《時(shí)間序列分析》教學(xué)大綱

1、時(shí)間序列分析教學(xué)大綱前 言 時(shí)間序列分析是天津財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系金融工程專業(yè)必修課，本課程的授課對象為金融工程專業(yè)的學(xué)生。時(shí)間序列分析是經(jīng)濟(jì)學(xué)中較新的、較重要的分支，主要對依時(shí)間次序觀測的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。近幾年，隨著計(jì)算機(jī)的普及發(fā)展，時(shí)間序列分析在許多領(lǐng)域都得到較好的應(yīng)用，特別是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用也日益突出。學(xué)好時(shí)間序列分析已成為對金融工程專業(yè)學(xué)生的基本要求，同時(shí)也為他們今后的工作打好基礎(chǔ)。時(shí)間序列分析主要內(nèi)容包括：緒論，時(shí)間序列的時(shí)域描述方法，時(shí)序的統(tǒng)計(jì)分析，時(shí)序的預(yù)報(bào)，時(shí)序的頻域描述方法，時(shí)序的頻域統(tǒng)計(jì)分析。本課程的先導(dǎo)課程是數(shù)學(xué)分析、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等基礎(chǔ)課與專業(yè)基礎(chǔ)課程。時(shí)間序

2、列分析教學(xué)大綱目錄教學(xué)內(nèi)容 1第一章 引言 1 第二章 時(shí)間序列的時(shí)域描述方法 1 第三章 時(shí)間序列的時(shí)域統(tǒng)計(jì)分析2 第四章 時(shí)間序列的預(yù)報(bào) 3 第五章 時(shí)間序列的頻域描述方法3 第六章 時(shí)間序列的頻域統(tǒng)計(jì)分析4重點(diǎn)章節(jié) (重要問題) 5參考書目 6課時(shí)分配 7教 學(xué) 內(nèi) 容第一章 引 言教學(xué)目的：通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解時(shí)序分析在實(shí)際中的應(yīng)用和分類。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 應(yīng)用背景第二節(jié) 應(yīng)用分類第二章 時(shí)間序列的時(shí)域描述方法教學(xué)目的：了解時(shí)間序列的概率定義，掌握平穩(wěn)性的概念，掌握有限參數(shù)模型，特別是ARMA模型的各種形式、性質(zhì)。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 隨機(jī)過程與時(shí)間序列一、 隨機(jī)過程二、時(shí)間序列的分布

3、、均值和自協(xié)方差第二節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列一、平穩(wěn)性定義二、自協(xié)方差函數(shù)性質(zhì)三、白噪聲序列四、平穩(wěn)線性序列第三節(jié) 有限參數(shù)模型一、AR模型序列二、MA模型序列三、ARMA模型序列四、ARIMA模型序列五、季節(jié)模型六、廣義ARMA模型本章重點(diǎn)（重要問題）：本章內(nèi)容要求熟悉掌握 特別是ARMA模型序列的相關(guān)內(nèi)容第三章 時(shí)間序列的時(shí)域統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)目的：掌握根據(jù)有限樣本數(shù)據(jù)估計(jì)平穩(wěn)序列模型的方法，并學(xué)會一定的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理能力。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 平穩(wěn)序列均值的估計(jì)第二節(jié) 自協(xié)方差與自相關(guān)函數(shù)的估計(jì)一、估計(jì)方法二、估計(jì)性質(zhì)三、根據(jù)樣本自相關(guān)函數(shù)對模型初步分析第三節(jié) 自回歸模型擬合一、參數(shù)估計(jì)二、階數(shù)估計(jì)三、擬

4、合模型的檢驗(yàn)四、數(shù)值例子第四節(jié) 滑動平均模型擬合一、參數(shù)估計(jì)二、階數(shù)估計(jì)三、擬合模型的檢驗(yàn)四、數(shù)值例子第五節(jié) 自回歸滑動平均模型擬合一、參數(shù)估計(jì)二、階數(shù)估計(jì)三、擬合模型的檢驗(yàn)四、數(shù)值例子第六節(jié) 求和模型與季節(jié)模型的處理方法一、求和模型的識別與擬合二、季節(jié)模型的識別與擬合第七節(jié) 疏系數(shù)自回歸模型的處理方法第八節(jié) 回歸與自回歸混合模型的處理方法第九節(jié) 其它時(shí)序模型的統(tǒng)計(jì)方法本章重點(diǎn)（重要問題）：本章內(nèi)容要求掌握 特別是ARMA模型統(tǒng)計(jì)分析方法第四章 時(shí)間序列的預(yù)報(bào)教學(xué)目的：掌握時(shí)間序列預(yù)報(bào)的概念，理解掌握線性最小方差估計(jì)方法，掌握預(yù)報(bào)的數(shù)值計(jì)算。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 引言第二節(jié) 平穩(wěn)序列的預(yù)報(bào)一、線性

5、最小方差估計(jì)二、條件均值估計(jì)三、平穩(wěn)序列的預(yù)報(bào)與Wold分解第三節(jié) ARMA模型及其它模型中序列的預(yù)報(bào)方法一、AR模型預(yù)報(bào)方法二、MA模型預(yù)報(bào)方法三、ARMA模型預(yù)報(bào)方法四、ARIMA模型預(yù)報(bào)方法本章重點(diǎn)（重要問題）：平穩(wěn)序列的預(yù)報(bào)與Wold分解 ARMA模型 ARIMA模型第五章 時(shí)間序列的頻域描述方法教學(xué)目的：從波動的角度理解時(shí)序的頻譜概念，學(xué)會常用的平穩(wěn)序列的譜表示。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 平穩(wěn)序列自協(xié)方差函數(shù)的譜表示一、平穩(wěn)序列自協(xié)方差函數(shù)的譜表示二、平穩(wěn)序列的譜密度第二節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列的譜表示一、平穩(wěn)序列的譜表示二、幾種常用的平穩(wěn)序列的譜表示本章重點(diǎn)（重要問題）：平穩(wěn)序列的譜密度 幾種常用

6、的平穩(wěn)序列的譜表示第六章 時(shí)間序列的頻域統(tǒng)計(jì)分析教學(xué)目的：簡單了解頻域統(tǒng)計(jì)分析。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 離散富里葉變換第二節(jié) 周期圖一、定義二、性質(zhì)第三節(jié) 隱含周期項(xiàng)的檢測方法第四節(jié) 譜密度的加窗估計(jì)方法本章重點(diǎn)（重要問題）：隱含周期項(xiàng)的檢測方法重 點(diǎn) 章 節(jié)第二章：第1、2、3節(jié)；第三章：第1、2、3、4、5、6、7、8、9節(jié)；第四章：第1、2、3節(jié)；參 考 書 目 謝衷潔，1990：時(shí)間序列分析，第1版，北京：北京大學(xué)出版社 安鴻志等，1986：時(shí)間序列的分析與應(yīng)用，第3版，北京：科學(xué)出版社 陳兆國，1998：時(shí)間序列及其譜分析，第2版，北京：科學(xué)出版社 杜金觀等，1991：時(shí)間序列分析建模與預(yù)

7、報(bào)，第2版，安徽：安徽教育出版社 顧嵐，1994：時(shí)間序列分析在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，第4版，北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社 GEP Box等著，顧嵐譯，1998：時(shí)間序列分析預(yù)測與控制，第2版，北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社 王振龍，2000：時(shí)間序列分析，第1版，北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社 何曉群等，1998：現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)分析方法與應(yīng)用，第1版，北京：中國人民大學(xué)出版社 周雄鵬，1989：統(tǒng)計(jì)預(yù)測和決策，第1版，北京：立信會計(jì)出版社 于秀林，2000：多元統(tǒng)計(jì)分析，第1版，北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社 范金城、梅長林，2000：數(shù)據(jù)分析，第1版，北京：科學(xué)出版社 楊位欽、顧嵐，1983：時(shí)間序列分析與動態(tài)數(shù)據(jù)建模，第1版，北京：科學(xué)出版社 袁衛(wèi)，1990：統(tǒng)計(jì)學(xué)，第2版，北京：高等教育出版社 姬景周，2001：統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，第2版，北京：中國商業(yè)出版社 易綱等，1999：高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，第2版，上海：上海人民出版社 埃德加·E·彼得斯，王小東譯，1999：高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，第2版，北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社課 時(shí) 分 配章次章 節(jié) 名 稱總計(jì)課時(shí)授課課時(shí)輔導(dǎo)練習(xí)課時(shí)1 引言22 2 時(shí)間序列的時(shí)域描述方法883 時(shí)間序列的時(shí)域統(tǒng)計(jì)分析10