計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)知識要點(diǎn)答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)知識要點(diǎn)1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義。P1是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。 2建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。P9-P18一、設(shè)定理論模型二、收集樣本數(shù)據(jù)三、估計(jì)模型參數(shù)四、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?理論模型的設(shè)計(jì)包含的三部分工作。P9選擇模型所包含變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍4在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量。P9-P10（1）需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。 （2）要考慮數(shù)據(jù)的可得性。 （3）要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解

2、釋變量都是獨(dú)立的。 5如何恰當(dāng)?shù)卮_定模型的數(shù)學(xué)形式。P11（1）選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。 （2）也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，作為建立理論模型的依據(jù)。 （3）在某種情況下，若無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就要采用各種可能的形式試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。 6常用的樣本數(shù)據(jù)類型。樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量。P12,P13時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)。完整性：即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。 準(zhǔn)確性；有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究

3、中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。 可比性：也就是數(shù)據(jù)口徑和價(jià)格的可比性問題。 一致性：即母體與樣本的一致性7虛變量。帶常數(shù)項(xiàng)的計(jì)量模型引入虛擬變量個(gè)數(shù)原則。P13,p145虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。 對于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為m-1 。 8計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過四級檢驗(yàn)。P14經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型預(yù)測檢驗(yàn)9計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的三要素。P14成功的要素有三：理論、方法和數(shù)據(jù)。理論：所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計(jì)量經(jīng)

4、濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)；方法：主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其他經(jīng)濟(jì)學(xué)分支科學(xué)的主要特征；數(shù)據(jù)：反映研究對象的活動水平、相互間以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料。三者缺一不可10相關(guān)分析與回歸分析的區(qū)別與關(guān)系。P23-P24相關(guān)分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先，兩者都是研究非確定性變量間的統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系，并能測度線性依賴程度的大小。其次，兩者間又有明顯的區(qū)別。相關(guān)分析僅僅是從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上測度變量間的相關(guān)程度，而無需考察兩者間是否有因果關(guān)系，因此，變量的地位在相關(guān)分析中飾對稱的，而且都是隨機(jī)變量；回歸分析則更關(guān)注具有統(tǒng)計(jì)相關(guān)關(guān)系的變

5、量間的因果關(guān)系分析，變量的地位是不對稱的，有解釋變量與被解釋變量之分，而且解釋變量也往往被假設(shè)為非隨機(jī)變量。再次，相關(guān)分析只關(guān)注變量間的具體依賴關(guān)系，因此可以進(jìn)一步通過解釋變量的變化來估計(jì)或預(yù)測被解釋變量的變化。 11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型幾方面應(yīng)用領(lǐng)域。P18-P20結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。 12隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響。P27（1）代表未知的影響因素； （2）代表殘缺數(shù)據(jù)；（3）代表眾多細(xì)小影響因素； （4）代表數(shù)據(jù)觀測誤差； （5）代表模型設(shè)定誤差； （6）變量的內(nèi)在隨機(jī)性。 13線性回歸模型的基本假設(shè)。違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否可以估計(jì)。P30,P56-P57（

6、1）解釋變量是非隨機(jī)的或固定的，且相互之間互不相關(guān)（無多重共線性）。 kXXX,21L（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)具有零均值、同方差及不序列相關(guān)，即 E(i)=0 i=1,2,n Var(i)= i=1,2,n 2 Cov(ji,)=0 ij i,j=1,2,n （3）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)。即 Cov(ijiX,)=0 j=1,2,k i=1,2,n （4）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。即 iN(0, ) i=1,2,n 214最小二乘法和最大似然法的基本原理。P33最小二乘法的基本原理是當(dāng)從模型總體隨機(jī)抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得模型能最好地?cái)M合樣本數(shù)據(jù)。最大或然法的基本原理是當(dāng)從模

7、型總體隨機(jī)抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得從模型中抽取該n組樣本觀測值的概率最大。 15普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及其含義。P36-P37線性。所謂線性是指參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)。 iY無偏性。所謂無偏性是指參數(shù)估計(jì)量的均值（期望）等于模型參數(shù)值，即，。 00)(=E11)(=E有效性。參數(shù)估計(jì)量的有效性是指在所有線性、無偏估計(jì)量中，該參數(shù)估計(jì)量的方差最小16最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。P64-P65答：最小樣本容量，即從最小二乘原理和最大或然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計(jì)量，不管其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限。樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包括常數(shù)項(xiàng)

8、）。即nk+1 雖然當(dāng) nk+1時(shí)可以得到參數(shù)估計(jì)量，但除了參數(shù)估計(jì)量質(zhì)量不好以外，一些建立模型所必須的后續(xù)工作也無法進(jìn)行。一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，當(dāng)n30或者至少n3（k+1）時(shí)，才能說滿足模型估計(jì)的基本要求。 17在相同的置信概率下如何縮小置信區(qū)間。P72（1） 增大樣本容量n；（2）提高模型的擬合優(yōu)度，減少殘差平方和；（3）提高樣本觀測值的分散度。 18非線性計(jì)量模型轉(zhuǎn)化成線性模型數(shù)學(xué)處理方法。P74-p75直接置換法、對數(shù)（函數(shù)）變換法和級數(shù)展開法19異方差性的定義、后果、檢驗(yàn)方法及這些檢驗(yàn)方法的共同思路、解決辦法。P93-P101（2）異方差性的后果參數(shù)估計(jì)量仍然具有無偏性，但非有效，在大樣本

9、情況下仍不具有一致性。 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義。 模型的預(yù)測失效。 （3）異方差性的檢驗(yàn)方法主要有圖示檢驗(yàn)法、等級相關(guān)系數(shù)法、戈里瑟檢驗(yàn)、巴特列特檢驗(yàn)、戈德菲爾特夸特檢驗(yàn)等。 （4）異方差性的檢驗(yàn)方法的共同思路 由于異方差性，相對于不同的樣本點(diǎn)，也就是相對于不同的解釋變量觀測值，隨機(jī)誤差項(xiàng)具有不同的方差，那么檢驗(yàn)異方差性，也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測值之間的相關(guān)性。各種檢驗(yàn)方法就是在這個(gè)思路下發(fā)展起來的。 （5）異方差性的解決辦法主要有加權(quán)最小二乘法。20序列相關(guān)性的定義、后果、檢驗(yàn)方法及這些檢驗(yàn)方法的共同思路、解決辦法。P104-P112（2）序列相關(guān)性的后果 參數(shù)估計(jì)量仍然具

10、有無偏性，但非有效，在大樣本情況下仍不具有一致性。 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義。 模型的預(yù)測失效。 （3）序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法主要有圖示檢驗(yàn)法、馮諾曼比檢驗(yàn)法、回歸檢驗(yàn)法、D.W.檢驗(yàn)等。 （4）序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法的共同思路 由于自相關(guān)性，相對于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在相關(guān)關(guān)系，那么檢驗(yàn)自相關(guān)性，也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間的相關(guān)性。各種檢驗(yàn)方法就是在這個(gè)思路下發(fā)展起來的。（5）序列相關(guān)性的解決辦法主要有廣義最小二乘法、差分法。21多重共線性的定義、后果、檢驗(yàn)方法、解決辦法。P117-P122（2）多重共線性的后果 完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在 一般共線性下普通最小

11、二乘法參數(shù)估計(jì)量無偏，但方差較大。 參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理。參數(shù)并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，而是反映它們對被解釋變量的共同影響。 （3）多重共線性的檢驗(yàn)方法主要有判定系數(shù)檢驗(yàn)法和逐步回歸檢驗(yàn)法。 （4）多重共線性的解決辦法主要有兩類排除引起共線性的變量，差分法。22單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的區(qū)別。P177單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用單一方程來揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果的數(shù)量關(guān)系，適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究。 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用一組方程來揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的數(shù)量關(guān)系，適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究。 23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題。聯(lián)立方程計(jì)量模型的單方

12、程估計(jì)方法主要解決的問題。P177-P178,P194計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題主要表現(xiàn)以下三個(gè)方面：（1）隨機(jī)解釋變量問題；（2）損失變量信息問題；（3）損失方程之間的相關(guān)性信息問題。 聯(lián)立方程計(jì)量模型的單方程估計(jì)方法主要解決的是聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每一個(gè)方程中的隨機(jī)解釋變量問題，同時(shí)盡可能地利用單個(gè)方程中沒有包含的、而在模型系統(tǒng)中包含的變量樣本觀測值的信息，沒有考慮模型系統(tǒng)方程之間的相關(guān)性對單個(gè)方程參數(shù)估計(jì)量的影響。24內(nèi)生變量、先決變量、外生變量。P178-P179內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。 外

13、生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。 外生變量與滯后內(nèi)生變量統(tǒng)稱為先決變量。25結(jié)構(gòu)式模型P179、結(jié)構(gòu)式方程及其類型、結(jié)構(gòu)式參數(shù)P180；簡化式模型P182、簡化式參數(shù)P182+P184。結(jié)構(gòu)式模型根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都是結(jié)構(gòu)方程。將一個(gè)內(nèi)生變量表示為其他內(nèi)生變量、先決變量、和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)形式，被稱為結(jié)構(gòu)式方程的正規(guī)形式。 結(jié)構(gòu)方程類型： 隨機(jī)方程：行為方程 技術(shù)方程 制度方程 統(tǒng)計(jì)方程；恒等方程：

14、 定義方程 平衡方程 經(jīng)驗(yàn)方程簡化式模型是將聯(lián)立方程模型的每個(gè)內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)形式，即用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型。簡化式模型中每個(gè)方程稱為簡化式方程。方程的參數(shù)稱為簡化式參數(shù)，簡化式參數(shù)反映了先決變量對內(nèi)生變量的直接與間接影響之和。26方程的識別、模型的識別、恰好識別、過度識別。P185判斷聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是否具有確定的統(tǒng)計(jì)形式，則稱結(jié)構(gòu)方程的識別問題。 如果一個(gè)模型中的所有隨機(jī)方程都是可以識別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是可以識別的。如果一個(gè)模型系統(tǒng)中存在一個(gè)不可識別的隨機(jī)方程，則認(rèn)為該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)是不

15、可識別的。 如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識別；如果某一隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過渡識別。27結(jié)構(gòu)式識別條件（秩條件、階條件）P189聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的結(jié)構(gòu)式Y(jié)+X=N中的第i個(gè)方程中包含gi個(gè)內(nèi)生變量（含被解釋變量）和ki個(gè)先決變量（含常數(shù)項(xiàng)），模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目仍用g和k表示，矩陣(0B0)表示第i個(gè)方程中未包含的變量（包括內(nèi)生變量和先決變量）在其它g-1個(gè)方程中對應(yīng)系數(shù)所組成的矩陣。于是，判斷第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程識別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為：如果R(0B0)<g-1，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程不可識別:如果R(0B0)=g-1，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程可以識別，

16、并且 如果k-ki=gi-1，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識別， 如果k-ki>gi-1，則第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程過度識別。其中符號R表示矩陣的秩。一般將該條件的前一部分稱為秩條件，用以判斷結(jié)構(gòu)方程是否識別；后一部分稱為階條件，用以判斷結(jié)構(gòu)方程恰好識別或者過度識別。 28實(shí)際應(yīng)用中可以采用經(jīng)驗(yàn)方法解決聯(lián)立方程的識別問題，那么運(yùn)用這種方法在建立模型時(shí)應(yīng)該遵守什么原則？P193在建立某個(gè)結(jié)構(gòu)方程時(shí)，要使該方程包含前面每一個(gè)方程中都不包含的至少1個(gè)變量（內(nèi)生或先決變量）；同時(shí)使前面每一個(gè)方程中都包含至少1個(gè)該方程所未包含的變量，且互不相同。29聯(lián)立方程計(jì)量模型估計(jì)方法種類及名稱。P194估計(jì)方法的類型有兩類：

17、一是單方程估計(jì)方法，指每次只估計(jì)模型系統(tǒng)中的一個(gè)方程，依次逐個(gè)估計(jì)，例如間接最小二乘法、工具變量法、兩階段最小二乘法、有限信息最大或然法；另一個(gè)是系統(tǒng)估計(jì)方法，指同時(shí)對全部方程進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有方程的參數(shù)估計(jì)量，例如三階段最小二乘法、完全信息最大或然法。30狹義工具變量法、間接最小二乘法、二階段最小二乘法的思路及其參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。見筆記和課件狹義IV估計(jì)方法只是用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。 IV估計(jì)方法思路： 工具變量方法（Instrumental Variables）是選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞看媾c誤差項(xiàng)高度相關(guān)的內(nèi)生解釋變量，以消除內(nèi)生解釋變量與誤差項(xiàng)的高度相關(guān)，再用OLS估計(jì)結(jié)

18、構(gòu)參數(shù)。 工具變量的選取條件： （1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)； （2）與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)； （3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。 狹義工具變量法中的工具變量選?。簩⒌趇個(gè)方程中沒有包含的k-ki個(gè)先決變量，作為該方程中g(shù)i-1個(gè)內(nèi)生解釋變量的工具變量。ILV估計(jì)量統(tǒng)計(jì)性質(zhì)： 一般情況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸進(jìn)無偏的。如果選取的工具變量與方程隨機(jī)誤差項(xiàng)完全不相關(guān)，那么，其參數(shù)估計(jì)量是無偏性估計(jì)量。ILS估計(jì)方法只是用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。 ILS估計(jì)方法思路： （1）從結(jié)構(gòu)方程導(dǎo)出簡化方程，使每個(gè)內(nèi)生變量均由先決變量表示； （2）用古典最小二乘法估計(jì)出簡化參數(shù)的估計(jì)值； （3）根據(jù)簡化參數(shù)估計(jì)值，利用參數(shù)關(guān)系體系，求出結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。 ILS估計(jì)量統(tǒng)計(jì)性質(zhì)： 對于簡化式模型應(yīng)用OLS得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性、無偏性、有效性。通過參數(shù)關(guān)系體系計(jì)算得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸進(jìn)無偏的。2LS估計(jì)方法即適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，也適用于過渡識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。 2LS估計(jì)方法思路： 從結(jié)構(gòu)方程導(dǎo)出簡化方程，用OLS估計(jì)簡化方程，得到簡化參數(shù)估計(jì)值，并求出結(jié)構(gòu)方程內(nèi)生解釋變量的估計(jì)值。 將內(nèi)生解釋變量估計(jì)值作為工具變量替代結(jié)構(gòu)方程中該內(nèi)生解釋變量的樣本觀測值，再對結(jié)構(gòu)方程OLS估計(jì)，得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估