流動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃

1、合理匹配資產(chǎn)負(fù)債 構(gòu)筑流動性安全防線2012年江南銀行流動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃各位同仁，根據(jù)會議部署安排，下面我就深化江南銀行2012年全轄流動性風(fēng)險管理工作做一推進(jìn)報告。我行流動性風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況在我行董事會、高級管理層的重視以及監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，我行的流動性風(fēng)險管理工作由成立之初的被動、簡單開展到現(xiàn)在的主動且較為全面的推進(jìn)，各項流動性風(fēng)險管理工作逐步走向正軌。下面是我行組建成立以來的流動性風(fēng)險管理主要工作成果：（一）建立了較為完整的流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)。經(jīng)過兩年時間的探索建設(shè),我行已逐步建立起與流動性風(fēng)險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)，明確了董事會、監(jiān)事會、高級管理層、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、部室和

2、各支行的流動性風(fēng)險管理職責(zé)。其中，計劃財務(wù)部為流動性風(fēng)險管理歸口部門，設(shè)置了專門崗位管理全行流動性風(fēng)險,較好完成了各項流動性風(fēng)險管理日常工作。（二）構(gòu)建了較為全面的流動性風(fēng)險管理制度體系。我行制定了流動性風(fēng)險管理辦法、流動性壓力測試方案和流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案等制度辦法，形成了較為完整的流動性風(fēng)險管理制度體系。這些制度辦法的出臺實施，有效指導(dǎo)了我行的流動性風(fēng)險管理工作開展，促使各項流動性風(fēng)險管理活動在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實現(xiàn)由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變，方式方法日益成熟。（三）形成了穩(wěn)定的流動性指標(biāo)監(jiān)測分析機(jī)制。目前我行已建立起穩(wěn)定的流動性指標(biāo)監(jiān)測和分析機(jī)制，對不同流動性指標(biāo)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測分析

3、。如每日監(jiān)測分析的指標(biāo)有存貸比、短期頭寸、大額出行資金等；每月監(jiān)測分析的指標(biāo)有流動性比例、人民幣超額備付率、同業(yè)負(fù)債依存度等；每季監(jiān)測分析的指標(biāo)有流動性缺口率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率、核心負(fù)債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負(fù)債比重等。通過對指標(biāo)的監(jiān)測分析,及時掌握了我行的流動性風(fēng)險狀況,并為開展下一階段流動性風(fēng)險管理工作提供了有效信息。（四）定期開展流動性風(fēng)險壓力測試。按照現(xiàn)代化商業(yè)流動性風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，我行積極開展流動性風(fēng)險壓力測試模型建設(shè)，并于2010年底成功開展了我行的首次流動性風(fēng)險壓力測試，現(xiàn)在經(jīng)過多次測試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按季測試，以及根據(jù)需要隨時開展流動性風(fēng)險壓力測試的機(jī)

4、制。通過開展流動性壓力測試，使我行能夠提前了解流動性狀況并采取積極應(yīng)對措施，避免流動性風(fēng)險事件發(fā)生。（五）有效落實監(jiān)管部門對我行流動性風(fēng)險管理的監(jiān)管要求。隨著我行組建后各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,尤其是在2011年我行被列為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的“流動性風(fēng)險管理試點單位”后，監(jiān)管部門對我行的流動性風(fēng)險管理提出了更高的要求，包括不定期對我行進(jìn)行流動性風(fēng)險管理現(xiàn)場檢查、要求我行加快建立完整的流動性風(fēng)險管理體系、每日向監(jiān)管部門報告短期頭寸數(shù)據(jù)、定期開展流動性壓力測試、提高對部分流動性指標(biāo)的監(jiān)測頻率等，對于監(jiān)管部門的要求，我行均能及時組織人員有效落實，確實推進(jìn)我行流動性風(fēng)險管理工作開展。2012年流

5、動性風(fēng)險管理工作規(guī)劃總體上，我行目前已建立了較為完整的流動性風(fēng)險組織架構(gòu)和制度體系，有序開展各項流動性風(fēng)險管理工作，保持適當(dāng)?shù)牧鲃有运?。但由于我行流動性風(fēng)險管理工作開展時間較短，在數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)支持、人員配備、人員技能等方面仍存在不足，與現(xiàn)代化商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理水平相比還有較大差距，同時為防范未來可能持續(xù)偏緊的宏觀調(diào)控政策以及存款活期化趨勢帶來的流動性壓力，我行2012年在正常開展各項流動性風(fēng)險工作的同時，重點推進(jìn)以下幾方面工作：（一）加快流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善流動性風(fēng)險管理程序。我行還沒有專門的系統(tǒng)支撐流動性風(fēng)險管理，但目前正在開發(fā)的全成本管理系統(tǒng)、1104監(jiān)管報表

6、管理系統(tǒng)有涉及流動性風(fēng)險管理的功能模塊。2012年，我行將繼續(xù)加快對上述系統(tǒng)的建設(shè)，爭取依托系統(tǒng)平臺的支持早日實現(xiàn)對部分流動性信息數(shù)據(jù)的自動采集、計算、處理，并可按照管理要求計算有關(guān)流動性風(fēng)險的比率和其他指標(biāo)，進(jìn)而形成部分常規(guī)的流動性風(fēng)險管理工作，不斷完善我行的流動性風(fēng)險管理程序，最終提高我行的流動性風(fēng)險管理水平。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配管理，保障合理的流動性水平。引起商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的因素眾多，包括銀行資產(chǎn)與負(fù)債在量與期限結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動、經(jīng)濟(jì)周期的影響、利率變動、中央銀行貨幣政策變動、以及其他突發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何

7、一項經(jīng)營活動不善都有可能最終導(dǎo)致流動性風(fēng)險。但是，從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點和各因素的可控性來分析，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配是導(dǎo)致流動性風(fēng)險的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是構(gòu)成我行流動性風(fēng)險管理的基本內(nèi)容。2012年，我行將借助有關(guān)系統(tǒng)平臺，加強(qiáng)對存貸款、金融機(jī)構(gòu)往來以及債券投資等業(yè)務(wù)的期限結(jié)構(gòu)管理，確保我行每天（月）的到期資產(chǎn)（包括貸款、存放同業(yè)、買入返售、債券投資等）與到期負(fù)債（包括存款、同業(yè)存放、賣出回購等）基本一致，避免某一時點（尤其報表日）上資產(chǎn)或負(fù)債的集中到期造成流動性缺口，從而保障我行合理、穩(wěn)定的流動性水平。（三）加強(qiáng)對流動性風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測控制，采取有效措施改善個別

8、未達(dá)標(biāo)指標(biāo)。在2012年整體仍然收緊流動性、存款活期化趨勢的大背景下，我行要繼續(xù)加強(qiáng)對指標(biāo)的監(jiān)測控制，提高預(yù)測、監(jiān)測頻率，保持適當(dāng)比例的央行備付金，縮短部分投資組合久期，提高資產(chǎn)流動性，確保流動性風(fēng)險指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級，尤其要采取積極措施提高我行的核心負(fù)債依存度（核心負(fù)債依存度達(dá)標(biāo)也是銀監(jiān)對我行提出的要求）。自組建成立以來，我行的核心負(fù)債依存度一直未能達(dá)到監(jiān)管要求的最低標(biāo)準(zhǔn)（大于等于60%），而且還呈現(xiàn)出下降的趨勢。其中核心負(fù)債依存度最高值是在2010年一季度末，為57.68%，到2010年末則降至了我行的歷史最低水平41.96%，然后在我行采取了控制同業(yè)負(fù)債規(guī)模等措施后，至2011年末，核心負(fù)債依

9、存度回升到了45.16%，但與監(jiān)管要求最低值仍有較大的差距。因此，在2012年的經(jīng)營發(fā)展中，我行要注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，合理控制同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模，適當(dāng)增加三個月以上的定期存款業(yè)務(wù)，促使核心負(fù)債依存度不斷提高，達(dá)到監(jiān)管要求，同時保障我行穩(wěn)定的資金來源。（四）做好新流動性風(fēng)險管理辦法實施前的準(zhǔn)備工作，避免新辦法實施對我行流動性水平造成過大影響。2011年10月12日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）公開征求意見（以下簡稱“新辦法”），新辦法將于2012年實施。新辦法與之前的辦法相比在流動性風(fēng)險治理架構(gòu)、管理程序、風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制以及管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面提出了更高的要求，增加了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例等新的流動性監(jiān)管指標(biāo)，并細(xì)化了銀監(jiān)對商業(yè)銀行的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查方法和內(nèi)容。為避免新辦法實施對我行流動性水平產(chǎn)生過大影響，2012年我行要注重組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)研究新辦法，提前做好新舊辦法銜接的準(zhǔn)備工作。（五）強(qiáng)化全體員工流動性風(fēng)險管理意識，積極配合做好流動性風(fēng)險管理工作。在目前已建立的流動性風(fēng)險管理理念基礎(chǔ)上，各部室、各支行負(fù)責(zé)人要重視對本部室、本支行全體員工推廣普及流動性風(fēng)險