淺談如何利用均線交叉尋找趨勢拐點

1、短線獵人 整理2016年12月21日淺談如何利用均線交叉尋找趨勢拐點1 1、均線型指標(biāo)、均線型指標(biāo)MA均線EXPMA指數(shù)移動平滑平均線1 1、均線型指標(biāo)、均線型指標(biāo)MA移動平均線EXPMA指數(shù)移動平滑平均線1. 1.MAMA指標(biāo)使用原理指標(biāo)使用原理 MAMA：就是在某一段時間內(nèi)，投資者持籌：就是在某一段時間內(nèi)，投資者持籌價格的平均值。價格的平均值。例如例如5 5天以來的投資公眾的持籌成本就是天以來的投資公眾的持籌成本就是把第把第1 1天到第天到第5 5天的價格加起來除以天的價格加起來除以5 5，以，以此作為此作為5 5天的平均成本。天的平均成本。根據(jù)平均成本的原理，將價格變動的趨勢根據(jù)平均成本

2、的原理，將價格變動的趨勢數(shù)字化，由這些數(shù)字相應(yīng)的坐標(biāo)點連成數(shù)字化，由這些數(shù)字相應(yīng)的坐標(biāo)點連成曲線就是移動平均線。曲線就是移動平均線。2 2、MAMA指標(biāo)運用周期指標(biāo)運用周期不同周期的移動平均線可以為您表明短線、不同周期的移動平均線可以為您表明短線、中線和長線的大趨勢。中線和長線的大趨勢。5 5天、天、1010天和天和2020天的移動平均線看作短期天的移動平均線看作短期移動平均線，稱作月均線指標(biāo)。移動平均線，稱作月均線指標(biāo)。2020天、天、3030天和天和6060天是中期移動平均線，稱天是中期移動平均線，稱作季均線指標(biāo)。作季均線指標(biāo)。6060天、天、120120天和天和240240天是長期移動平

3、均線，天是長期移動平均線，稱作年均線指標(biāo)。稱作年均線指標(biāo)。3 3、移動平均線的使用方法、移動平均線的使用方法 1 1、賣出信號、賣出信號移動平均線運行一段時間后，將會出現(xiàn)波峰和波谷，也就是拐點。拐點示著趨勢的轉(zhuǎn)變。當(dāng)一種移動平均線向上運行，無法再創(chuàng)新高而形成波峰，這是價格無力再創(chuàng)新高，可能轉(zhuǎn)變?yōu)橄乱徊叫凶邉莸恼髡?，這個拐點通常是賣點。3 3、移動平均線的使用方法、移動平均線的使用方法分析：分析：A處是5日移動平均線，在價格頭部第1個掉頭向下，出現(xiàn)拐點和賣點。B處是10日移動平均線，在價格頭部第2個掉頭向下，出現(xiàn)拐點和賣點。C處是20日移動平均線，在價格頭部第3個掉頭向下，出現(xiàn)拐點和賣點。D處是

4、60日移動平均線，在價格頭部第4個掉頭向下，出現(xiàn)拐點和賣點。發(fā)出賣出信號的先后順序是：發(fā)出賣出信號的先后順序是：5 5、1010、2020和和6060日均線。日均線。配合配合雙頂形態(tài)或三重頂形態(tài)時，將是最佳的賣出時機。雙頂形態(tài)或三重頂形態(tài)時，將是最佳的賣出時機。3 3、移動平均線的使用方法、移動平均線的使用方法 1 1、買入信號、買入信號在價格下跌過程中，移動平均線向下運行，當(dāng)無法再下跌時形成波谷，這是價格不能再下跌，可能變成上升走勢的征兆。如下圖。這個拐點通常是買點，公眾應(yīng)跟蹤移動平均線，及時發(fā)現(xiàn)拐點（波峰和波谷）來尋找買賣點。配合雙底形態(tài)或三重底形態(tài)，將是最佳買入時機。配合雙底形態(tài)或三重底

5、形態(tài)，將是最佳買入時機。4 4、長短均線交叉戰(zhàn)法、長短均線交叉戰(zhàn)法買入信號：買入信號：當(dāng)5日短期移動平均線在低位上穿10日長期移動平均線而產(chǎn)生的交叉點，叫“黃金交叉”，通常是較好的買入點。4 4、長短均線交叉戰(zhàn)法、長短均線交叉戰(zhàn)法賣出信號：賣出信號：當(dāng)5日短期移動平均線在高位從上向下穿10日長期移動平均線時所得到的交叉點，叫“死亡交叉”。死亡交叉發(fā)生時，是一個較好的賣出點。5 5、均線排列、均線排列多頭排列多頭排列：當(dāng)價格上漲時，當(dāng)價格上漲時，K K線在均線的左上方，而所有均線處在線在均線的左上方，而所有均線處在K K線的右下方。線的右下方。按均線時間周期的長短，從小到大，從左到右自然排列。按

6、均線時間周期的長短，從小到大，從左到右自然排列。多頭排列是投資者的持買倉最佳時期，價格呈強勁上升勢頭。多頭排列常出現(xiàn)在利好消息充斥，多頭控制了局面，價格呈直線上升。5 5、均線排列、均線排列空頭排列：空頭排列：當(dāng)價格下跌時，移動平均線壓制當(dāng)價格下跌時，移動平均線壓制K K線向右上方行進，線向右上方行進，按均線時間周期的長短由大到小自然排列按均線時間周期的長短由大到小自然排列6 6、 6060日移動平均線日移動平均線6060移動平均線反映了持倉成本，這是一個移動平均線反映了持倉成本，這是一個非常重要的技術(shù)指標(biāo)。其重要性相當(dāng)于非常重要的技術(shù)指標(biāo)。其重要性相當(dāng)于成交量、價格等技術(shù)指標(biāo)。成交量、價格等

7、技術(shù)指標(biāo)。您必須每天使用這些指標(biāo)來分析期貨的走您必須每天使用這些指標(biāo)來分析期貨的走勢。移動平均線對價格均有支撐和壓力勢。移動平均線對價格均有支撐和壓力作用。價格跌破或沖破作用。價格跌破或沖破5 5日、日、1010日和日和2020日日均線都是極重要的心理關(guān)口。均線都是極重要的心理關(guān)口。7 7、短線操作、短線操作均線系統(tǒng)應(yīng)用均線系統(tǒng)應(yīng)用金三角交叉金三角交叉買入時機買入時機是指5日均線上穿10日均線、再穿20日均線，10日均線穿20日均線而產(chǎn)生的三角形，此三角形稱三角交叉。金三角交叉的有效性和可靠性大于5日和10日的黃金交叉，加上一條20日均線，把短期的振蕩除掉 2 2、金三角交叉的實戰(zhàn)案例一、金三

8、角交叉的實戰(zhàn)案例一 3 3、金三角交叉的實戰(zhàn)案例二、金三角交叉的實戰(zhàn)案例二分析：分析：20日均線呈緩緩下降趨勢。在日均線呈緩緩下降趨勢。在A處走平，并發(fā)生處走平，并發(fā)生5日均線上穿日均線上穿10日均線日均線和和20日均線，緊接著是日均線，緊接著是10日均線穿日均線穿20日均線，形成金三角交叉。且放量。日均線，形成金三角交叉。且放量。價格上升行情在價格上升行情在A處啟動，處啟動，20日均線掉頭緩緩上升，價格溫和向上攀升。日均線掉頭緩緩上升，價格溫和向上攀升。在在B處價格走出一個多頭排列的走勢。價格保持強勢上升勢頭并呈直線上升。處價格走出一個多頭排列的走勢。價格保持強勢上升勢頭并呈直線上升。金三線

9、交叉在實際的價格走勢金三線交叉在實際的價格走勢中經(jīng)常出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)金三線中經(jīng)常出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)金三線交叉并伴隨有成交量放大，立交叉并伴隨有成交量放大，立刻大膽進場?？檀竽戇M場。7 7、短線操作、短線操作均線系統(tǒng)應(yīng)用均線系統(tǒng)應(yīng)用死亡三角交叉死亡三角交叉賣出時機賣出時機1.是指5日均線在頭部下穿10日均線、再穿20日均線，10日均線下穿20日均線而產(chǎn)生的三角形。2.有效性和可靠性大于5日和10日的死亡交叉。原因：它又加上一條20日均線（月均線），把短期的振蕩除掉。只有經(jīng)過一個真正的頭部才能產(chǎn)生死亡三角交叉。分析：在圖中，分析：在圖中，B處是死亡三角處是死亡三角交叉，這是賣出交叉，這是賣出的好機會，之

10、后的好機會，之后價格下跌。價格下跌。分析分析：A、 E、F處是死亡三線交叉，這是賣出期貨的好機會。D處是在死亡三線交叉后，三均線的空頭排列。B處是金三線交叉，這是買進期貨的好機會。之后三均線呈多頭排列。MAMA實戰(zhàn)總結(jié)實戰(zhàn)總結(jié)在期貨買賣交易時，運用移動平均線指標(biāo)，在期貨買賣交易時，運用移動平均線指標(biāo)，可以界定風(fēng)險程度，將虧損的可能性降可以界定風(fēng)險程度，將虧損的可能性降低。低。在行情剛發(fā)生轉(zhuǎn)變時，買入或賣出都可能在行情剛發(fā)生轉(zhuǎn)變時，買入或賣出都可能獲得豐厚的利潤。利用移動平均線的組獲得豐厚的利潤。利用移動平均線的組合，往往較容易看出行情的真正趨勢。合，往往較容易看出行情的真正趨勢。當(dāng)行情處在盤整

11、時，買賣信號頻繁，容易當(dāng)行情處在盤整時，買賣信號頻繁，容易使投資者操作失誤或迷失方向。使投資者操作失誤或迷失方向。移動平均線的最佳日數(shù)和組合比較難以確移動平均線的最佳日數(shù)和組合比較難以確認。在實戰(zhàn)中要通過多次的試驗，調(diào)整認。在實戰(zhàn)中要通過多次的試驗，調(diào)整和檢驗方可確定。不同的走勢和不同的和檢驗方可確定。不同的走勢和不同的時期有不同的確定和組合。時期有不同的確定和組合。1 1、均線型指標(biāo)、均線型指標(biāo)MA均線EXPMA指數(shù)移動平滑平均線1 1、EXPMAEXPMA原理原理EXPMAEXPMA指標(biāo)（指標(biāo)（Exponential Moving AverageExponential Moving Ave

12、rage）中文名稱叫作指數(shù)平均數(shù)指標(biāo)，它也是中文名稱叫作指數(shù)平均數(shù)指標(biāo)，它也是一種趨向類指標(biāo)，一種趨向類指標(biāo)，其構(gòu)造原理是仍然對價格收盤價進行算術(shù)其構(gòu)造原理是仍然對價格收盤價進行算術(shù)平均，并根據(jù)計算結(jié)果來進行分析，用平均，并根據(jù)計算結(jié)果來進行分析，用于判斷價格未來走勢的變動趨勢。于判斷價格未來走勢的變動趨勢。 2 2、EXPMAEXPMA特點特點EXPMAEXPMA指標(biāo)由于計算公式中著重考慮了指標(biāo)由于計算公式中著重考慮了價格當(dāng)天行情的權(quán)重，因此指標(biāo)自身的價格當(dāng)天行情的權(quán)重，因此指標(biāo)自身的計算公式克服了計算公式克服了MAMA指標(biāo)的滯后性。指標(biāo)的滯后性。在某些時候?qū)τ趦r格走勢所產(chǎn)生的信號提在某些時

13、候?qū)τ趦r格走勢所產(chǎn)生的信號提前性，是一個非常有效的分析指標(biāo)。前性，是一個非常有效的分析指標(biāo)。3 3、EXPMAEXPMA使用使用趨勢趨勢 多頭趨勢中，價格線、短期天數(shù)線、長期天數(shù)線從高到低排列，為多頭特征；空頭趨勢中，長期天數(shù)線、短期天數(shù)線、價格線從高到低排列，為空頭特征。3 3、EXPMAEXPMA使用使用趨勢趨勢 多頭趨勢轉(zhuǎn)變多頭趨勢轉(zhuǎn)變價格先后跌破短短EXPMA和長長EXPMA，短EXPMA下穿長EXPMA空頭趨勢轉(zhuǎn)變空頭趨勢轉(zhuǎn)變價格先后突破短短EXPMA和長長EXPMA，短EXPMA上穿長EXPMA3 3、EXPMAEXPMA使用使用支撐和阻力支撐和阻力多頭趨勢多頭趨勢中長期天數(shù)線對價

14、格走勢起到較強的支撐作用；空頭空頭趨勢趨勢中長期天數(shù)線對價格走勢起到明顯的阻力作用，3 3、EXPMAEXPMA使用使用買點和賣點買點和賣點買點：買點：當(dāng)短期天數(shù)線向上交叉長期天數(shù)線時（金叉），價格會先形成一個短暫的高點，然后微幅回檔至長期天數(shù)線附近，此時為最佳買入點；賣點：賣點：當(dāng)短期天數(shù)線向下交叉長期天數(shù)線時（死叉），價格會先形成一個短暫的低點，然后微幅反彈至長期天數(shù)線附近，此時為最佳賣出點。 滬銅連三的一個漲跌周期滬銅連三的一個漲跌周期2 2、趨勢型指標(biāo)、趨勢型指標(biāo)MACD平滑移動平均線DMI動向指標(biāo)MACDMACD研究的前提研究的前提 趨勢在一段時間內(nèi)是可以把握的趨勢在一段時間內(nèi)是可以

15、把握的; ; 每個指標(biāo)都有有效的時候每個指標(biāo)都有有效的時候, ,沒有指標(biāo)會始沒有指標(biāo)會始終有效終有效. . 最重要的是搞清楚指標(biāo)何時有效！1 1、MACDMACD公式及理解公式及理解DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;第一句: DIFF=當(dāng)日離差=短期均線的平滑均價 - 長期均線的平滑均價;更深一層理解：更深一層理解：當(dāng)均線以多頭形式排列時，DIFF會出現(xiàn)上漲，否則將出現(xiàn)下跌。第二句: DEA=平均離差=當(dāng)日離差的平滑均價第三句: MACD=柱狀

16、線= (當(dāng)日離差-平均離差)*放大3倍2 2、MACDMACD的實質(zhì)的實質(zhì)MACDMACD的實質(zhì)是改良了的的實質(zhì)是改良了的1212天天/26/26天均天均線系統(tǒng)，相比較簡單的均線系統(tǒng)可以線系統(tǒng)，相比較簡單的均線系統(tǒng)可以提前發(fā)出信號提前發(fā)出信號。2 2、MACDMACD的實質(zhì)的實質(zhì)MACDMACD經(jīng)過多次平滑經(jīng)過多次平滑, ,淡化了單根淡化了單根K K線的跳線的跳動動, ,指示了當(dāng)前趨勢方向指示了當(dāng)前趨勢方向. .其主要特點是穩(wěn)其主要特點是穩(wěn)健性，可以過濾掉市場的無序噪音，使健性，可以過濾掉市場的無序噪音，使其在周期較大，其在周期較大，K K線數(shù)目較多的行情中線數(shù)目較多的行情中給出相對穩(wěn)定的趨勢

17、指向。給出相對穩(wěn)定的趨勢指向。這種不過度靈敏的特征對短線而言有過于這種不過度靈敏的特征對短線而言有過于緩慢的特點，所以短線操作不在本討論緩慢的特點，所以短線操作不在本討論范圍之內(nèi)范圍之內(nèi). . 3 3、MACDMACD用法原理用法原理順勢操作順勢操作-金叉金叉/ /死叉戰(zhàn)法死叉戰(zhàn)法追漲殺跌：追漲殺跌：在多頭市場時金叉買入,在空頭市場時死叉賣出. 逆市操作逆市操作-頂?shù)妆畴x戰(zhàn)法頂?shù)妆畴x戰(zhàn)法逃頂抄底：逃頂抄底：在頂背離時賣空,在底背離時買多.在一輪多頭行情中,價格是創(chuàng)新高后還有新高,均線是完美的多頭排列,光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了. 然而,當(dāng)情緒完全被當(dāng)前趨勢所感染的時候,市場往往已經(jīng)運

18、行在第五浪了.這時侯上漲空間有限,而下行空間無限. 而用MACD的背離指標(biāo)-是一帖有效的清醒劑,往往可以提醒我們行情隨時有結(jié)束的可能性. 3-13-1順勢操作理念順勢操作理念機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多. 只有在符合一定規(guī)則之下采用只有在符合一定規(guī)則之下采用MACDMACD發(fā)發(fā)出的金叉出的金叉/ /死叉信號死叉信號, ,才可以大大提高信才可以大大提高信號的成功率號的成功率! !3-23-2順勢操作規(guī)則解釋順勢操作規(guī)則解釋順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情，順勢追買/賣第三浪。不參與調(diào)整走勢。當(dāng)然在等待第三浪買賣信號出現(xiàn)的其間,也會漏掉很多好

19、機會,但那些機會不屬于該信號范圍內(nèi)。我們只等待屬于我們的那些機會我們只等待屬于我們的那些機會! ! 3-3-13-3-1順勢操作具體方法順勢操作具體方法MACDMACD零軸上方零軸上方( (多頭市場多頭市場) )只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉?zhèn)渥ⅲ航鸩鍰IFF（快線）上穿DEA（慢線）死叉DIFF （快線）下穿DEA （慢線）為什么不買第二個金叉？為什么不買第二個金叉？零軸上方的第一個金叉：往往是第三零軸上方的第一個金叉：往往是第三浪的開始浪的開始第二個金叉：一般都是第五浪的開始第二個金叉：一般都是第五浪的開始, ,而五浪相對復(fù)雜些而五浪相對復(fù)雜些, ,可能是衰竭浪可能是衰竭浪, ,

20、也也可能是延長浪的可能是延長浪的. .只買第一個金叉的思路就是買相對確只買第一個金叉的思路就是買相對確定性定性, ,放棄不確定性！放棄不確定性！ 為什么不買第二個金叉？為什么不買第二個金叉？結(jié)果判斷錯誤,但因為只買第一個金叉,買點很好,即使看錯,也可以賺些小錢。很多時候我們是看對行情但沒賺錢或賠了錢,很多時候是因為買點不對的原因.3-3-2 3-3-2 順勢操作具體方法順勢操作具體方法MACDMACD零軸下方零軸下方( (空頭市場空頭市場) )只賣第一個死叉只賣第一個死叉; ;不賣第二個死叉不賣第二個死叉; ;不買金叉不買金叉?zhèn)渥ⅲ航鸩鍰IFF（快線）上穿DEA（慢線）死叉DIFF （快線）下

21、穿DEA （慢線）4-1 4-1 逆市操作理念逆市操作理念在一輪多頭行情中在一輪多頭行情中, ,價格是創(chuàng)新高后還有價格是創(chuàng)新高后還有新高新高, ,均線是完美的多頭排列均線是完美的多頭排列, ,光看價格和光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了均線似乎上漲行情會沒完沒了. . 然而然而, ,當(dāng)當(dāng)情緒完全被當(dāng)前趨勢所感染的時候情緒完全被當(dāng)前趨勢所感染的時候, ,市場市場往往已經(jīng)運行在第五浪了往往已經(jīng)運行在第五浪了. .這時侯上漲空這時侯上漲空間有限間有限, ,而下行空間無限而下行空間無限. . 而用而用MACDMACD的的背離指標(biāo)背離指標(biāo)-是一帖有效的清醒劑是一帖有效的清醒劑, ,往往可以提醒我們行情

22、隨時有結(jié)束的可往往可以提醒我們行情隨時有結(jié)束的可能性能性. . 4-2 MACD4-2 MACD背離實質(zhì)背離實質(zhì)4-3 4-3 為什么選擇為什么選擇MACDMACD背離法背離法MACDMACD背離法是一個強烈的信號指標(biāo)背離法是一個強烈的信號指標(biāo)不容易出現(xiàn)信號反復(fù)的情況，一年中只出現(xiàn)1-2次。因為MACD背離訊號很少發(fā)生，所以一旦發(fā)生，經(jīng)常會產(chǎn)生原來趨勢的反轉(zhuǎn)和新趨勢的產(chǎn)生。LMELME鋁鋁0808年到年到10-7-1410-7-14的背離情況的背離情況08.3.708.7.1108.12.509. 2.2710. 1.810. 4.16?10. 7.147 7月中旬后月中旬后的背離實際情況的背離實際情況6月24日7月23日連續(xù)8周盤整，MACD卻加速上升第9走出現(xiàn)突破行