內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)教材

1、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)理論和基本原理理論和基本原理風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部2008年年9月月信用風(fēng)險(xiǎn)的基本定義n信用風(fēng)險(xiǎn)定義借款人到期不能還本付息的可能性 如何度量這種可能性 為度量這種損失引入違約概率的概念n信用損失因客戶(hù)到期不能還不付息而可能引起的損失 如何在現(xiàn)在對(duì)未來(lái)的可能損失做出估計(jì)？ 信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要任務(wù)估計(jì)未來(lái)的信用損失信用風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)鍵要素n敞口風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露敞口風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 敞口風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露度量。敞口風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露度量。 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EADEAD，Exposure At Exposure At DefaultDefault）被定義為，在違

2、約而不考慮）被定義為，在違約而不考慮追償措施的情況下，敞口的大小或處在追償措施的情況下，敞口的大小或處在風(fēng)險(xiǎn)中的貸款價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)中的貸款價(jià)值 。信用風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)鍵要素n違約風(fēng)險(xiǎn)和違約概率違約風(fēng)險(xiǎn)和違約概率 違約風(fēng)險(xiǎn)由違約概率度量。違約風(fēng)險(xiǎn)由違約概率度量。 違約概率（違約概率（PD, Probability of PD, Probability of DefaultDefault）是借款人到還款時(shí)間卻未能）是借款人到還款時(shí)間卻未能還款的可能性，它取決于借款人的信用還款的可能性，它取決于借款人的信用狀況。信用風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)性因素和狀況。信用風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)性因素和非系統(tǒng)性因素共同決定借款人的信用狀非

3、系統(tǒng)性因素共同決定借款人的信用狀況。況。 信用風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)鍵要素n清償風(fēng)險(xiǎn)和違約損失率清償風(fēng)險(xiǎn)和違約損失率 由于存在追償?shù)目赡苄裕`約時(shí)的敞口并不一定由于存在追償?shù)目赡苄?，違約時(shí)的敞口并不一定全部成為損失，兩者的差別主要取決于貸款的特全部成為損失，兩者的差別主要取決于貸款的特征，如有無(wú)擔(dān)保、擔(dān)保的種類(lèi)（主要指抵征，如有無(wú)擔(dān)保、擔(dān)保的種類(lèi)（主要指抵/ /質(zhì)押品質(zhì)押品及保證人），以及貸款及保證人），以及貸款合同中其它的協(xié)議條款合同中其它的協(xié)議條款。 所謂違約損失率所謂違約損失率（LGDs, Loss Given Default LGDs, Loss Given Default RatesRates

4、），），是指在一筆貸款有可能發(fā)生違約的情況是指在一筆貸款有可能發(fā)生違約的情況下，銀行采取了必要的補(bǔ)救措施后，這筆貸款將下，銀行采取了必要的補(bǔ)救措施后，這筆貸款將會(huì)損失的數(shù)額（這筆貸款不能被收回的部分）占會(huì)損失的數(shù)額（這筆貸款不能被收回的部分）占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。從概念上容易理解，違約違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。從概念上容易理解，違約損失率也就等于損失率也就等于“1 1清償率（清償率（Recovery Recovery RateRate）” 。信用風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)鍵要素n風(fēng)險(xiǎn)敞口的有效期限風(fēng)險(xiǎn)敞口的有效期限 在在PDPD、EADEAD和和LGDsLGDs一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)敞口的有效期限（

5、敞口的有效期限（M, Effective M, Effective MaturityMaturity）越長(zhǎng)，波動(dòng)的可能性、收益）越長(zhǎng)，波動(dòng)的可能性、收益的不確定性，從而風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越大。的不確定性，從而風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越大。 信用風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)鍵要素n組合風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù)組合風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù) 從組合的角度看，任何一筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)不僅從組合的角度看，任何一筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)不僅取決于其自身，而且也取決于它與其他貸款取決于其自身，而且也取決于它與其他貸款風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。舉例來(lái)說(shuō)，如果孤立的風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。舉例來(lái)說(shuō)，如果孤立的評(píng)價(jià)一筆貸款，可能認(rèn)為它具有較大的風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)價(jià)一筆貸款，可能認(rèn)為它具有較大的風(fēng)險(xiǎn)；但如果從降低或限

6、制組合風(fēng)險(xiǎn)的角度看，可但如果從降低或限制組合風(fēng)險(xiǎn)的角度看，可能由于該筆貸款的收益與其他貸款之間具有能由于該筆貸款的收益與其他貸款之間具有負(fù)的相關(guān)性，而認(rèn)為它具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)值。在負(fù)的相關(guān)性，而認(rèn)為它具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)值。在現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論中，常用相關(guān)系數(shù)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論中，常用相關(guān)系數(shù)（CCCC，Correlation CoefficientCorrelation Coefficient）來(lái)描述資產(chǎn)收益來(lái)描述資產(chǎn)收益間的相關(guān)性。間的相關(guān)性。 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的兩個(gè)階段內(nèi)部評(píng)級(jí)法的兩個(gè)階段數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)IRB初級(jí)法初級(jí)法IRB高級(jí)法高級(jí)法違約概率（違約概率（PD）銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值銀行提

7、供的估計(jì)值違約損失率（違約損失率（LGDs）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值有效期限（有效期限（M）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自己決定允由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自己決定允許采用銀行提供的估計(jì)值許采用銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）暴露）內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）配套制度內(nèi)部評(píng)級(jí)

8、系統(tǒng)監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（IRS）數(shù)據(jù)支持內(nèi)部評(píng)級(jí)模型信息披露系統(tǒng)驗(yàn)證巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)資本充足率信用風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)損失n在以隨機(jī)變量分別對(duì)敞口風(fēng)險(xiǎn)、違約在以隨機(jī)變量分別對(duì)敞口風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、清償風(fēng)險(xiǎn)以及組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量風(fēng)險(xiǎn)、清償風(fēng)險(xiǎn)以及組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析的基礎(chǔ)上，就可以對(duì)由它們共化分析的基礎(chǔ)上，就可以對(duì)由它們共同構(gòu)成的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。度同構(gòu)成的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。度量信用風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)變量通常為預(yù)期信量信用風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)變量通常為預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失（用風(fēng)險(xiǎn)損失（ECL）和非預(yù)期信用風(fēng)）和非預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失（險(xiǎn)損失（UCL）或信用風(fēng)險(xiǎn)值）或信用風(fēng)險(xiǎn)值（Credit VaR）。）。 0.00%0.20

9、%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%YearActual Portfolio Loss 異常情況下異常情況下,組合組合會(huì)發(fā)生重大意外會(huì)發(fā)生重大意外損失損失大多數(shù)情況下大多數(shù)情況下,貸款組貸款組合損失小于預(yù)期損失合損失小于預(yù)期損失有些情況下有些情況下,貸款組合會(huì)發(fā)生貸款組合會(huì)發(fā)生預(yù)期損失之外的損失預(yù)期損失之外的損失:非預(yù)期非預(yù)期損失損失預(yù)期損失預(yù)期損失損失金額損失金額損失概率損失概率非預(yù)期損失非預(yù)期損失災(zāi)難性損失災(zāi)難性損失信用風(fēng)險(xiǎn)損失之間的關(guān)系信用風(fēng)險(xiǎn)損失之間的關(guān)系貸款撥備抵補(bǔ)貸款撥備抵補(bǔ)經(jīng)濟(jì)資本抵補(bǔ)經(jīng)濟(jì)資本抵補(bǔ)轉(zhuǎn)移或者接受轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險(xiǎn)

10、偏好決定機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)偏好決定機(jī)制損失金額損失金額損失概率損失概率預(yù)期預(yù)期損失損失非預(yù)期損失非預(yù)期損失災(zāi)難性損失災(zāi)難性損失AAA級(jí)銀行級(jí)銀行99.997%置信度置信度AA級(jí)銀行級(jí)銀行99.95%的置信度的置信度A級(jí)銀行級(jí)銀行99.65%的置信度的置信度經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本一一經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本三三經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本二二風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行為了追求風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行為了追求市場(chǎng)價(jià)值而愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。市場(chǎng)價(jià)值而愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。最高決策層確定銀行總體最高決策層確定銀行總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好，重要的總體性量化的風(fēng)險(xiǎn)偏好，重要的總體性量化指標(biāo)是銀行的目標(biāo)債信評(píng)級(jí)。指標(biāo)是銀行的目標(biāo)債信評(píng)級(jí)。國(guó)際評(píng)級(jí)公司可以按年提國(guó)際評(píng)級(jí)公司可以

11、按年提供銀行債信評(píng)級(jí)與一定置信度下供銀行債信評(píng)級(jí)與一定置信度下破產(chǎn)概率的數(shù)據(jù)。如債信評(píng)級(jí)為破產(chǎn)概率的數(shù)據(jù)。如債信評(píng)級(jí)為AAAAAA的銀行的銀行99.997%99.997%的置信水平下的置信水平下的破產(chǎn)概率為的破產(chǎn)概率為1/300001/30000，AAAA級(jí)銀行級(jí)銀行99.95%99.95%下的破產(chǎn)概率為下的破產(chǎn)概率為1/20001/2000，A A級(jí)銀行級(jí)銀行99.65%99.65%下的破產(chǎn)概率為下的破產(chǎn)概率為1/3001/300。（高評(píng)級(jí)銀行必須有更為。（高評(píng)級(jí)銀行必須有更為充足的經(jīng)濟(jì)資本作為保障，低評(píng)充足的經(jīng)濟(jì)資本作為保障，低評(píng)級(jí)銀行所需經(jīng)濟(jì)資本較少，但付級(jí)銀行所需經(jīng)濟(jì)資本較少，但付出的

12、代價(jià)是在資本市場(chǎng)上的融資出的代價(jià)是在資本市場(chǎng)上的融資成本提高。）成本提高。） 同等情況下，目標(biāo)評(píng)級(jí)越高，同等情況下，目標(biāo)評(píng)級(jí)越高，要求經(jīng)濟(jì)資本也越多要求經(jīng)濟(jì)資本也越多客戶(hù)評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)違約概率PD預(yù)期損失率EL=PD*LGD10級(jí)20級(jí)五級(jí)分類(lèi)12級(jí)分類(lèi)組合評(píng)級(jí)預(yù)期損失率五級(jí)評(píng)級(jí)完整的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系完整的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系10級(jí)20級(jí)AAAAAAAA+AAAA-A+AA-BBB+BBBBBB-BB+BBBB-B+BB-DDCCCAAABBBCCCCBBBCCCCC客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)細(xì)分客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)細(xì)分非投資級(jí)投資級(jí)投機(jī)級(jí) 客戶(hù)評(píng)級(jí) 貸款狀態(tài) AAA級(jí) AA級(jí) A級(jí) BBB級(jí) BB級(jí) B級(jí) CCC級(jí) CC級(jí) C

13、級(jí) D級(jí) 1 正常+ 正常+ 正常+ 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 2 正常+ 正常+ 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 可疑+ 可疑+ 3 正常- 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑- 4 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑- 可疑- 5 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 6 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 7 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 8

14、 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 9 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 損失- 10 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 損失- 損失- 兩維評(píng)級(jí)體系兩維評(píng)級(jí)體系內(nèi)部評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)地位內(nèi)部評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)地位n支持營(yíng)銷(xiāo)支持營(yíng)銷(xiāo)n信貸審批信貸審批n風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)n組合管理組合管理n貸后風(fēng)險(xiǎn)管理貸后風(fēng)險(xiǎn)管理n準(zhǔn)備金計(jì)提準(zhǔn)備金計(jì)提ELn經(jīng)濟(jì)資本分配經(jīng)濟(jì)資本分配ULn監(jiān)管資本充足率監(jiān)管資本充足率美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)用Risk-Based Pricing & ProfitabilityRisk

15、-Based Pricing & Profitability 基基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和收益收益 Provisioning損失提列損失提列 Economic Capital Allocation經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)資本分類(lèi)資本分類(lèi) Risk-Based Limits & Authorities基基于風(fēng)險(xiǎn)管理的限于風(fēng)險(xiǎn)管理的限額和權(quán)威部門(mén)額和權(quán)威部門(mén) Credit Process信貸過(guò)程信貸過(guò)程 Portfolio Optimization資本投資最優(yōu)化資本投資最優(yōu)化 Forecasting預(yù)預(yù)測(cè)測(cè) Reporting報(bào)告報(bào)告 Risk Rating System Output風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

16、評(píng)級(jí)系統(tǒng)輸評(píng)級(jí)系統(tǒng)輸出出 Risk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是整個(gè)組織許多主要LOB信用過(guò)程的基礎(chǔ) As illustrated in the picture to the left, the Risk Rating System output is also utilized by many other constituencies throughout the company.正如左圖所示，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)輸出也為整個(gè)公司許

17、多其他人員所使用。(資料來(lái)源:美國(guó)銀行)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的總體目標(biāo)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的總體目標(biāo) 在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)基礎(chǔ)上，堅(jiān)持在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)警系統(tǒng)基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以自行研發(fā)為主，外部咨詢(xún)?yōu)檩o的原則，以自行研發(fā)為主，外部咨詢(xún)?yōu)檩o的原則，盡快建成覆蓋公司敞口、零售敞口、國(guó)盡快建成覆蓋公司敞口、零售敞口、國(guó)家敞口、機(jī)構(gòu)敞口和股權(quán)敞口的內(nèi)部評(píng)家敞口、機(jī)構(gòu)敞口和股權(quán)敞口的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)；同時(shí)，實(shí)施相配套的組織和管級(jí)系統(tǒng)；同時(shí)，實(shí)施相配套的組織和管理制度，爭(zhēng)取成為我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)實(shí)理制度，爭(zhēng)取成為我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的先進(jìn)銀行施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的先進(jìn)銀行。內(nèi)部評(píng)級(jí)工程的功能目標(biāo)內(nèi)部評(píng)級(jí)工程的功能目標(biāo)200820

18、08年，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建成后將實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)目標(biāo)：年，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建成后將實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)目標(biāo)：客戶(hù)評(píng)級(jí)：精確計(jì)算每一客戶(hù)的違約概率和信用等級(jí)客戶(hù)評(píng)級(jí)：精確計(jì)算每一客戶(hù)的違約概率和信用等級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)：準(zhǔn)確計(jì)算每筆貸款的預(yù)期損失率和風(fēng)險(xiǎn)貼債項(xiàng)評(píng)級(jí)：準(zhǔn)確計(jì)算每筆貸款的預(yù)期損失率和風(fēng)險(xiǎn)貼水水限額管理：實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)限額的系統(tǒng)化設(shè)置與管理限額管理：實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)限額的系統(tǒng)化設(shè)置與管理經(jīng)濟(jì)資本分配：為全行經(jīng)濟(jì)資本的配置提供技術(shù)支持經(jīng)濟(jì)資本分配：為全行經(jīng)濟(jì)資本的配置提供技術(shù)支持貸款定價(jià)：提供系統(tǒng)化的貸款定價(jià)計(jì)算工具貸款定價(jià)：提供系統(tǒng)化的貸款定價(jià)計(jì)算工具資產(chǎn)組合管理：形成定量化、動(dòng)態(tài)化的信貸政策體系資產(chǎn)組合管理：形成定量

19、化、動(dòng)態(tài)化的信貸政策體系內(nèi)部評(píng)級(jí)法：支持建行實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議。內(nèi)部評(píng)級(jí)法：支持建行實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)總體規(guī)劃內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)總體規(guī)劃工程一期，工程一期，20042004年年8 8月月-2006-2006年年6 6月，主要任月，主要任務(wù)是完成預(yù)警系統(tǒng)優(yōu)化和公司敞口內(nèi)部評(píng)務(wù)是完成預(yù)警系統(tǒng)優(yōu)化和公司敞口內(nèi)部評(píng)級(jí)，同時(shí)完成零售業(yè)務(wù)評(píng)分體系的整體設(shè)級(jí)，同時(shí)完成零售業(yè)務(wù)評(píng)分體系的整體設(shè)計(jì)方案；計(jì)方案；工程二期，工程二期，20062006年年7 7月月-2007-2007年年6 6月，主要任月，主要任務(wù)是完成零售敞口的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)。務(wù)是完成零售敞口的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)。工程三期，工程三期，2007

20、2007年年7 7月月-2008-2008年年6 6月，主要任月，主要任務(wù)是按照新資本協(xié)議要求，完成務(wù)是按照新資本協(xié)議要求，完成IRBIRB系統(tǒng)模系統(tǒng)模塊整合。塊整合。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)（一期）開(kāi)發(fā)進(jìn)程內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)（一期）開(kāi)發(fā)進(jìn)程v2004年年7月立項(xiàng)月立項(xiàng)v2005年年3月需求論證月需求論證v2006年年1月試運(yùn)行月試運(yùn)行v2006年年6月竣工驗(yàn)收月竣工驗(yàn)收v2006年年7月投入使用月投入使用基本原理基本原理分析模式：逐步逼近法分析模式：逐步逼近法 逐步逼近法遵從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性逐步逼近法遵從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的基本模式，以定量因素為主輔以風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的基本模式，以定量因素為主輔以定

21、性因素且定性因素量化處理的計(jì)算方法，逐定性因素且定性因素量化處理的計(jì)算方法，逐步完成從主權(quán)（目前暫時(shí)用外部結(jié)果）、行業(yè)、步完成從主權(quán)（目前暫時(shí)用外部結(jié)果）、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)（可以看作系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）到客區(qū)域、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)（可以看作系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）到客戶(hù)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（微觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)）的計(jì)量和分析。戶(hù)、債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（微觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)）的計(jì)量和分析。 逐步逼近法n一般性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)一般性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)n精確性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)精確性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)n一般性非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)一般性非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)n精確性非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)精確性非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)n債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域客戶(hù)所在行業(yè)（1）一般系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（3）一般非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（4）精確非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)（2）精確系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)所在區(qū)域圖1-1

22、 逐步逼近式客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)主要子系統(tǒng)主要子系統(tǒng)n國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)n行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)n區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)n產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)n交叉風(fēng)險(xiǎn)交叉風(fēng)險(xiǎn)n客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)n債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指因宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)運(yùn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指因宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)運(yùn)行環(huán)境、經(jīng)營(yíng)狀況等因素的作用導(dǎo)致的行環(huán)境、經(jīng)營(yíng)狀況等因素的作用導(dǎo)致的行業(yè)整體信用惡化的可能性。系統(tǒng)建立行業(yè)整體信用惡化的可能性。系統(tǒng)建立行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警子系統(tǒng)，包括行業(yè)環(huán)境、業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警子系統(tǒng)，包括行業(yè)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和信貸質(zhì)量等四個(gè)模塊，測(cè)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和信貸質(zhì)量等四個(gè)模塊，測(cè)定行業(yè)預(yù)期損失程度。定行業(yè)預(yù)期損失程度。主

23、要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)景氣度、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放系統(tǒng)從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)景氣度、經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度、國(guó)家支持政策、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、區(qū)度、國(guó)家支持政策、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、區(qū)域銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量等方面形成區(qū)域外域銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量等方面形成區(qū)域外部風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)；同時(shí)，根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄐ胁匡L(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)；同時(shí)，根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄐ械男刨J質(zhì)量、贏(yíng)利性和流動(dòng)性等因素確的信貸質(zhì)量、贏(yíng)利性和流動(dòng)性等因素確定區(qū)域內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；最后根據(jù)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)定區(qū)域內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；最后根據(jù)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)綜合計(jì)算區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)程度。綜合計(jì)算區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)程度。主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 主要通過(guò)信貸平均損失率、不良率變主要通過(guò)信貸平均損失率、不

24、良率變幅、信貸擴(kuò)張系數(shù)、信貸加權(quán)平均期限、幅、信貸擴(kuò)張系數(shù)、信貸加權(quán)平均期限、信用支持、新發(fā)放信貸質(zhì)量等相關(guān)指標(biāo)信用支持、新發(fā)放信貸質(zhì)量等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行量化計(jì)算，得到不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程進(jìn)行量化計(jì)算，得到不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度。度。 主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n交叉風(fēng)險(xiǎn)交叉風(fēng)險(xiǎn) 交叉風(fēng)險(xiǎn)是指特定區(qū)域內(nèi)特定行業(yè)或交叉風(fēng)險(xiǎn)是指特定區(qū)域內(nèi)特定行業(yè)或特定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，除直接考慮行業(yè)、區(qū)特定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，除直接考慮行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)外，還需要引入交叉調(diào)整域、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)外，還需要引入交叉調(diào)整變量對(duì)其他相關(guān)因素進(jìn)行處理。變量對(duì)其他相關(guān)因素進(jìn)行處理。 主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)l國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：應(yīng)用內(nèi)部模型，采用國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

25、評(píng)級(jí)：應(yīng)用內(nèi)部模型，采用定量定性結(jié)合的方法，對(duì)定量定性結(jié)合的方法，對(duì)7171個(gè)國(guó)家的個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警狀態(tài)進(jìn)行量化分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警狀態(tài)進(jìn)行量化分析，形成信貸政策導(dǎo)向。析，形成信貸政策導(dǎo)向。主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)客戶(hù)基本面、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和信貸表現(xiàn)對(duì)客戶(hù)基本面、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和信貸表現(xiàn)等方面計(jì)算客戶(hù)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合行等方面計(jì)算客戶(hù)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合行業(yè)、區(qū)域、交叉風(fēng)險(xiǎn)等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，業(yè)、區(qū)域、交叉風(fēng)險(xiǎn)等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，匯總確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)程度。匯總確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)程度。主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)n債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 考慮如合同是否逾期、有無(wú)欠息、合考慮如合同是否逾期、有無(wú)

26、欠息、合同擔(dān)保情況等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，再綜合具同擔(dān)保情況等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，再綜合具體合同信息和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)情況，匯總得出體合同信息和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)情況，匯總得出債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。l國(guó)家評(píng)級(jí)國(guó)家評(píng)級(jí)l行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l交叉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)交叉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)內(nèi)部?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)主要功能評(píng)級(jí)系統(tǒng)主要功能l客戶(hù)評(píng)級(jí)客戶(hù)評(píng)級(jí)l債項(xiàng)評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)l組合分析組合分析l風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)量化核心指標(biāo)劃分：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)量化核心指標(biāo)劃分：1 1、以違約概率分布劃分的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、以違約概率分布劃分的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（1010級(jí)）級(jí)）2 2、以預(yù)期損失率分布劃分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、

27、以預(yù)期損失率分布劃分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（等級(jí)（5 5級(jí)）級(jí)）3 3、以預(yù)期損失分布劃分的債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、以預(yù)期損失分布劃分的債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（1212級(jí)）級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指示評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指示評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況n風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警狀態(tài)：正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警狀態(tài)：正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警、紅色預(yù)警預(yù)警、紅色預(yù)警n預(yù)警頻率：月度預(yù)警預(yù)警頻率：月度預(yù)警n預(yù)警方法：記分制預(yù)警方法：記分制資產(chǎn)優(yōu)化配置資產(chǎn)優(yōu)化配置n最佳余額（占比）最佳余額（占比） 以風(fēng)險(xiǎn)最小化為前提，計(jì)算出評(píng)價(jià)對(duì)象未來(lái)以風(fēng)險(xiǎn)最小化為前提，計(jì)算出評(píng)價(jià)對(duì)象未來(lái)時(shí)期內(nèi)的最佳額度時(shí)期內(nèi)的最佳額度 n風(fēng)險(xiǎn)限額風(fēng)險(xiǎn)限額 我行對(duì)

28、于特定對(duì)象在特定時(shí)期內(nèi)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程我行對(duì)于特定對(duì)象在特定時(shí)期內(nèi)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度所能夠度所能夠“容忍容忍”的極限的極限n經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本 根據(jù)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和相關(guān)性初步測(cè)算所根據(jù)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和相關(guān)性初步測(cè)算所需占用的經(jīng)濟(jì)資本需占用的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算流程計(jì)算流程 指標(biāo)1,2,i 指標(biāo) 1,2,i 2，i 分 類(lèi) 模 塊1 分 類(lèi) 模 塊n 行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警 指標(biāo)1,2,i 指標(biāo)1,2,i 分類(lèi)模 塊 1 分 類(lèi) 模 塊n 區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警 指標(biāo)1,2,i 產(chǎn)品信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警 指標(biāo)1,2,i 指標(biāo) 1,2,i 2，i 分 類(lèi) 模 塊1 分 類(lèi) 模 塊n 客戶(hù)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 客戶(hù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

29、客戶(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警 指標(biāo)1,2,i 指標(biāo) 1,2,i 2，i 分 類(lèi) 模 塊n 債項(xiàng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警信息 分 類(lèi) 模 塊1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理n內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是一個(gè)以客戶(hù)和債項(xiàng)為核心的二內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是一個(gè)以客戶(hù)和債項(xiàng)為核心的二維評(píng)級(jí)系統(tǒng)。其中，客戶(hù)評(píng)級(jí)的核心變量是違維評(píng)級(jí)系統(tǒng)。其中，客戶(hù)評(píng)級(jí)的核心變量是違約概率（約概率（PD），債項(xiàng)評(píng)級(jí)的核心變量），債項(xiàng)評(píng)級(jí)的核心變量（LGD）。）。n行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品以及交叉風(fēng)險(xiǎn)既是客戶(hù)評(píng)級(jí)行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品以及交叉風(fēng)險(xiǎn)既是客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的中間變量，同時(shí)也是系統(tǒng)的分析和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的中間變量，同時(shí)也是系統(tǒng)的分析對(duì)象，可單獨(dú)生成預(yù)警分析報(bào)告，作為制定

30、信對(duì)象，可單獨(dú)生成預(yù)警分析報(bào)告，作為制定信貸政策和資產(chǎn)組合戰(zhàn)略的重要決策依據(jù)。貸政策和資產(chǎn)組合戰(zhàn)略的重要決策依據(jù)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指貸款者或投資者在與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指貸款者或投資者在與另一國(guó)的某個(gè)實(shí)體發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)面臨的另一國(guó)的某個(gè)實(shí)體發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)面臨的資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于商業(yè)銀行而言，國(guó)資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于商業(yè)銀行而言，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)就是一個(gè)主權(quán)國(guó)家或其銀行、公司家風(fēng)險(xiǎn)就是一個(gè)主權(quán)國(guó)家或其銀行、公司等出于經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)方面的原因，不等出于經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)方面的原因，不愿或無(wú)力償還外國(guó)商業(yè)銀行的貸款本息，愿或無(wú)力償還外國(guó)商業(yè)銀行的貸款本息，或因國(guó)際結(jié)算款項(xiàng)、投資收益等

31、匯回受阻，或因國(guó)際結(jié)算款項(xiàng)、投資收益等匯回受阻，給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的可能。這種風(fēng)險(xiǎn)完給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的可能。這種風(fēng)險(xiǎn)完全是由銀行無(wú)法控制的因素決定的。全是由銀行無(wú)法控制的因素決定的。 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)劃分國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)劃分n經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)衰退；償債能力下降經(jīng)濟(jì)衰退；償債能力下降n政治風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn) 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；政局風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；政局風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)n社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程n初始評(píng)級(jí)的確定初始評(píng)級(jí)的確定 n系統(tǒng)評(píng)級(jí)的確定系統(tǒng)評(píng)級(jí)的確定 定量指定量指標(biāo)值標(biāo)值定量指標(biāo)定量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化計(jì) 算 違計(jì) 算 違約概率約概率定 量

32、 等定 量 等級(jí)確定級(jí)確定計(jì)算定性計(jì)算定性指標(biāo)值指標(biāo)值計(jì) 算 定計(jì) 算 定性得分性得分確 定 系確 定 系統(tǒng)評(píng)級(jí)統(tǒng)評(píng)級(jí)主權(quán)最終分值、等級(jí)主權(quán)最終分值、等級(jí)定量模塊初始分值計(jì)算、等級(jí)確定定量模塊初始分值計(jì)算、等級(jí)確定經(jīng)過(guò)定性調(diào)整后得出主權(quán)分值、等級(jí)經(jīng)過(guò)定性調(diào)整后得出主權(quán)分值、等級(jí)審批確認(rèn)審批確認(rèn)定性模塊計(jì)算定性模塊計(jì)算原始數(shù)據(jù)的匯總整理原始數(shù)據(jù)的匯總整理單項(xiàng)指標(biāo)分值計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)分值計(jì)算MoodyMoody數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審批后的等級(jí)審批后的等級(jí)原始數(shù)據(jù)原始數(shù)據(jù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用n行業(yè)分類(lèi)方法行業(yè)分類(lèi)方法 系統(tǒng)展示的行業(yè)與系統(tǒng)展示的行業(yè)與CMISCMIS一致，是參照一致，是參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行

33、國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼業(yè)分類(lèi)與代碼（GB/T4754-2002GB/T4754-2002） 并根據(jù)我行實(shí)際并根據(jù)我行實(shí)際業(yè)務(wù)情況制訂的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)情況制訂的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。n行業(yè)分析模型行業(yè)分析模型 根據(jù)根據(jù)PorterPorter分析模型建立包括行業(yè)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)、財(cái)分析模型建立包括行業(yè)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和信貸質(zhì)量等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)模塊，并引入宏觀(guān)經(jīng)務(wù)和信貸質(zhì)量等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)模塊，并引入宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)總體水平的調(diào)整。濟(jì)總體水平的調(diào)整。行業(yè)指標(biāo)體系行業(yè)指標(biāo)體系行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)定性指標(biāo)模塊行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)定量指標(biāo)模塊行業(yè)指標(biāo)體系行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)原始數(shù)據(jù)來(lái)自宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家和行業(yè)環(huán)境

34、風(fēng)險(xiǎn)原始數(shù)據(jù)來(lái)自宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家和行業(yè)專(zhuān)家的打分。專(zhuān)家的打分。n宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政政策、貨幣政策宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政政策、貨幣政策n產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策n法律法規(guī)法律法規(guī)n體制轉(zhuǎn)軌體制轉(zhuǎn)軌nWTOWTO因素因素n重大事件重大事件行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)n市場(chǎng)供求市場(chǎng)供求n產(chǎn)業(yè)成熟度產(chǎn)業(yè)成熟度n技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)n行業(yè)壟斷程度行業(yè)壟斷程度n產(chǎn)品替代性產(chǎn)品替代性n產(chǎn)品依賴(lài)度產(chǎn)品依賴(lài)度行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)n凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率= =凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)/ /平均凈利潤(rùn)平均凈利潤(rùn)100%100%n銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率 銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率= =銷(xiāo)售利潤(rùn)銷(xiāo)售利潤(rùn)/ /銷(xiāo)售收入凈

35、額銷(xiāo)售收入凈額 100% 100%n利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率= =（本期利潤(rùn)總額（本期利潤(rùn)總額- -基期利潤(rùn)總額）基期利潤(rùn)總額） / / | |基期利潤(rùn)總額基期利潤(rùn)總額| |100%100%n資本積累率資本積累率 資本積累率資本積累率= = （本期所有者權(quán)益（本期所有者權(quán)益- -基期所有者權(quán)益）基期所有者權(quán)益） / /基期所有者權(quán)益基期所有者權(quán)益 100% 100%行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)n行業(yè)虧損面行業(yè)虧損面 行業(yè)虧損面行業(yè)虧損面= =虧損企業(yè)個(gè)數(shù)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/ /企業(yè)個(gè)數(shù)企業(yè)個(gè)數(shù) 100% 100% n行業(yè)虧損度行業(yè)虧損度 行業(yè)虧損度行業(yè)虧損度=|=|虧損

36、企業(yè)虧損總額虧損企業(yè)虧損總額| / | / （| |虧損企虧損企業(yè)虧損總額業(yè)虧損總額|+|+贏(yíng)利企業(yè)贏(yíng)利總額）贏(yíng)利企業(yè)贏(yíng)利總額） n利息保障倍數(shù)利息保障倍數(shù) 利息保障倍數(shù)利息保障倍數(shù)= =（行業(yè)利潤(rùn)總額（行業(yè)利潤(rùn)總額+ +行業(yè)利息費(fèi)用）行業(yè)利息費(fèi)用）/ /行業(yè)利息費(fèi)用行業(yè)利息費(fèi)用n應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率 應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率= =（本期應(yīng)收賬款凈額（本期應(yīng)收賬款凈額- -基期應(yīng)收基期應(yīng)收賬款凈額）賬款凈額）/ /基期應(yīng)收賬款凈額基期應(yīng)收賬款凈額100%100%行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)n信貸平均損失率信貸平均損失率 信貸平均損失率信貸平均損失率= = 信貸五級(jí)分類(lèi)等級(jí)占比信貸五級(jí)分

37、類(lèi)等級(jí)占比各等級(jí)各等級(jí)損失率損失率n不良變幅不良變幅 不良率變幅不良率變幅= =本期不良率本期不良率- -基期不良率基期不良率n信貸擴(kuò)張系數(shù)信貸擴(kuò)張系數(shù) 信貸擴(kuò)張系數(shù)信貸擴(kuò)張系數(shù)= =行業(yè)信貸余額增長(zhǎng)率行業(yè)信貸余額增長(zhǎng)率- -全行信貸余額增全行信貸余額增長(zhǎng)率長(zhǎng)率n信貸加權(quán)平均期限信貸加權(quán)平均期限 信貸加權(quán)平均期限信貸加權(quán)平均期限= = 期限期限( (月數(shù)月數(shù)) ) 該期限信貸余額該期限信貸余額/ /行業(yè)信貸余額行業(yè)信貸余額行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)n信用支持信用支持 信用支持信用支持= = 發(fā)放方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)放方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)該方式信貸該方式信貸余額占比余額占比n利息實(shí)收率利息實(shí)收率 利息實(shí)收率利息

38、實(shí)收率= =本期實(shí)收利息本期實(shí)收利息/(/(本期實(shí)收利息本期實(shí)收利息+ +本本期應(yīng)收利息新增期應(yīng)收利息新增+ +本期催收利息新增本期催收利息新增) )n最近一年新發(fā)放信貸不良率最近一年新發(fā)放信貸不良率 新發(fā)放信貸不良率新發(fā)放信貸不良率= =新發(fā)放信貸不良余額新發(fā)放信貸不良余額/ /新發(fā)新發(fā)放信貸余額放信貸余額行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程專(zhuān)家評(píng)價(jià)專(zhuān)家評(píng)價(jià)外部統(tǒng)計(jì)數(shù)外部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)我行信貸數(shù)據(jù)我行信貸數(shù)據(jù)原始數(shù)據(jù)預(yù)處理原始數(shù)據(jù)預(yù)處理參數(shù)參數(shù)單項(xiàng)指標(biāo)、分類(lèi)模塊的分值及預(yù)警計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)、分類(lèi)模塊的分值及預(yù)警計(jì)算子系統(tǒng)的初始分值計(jì)算子系統(tǒng)的初始分值計(jì)算初始分值系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整初始分值系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整審定后的綜合指

39、標(biāo)計(jì)算審定后的綜合指標(biāo)計(jì)算結(jié)果發(fā)布結(jié)果發(fā)布調(diào) 整 因調(diào) 整 因子子行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程n計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)值計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)值n計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)分值計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)分值 定性指標(biāo)分值定性指標(biāo)分值=專(zhuān)家給該指標(biāo)的打分專(zhuān)家給該指標(biāo)的打分專(zhuān)家權(quán)重專(zhuān)家權(quán)重 定量指標(biāo)分值定量指標(biāo)分值= =n分類(lèi)模塊分值分類(lèi)模塊分值 分類(lèi)模塊分值分類(lèi)模塊分值= = 指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分值指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分值該指標(biāo)權(quán)重該指標(biāo)權(quán)重)1)0(，該該指指標(biāo)標(biāo)下下限限該該指指標(biāo)標(biāo)上上限限該該指指標(biāo)標(biāo)下下限限指指標(biāo)標(biāo)的的實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)值值 MAXMIN行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程n行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)初始分值行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)初始分值 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值初值行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值初值=模塊風(fēng)

40、險(xiǎn)分值模塊風(fēng)險(xiǎn)分值模塊權(quán)重模塊權(quán)重 n內(nèi)部調(diào)整內(nèi)部調(diào)整 引入宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)分值和個(gè)貸類(lèi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分值，進(jìn)行引入宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)分值和個(gè)貸類(lèi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分值，進(jìn)行行業(yè)初始風(fēng)險(xiǎn)分值的調(diào)整。行業(yè)初始風(fēng)險(xiǎn)分值的調(diào)整。 n綜合指標(biāo)計(jì)算綜合指標(biāo)計(jì)算 利用行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值，計(jì)算未來(lái)年度行業(yè)信貸最優(yōu)利用行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值，計(jì)算未來(lái)年度行業(yè)信貸最優(yōu)占比，確定風(fēng)險(xiǎn)限額、最大擴(kuò)張空間、目標(biāo)增長(zhǎng)率占比，確定風(fēng)險(xiǎn)限額、最大擴(kuò)張空間、目標(biāo)增長(zhǎng)率等。等。 行業(yè)預(yù)警行業(yè)預(yù)警n對(duì)行業(yè)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行不同時(shí)點(diǎn)的對(duì)比對(duì)行業(yè)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行不同時(shí)點(diǎn)的對(duì)比（一般時(shí)點(diǎn)選擇本期與上年同期）（一般時(shí)點(diǎn)選擇本期與上年同期）n將對(duì)比結(jié)果轉(zhuǎn)化為預(yù)警指標(biāo)分值將對(duì)比結(jié)果轉(zhuǎn)化為預(yù)警指標(biāo)分值

41、n對(duì)所有預(yù)警指標(biāo)分值加總，得到行業(yè)預(yù)對(duì)所有預(yù)警指標(biāo)分值加總，得到行業(yè)預(yù)警分值警分值n對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警矩陣，得到行業(yè)預(yù)警狀態(tài)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警矩陣，得到行業(yè)預(yù)警狀態(tài)n月度測(cè)算，以報(bào)表形式發(fā)布月度測(cè)算，以報(bào)表形式發(fā)布行業(yè)預(yù)警指標(biāo)行業(yè)預(yù)警指標(biāo)n不良額變動(dòng)不良額變動(dòng) 不良額變動(dòng)指標(biāo)不良額變動(dòng)指標(biāo)= =n不良率變動(dòng)不良率變動(dòng) 不良率變動(dòng)指標(biāo)不良率變動(dòng)指標(biāo)= =本期不良率本期不良率/ /基期不良率基期不良率 此指標(biāo)主要與全行的不良率變動(dòng)幅度相比較，其中此指標(biāo)主要與全行的不良率變動(dòng)幅度相比較，其中 全行不良率變動(dòng)全行不良率變動(dòng)= =本期全行不良率本期全行不良率/ /基期全行不良率基期全行不良率n新發(fā)放貸款質(zhì)量新發(fā)放貸

42、款質(zhì)量 新發(fā)放貸款質(zhì)量新發(fā)放貸款質(zhì)量= =新發(fā)放不良率新發(fā)放不良率/ /全行新發(fā)放不良率全行新發(fā)放不良率 此處新發(fā)放貸款指的是上年同期到本期間所發(fā)放的此處新發(fā)放貸款指的是上年同期到本期間所發(fā)放的貸款貸款 全行基期不良余額全行基期不良余額全行本期不良余額全行本期不良余額基期不良余額基期不良余額本期不良余額本期不良余額/行業(yè)預(yù)警指標(biāo)行業(yè)預(yù)警指標(biāo)n逼近限額逼近限額 逼近限額指標(biāo)逼近限額指標(biāo)= =本期余額本期余額/ /本年風(fēng)險(xiǎn)限額本年風(fēng)險(xiǎn)限額 100% 100%n行業(yè)財(cái)務(wù)行業(yè)財(cái)務(wù) 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)= =本期行業(yè)財(cái)務(wù)模塊風(fēng)險(xiǎn)分值本期行業(yè)財(cái)務(wù)模塊風(fēng)險(xiǎn)分值- -基期行業(yè)財(cái)基期行業(yè)財(cái)務(wù)模塊風(fēng)險(xiǎn)分值務(wù)模

43、塊風(fēng)險(xiǎn)分值 n政策導(dǎo)向政策導(dǎo)向 根據(jù)行業(yè)專(zhuān)家對(duì)行業(yè)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展前景等方面根據(jù)行業(yè)專(zhuān)家對(duì)行業(yè)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展前景等方面的綜合判斷，以人工評(píng)分的方式來(lái)確定。的綜合判斷，以人工評(píng)分的方式來(lái)確定。 n行業(yè)重大事項(xiàng)行業(yè)重大事項(xiàng) 由管理員直接錄入相關(guān)信息，指定月度預(yù)警狀態(tài)和預(yù)警由管理員直接錄入相關(guān)信息，指定月度預(yù)警狀態(tài)和預(yù)警時(shí)間時(shí)間 行業(yè)預(yù)警應(yīng)用行業(yè)預(yù)警應(yīng)用20052005年年1212月，月，A A行業(yè)不良額變動(dòng)指標(biāo)為行業(yè)不良額變動(dòng)指標(biāo)為1.031.03指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)名稱(chēng)預(yù)警區(qū)間與預(yù)警分值對(duì)應(yīng)預(yù)警區(qū)間與預(yù)警分值對(duì)應(yīng)0 0分分1 1分分2 2分分3 3分分不良額變動(dòng)不良額變動(dòng)0,1.03)0,1.

44、03)1.03,1.08)1.03,1.08) 1.08,1.15)1.08,1.15) 1.15, +)1.15, +)A A行業(yè)不良額變動(dòng)指標(biāo)分值為行業(yè)不良額變動(dòng)指標(biāo)分值為1 1分分行業(yè)預(yù)警應(yīng)用行業(yè)預(yù)警應(yīng)用A行業(yè)預(yù)警指標(biāo)分值行業(yè)預(yù)警指標(biāo)分值不良額變動(dòng)不良額變動(dòng)1分分不良率變動(dòng)不良率變動(dòng)3分分新發(fā)放貸款質(zhì)量新發(fā)放貸款質(zhì)量0分分逼近限額逼近限額0分分行業(yè)財(cái)務(wù)行業(yè)財(cái)務(wù)1分分政策導(dǎo)向政策導(dǎo)向1分分行業(yè)重大事項(xiàng)行業(yè)重大事項(xiàng)0分分總計(jì)總計(jì)6分分行業(yè)預(yù)警行業(yè)預(yù)警狀態(tài)狀態(tài)預(yù)警分?jǐn)?shù)預(yù)警分?jǐn)?shù)區(qū)間區(qū)間正常正常0,6)藍(lán)色預(yù)警藍(lán)色預(yù)警6,8)橙色預(yù)警橙色預(yù)警8,10)紅色預(yù)警紅色預(yù)警10, +)+)A A行行業(yè)為

45、業(yè)為藍(lán)色藍(lán)色預(yù)警預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用n區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象 一級(jí)分行一級(jí)分行 二級(jí)分行二級(jí)分行中心城市行中心城市行六大行政區(qū)、經(jīng)濟(jì)帶等六大行政區(qū)、經(jīng)濟(jì)帶等n年度評(píng)級(jí)年度評(píng)級(jí)n月度預(yù)警月度預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程n內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)分值計(jì)算內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)分值計(jì)算n區(qū)域初始分值計(jì)算區(qū)域初始分值計(jì)算n宏觀(guān)和內(nèi)部調(diào)整宏觀(guān)和內(nèi)部調(diào)整n確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)n確定預(yù)警狀態(tài)確定預(yù)警狀態(tài)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警n指標(biāo)體系指標(biāo)體系 1 1、不良額變動(dòng)、不良額變動(dòng) 2 2、不良率變動(dòng)、不良率變動(dòng) 3 3、新發(fā)放貸款質(zhì)量、新發(fā)放貸款質(zhì)量 4

46、4、逼近限額、逼近限額 5 5、區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化指標(biāo)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化指標(biāo) 1-41-4指標(biāo)與行業(yè)一致，區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化指標(biāo)算法為：指標(biāo)與行業(yè)一致，區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化指標(biāo)算法為： 區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化區(qū)域經(jīng)濟(jì)變化= =本期外部風(fēng)險(xiǎn)分值本期外部風(fēng)險(xiǎn)分值- -上期外部風(fēng)險(xiǎn)分值上期外部風(fēng)險(xiǎn)分值n預(yù)警方法與行業(yè)類(lèi)似預(yù)警方法與行業(yè)類(lèi)似產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用n風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象：產(chǎn)品大類(lèi)產(chǎn)品大類(lèi)產(chǎn)品核算項(xiàng)目產(chǎn)品核算項(xiàng)目n年度評(píng)級(jí)年度評(píng)級(jí)n月度預(yù)警月度預(yù)警產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系n信貸平均損失率信貸平均損失率n信貸不良率變幅信貸不良率變幅n加權(quán)平均期限加權(quán)平均期限n信用支持信用支持n利息實(shí)收率利

47、息實(shí)收率n最近一年新發(fā)放信貸不良率最近一年新發(fā)放信貸不良率產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警n指標(biāo)體系指標(biāo)體系 1 1、不良額變動(dòng)、不良額變動(dòng) 2 2、不良率變動(dòng)、不良率變動(dòng) 3 3、新發(fā)放貸款質(zhì)量、新發(fā)放貸款質(zhì)量 4 4、逼近限額、逼近限額 5 5、規(guī)模波動(dòng)、規(guī)模波動(dòng) 1-41-4指標(biāo)與行業(yè)一致，規(guī)模波動(dòng)指標(biāo)算法為：指標(biāo)與行業(yè)一致，規(guī)模波動(dòng)指標(biāo)算法為： n預(yù)警方法與行業(yè)類(lèi)似預(yù)警方法與行業(yè)類(lèi)似全全行行基基期期信信貸貸余余額額全全行行本本期期信信貸貸余余額額基基期期信信貸貸余余額額本本期期信信貸貸余余額額規(guī)規(guī)模模波波動(dòng)動(dòng)指指標(biāo)標(biāo) 交叉風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用交叉風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用n交叉風(fēng)險(xiǎn)是指由兩個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析維交叉

48、風(fēng)險(xiǎn)是指由兩個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析維度共同確定的某類(lèi)對(duì)象的信用風(fēng)險(xiǎn)度共同確定的某類(lèi)對(duì)象的信用風(fēng)險(xiǎn). .n系統(tǒng)主要分析區(qū)域行業(yè)交叉風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域系統(tǒng)主要分析區(qū)域行業(yè)交叉風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域產(chǎn)品交叉風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品交叉風(fēng)險(xiǎn)。n交叉風(fēng)險(xiǎn)不是兩個(gè)維度風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單疊加，交叉風(fēng)險(xiǎn)不是兩個(gè)維度風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單疊加，需要引進(jìn)交叉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)。需要引進(jìn)交叉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)。 交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程產(chǎn)品子系統(tǒng)分值產(chǎn)品子系統(tǒng)分值區(qū)域子系統(tǒng)分值區(qū)域子系統(tǒng)分值CMIS總賬總賬區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉調(diào)整系數(shù)計(jì)算區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉調(diào)整系數(shù)計(jì)算區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉分值的系統(tǒng)調(diào)整區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉分值的系統(tǒng)調(diào)整區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉分值的審定區(qū)域產(chǎn)品基本

49、單位交叉分值的審定區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉子系統(tǒng)綜合指標(biāo)計(jì)算區(qū)域產(chǎn)品基本單位交叉子系統(tǒng)綜合指標(biāo)計(jì)算區(qū)域產(chǎn)品大類(lèi)區(qū)域產(chǎn)品大類(lèi)交叉分值計(jì)算交叉分值計(jì)算區(qū)域產(chǎn)品交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程區(qū)域產(chǎn)品交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程1 1、交叉調(diào)整系數(shù)、交叉調(diào)整系數(shù) 其中，其中，SSSS（N N，ijij）為）為i i產(chǎn)品基本單位產(chǎn)品基本單位j j區(qū)域信區(qū)域信貸平均損失率，貸平均損失率，SSSS（P P，i i）為）為i i產(chǎn)品基本單位產(chǎn)品基本單位信貸平均損失率，信貸平均損失率，SSSS（Y Y，j j）為區(qū)域平均損失）為區(qū)域平均損失率，率，n np p、n ny y為產(chǎn)品基本單位、區(qū)域交叉調(diào)整權(quán)為產(chǎn)品

50、基本單位、區(qū)域交叉調(diào)整權(quán)重重 。),(1),(1*),(1),(1*jYSSijNSSniPSSijNSSnHypij 交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程2 2、交叉風(fēng)險(xiǎn)初始分值、交叉風(fēng)險(xiǎn)初始分值 S1(NS1(N，ij) ij) 為產(chǎn)品基本單位為產(chǎn)品基本單位i i區(qū)域區(qū)域j j交叉初始風(fēng)交叉初始風(fēng)險(xiǎn)分值，險(xiǎn)分值，S(PS(P，i)i)為產(chǎn)品基本單位為產(chǎn)品基本單位i i風(fēng)險(xiǎn)分值，風(fēng)險(xiǎn)分值，S(YS(Y，j)j)為區(qū)域?yàn)閰^(qū)域j j風(fēng)險(xiǎn)分值風(fēng)險(xiǎn)分值 ijnnHjYSiPSijNSyp*),(*),(),( 1 交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程3 3、計(jì)算調(diào)整量、計(jì)算調(diào)整量 其中，其中，S S（Y Y

51、，j j）為第）為第j j個(gè)一級(jí)分行的最終風(fēng)險(xiǎn)分值。個(gè)一級(jí)分行的最終風(fēng)險(xiǎn)分值。S1(NS1(N，ij)ij)為交叉點(diǎn)的初始風(fēng)險(xiǎn)分值，為交叉點(diǎn)的初始風(fēng)險(xiǎn)分值，(N(N，ij)ij)為交為交叉點(diǎn)的信貸占比。叉點(diǎn)的信貸占比。j=1j=1，2 2，3939，表示，表示3939個(gè)一級(jí)個(gè)一級(jí)分行，分行，i=1i=1，2 2，n n，表示所有產(chǎn)品，表示所有產(chǎn)品 niNjijNijNSjYS1),(*),(),( 交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程交叉風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程4 4、交叉風(fēng)險(xiǎn)初始分值確定、交叉風(fēng)險(xiǎn)初始分值確定 其中，其中，S1S1（N N，ijij）為區(qū)域產(chǎn)品初始風(fēng)險(xiǎn)分值，）為區(qū)域產(chǎn)品初始風(fēng)險(xiǎn)分值，NjNj調(diào)整量調(diào)整量 5

52、 5、最終風(fēng)險(xiǎn)分值確定、最終風(fēng)險(xiǎn)分值確定 N-jN-j和調(diào)整量和調(diào)整量N N，j j由系統(tǒng)給定由系統(tǒng)給定 NjijNSijNS ),( 1),(2jNjNijNSijNS,),(2),( 調(diào)整量調(diào)整量 交叉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警交叉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警n行業(yè)區(qū)域交叉和產(chǎn)品區(qū)域交叉預(yù)警行業(yè)區(qū)域交叉和產(chǎn)品區(qū)域交叉預(yù)警狀態(tài)的確定規(guī)則一致，都是根據(jù)交狀態(tài)的確定規(guī)則一致，都是根據(jù)交叉點(diǎn)上的信貸平均損失率與行業(yè)叉點(diǎn)上的信貸平均損失率與行業(yè)（產(chǎn)品）的信貸平均損失率相比，（產(chǎn)品）的信貸平均損失率相比，再結(jié)合行業(yè)（產(chǎn)品）的預(yù)警狀態(tài)得再結(jié)合行業(yè)（產(chǎn)品）的預(yù)警狀態(tài)得到交叉點(diǎn)上的預(yù)警狀態(tài)到交叉點(diǎn)上的預(yù)警狀態(tài) 交叉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警交叉風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信貸平均損

53、失率預(yù)警狀態(tài)A行業(yè)6.7%正常A行業(yè)-B區(qū)域15.8%交叉點(diǎn)預(yù)警狀態(tài)正常藍(lán)色橙色紅色行業(yè)預(yù)警狀態(tài)正常0,2)2,3)3,5)5, +)藍(lán)色橙色紅色交叉預(yù)警指標(biāo)交叉預(yù)警指標(biāo)= =交叉信貸平均損失率交叉信貸平均損失率/ /行業(yè)信貸平均損失率行業(yè)信貸平均損失率=2.36 =2.36 信貸平均損失率預(yù)警狀態(tài)A行業(yè)6.7%正常A行業(yè)-B區(qū)域15.8%藍(lán)色藍(lán)色客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)理論及應(yīng)用n采用逐步逼近法計(jì)量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)采用逐步逼近法計(jì)量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)n不同類(lèi)型客戶(hù)采用不同的計(jì)量模型不同類(lèi)型客戶(hù)采用不同的計(jì)量模型 企業(yè)類(lèi)、房地產(chǎn)類(lèi)、事業(yè)類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)、企業(yè)類(lèi)、房地產(chǎn)類(lèi)、事業(yè)類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)、新成立客戶(hù)、違約客戶(hù)

54、新成立客戶(hù)、違約客戶(hù)n系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合n定量分析與定性分析結(jié)合定量分析與定性分析結(jié)合客戶(hù)違約概率（客戶(hù)違約概率（PD）n違約定義違約定義銀行有充分證據(jù)認(rèn)定債務(wù)人不準(zhǔn)備或不能全額履行到期償債義務(wù)；銀行有充分證據(jù)認(rèn)定債務(wù)人不準(zhǔn)備或不能全額履行到期償債義務(wù)； 貸款本金逾期貸款本金逾期9090天以上；天以上；貸款欠息貸款欠息9090天以上；天以上；銀行停止對(duì)貸款計(jì)息；銀行停止對(duì)貸款計(jì)息；與債務(wù)人任何義務(wù)有關(guān)的信用損失，如形成債務(wù)沖銷(xiāo)，計(jì)提特別準(zhǔn)備，與債務(wù)人任何義務(wù)有關(guān)的信用損失，如形成債務(wù)沖銷(xiāo)，計(jì)提特別準(zhǔn)備，或被迫進(jìn)行本金、利息、手續(xù)費(fèi)減免，非正常借新還舊、展期

55、等消極或被迫進(jìn)行本金、利息、手續(xù)費(fèi)減免，非正常借新還舊、展期等消極債務(wù)重組；債務(wù)重組；債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)、由其他債權(quán)人申請(qǐng)其破產(chǎn)、已經(jīng)破產(chǎn)或者處于類(lèi)似債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)、由其他債權(quán)人申請(qǐng)其破產(chǎn)、已經(jīng)破產(chǎn)或者處于類(lèi)似的非正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，因此將不履行或延期履行銀行債務(wù)；的非正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，因此將不履行或延期履行銀行債務(wù)；其他違約事項(xiàng)，如提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表；擅自改變貸款用途；在合同或其他違約事項(xiàng)，如提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表；擅自改變貸款用途；在合同或保證書(shū)中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明不真實(shí)；未經(jīng)銀行同意以保證書(shū)中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明不真實(shí)；未經(jīng)銀行同意以任何方式抽走或減少其資本等。任何方式抽走或減少其資本等

56、。 客戶(hù)違約概率（客戶(hù)違約概率（PD）n違約客戶(hù)觀(guān)察期違約客戶(hù)觀(guān)察期 違約客戶(hù)觀(guān)察期從一年縮短為半年，即違約客戶(hù)觀(guān)察期從一年縮短為半年，即已違約客戶(hù)在糾正所有違約行為后半年已違約客戶(hù)在糾正所有違約行為后半年內(nèi)未發(fā)生違約行為的，可以視為脫離違內(nèi)未發(fā)生違約行為的，可以視為脫離違約狀態(tài)。約狀態(tài)?？蛻?hù)違約概率（客戶(hù)違約概率（PD）n違約概率計(jì)量違約概率計(jì)量 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)計(jì)算一年期違約概率。首先內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)計(jì)算一年期違約概率。首先采用加權(quán)多元回歸模型、采用加權(quán)多元回歸模型、logit(logit(標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化) )模模型、型、logit (logit (非標(biāo)準(zhǔn)化非標(biāo)準(zhǔn)化) )模型、模型、ProbitPr

57、obit模型、模型、判別分析模型、非線(xiàn)性擬合模型、判別分析模型、非線(xiàn)性擬合模型、分布分布模型和主成分分析模型等計(jì)算出不同群組模型和主成分分析模型等計(jì)算出不同群組的客戶(hù)違約概率，其后再根據(jù)模型的的客戶(hù)違約概率，其后再根據(jù)模型的powerpower指數(shù)，在多位客戶(hù)組群上進(jìn)行對(duì)比分析和指數(shù)，在多位客戶(hù)組群上進(jìn)行對(duì)比分析和集中整合，最終確定客戶(hù)的違約概率。集中整合，最終確定客戶(hù)的違約概率。 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算流程n首先從行業(yè)、區(qū)域等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，首先從行業(yè)、區(qū)域等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，再引入客戶(hù)的基本面、財(cái)務(wù)和信貸表現(xiàn)再引入客戶(hù)的基本面、財(cái)務(wù)和信貸表現(xiàn)等信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步精確化等信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

58、的逐步精確化 n從不同的假設(shè)出發(fā)，根據(jù)模型建立時(shí)確從不同的假設(shè)出發(fā)，根據(jù)模型建立時(shí)確定的分析對(duì)象，選擇與客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)最定的分析對(duì)象，選擇與客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)最具相關(guān)性的指標(biāo)體系具相關(guān)性的指標(biāo)體系 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系n系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1 1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值 跨行業(yè)客戶(hù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值計(jì)算方法為：跨行業(yè)客戶(hù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值計(jì)算方法為： 注：客戶(hù)所屬行業(yè)不僅影響到行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值，而注：客戶(hù)所屬行業(yè)不僅影響到行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分值，而且還可能影響到非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中客戶(hù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的部分且還可能影響到非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中客戶(hù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的部分參數(shù)，對(duì)違約概率的計(jì)算將產(chǎn)生很大影響。因此在參數(shù)，對(duì)違約概率的計(jì)算將產(chǎn)生很大影

59、響。因此在計(jì)量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須要正確劃分客戶(hù)行業(yè)。計(jì)量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須要正確劃分客戶(hù)行業(yè)。 行行業(yè)業(yè)銷(xiāo)銷(xiāo)售售額額占占比比行行業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分值值iiXS)(客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系2 2、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分值、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分值 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分值取自客戶(hù)經(jīng)營(yíng)所在地。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分值取自客戶(hù)經(jīng)營(yíng)所在地。3 3、區(qū)與行業(yè)交叉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)、區(qū)與行業(yè)交叉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)n非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1 1、客戶(hù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分值、客戶(hù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分值 以公司類(lèi)客戶(hù)財(cái)務(wù)模型為例，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分以公司類(lèi)客戶(hù)財(cái)務(wù)模型為例，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分為盈利能力、成長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力、短期償為盈利能力、成長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力、短期償債能力和長(zhǎng)期償債能力等債能力和長(zhǎng)期償債能

60、力等5 5個(gè)模塊。個(gè)模塊?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系(1) (1) 盈利能力盈利能力 總資產(chǎn)報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率%1002/ 基期資產(chǎn)）基期資產(chǎn)）（本期資產(chǎn)（本期資產(chǎn)利息費(fèi)用利息費(fèi)用利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額總資產(chǎn)報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率%1002/ 本本期期所所有有者者權(quán)權(quán)益益基基期期所所有有者者權(quán)權(quán)益益凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益率率%100 銷(xiāo)銷(xiāo)售售（營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)）收收入入凈凈額額銷(xiāo)銷(xiāo)售售（營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)）利利潤(rùn)潤(rùn)銷(xiāo)銷(xiāo)售售利利潤(rùn)潤(rùn)率率客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系(2)(2)成長(zhǎng)能力成長(zhǎng)能力 利潤(rùn)增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率 資本積累率