期末報(bào)考繁體字

1、期末作業(yè)人際關(guān)系、間接互惠與信任：壹個(gè)實(shí)驗(yàn)研究世界經(jīng)濟(jì)2013年12期 孟娟娟 北京大學(xué)光華管理學(xué)院（Guanghua School of Management, Peking University ），博士畢業(yè)於加州大學(xué)聖地亞哥分校，University of California, San Diego 有論文發(fā)表於經(jīng)濟(jì)學(xué)top5期刊American Economic Review 梁平漢 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理研究院（.Southwestern University of Finance and Economics ，畢業(yè)於巴塞羅那自治大學(xué)（Universitat Autnoma de B

2、arcelona），有壹篇論文發(fā)表在Games and Economic Behavior作者介紹一 引言大家都知道愛(ài)屋及烏這句話，直譯過(guò)來(lái)就是愛(ài)壹個(gè)人也愛(ài)他的壹切。這篇文章就是想驗(yàn)證這種間接互惠行為的廣泛存在：具體分兩種情況，壹種是受信任的代理方(trustee)直接回報(bào)委托方(trustor)的善意行動(dòng)，即采取所謂“互惠行動(dòng)”(reciprocity)。（A給B錢(qián)，B再給A錢(qián)）另外壹種是我們常常觀察到代理方在獲得委托方的恩惠後，可能會(huì)回饋於委托方之外的第三方，這就是所謂的“間接互惠”(indirect reciprocity)行為。（A給B錢(qián)，B再給C）二文獻(xiàn)回顧1. Berg等(1995

3、)率先引人了“信任博弈”，研究在壹次性交往時(shí)個(gè)體之間的信任和互惠行為。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中，兩名受試者分別扮演委托方和代理方角色，並擁有壹定的初始資金J。委托方可以從初始資金中選擇壹定金額 (X 0s)分給代理方，這筆金額將自動(dòng)乘以3倍成為代理方的資源。然後，代理方可以選擇返還壹個(gè)金額y(Y 03X)給委托方。這樣，委托方的收益就是SX+Y,而代理方的收益就是S+3XY。 我們知道，按照納什均衡，如果委托方和代理方都是自利的經(jīng)濟(jì)人的話，那麼在壹次性的匿名實(shí)驗(yàn)中應(yīng)該有X=Y=0，即委托方選擇0投資而代理方選擇0返還。Berg等(1995)和大量的後繼實(shí)驗(yàn)結(jié)果都與此相悖，這為行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的社會(huì)偏好理論提供

4、了重要的證據(jù).二文獻(xiàn)回顧此後Cox(2004)、Ashraf等(2006)等的三合壹實(shí)驗(yàn)，以及陳葉烽(2009)的四合壹信任實(shí)驗(yàn)區(qū)分了互惠偏好和利他偏好在信任和可信任水平中的不同作用。這些實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明，互惠偏好在個(gè)體的信任行為中扮演著重要角色。但是，以上研究著眼的是個(gè)體之間的直接交往，即代理方的行為直接影響到委托方的收益。而在當(dāng)今社會(huì)，越來(lái)越多的個(gè)體間交往出現(xiàn)了間接性的特征，即委托方的善意行為並不能直接從代理方處得到回報(bào)。這就是所謂“間接互惠行為”，這就是本文研究的重點(diǎn)。（對(duì)前面實(shí)驗(yàn)進(jìn)行補(bǔ)充和改進(jìn)）2. Dufwenberg，Martin；Gneezy，Uri； Guth，Werner a

5、n d van Damme，Eric “Direct vs Indirect Reciprocity：An Experiment” Homo Oecono micus，2001，43， PP1930二文獻(xiàn)回顧 Dufwenberg等(2001)設(shè)計(jì)了“間接信任博弈”的實(shí)驗(yàn)。在這個(gè)博弈中，4名受試者為壹組,2人扮演委托方，另外2人扮演代理方角色，形成2對(duì)委托方代理方。委托方選擇金額 轉(zhuǎn)移給配對(duì)的代理方，該金額被自動(dòng)乘以3倍成為代理方的資源。然後，這些委托方和代理方重新交叉配對(duì)，代理方選擇金額 轉(zhuǎn)移給另壹位委托。這樣，每位委托方並不從自己所投資的代理方處直接獲得互惠，而是從另壹位代理方處獲到收益。

6、子博弈納什均衡預(yù)測(cè)，在這種環(huán)境下，自利的委托方和代理方都會(huì)選擇0轉(zhuǎn)移。但是，Dufwenberg等(2001)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,金額都顯著大於零。 A B 是委托方 CD是代理方 代表資金轉(zhuǎn)移和回饋 AC BD CB DA二文獻(xiàn)回顧 很多學(xué)者進(jìn)行了類(lèi)似的實(shí)驗(yàn)。雖然這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的具體結(jié)果各不相同，但是，它們都表明，即使在壹次性的匿名交往環(huán)境中，個(gè)體也展現(xiàn)了相當(dāng)程度的間接互惠行為，代理方給予並非直接惠及自己的委托方以正的回饋。這是壹種“信任轉(zhuǎn)移”的現(xiàn)象，代理方得到委托方的幫助，然後互惠他人重要的文獻(xiàn)就先回顧這麼多，接下來(lái)我們看實(shí)驗(yàn)進(jìn)行方式.三實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（實(shí)驗(yàn)進(jìn)行方式）作者的間接信任博弈實(shí)驗(yàn)部分慘考了D

7、ufwenberg等(2001)的研究。但是，當(dāng)然實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)不同於Dufwenberg等(2001)的壹次性間接信任博弈實(shí)驗(yàn)，而是選擇了6輪間接信任博弈實(shí)驗(yàn)，每輪之間都進(jìn)行完全陌生匿名配對(duì)。由於雙方完全匿名且每壹輪的搭配都是新的組合，這就相當(dāng)於6次的“壹次性”博弈實(shí)驗(yàn)，即雙方無(wú)法在重復(fù)博弈中建立聲譽(yù)。壹組實(shí)驗(yàn)很可能有偶然性，樣本很小。也有弊端，實(shí)驗(yàn)者可能產(chǎn)生學(xué)習(xí)效應(yīng) (壹)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容招募了人數(shù)相同的兩個(gè)不同的群體。其中壹個(gè)群體的成員扮演委托方和受益方的雙重角色，另壹個(gè)群體的成員則扮演代理方的角色每輪實(shí)驗(yàn)分為三個(gè)階段進(jìn)行，是為了檢驗(yàn)人際關(guān)系和委托方期望信息傳遞在互惠行為傳遞中的作用三實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（實(shí)驗(yàn)進(jìn)

8、行方式）作者設(shè)計(jì)了基準(zhǔn)局(baseline treatment)，人際關(guān)系實(shí)驗(yàn)局(friend treatment)和期望信息實(shí)驗(yàn)局(message treatment），就是各做三次不同的實(shí)驗(yàn)。基準(zhǔn)局 在第壹階段，委托方A和另壹名匿名的代理方B 隨機(jī)配對(duì)。A 的初始資金為30元，B 的初始資金為10元。A 選擇壹定金額X 0。30傳遞給B ，該金額自動(dòng)乘以三倍，即 B 獲得3X 元，委托方和代理方之間重新隨機(jī)匿名配對(duì)，B 和受托方群體中另壹名成員A 配對(duì)。在隨機(jī)重新配對(duì)後，A在新的關(guān)系中扮演受益方，即第三方的角色。同時(shí)，原來(lái)與B 配對(duì)的委托方A 現(xiàn)在也面對(duì)另壹名代理方成員，成為新關(guān)系中的受益

9、方。值得註意的是，第壹輪的委托方和第二輪的受益方總是同壹組人(A)，而第壹輪的代理方是另外壹組人(B)。第壹輪和第二輪都是從兩組人中分別隨機(jī)挑選實(shí)行配對(duì)，而且在第三階段，原代理方 選擇壹定金額 (Y 0,3X +10)轉(zhuǎn)移給受益方A 。因此，B的最終互惠為10+3X Y.(對(duì)Dufwenberg實(shí)驗(yàn)進(jìn)行補(bǔ)充)三實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（實(shí)驗(yàn)進(jìn)行方式）際關(guān)系實(shí)驗(yàn)局 （驗(yàn)證人際關(guān)系，從B的角度出發(fā)）委托方A由兩群現(xiàn)實(shí)生活中的朋友組成。每群朋友之間彼此認(rèn)識(shí)，群內(nèi)成員之問(wèn)的社會(huì)距離小於兩群人之問(wèn)的社會(huì)距離。每輪實(shí)驗(yàn)也是分三個(gè)階段進(jìn)行，初始資金仍然為A 30元，B 10元。同基準(zhǔn)局不同的是，在第二階段重新匿名配對(duì)之後，

10、實(shí)驗(yàn)員將告知代理方B 原委托方A 和現(xiàn)受益方A 之間的關(guān)系，即 是否來(lái)自同壹群朋友。然後，B 決定轉(zhuǎn)移多少金額給 受益方。但是，A 並不知道他們彼此之間是否存在朋友關(guān)系 （A不知道 B知道）在期望信息實(shí)驗(yàn)局中， A知道 看情況會(huì)提醒B（驗(yàn)證人際關(guān)系，從A的角度出發(fā)）初始資金仍然為A 30元，B 10元。和基準(zhǔn)局不同的是，在第二階段重新匿名配對(duì)之後，A 有機(jī)會(huì)通過(guò)實(shí)驗(yàn)員向B秘密傳遞壹張紙條，上面打印有“請(qǐng)對(duì)A 好壹些”。如果 選擇傳遞紙條，那麼他的資金中將被扣除1元，即信息傳遞的成本。如果A 不傳遞紙條，那麼配對(duì)的B 將收到壹張空白紙條。在第三階段，收到紙條後， 決定自己的轉(zhuǎn)移金額。而A 無(wú)法再

11、觀察到 的互惠行為。三實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（實(shí)驗(yàn)進(jìn)行方式）基準(zhǔn)局設(shè)計(jì)三實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（實(shí)驗(yàn)進(jìn)行方式）（二）試驗(yàn)流程1. 為了控制不同批次間受試者可能的信息泄露影響，我們壹次性同時(shí)進(jìn)行3個(gè)場(chǎng)次的實(shí)驗(yàn)。2. 當(dāng)受試者進(jìn)入實(shí)驗(yàn)教室後，他們首先獲得壹份實(shí)驗(yàn)說(shuō)明。同時(shí)會(huì)拿到壹張草稿紙和鉛筆以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的收益計(jì)算。當(dāng)受試者閱讀完實(shí)驗(yàn)說(shuō)明後，他們將完成幾道簡(jiǎn)單的關(guān)於實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的測(cè)試，主要是為了讓受試者更好地理解實(shí)驗(yàn)中收益支付的計(jì)算，以便其在實(shí)驗(yàn)中更好地決策。3. 在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，禁止參與者間有任何形式的溝通，他們不得以任何理由離開(kāi)驗(yàn)室或者使用手機(jī)。受試者有任何問(wèn)題，可以舉手示意，由實(shí)驗(yàn)員解答問(wèn)題。4. 實(shí)驗(yàn)收益按照1：1的比

12、例換算成現(xiàn)金發(fā)給受試者。5. 在人際關(guān)系實(shí)驗(yàn)局中，為了使委托方A間的朋友關(guān)系在代理方B面前真實(shí)可信，在實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前，我們把參加該場(chǎng)次的所有受試者安排在壹個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)。角色B的受試者坐在實(shí)驗(yàn)室中間，角色A的受試者由兩群朋友組成，分別坐在實(shí)驗(yàn)室兩邊。然後，這兩群朋友分別由壹名代表站起來(lái)向角色B打招呼，做出簡(jiǎn)短的自我介紹。然後，他們進(jìn)入各自的實(shí)驗(yàn)室。四實(shí)驗(yàn)結(jié)果（壹）實(shí)驗(yàn)結(jié)果 首先報(bào)告我們間接信任博弈實(shí)驗(yàn)的行為均值結(jié)果。四實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖2描述了在基準(zhǔn)局、人際關(guān)系實(shí)驗(yàn)局和期望信息實(shí)驗(yàn)局所對(duì)應(yīng)的3個(gè)實(shí)驗(yàn)組中的轉(zhuǎn)移回饋行為。每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)代表1個(gè)觀測(cè)值，橫軸是委托方的轉(zhuǎn)移金額，縱軸是代理方的回饋金額。直觀來(lái)看，該圖表明

13、在各個(gè)實(shí)驗(yàn)組中，A的轉(zhuǎn)移金額和B的回饋金額之間都存在同向變動(dòng)的關(guān)系，B從A身上獲得的轉(zhuǎn)移金額越高，越有可能向匿名配對(duì)方回饋更多。因此，我們可以得到第壹個(gè)結(jié)果。結(jié)果壹 3個(gè)實(shí)驗(yàn)組中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均表明，實(shí)驗(yàn)中的行為系統(tǒng)偏離了利博弈模型的假設(shè)，即受試者中存在廣泛的基於偏好的間接互惠行為。（妳給我的多，我就給別人多）四實(shí)驗(yàn)結(jié)果 關(guān)於學(xué)習(xí)效應(yīng)的處理： 圖3和圖4分別展示了在不同實(shí)驗(yàn)組內(nèi)委托方和代理方在各輪的轉(zhuǎn)移和回饋均值。這些均值沒(méi)有顯示出明顯的變化趨勢(shì)，這表明我們的6輪不重復(fù)匿名隨機(jī)配對(duì)實(shí)驗(yàn)確實(shí)成功控制了學(xué)習(xí)效應(yīng)。從圖3看，在基準(zhǔn)組下A的轉(zhuǎn)移金額壹直高於其他實(shí)驗(yàn)組，但是在圖4中，B的回饋金額雖然也是在基

14、準(zhǔn)組下更高，但是其差別明顯小於A的轉(zhuǎn)移金額的組間差別四實(shí)驗(yàn)結(jié)果（二）計(jì)量分析 由於代理方並沒(méi)有直接回饋委托方的善意行為，因此他的回饋行為是間接互惠行為最直接的壹個(gè)體現(xiàn)，因此也是我們分析的重點(diǎn)。接下來(lái)，我們對(duì)不同實(shí)驗(yàn)局條件下B的6輪回饋金額進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分析。我們首先考察人際關(guān)系實(shí)驗(yàn)組中的回饋行為。在該實(shí)驗(yàn)中，有1名受試角色A每輪都轉(zhuǎn)移了他的全部金額。 我們以代理方在每壹輪的回饋金額作為被解釋變量，在控制個(gè)體因素、輪次因素的條件下，以其獲得的轉(zhuǎn)移額、委托方和受益方之間關(guān)系的虛擬變量(0表示沒(méi)有朋友關(guān)系，1表示是朋友關(guān)系)，及兩者的交互項(xiàng)為解釋變量進(jìn)行回歸2bxYacx dzu四實(shí)驗(yàn)結(jié)果四實(shí)驗(yàn)結(jié)果

15、在模型(1)至(4)中，受益方和委托方“是否朋友關(guān)系”這壹虛擬變量的系數(shù)都不顯著，因此，代理方並不僅僅因?yàn)槲蟹胶褪芤娣街g是朋友關(guān)系而更願(yuàn)意回饋受益方。有趣的發(fā)現(xiàn)是，模型4中“是否朋友關(guān)系”和“A的轉(zhuǎn)移金額”的交互項(xiàng)系數(shù)為0484，並在10水平顯著為正。這說(shuō)明，只有當(dāng)委托方的初始轉(zhuǎn)移金額比較高的時(shí)候，受益方和委托方的社會(huì)關(guān)系才發(fā)生作用。值得註意的是，在模型(4)中，當(dāng)加入交互項(xiàng)後，“是否朋友關(guān)系”這壹變量的回歸系數(shù)變?yōu)樨?fù)。結(jié)合交互項(xiàng)系數(shù)，這說(shuō)明當(dāng)A 給予B 的轉(zhuǎn)移金額較低時(shí)，朋友關(guān)系反而降低了的回饋金額。四實(shí)驗(yàn)結(jié)果四實(shí)驗(yàn)結(jié)果 在模型(1)至(4)中，受益方和委托方“是否朋友關(guān)系”這壹虛擬變量

16、的系數(shù)都不顯著，因此，代理方並不僅僅因?yàn)槲蟹胶褪芤娣街g是朋友關(guān)系而更願(yuàn)意回饋受益方。有趣的發(fā)現(xiàn)是，模型4中“是否朋友關(guān)系”和“A的轉(zhuǎn)移金額”的交互項(xiàng)系數(shù)為0484，並在10水平顯著為正。這說(shuō)明，只有當(dāng)委托方的初始轉(zhuǎn)移金額比較高的時(shí)候，受益方和委托方的社會(huì)關(guān)系才發(fā)生作用。值得註意的是，在模型(4)中，當(dāng)加入交互項(xiàng)後，“是否朋友關(guān)系”這壹變量的回歸系數(shù)變?yōu)樨?fù)。結(jié)合交互項(xiàng)系數(shù)，這說(shuō)明當(dāng)A 給予B 的轉(zhuǎn)移金額較低時(shí)，朋友關(guān)系反而降低了的回饋金額。四實(shí)驗(yàn)結(jié)果四實(shí)驗(yàn)結(jié)果 把3個(gè)實(shí)驗(yàn)組中的所有被試者行為觀測(cè)值放在壹起進(jìn)行分析，得到如下結(jié)果：在模型(2)中，委托方和受益方屬於朋友關(guān)系顯著增加了代理方的回饋

17、金額。這意味著，在轉(zhuǎn)移金額等其他條件不變的前提下，人際關(guān)系實(shí)驗(yàn)組中，如果委托方和受益方是陌生人，那麼受益方所得到的回饋金額和基準(zhǔn)組實(shí)驗(yàn)條件下受益方得到的回饋金額之間沒(méi)有顯著差異結(jié)果4 相比基準(zhǔn)局，被分配到其他實(shí)驗(yàn)局本身並沒(méi)有影響到B的間接互惠行為。委托方和受益方之間可能存在的人際關(guān)系使B更多地回饋A的朋友，而沒(méi)有減少對(duì)陌生人的回饋。（即使回饋熟人的朋友，也不影響對(duì)陌生人的幫助）五結(jié)論壹.當(dāng)委托方善待代理方時(shí)，它會(huì)顯著影響代理方的間接互惠行為（可以傳遞愛(ài)）二.委托方直接表達(dá)的意願(yuàn)也能影響到代理方的間接互惠行為，但是這種影響的幅度小於人際關(guān)系的影響（老朋友的友誼大於找關(guān)系）三.人際關(guān)系所導(dǎo)致的間接互惠行為的變動(dòng)並不以犧牲陌生人利益為代價(jià)（人際關(guān)系不影響關(guān)愛(ài)他人）這篇論文的英文版也出來(lái)了，當(dāng)然有了些許改變和延伸“Love Me, Love My Dog: An Experimental Study on Socia