因果關(guān)系檢驗

1、Granger因果關(guān)系檢驗1問題的提出1997年重慶直轄以來，社會經(jīng)濟發(fā)展迅速，城鄉(xiāng)居民消費水平不斷提高。人均國民生產(chǎn)總值和人均儲蓄余額都大幅增加，現(xiàn)研究人均國民生產(chǎn)總值與人均儲蓄余額之間是否具有具有Granger因果關(guān)系，即人均國民生產(chǎn)總值的變化是否受人均儲蓄余額過去變化行為的影響，或者人均儲蓄余額的變化是否受人均國民生產(chǎn)總值過去行為的影響，抑或這種影響是雙向存在的。2數(shù)據(jù)收集 通過重慶統(tǒng)計信息網(wǎng)查閱了重慶市統(tǒng)計年鑒（2010年），整理出1995年至2009年重慶市人均國民生產(chǎn)總值和人均儲蓄余額如下表：表1. 1995年至2009年重慶市人均國民生產(chǎn)總值和人均儲蓄余額年度人均生產(chǎn)總值（元）人

2、均儲蓄存款余額（元）19951865.3166819962532.0395619973385.50133719983928.42165619994470.18190820004708.19236820014856.20295920025186.39351120035699.58425220046390.88512220057261.17605920068564.29696420079688.668033200810791.759219200912742.2099783 Granger因果關(guān)系檢驗的原理簡介 Granger因果關(guān)系主要從各個變量是否受到另外一個變量的過去行為影響入手進(jìn)行考慮，其中

3、存在一個變量的過去行為在影響另一個變量的當(dāng)前行為，或者是雙方的過去行為在相互影響對方的當(dāng)前行為。利用Granger因果關(guān)系檢驗，構(gòu)造問題回歸模型：基于上述模型構(gòu)造本問題模型如下：其中可能存在四種檢驗結(jié)果：1） RQI對SSI有單向影響；2） SSI對RQI有單向影響；3） SSI與RQI之間存在雙向影響；4） SSI與RQI之間不存在影響。4Granger因果關(guān)系檢驗的模型和結(jié)論將統(tǒng)計數(shù)據(jù)輸入Eviews，得到群對象的觀測窗口如下圖1所示?？梢灾庇^看出重慶市人均國民生產(chǎn)總值.X1和重慶市人均儲蓄余額X2有明顯的線形一致性。由殘差分布圖2示，可以看出殘差和其滯后兩期值基本落在二、四兩個象限內(nèi)，這表明此時隨機誤差項之間序列相關(guān)性明顯。而殘差和其滯后一期值基本均勻落在四個象限，隨機誤差項序列不相關(guān)。圖1.X1, X2直線圖圖2.滯后2期的隨機干擾項殘差分布圖故選擇1階的滯后期,得到Granger檢驗結(jié)果如下 在95%的置信水平下，重慶市人均國民生產(chǎn)總值不是重慶市人均儲蓄余額的格蘭杰原因，而重慶市人均儲蓄余額是重慶市人均國民生產(chǎn)總值的格蘭杰原因。可能的經(jīng)濟理論解釋