金融學(xué)研究方法(免費(fèi))

1、主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、金融與金融學(xué)一、金融與金融學(xué)二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析五、案例分析五、案例分析六、制度分析六、制度分析一、金融與金融學(xué)一、金融與金融學(xué)n“金融金融”（Finance）的含義）的含義n資金的融通資金的融通n財(cái)政：政府金融財(cái)政：政府金融n財(cái)務(wù)：企業(yè)金融財(cái)務(wù)：企業(yè)金融n理財(cái)：個(gè)人金融理財(cái)：個(gè)人金融一、金融與金融學(xué)一、金融與金融學(xué)n“金融金融”內(nèi)涵與外延的變化內(nèi)涵與外延的變化n原始金融時(shí)期：高利貸、直接實(shí)物和貨幣原始金融時(shí)期：高利貸、直接實(shí)物和貨幣借貸、價(jià)值掠奪（不平等交換）借貸、價(jià)值

2、掠奪（不平等交換）n傳統(tǒng)金融時(shí)期：間接融資興起并占主導(dǎo)地傳統(tǒng)金融時(shí)期：間接融資興起并占主導(dǎo)地位，直接融資下降；借貸與債權(quán)債務(wù)約束位，直接融資下降；借貸與債權(quán)債務(wù)約束n近代金融時(shí)期：非銀行金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)并迅近代金融時(shí)期：非銀行金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)并迅速發(fā)展；金融產(chǎn)品交易；股權(quán)融資速發(fā)展；金融產(chǎn)品交易；股權(quán)融資n現(xiàn)代金融時(shí)期：金融產(chǎn)品交易遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)代金融時(shí)期：金融產(chǎn)品交易遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出“融資融資”范圍，從表內(nèi)到表外，從融資到范圍，從表內(nèi)到表外，從融資到服務(wù)服務(wù)一、金融與金融學(xué)一、金融與金融學(xué)n“金融金融”的特征的特征n以價(jià)值流通和價(jià)值增值為目的（其他經(jīng)濟(jì)以價(jià)值流通和價(jià)值增值為目的（其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不可能同時(shí)具有這兩個(gè)

3、目的）活動(dòng)不可能同時(shí)具有這兩個(gè)目的）n以貨幣與貨幣之間的交易為對(duì)象（不同幣以貨幣與貨幣之間的交易為對(duì)象（不同幣種之間、現(xiàn)實(shí)貨幣與未來貨幣之間），而種之間、現(xiàn)實(shí)貨幣與未來貨幣之間），而其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都是錢與物（或物與物）其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都是錢與物（或物與物）n以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心一、金融與金融學(xué)一、金融與金融學(xué)n1997年：將年：將“貨幣銀行學(xué)（含：保險(xiǎn)學(xué)）貨幣銀行學(xué)（含：保險(xiǎn)學(xué)）”和和“國(guó)際金融學(xué)國(guó)際金融學(xué)”合并為合并為“金融學(xué)金融學(xué)”n一個(gè)主體學(xué)科：金融學(xué)（貨幣、信用、金融市場(chǎng)、一個(gè)主體學(xué)科：金融學(xué)（貨幣、信用、金融市場(chǎng)、銀行及其他非銀行金融組織）銀行及其他非銀行金融組織）n七個(gè)分支學(xué)

4、科：七個(gè)分支學(xué)科：n金融市場(chǎng)學(xué)：貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)金融市場(chǎng)學(xué)：貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)n銀行管理學(xué)：中央銀行、商業(yè)銀行、政策銀行、合作銀行管理學(xué)：中央銀行、商業(yè)銀行、政策銀行、合作n非銀行金融管理學(xué)：投資、信托、租賃、保險(xiǎn)非銀行金融管理學(xué)：投資、信托、租賃、保險(xiǎn)n對(duì)外金融學(xué)：國(guó)際收支、外匯、外債、利用外資對(duì)外金融學(xué)：國(guó)際收支、外匯、外債、利用外資n金融技術(shù)學(xué)：銀行會(huì)計(jì)、銀行財(cái)務(wù)、金融統(tǒng)計(jì)金融技術(shù)學(xué)：銀行會(huì)計(jì)、銀行財(cái)務(wù)、金融統(tǒng)計(jì)n金融史金融史n金融學(xué)說史金融學(xué)說史二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n概念概念n實(shí)證分析：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)行為或?qū)嵶C分析：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)行為或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其發(fā)展趨勢(shì)

5、進(jìn)行客觀分析，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行客觀分析，得出規(guī)律性結(jié)論得出規(guī)律性結(jié)論n規(guī)范分析：以價(jià)值判斷為基礎(chǔ)，提出規(guī)范分析：以價(jià)值判斷為基礎(chǔ)，提出分析和處理問題的標(biāo)準(zhǔn)，作為決策的分析和處理問題的標(biāo)準(zhǔn)，作為決策的前提和制定政策的依據(jù)。前提和制定政策的依據(jù)。二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n特點(diǎn)特點(diǎn)n是（將是）是（將是）應(yīng)該是應(yīng)該是n手段（工具）手段（工具）目的目的n事實(shí)事實(shí)價(jià)值（道德）價(jià)值（道德）n現(xiàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)理想理想n描述描述規(guī)定規(guī)定n真或假真或假好或壞好或壞n精神的問題精神的問題心靈的問題心靈的問題n解釋解釋評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)n分析分析政策政策二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n實(shí)證分析

6、的步驟（一個(gè)理論的五大要素）實(shí)證分析的步驟（一個(gè)理論的五大要素）n定義：明確界定所使用的變量定義：明確界定所使用的變量n假設(shè)：界定理論分析的條件假設(shè)：界定理論分析的條件n假說：對(duì)若干變量之間關(guān)系的提示或闡假說：對(duì)若干變量之間關(guān)系的提示或闡述，是未經(jīng)證明的規(guī)律述，是未經(jīng)證明的規(guī)律n論證：理論實(shí)證（數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型）、經(jīng)論證：理論實(shí)證（數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型）、經(jīng)驗(yàn)實(shí)證（計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、案例研究）驗(yàn)實(shí)證（計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、案例研究）n檢驗(yàn)：接受或拒絕，如拒絕則提出新的檢驗(yàn)：接受或拒絕，如拒絕則提出新的定義、假設(shè)、假說、論證、檢驗(yàn)）定義、假設(shè)、假說、論證、檢驗(yàn)）n實(shí)證分析就是要實(shí)證分析就是要“證實(shí)證實(shí)”或或“證偽證偽”

7、假說假說二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的信念規(guī)范分析的信念-演繹模型演繹模型最高層次的價(jià)值判斷最高層次的價(jià)值判斷 A中間層次的價(jià)值判斷中間層次的價(jià)值判斷 B特定行為、事件或過程特定行為、事件或過程 C二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的手段規(guī)范分析的手段-目的模型目的模型n陳述：陳述：“若你想要若你想要X，那么就應(yīng)當(dāng)做，那么就應(yīng)當(dāng)做Y”（或（或“為達(dá)到為達(dá)到X這個(gè)這個(gè) 目的，目的，Y比比Z好好”）n根據(jù)：根據(jù)：“Y（和（和Z）是達(dá)到）是達(dá)到X的手段的手段”n優(yōu)點(diǎn)：手段本身是一種因果關(guān)系，是一個(gè)優(yōu)點(diǎn)：手段本身是一種因果關(guān)系，是一個(gè)事實(shí)問題，能得出理性的

8、、客觀性的結(jié)論事實(shí)問題，能得出理性的、客觀性的結(jié)論n缺陷缺陷：n目的可能是多重的目的可能是多重的n目的本身是否應(yīng)當(dāng)尚需證明目的本身是否應(yīng)當(dāng)尚需證明二、實(shí)證分析與規(guī)范分析二、實(shí)證分析與規(guī)范分析n規(guī)范分析的認(rèn)識(shí)規(guī)范分析的認(rèn)識(shí)-蘊(yùn)涵模型蘊(yùn)涵模型n指令性陳述指令性陳述A的證據(jù)是陳述的證據(jù)是陳述Bn條件條件1：B為描述性陳述為描述性陳述n條件條件2：B與與A相關(guān)相關(guān)n條件條件3：B與與A因果相關(guān)因果相關(guān)n條件條件4：B與與A的因果時(shí)序清楚一致的因果時(shí)序清楚一致n條件條件5：對(duì)：對(duì)B的實(shí)證性檢驗(yàn)，通過即接受，的實(shí)證性檢驗(yàn)，通過即接受，沒通過，即拒絕沒通過，即拒絕A或拒絕或拒絕Bn將將“是是”與與“應(yīng)是應(yīng)是

9、”嚴(yán)格地連接了起來嚴(yán)格地連接了起來三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析n數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：用數(shù)學(xué)方式表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：用數(shù)學(xué)方式表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，并進(jìn)行演繹推理并進(jìn)行演繹推理n相對(duì)于相對(duì)于“文字經(jīng)濟(jì)學(xué)文字經(jīng)濟(jì)學(xué)”的優(yōu)勢(shì)的優(yōu)勢(shì)n“語言語言”（數(shù)學(xué)符號(hào)、方程）更為精煉（數(shù)學(xué)符號(hào)、方程）更為精煉n更便于演繹推理更便于演繹推理n有大量的數(shù)學(xué)定理可用有大量的數(shù)學(xué)定理可用n迫使我們明確陳述所有假設(shè)迫使我們明確陳述所有假設(shè)n能夠處理能夠處理n個(gè)變量的一般情況個(gè)變量的一般情況n是對(duì)現(xiàn)實(shí)的抽象是對(duì)現(xiàn)實(shí)的抽象三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析n模型的構(gòu)成模型的構(gòu)成n變量：解釋變量（外生）、被解釋變量變量：

10、解釋變量（外生）、被解釋變量（內(nèi)生）（內(nèi)生）n參數(shù)：常數(shù)參數(shù)：常數(shù)n方程：將變量聯(lián)系起來的等式方程：將變量聯(lián)系起來的等式n定義方程：兩個(gè)具有完全相同含義的不定義方程：兩個(gè)具有完全相同含義的不同表達(dá)式之間的恒等式同表達(dá)式之間的恒等式n行為方程：規(guī)定當(dāng)其它變量變化時(shí)某一行為方程：規(guī)定當(dāng)其它變量變化時(shí)某一變量的變化方式變量的變化方式n均衡條件：描述實(shí)現(xiàn)均衡條件的方程均衡條件：描述實(shí)現(xiàn)均衡條件的方程三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析n主要方法主要方法（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析（三）動(dòng)態(tài)分析（三）動(dòng)態(tài)分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析

11、微分法微分法（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學(xué)規(guī)劃數(shù)學(xué)規(guī)劃（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）n均衡的含義：在外力不發(fā)生變化的情況均衡的含義：在外力不發(fā)生變化的情況下，一組具有內(nèi)在聯(lián)系的變量所構(gòu)成的下，一組具有內(nèi)在聯(lián)系的變量所構(gòu)成的模型，不存在內(nèi)在變化傾向的狀態(tài)。模型，不存在內(nèi)在變化傾向的狀態(tài)。n局部市場(chǎng)均衡（線性模型）：局部市場(chǎng)均衡（線性模型）：nQd = QsQd = a bP (a,b0)Qs = -c+dP (c,d0)三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（一）均衡分析（靜態(tài)分析）

12、（一）均衡分析（靜態(tài)分析）n局部市場(chǎng)均衡（非線性模型）：局部市場(chǎng)均衡（非線性模型）：nQd = QsQd = a bP2 (a,b0)Qs = -c+dP (c,d0)n一般市場(chǎng)均衡一般市場(chǎng)均衡n存在替代和互補(bǔ)關(guān)系的多種商品的均衡存在替代和互補(bǔ)關(guān)系的多種商品的均衡n局限性：只考慮了何處均衡，而沒有討局限性：只考慮了何處均衡，而沒有討論（論（1）均衡狀態(tài)的變化（）均衡狀態(tài)的變化（2）能否均衡）能否均衡三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析n概念：不同均衡狀態(tài)的比較，不考慮調(diào)概念：不同均衡狀態(tài)的比較，不考慮調(diào)整過程及均衡穩(wěn)定性整過程及均衡穩(wěn)定性n變化率：內(nèi)生變

13、量均衡值對(duì)特定參數(shù)或變化率：內(nèi)生變量均衡值對(duì)特定參數(shù)或外生變量變化的比率外生變量變化的比率n導(dǎo)數(shù)：變化率極限，曲線斜率，微分導(dǎo)數(shù)：變化率極限，曲線斜率，微分xyxfdxdyx0lim)( 三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（三）動(dòng)態(tài)分析（三）動(dòng)態(tài)分析n概念：研究變量的具體時(shí)間路徑，即在概念：研究變量的具體時(shí)間路徑，即在給定的充分長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，變量是否會(huì)趨給定的充分長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，變量是否會(huì)趨向收斂于某一（均衡）值。向收斂于某一（均衡）值。n內(nèi)容：均衡的可實(shí)現(xiàn)性及穩(wěn)定性。內(nèi)容：均衡的可實(shí)現(xiàn)性及穩(wěn)定性。n連續(xù)時(shí)間：積分（不定積分與定積分），連續(xù)時(shí)間：積分（不定積分與定積分），從已知導(dǎo)數(shù)求出原函數(shù)，

14、微分的逆運(yùn)算從已知導(dǎo)數(shù)求出原函數(shù)，微分的逆運(yùn)算n離散時(shí)間：差分（一階、高階）方程離散時(shí)間：差分（一階、高階）方程三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析概念概念n非目標(biāo)均衡：模型的某些相反的力量恰好處非目標(biāo)均衡：模型的某些相反的力量恰好處于彼此相等、相互平衡的狀態(tài)，因而不再具于彼此相等、相互平衡的狀態(tài)，因而不再具有進(jìn)一步變化的趨勢(shì)。非人為均衡。有進(jìn)一步變化的趨勢(shì)。非人為均衡。n目標(biāo)均衡：經(jīng)濟(jì)主體（居民、廠商、整個(gè)經(jīng)目標(biāo)均衡：經(jīng)濟(jì)主體（居民、廠商、整個(gè)經(jīng)濟(jì)）主動(dòng)謀求的最優(yōu)狀態(tài)。濟(jì)）主動(dòng)謀求的最優(yōu)狀態(tài)。n最優(yōu)化分析：有關(guān)目標(biāo)均衡的分析，即求解最優(yōu)化分析：有關(guān)目標(biāo)均衡

15、的分析，即求解使目標(biāo)函數(shù)達(dá)到極值的選擇變量的值的集合。使目標(biāo)函數(shù)達(dá)到極值的選擇變量的值的集合。三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析微分法微分法n無約束條件的最優(yōu)化（自由最優(yōu)化）無約束條件的最優(yōu)化（自由最優(yōu)化）n一階導(dǎo)數(shù)檢驗(yàn)：一階導(dǎo)數(shù)檢驗(yàn)：f(x)=0或不存在（必要）或不存在（必要）n二階導(dǎo)數(shù)檢驗(yàn)：二階導(dǎo)數(shù)檢驗(yàn)： f(x)0或或0（充分）（充分）n有約束條件的最優(yōu)化（約束最優(yōu)化）有約束條件的最優(yōu)化（約束最優(yōu)化）n預(yù)算約束、生產(chǎn)配額約束（等式約束）預(yù)算約束、生產(chǎn)配額約束（等式約束）n構(gòu)造包含約束條件的拉格朗日函數(shù)，轉(zhuǎn)換構(gòu)造包含約束條件的拉格朗日函數(shù)，轉(zhuǎn)換成自由最

16、優(yōu)化問題成自由最優(yōu)化問題三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學(xué)規(guī)劃數(shù)學(xué)規(guī)劃n概念：不等式約束的最優(yōu)化問題概念：不等式約束的最優(yōu)化問題n線性規(guī)劃：線性規(guī)劃：nMax. = cjxjs.t. aijxjri 且且 xj 0 n非線性規(guī)劃非線性規(guī)劃三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論n概念：對(duì)相互依存情況下理性行為的研概念：對(duì)相互依存情況下理性行為的研究方法。究方法。n相互依存：每一個(gè)局中人都受到其他局中相互依存：每一個(gè)局中人都受到其他局中人的行為的影響，他的行為又影響到其他人的行為的影響，他的行為又影響到其他局中

17、人。局中人。n理性行為：一個(gè)局中人將自己置身于其他理性行為：一個(gè)局中人將自己置身于其他局中人的位置，并為他著想從而預(yù)測(cè)他將局中人的位置，并為他著想從而預(yù)測(cè)他將選擇的行動(dòng)，在這個(gè)基礎(chǔ)上決策自己最理選擇的行動(dòng)，在這個(gè)基礎(chǔ)上決策自己最理想的行動(dòng)。想的行動(dòng)。三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論n囚徒困境囚徒困境 囚待囚待B 坦白坦白 抗拒抗拒囚待囚待 坦白坦白 -8, -8 0,-10 A抗拒抗拒 -10, 0 -1, -1n完全信息靜態(tài)博弈：納什均衡完全信息靜態(tài)博弈：納什均衡n完全信息動(dòng)態(tài)博弈：子博弈精煉納什均衡完全信息動(dòng)態(tài)博弈：子博弈精煉納什均衡n不

18、完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯納什均衡不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯納什均衡n不完全信息動(dòng)態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡不完全信息動(dòng)態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析三、數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型分析n主要方法主要方法（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（一）均衡分析（靜態(tài)分析）（二）比較靜態(tài)分析（二）比較靜態(tài)分析（三）動(dòng)態(tài)分析（三）動(dòng)態(tài)分析（四）最優(yōu)化分析（四）最優(yōu)化分析微分法微分法（五）最優(yōu)化分析（五）最優(yōu)化分析數(shù)學(xué)規(guī)劃數(shù)學(xué)規(guī)劃（六）最優(yōu)化分析（六）最優(yōu)化分析博弈論博弈論四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析n概念概念n以一定的經(jīng)濟(jì)以一定的經(jīng)濟(jì)理論理論和現(xiàn)實(shí)和現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料為依據(jù)，資料為依據(jù)，n運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)

19、方法方法，n建立實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型，建立實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型，n并據(jù)以定量分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程，并據(jù)以定量分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程，n驗(yàn)證并發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，驗(yàn)證并發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，n評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策和決策，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策和決策，n預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的未來發(fā)展。預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的未來發(fā)展。n經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析n特點(diǎn)特點(diǎn)n計(jì)量性：以客觀數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，定量分析經(jīng)計(jì)量性：以客觀數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，用數(shù)學(xué)關(guān)系表達(dá)經(jīng)濟(jì)規(guī)律濟(jì)現(xiàn)象，用數(shù)學(xué)關(guān)系表達(dá)經(jīng)濟(jì)規(guī)律n模型化：運(yùn)用模型表示經(jīng)濟(jì)規(guī)律、驗(yàn)證和模型化：運(yùn)用模型表示經(jīng)濟(jì)規(guī)律、驗(yàn)證和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策、預(yù)測(cè)

20、未來發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策、預(yù)測(cè)未來n隨機(jī)性：通過設(shè)定、分析、估計(jì)、檢驗(yàn)隨隨機(jī)性：通過設(shè)定、分析、估計(jì)、檢驗(yàn)隨機(jī)項(xiàng)，能夠比較真實(shí)地反映客觀經(jīng)濟(jì)實(shí)際機(jī)項(xiàng)，能夠比較真實(shí)地反映客觀經(jīng)濟(jì)實(shí)際n實(shí)證性：通過實(shí)踐驗(yàn)證和發(fā)現(xiàn)、發(fā)展理論實(shí)證性：通過實(shí)踐驗(yàn)證和發(fā)現(xiàn)、發(fā)展理論四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析n步驟步驟n理論模型的設(shè)計(jì)理論模型的設(shè)計(jì)n樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集n模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì)n模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn)四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析（一）理論模型的設(shè)計(jì)（一）理論模型的設(shè)計(jì)n確定模型所包含的變量：確定模型所包含的變量：n是一種因果分析，即定量分析經(jīng)濟(jì)中各是一種因果分析，

21、即定量分析經(jīng)濟(jì)中各因素之間的因果關(guān)系，選定作為因素之間的因果關(guān)系，選定作為“果果”的變量后，必須正確選擇作為的變量后，必須正確選擇作為“因因”的的變量。變量。n確定模型的數(shù)學(xué)形式：確定模型的數(shù)學(xué)形式：n以經(jīng)濟(jì)行為理論為依據(jù)，確定描述變量以經(jīng)濟(jì)行為理論為依據(jù)，確定描述變量之間關(guān)系的理論模型之間關(guān)系的理論模型n擬定模型中待估參數(shù)的符號(hào)和大小的理論擬定模型中待估參數(shù)的符號(hào)和大小的理論期望值（用以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)結(jié)果）期望值（用以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)結(jié)果）四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析（二）樣本數(shù)據(jù)的收集（二）樣本數(shù)據(jù)的收集n數(shù)據(jù)類型：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)類型：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、虛擬變

22、量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)n選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)：可得性、可用性選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)：可得性、可用性n樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量n完整性完整性n準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性n可比性可比性n一致性一致性四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析（三）模型參數(shù)的估計(jì)（三）模型參數(shù)的估計(jì)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析的核心計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析的核心n單方程多元線性模型單方程多元線性模型n普通最小二乘法（普通最小二乘法（OLS）：使隨機(jī)項(xiàng)的）：使隨機(jī)項(xiàng)的平方和達(dá)到最小平方和達(dá)到最小n聯(lián)立方程多元線性模型聯(lián)立方程多元線性模型n間接最小二乘法（間接最小二乘法（ILS）n工具變量法（工具變量法（IV）n兩階段最小二乘法（兩階段最小二乘法（2SLS

23、）四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析（四）模型的檢驗(yàn)（四）模型的檢驗(yàn)n經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)理論n參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否與理論期參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否與理論期望傳值相符望傳值相符n統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：統(tǒng)計(jì)理論統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：統(tǒng)計(jì)理論n擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（R2）n方程顯著性檢驗(yàn)（方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）n變量顯著性檢驗(yàn)（變量顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）n估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)差檢驗(yàn)（估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)差檢驗(yàn)（）四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析（四）模型的檢驗(yàn)（四）模型的檢驗(yàn)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論n隨機(jī)項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)隨機(jī)項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)n異

24、方差性檢驗(yàn)異方差性檢驗(yàn)n解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)n模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)：模型的穩(wěn)定性模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)：模型的穩(wěn)定性n利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，然后進(jìn)行比較然后進(jìn)行比較n將模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)將模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，然后進(jìn)行比較測(cè)，然后進(jìn)行比較四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析n步驟步驟n理論模型的設(shè)計(jì)理論模型的設(shè)計(jì)n樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集n模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì)n模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn)五、案例分析五、案例分析n概念概念n以對(duì)具體事實(shí)為前提，以對(duì)具體事實(shí)為前提，n通過透徹觀察個(gè)別的事物，通過透徹觀

25、察個(gè)別的事物，n深入剖析其一切方面，深入剖析其一切方面，n研究其內(nèi)在結(jié)構(gòu)及其與外部環(huán)境的關(guān)系，研究其內(nèi)在結(jié)構(gòu)及其與外部環(huán)境的關(guān)系，n運(yùn)用具體的事實(shí)證實(shí)或證偽某一理論。運(yùn)用具體的事實(shí)證實(shí)或證偽某一理論。n根本要求：真實(shí)性根本要求：真實(shí)性五、案例分析五、案例分析n案例類型案例類型n說明型案例：記述和說明一個(gè)事件、一個(gè)說明型案例：記述和說明一個(gè)事件、一個(gè)政策和決策問題的全過程，供參考和借鑒。政策和決策問題的全過程，供參考和借鑒。n政策型案例：對(duì)各種政策組合的實(shí)際效應(yīng)政策型案例：對(duì)各種政策組合的實(shí)際效應(yīng)進(jìn)行分析。宏觀問題。進(jìn)行分析。宏觀問題。n決策型案例：提供一個(gè)需要決策的真實(shí)場(chǎng)決策型案例：提供一個(gè)需

26、要決策的真實(shí)場(chǎng)景，以討論如何進(jìn)行決策。微觀問題。景，以討論如何進(jìn)行決策。微觀問題。n理論發(fā)現(xiàn)型案例：通過案例研究發(fā)現(xiàn)和提理論發(fā)現(xiàn)型案例：通過案例研究發(fā)現(xiàn)和提出新的理論。出新的理論。 五、案例分析五、案例分析n案例分析的意義案例分析的意義n樣本意義：一個(gè)案例是大量同類現(xiàn)象樣本意義：一個(gè)案例是大量同類現(xiàn)象中的一個(gè)，具有代表性中的一個(gè)，具有代表性n檢驗(yàn)意義：對(duì)已有的假設(shè)和命題進(jìn)行檢驗(yàn)意義：對(duì)已有的假設(shè)和命題進(jìn)行檢驗(yàn)，提供一個(gè)證明或作出一個(gè)否證檢驗(yàn)，提供一個(gè)證明或作出一個(gè)否證n發(fā)現(xiàn)意義：發(fā)現(xiàn)新問題，提出新假說發(fā)現(xiàn)意義：發(fā)現(xiàn)新問題，提出新假說六、制度分析六、制度分析n制度的概念制度的概念n“社會(huì)關(guān)系的總

27、和社會(huì)關(guān)系的總和”（馬克思）。（馬克思）。n在一定物質(zhì)生產(chǎn)力基礎(chǔ)上，在一定物質(zhì)生產(chǎn)力基礎(chǔ)上，n人和組織在人和組織在競(jìng)爭(zhēng)與合作（博弈）競(jìng)爭(zhēng)與合作（博弈）中形中形成的，成的，n約束人和組織的經(jīng)濟(jì)行為選擇、約束人和組織的經(jīng)濟(jì)行為選擇、n調(diào)整相互利益關(guān)系的調(diào)整相互利益關(guān)系的n一般規(guī)則一般規(guī)則六、制度分析六、制度分析n內(nèi)容內(nèi)容n制度本身的規(guī)定性制度本身的規(guī)定性n制度是重要的制度是重要的n“制度是給定的制度是給定的”n“沒有摩擦、沒有交易成本沒有摩擦、沒有交易成本”n制度的變遷制度的變遷六、制度分析六、制度分析n制度的種類制度的種類n非正規(guī)制度非正規(guī)制度n道德、信念、風(fēng)俗、習(xí)慣道德、信念、風(fēng)俗、習(xí)慣n通過

28、長(zhǎng)期的試錯(cuò)過程與經(jīng)驗(yàn)積累而形成通過長(zhǎng)期的試錯(cuò)過程與經(jīng)驗(yàn)積累而形成n經(jīng)驗(yàn)性、自發(fā)性、調(diào)整的滯后性經(jīng)驗(yàn)性、自發(fā)性、調(diào)整的滯后性n正規(guī)制度正規(guī)制度n成文法、不成文法、契約成文法、不成文法、契約n強(qiáng)制性、有意識(shí)性、利益的差別性強(qiáng)制性、有意識(shí)性、利益的差別性六、制度分析六、制度分析n憲法制度憲法制度 n一個(gè)社會(huì)的根本制度一個(gè)社會(huì)的根本制度n關(guān)于最稀缺資源生產(chǎn)要素的行為規(guī)則關(guān)于最稀缺資源生產(chǎn)要素的行為規(guī)則n氏族社會(huì)：勞動(dòng)力部分稀缺性氏族社會(huì)：勞動(dòng)力部分稀缺性n納貢社會(huì)：勞動(dòng)保護(hù)能力納貢社會(huì)：勞動(dòng)保護(hù)能力n土地主義社會(huì)：土地土地主義社會(huì)：土地n資本主義社會(huì)：資本資本主義社會(huì)：資本n知識(shí)主義社會(huì)：知識(shí)知識(shí)主義社會(huì)：知識(shí)六、制度分析六、制度分析n制度安排制度安排 n在一定憲法制度下的各種具體制度在一定憲法制度下的各種具體制度n不能與憲法制度相抵觸不能與憲法制度相抵觸n是經(jīng)濟(jì)主體之間進(jìn)行合作與競(jìng)爭(zhēng)的一是經(jīng)濟(jì)主體之間進(jìn)行合作與競(jìng)爭(zhēng)的一種方式和機(jī)制種方式和機(jī)制n是一系列具體合作與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的集合是一系列具體合作