匯率習題及答案

1、匯率習題1 香港外匯市場，某日美元與港元的匯價是1美元=7.7723-7.7780港元, 問1港元等于多少美元?1港元=1/7.7780-1/7.7723美元=0.1286/0.1287美元2 已知, 1歐元=1.3225美元, 1英鎊=1.8980美元, 1英鎊=14.5678港元, 求: (1)歐元/ 英鎊 (2) 美元/港元。1歐元=1.3225/1.8980=0.6968英鎊1美元=14.5678/1.8980=7.6753港元3.如果你以電話向中國銀行詢問美元/港幣的匯價。中國銀行答道：“7.7625/56”。請問：（1）中國銀行以什么匯價向你買進美元？ 77625（2）你以什么匯價

2、從中國銀行買進港幣？ 7.7625（3）如果你向中國銀行賣出港幣，匯率是多少？ 77656 4如果你是銀行，你向客戶報出美元兌港幣匯率為7 8057/67，客戶要以港幣向你買進100萬美元。請問：（l）你應給客戶什么匯價？ 7.8067（2）如果某客戶以上述報價，向你購買了500萬美元，賣給你港幣。隨后，你打電話給一經(jīng)紀人想買回美元平倉。幾家經(jīng)紀人的報價是：經(jīng)紀人A： 7805 865經(jīng)紀人B： 7806 270經(jīng)紀人C： 7805 460經(jīng)紀人D： 7805 363你該同哪一個經(jīng)紀人交易，對你最為有利？匯價是多少？ 經(jīng)紀人C 7.80605. 下列銀行報出了USD/CHF、USD/JPY的匯

3、率（見下表），你想賣出瑞士法郎，買進日元，問：銀行USD/CHFUSD/JPYABCDE1.4247/571.4246/581.4245/561.4248/591.4249/60123.74/98123.74/95123.70/90123.73/95123.75/85（1）你向哪家銀行賣出瑞士法郎，買進美元？ C銀行（1.4256）（2）你向哪家銀行賣出美元，買進日元？ E銀行（123.75）（3）用對你最有利的匯率計算的CHF/JPY的交叉匯率是多少？ 86.806/86.9436.假設市場有如下匯率：USD/CHF=1.5460/80USD/ JPY=118.20/30GBP/USD=1.

4、6430/50EUR/USD=1.1030/40（1）以CHF為基準貨幣，計算各貨幣對CHF的交叉匯率？CHF/ USD=0.6460/68 CHF/ JPY =76.357/520CHF/ GBP=0.3927/36CHF/ EUR=0.5851/64（2）某進出口公司要以英鎊買進瑞士法郎支付貨款，匯價是多少？ 0.3936（3）某公司以歐元兌換成日元，匯價是多少？1.103*118.2=130.377假設銀行的報價為：美元/馬克1640010美元/日元 1524050求：馬克兌日元買入價和賣出價是多少？如果客戶詢問馬克兌日元的套匯價，銀行報“9287-9305”，銀行的報價傾向于買入馬克還

5、是賣出馬克。DM1=J￥92.87-92.99 買入馬克 （由于馬克買入價與市場價相同，而賣出價高于市場價（該價格對客戶沒吸引力），因此銀行是傾向于買入馬克。）8市場上經(jīng)紀的報價為：美元兌日元匯價為12054-60，如果某銀行向你報“12056-60”，請問：銀行的報價傾向于買入日元還是買入美元？ 買入美元（因為銀行美元買入價高于市場價（對客戶有吸引力），而賣出價相等，因此銀行更傾向于買入美元。）9討論下列事件對其國貨幣幣值的影響：(1)英國又發(fā)現(xiàn)北海新油田，將很快進行大規(guī)模開采。（英國發(fā)現(xiàn)新油田，將加大本國的石油出口或減少對外進口石油的需求，即會導致出口的增加或進口的減少，出口增加、進口減少

6、意味著外匯收入增加或支出減少，本幣升值。此外，這會是國內(nèi)經(jīng)濟產(chǎn)生積極影響，資金流入增加，支持本幣有上升趨勢。）(2)中國最近決定降低進口關稅，幅度平均為15%。（降低進口關稅將導致進口增加，從而外匯支出增加，外匯需求量上升，外幣升值，本幣貶值。） 10請看下面的判斷是否正確：(1)在直接標價法中，銀行報出的買入價和賣出價，買入價是客戶可以從銀行買進外匯的匯價。(1)錯- 買入價是銀行從客戶手中買入外匯的匯價。 (2)在銀行報價中，買入價總是小于賣出價。(2)對（3）在直接標價法下，一定單位的外幣折算的本國貨幣增多，說明本幣匯率上升。（3）本幣匯率下降（4）在間接標價法下，一定單位的本國貨幣折算的外幣