推動(dòng)和“提高全民族的誠(chéng)信道德意識(shí)”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，它需要政府和社會(huì)的，需要制定相關(guān)的政策和措施來(lái)為其發(fā)共同參與展與完善提供相應(yīng)的制度和組織保障。1 1 . .健全個(gè)人信用的法律法規(guī)體系(1)(1)修改現(xiàn)有法律。修改民法通則，對(duì)公民隱私權(quán)不受侵犯、信用權(quán)及債權(quán)人權(quán)利享受保護(hù)作出明確、具體的規(guī)定；修改商業(yè)銀行法，對(duì)銀行個(gè)人信息數(shù)據(jù)開(kāi)放和保密作出平衡規(guī)定，明確可以開(kāi)放的條件、范圍、方式及其它措施； 修改行政法規(guī)或規(guī)章

8、， 明確個(gè)人信用制度的管理部門(mén)， 強(qiáng)化職責(zé)與權(quán)限，消除各自為政、零散分割的不利局面。(2)(2)制定新的法律。主要包括：信息公開(kāi)法，對(duì)個(gè)人信用數(shù)據(jù)公開(kāi)制定統(tǒng)一的法律，明確公開(kāi)的范圍、程序與對(duì)象，確保征信機(jī)構(gòu)能合法、快捷地獲得個(gè)人的相關(guān)數(shù)據(jù)；個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法，強(qiáng)化個(gè)人隱私權(quán)免受非法侵害；公平信用報(bào)告法，規(guī)范個(gè)人資料的收集、利用、傳播及權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任等等。(3)(3)健全失信懲戒機(jī)制。2 2 . .引入科學(xué)的個(gè)人信用評(píng)級(jí)指標(biāo)個(gè)人素質(zhì)在很大程度上決定著個(gè)人信用，能不能還貸是銀行能夠度量的問(wèn)題，而是否有還貸意愿相對(duì)來(lái)說(shuō)，更難以測(cè)度，不過(guò)在這里我們可以用個(gè)人素質(zhì)來(lái)反映這一變量。同時(shí)還需要考察的指標(biāo)有個(gè)人

9、資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量，個(gè)人償債能力、個(gè)人盈利能力、個(gè)人信譽(yù)狀況。3 3 . .創(chuàng)建必備的外部環(huán)境(1)(1)大力普及電子化支付手段，推行我國(guó)金融電子化建設(shè)。提高全社會(huì)的信用程度，最大限度地減少社會(huì)上的現(xiàn)金流通，就需要大力推行銀行卡、電子錢包、個(gè)人支票、網(wǎng)上支付等先進(jìn)的支付手段，完善自助銀行、電話銀行、網(wǎng)上銀行的推廣普及，最大限度地提高支付方式的現(xiàn)代化。(2)(2)建立健全個(gè)人有形資產(chǎn)的評(píng)估體系。如房地產(chǎn)評(píng)估、長(zhǎng)期投資評(píng)估，包括債券、股票、實(shí)物資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資，以及汽車、高檔耐用消費(fèi)品等，按照有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估的原則、原理、辦法進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。(3)(3)建立個(gè)人破產(chǎn)制度。在個(gè)人資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于個(gè)人負(fù)債、無(wú)償還可能

10、的形勢(shì)下實(shí)施個(gè)人破產(chǎn)制度，是對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有效調(diào)整，也是重建個(gè)人信用的重要方法和對(duì)個(gè)人信用制度的必要補(bǔ)充。(4)(4)建立對(duì)違背個(gè)人信用制度者的制裁措施。首先進(jìn)行金融制裁，銀行不再繼續(xù)貸款；其次結(jié)合社會(huì)信用制裁，降低個(gè)人信用等級(jí)；再次應(yīng)采取輿論制裁，使其難以立足；最后對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者動(dòng)用法律制裁，維護(hù)社會(huì)信用。結(jié)束語(yǔ)：本文簡(jiǎn)單的介紹了個(gè)人信用評(píng)估方法和模型，并比較各種不同模型的利弊，探討了我國(guó)在這方面的不足之處，提出了完善評(píng)估系統(tǒng)的對(duì)策和建議。個(gè)人信用體系是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，涉及到政策、法律、制度、技術(shù)以及全社會(huì)的消費(fèi)觀念、信用意識(shí)等一系列軟硬基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)，并非一朝一夕所能為，但是也必須認(rèn)識(shí)到該體系的建立不可能是“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”，很