趙明講師：風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

1、信用評(píng)級(jí)核心及分析路徑信用評(píng)級(jí)核心及分析路徑1 1中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 34 4內(nèi)容提要信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用2 2相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用2信用評(píng)級(jí)核心及基本分析路徑信用評(píng)級(jí)核心及基本分析路徑1 1相對(duì)還債風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)還債風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生與債務(wù)相匹配的現(xiàn)金流的能力產(chǎn)生與債務(wù)相匹配的現(xiàn)金流的能力對(duì)債務(wù)的保障程度與其他企業(yè)的債務(wù)保障相對(duì)債務(wù)的保障程度與其他企業(yè)的債務(wù)保障相比如何比如何有利于和不利于產(chǎn)生現(xiàn)金的因素？有利于和不利于產(chǎn)生現(xiàn)金的因

2、素？經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境環(huán)境違約風(fēng)險(xiǎn)與損失嚴(yán)重程度的估計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)與損失嚴(yán)重程度的估計(jì)評(píng)估結(jié)果和級(jí)別的確定評(píng)估結(jié)果和級(jí)別的確定信用評(píng)級(jí)核心信用評(píng)級(jí)核心財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)實(shí)力實(shí)力外部外部支持支持3信用評(píng)級(jí)基本要素信用評(píng)級(jí)基本要素 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 監(jiān)管環(huán)境監(jiān)管環(huán)境 基本經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)地位基本經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)地位 管理水平管理水平 財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況 信用記錄信用記錄4信用評(píng)級(jí)分析一般路徑信用評(píng)級(jí)分析一般路徑宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響行業(yè)的影響分析各行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的發(fā)展空間、相分析各行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的發(fā)展空間、相互關(guān)系、宏觀調(diào)控影響等互關(guān)系、宏觀調(diào)控影響等行業(yè)研究行業(yè)研究行業(yè)周期行業(yè)周期波動(dòng)狀況

3、波動(dòng)狀況區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)和企業(yè)的影響和企業(yè)的影響區(qū)域內(nèi)的企業(yè)特征研區(qū)域內(nèi)的企業(yè)特征研究究級(jí)級(jí)別別數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)企業(yè)研究企業(yè)研究接下頁(yè)接下頁(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境政策與監(jiān)管環(huán)境支持與限制支持與限制信用額度信用額度5信用評(píng)級(jí)分析一般路徑信用評(píng)級(jí)分析一般路徑行行業(yè)業(yè)研研究究找出各行業(yè)評(píng)級(jí)關(guān)鍵找出各行業(yè)評(píng)級(jí)關(guān)鍵因素因素對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行綜合對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行綜合分析判斷，定性和定量分析判斷，定性和定量相結(jié)合相結(jié)合企業(yè)在行業(yè)中的地位企業(yè)在行業(yè)中的地位企企業(yè)業(yè)研研究究經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析管理分析管理分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)關(guān)系分析支撐支撐行業(yè)周期行業(yè)周期波動(dòng)狀況波動(dòng)狀況級(jí)

4、級(jí)別別數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)信用額度信用額度信用記錄信用記錄大、中、小企業(yè)大、中、小企業(yè)路徑相同，但要路徑相同，但要素影響程度不同。素影響程度不同。6信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用2 2巴塞爾新資本協(xié)議（巴塞爾新資本協(xié)議（BASEL IIBASEL II）于）于20042004年年6 6月正式公布，該協(xié)議制訂了以最低月正式公布，該協(xié)議制訂了以最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束為三大支柱的監(jiān)管框架，確立了更資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束為三大支柱的監(jiān)管框架，確立了更準(zhǔn)確、更全面、更敏銳的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制提出了準(zhǔn)確、更全面、更敏銳的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

5、估體系，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制提出了更高的要求。更高的要求。7信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用2 2巴塞爾新資本協(xié)議中，最引人注目的莫過(guò)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法（簡(jiǎn)稱巴塞爾新資本協(xié)議中，最引人注目的莫過(guò)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法（簡(jiǎn)稱IRBIRB），），內(nèi)部評(píng)級(jí)法代表了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管的新方向。內(nèi)部評(píng)級(jí)法代表了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管的新方向。違約概率的預(yù)測(cè)是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的起點(diǎn)和核心 內(nèi)部評(píng)級(jí)法主要有5個(gè)指標(biāo)：違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）以及到期時(shí)間（M）、預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失(UL)。8信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用信用評(píng)級(jí)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的

6、作用2 2信用評(píng)級(jí)信用評(píng)級(jí)9信用評(píng)級(jí)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用信用評(píng)級(jí)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用2 2 信用評(píng)級(jí)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中處于核心地位，在銀行授信審批、貸款定價(jià)、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等信貸管理流程中具有重要作用，也是制定信貸政策、計(jì)提準(zhǔn)備金、分配經(jīng)濟(jì)資本以及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（RAROC）組合管理模式的重要基礎(chǔ)。10中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 3 我國(guó)中小企業(yè)由于其特殊的組織形式、經(jīng)營(yíng)機(jī)制和發(fā)展歷程，具有明顯的二重特性，與大型企業(yè)相比，中小企業(yè)具有以下特點(diǎn) ：優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)機(jī)制優(yōu)勢(shì)：規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)靈活，能根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向；

7、差異性優(yōu)勢(shì)：市場(chǎng)空間很大，頗具層次，有利于中小企業(yè)的市場(chǎng)定位；創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)：為適應(yīng)市場(chǎng)需要，能依靠不斷地創(chuàng)新來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。 問(wèn)題問(wèn)題經(jīng)營(yíng)歷史較短、資產(chǎn)規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；具有較強(qiáng)的擴(kuò)張沖動(dòng)，資金需求量較大，財(cái)務(wù)安全性相對(duì)較弱；人員素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平尚待提高，經(jīng)營(yíng)管理人為因素較大。國(guó)內(nèi)中小企業(yè)特點(diǎn)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)特點(diǎn) 11 經(jīng)營(yíng)歷史短、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)不明確，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受外部短期因素影響較大 財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)信息披露制度不健全、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較差 公司內(nèi)部信息不透明、資產(chǎn)與個(gè)人資產(chǎn)界限不明細(xì) 公司治理結(jié)構(gòu)不健全，企業(yè)履約能力及意愿受個(gè)人影響巨大 企業(yè)數(shù)據(jù)的可變性很大，信息流轉(zhuǎn)和處理取決于個(gè)人能力的高低

8、國(guó)內(nèi)中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估難點(diǎn)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估難點(diǎn)中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 312 客戶數(shù)量多、金額小、業(yè)務(wù)頻繁 具有相對(duì)大企業(yè)較高的違約概率 以資產(chǎn)保障型、供應(yīng)鏈?zhǔn)谛艠I(yè)務(wù)為主 企業(yè)主對(duì)企業(yè)有較強(qiáng)控制權(quán)，企業(yè)信用很大程度上等同企業(yè)主個(gè)人誠(chéng)信 財(cái)務(wù)制度不規(guī)范、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可信度低 靈活性高，行業(yè)特征不明顯國(guó)內(nèi)中小企業(yè)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)特點(diǎn)中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 313 效率低效率低 交易成本高交易成本高 道德風(fēng)險(xiǎn)高道德風(fēng)險(xiǎn)高 操作風(fēng)險(xiǎn)高操作風(fēng)險(xiǎn)高 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

9、偏差大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別偏差大傳統(tǒng)信貸模式運(yùn)作中小企業(yè)存在問(wèn)題傳統(tǒng)信貸模式運(yùn)作中小企業(yè)存在問(wèn)題中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 314 工具使用：充分應(yīng)用符合中小企業(yè)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具； 制度流程：建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，嚴(yán)格中小企業(yè)信貸制度的堅(jiān)持和完善； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)：建立特定客戶對(duì)象、特定物流、擔(dān)保品的標(biāo)準(zhǔn)化信貸產(chǎn)品；中小企業(yè)信貸流程創(chuàng)新關(guān)鍵中小企業(yè)信貸流程創(chuàng)新關(guān)鍵中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 315 12471012151617139581819信用支持信用支持交叉銷售交叉銷售信貸審批信貸審批銷售

10、助理銷售助理客戶營(yíng)銷客戶營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理20風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好營(yíng)銷營(yíng)銷審批審批信用發(fā)放信用發(fā)放貸后管理貸后管理2制訂授制訂授信策略信策略5 產(chǎn)品推薦產(chǎn)品推薦8交叉銷售交叉銷售13例外處例外處理理14 貸款條件貸款條件11核準(zhǔn)核準(zhǔn)16 信用發(fā)放信用發(fā)放15 法律文件法律文件17 檔案及報(bào)表檔案及報(bào)表3資產(chǎn)組合資產(chǎn)組合管理管理 7 推薦申報(bào)推薦申報(bào)9材料審材料審核核18委婉回委婉回收收19早期早期預(yù)警預(yù)警21硬回硬回收收20信用信用恢復(fù)恢復(fù)1確定目確定目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)市場(chǎng)10客戶訪客戶訪談?wù)?2否決否決21114接受客戶接受客戶名單名單6 客戶調(diào)查客戶調(diào)查6143早期預(yù)警早期預(yù)警委信硬委信硬流程銀行流

11、程銀行-信貸工廠信貸工廠16深度評(píng)價(jià)深度評(píng)價(jià)貸后管理貸后管理發(fā)放條件發(fā)放條件 技術(shù)工具技術(shù)工具初步賽選初步賽選技術(shù)工具技術(shù)工具技術(shù)工具技術(shù)工具等級(jí)確定等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)快速評(píng)估工具風(fēng)險(xiǎn)快速評(píng)估工具行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具評(píng)分卡評(píng)分卡PD違約模型違約模型LGD模型模型財(cái)務(wù)預(yù)警真實(shí)性鑒別工具財(cái)務(wù)預(yù)警真實(shí)性鑒別工具財(cái)務(wù)自動(dòng)分析工具財(cái)務(wù)自動(dòng)分析工具現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)測(cè)工具未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)測(cè)工具技術(shù)工具技術(shù)工具授信測(cè)算工具授信測(cè)算工具利率定價(jià)工具利率定價(jià)工具技術(shù)工具技術(shù)工具質(zhì)量分類工具質(zhì)量分類工具預(yù)警監(jiān)控工具預(yù)警監(jiān)控工具快速判斷風(fēng)險(xiǎn)，快速判斷風(fēng)險(xiǎn)，初步客戶篩選初步客戶篩選

12、確 定 客 戶確 定 客 戶信用等級(jí)信用等級(jí)深入分析企深入分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確定客戶貸確定客戶貸款發(fā)放條件款發(fā)放條件客戶貸后管理客戶貸后管理 風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好營(yíng)銷營(yíng)銷審批及信用發(fā)放審批及信用發(fā)放貸后管理貸后管理市場(chǎng)選擇優(yōu)化工具市場(chǎng)選擇優(yōu)化工具授信策略工具授信策略工具資產(chǎn)組合分析工具資產(chǎn)組合分析工具確定目標(biāo)行業(yè)，確定目標(biāo)行業(yè)，切分信貸總量切分信貸總量明確優(yōu)選客戶、明確優(yōu)選客戶、信貸產(chǎn)品范圍信貸產(chǎn)品范圍風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)政策技術(shù)工具技術(shù)工具中小企業(yè)信貸不同階段各類技術(shù)工具的應(yīng)用中小企業(yè)信貸不同階段各類技術(shù)工具的應(yīng)用中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求中小企業(yè)特點(diǎn)及其對(duì)信貸流程、技術(shù)工具的要求3 3

13、17相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用4 4信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具的整體應(yīng)用構(gòu)架信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具的整體應(yīng)用構(gòu)架18 目 前 7 O 的 國(guó) 際 活 躍 銀 行 使 用 信 用 評(píng) 分 模 型 來(lái) 審 批 中 小 企 業(yè) 貸 款 。 美國(guó)許多銀行采用了通用的、支持信貸決策的小型企業(yè)信用評(píng)分系統(tǒng)SBCSSBCS。 它利用小型企業(yè)及其業(yè)主的相關(guān)資料和統(tǒng)計(jì)方法，給出關(guān)于借款者未來(lái)貸款績(jī)效的預(yù)期結(jié)果（如“信用分值”），銀行則據(jù)此做出批準(zhǔn)或拒絕貸款、貸款定價(jià)決策。 日本八千代銀行針對(duì)貸款額不超過(guò)300萬(wàn)日元的小企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者設(shè)計(jì)的信用評(píng)價(jià)模型開(kāi)發(fā)的SO

14、HOSOHO模型模型，針對(duì)貸款額不超過(guò)3000萬(wàn)日元的中小企業(yè)，八千代銀行還開(kāi)發(fā)了SBSB模型模型。通過(guò)模型的使用，有效降低銀行貸款成本，提高了貸款審查的效率。 從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，信用風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)在各國(guó)的實(shí)踐中得到體現(xiàn)，如統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和工作的快捷。相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用4 4中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具的發(fā)展趨勢(shì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具的發(fā)展趨勢(shì)19常用的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及工具常用的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及工具企業(yè)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)工具企業(yè)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)工具企業(yè)貸款質(zhì)量分類系統(tǒng)工具企業(yè)貸款質(zhì)量分類系統(tǒng)工具企業(yè)授信測(cè)算系統(tǒng)工具

15、企業(yè)授信測(cè)算系統(tǒng)工具企業(yè)貸款利率定價(jià)測(cè)算系統(tǒng)工具企業(yè)貸款利率定價(jià)測(cè)算系統(tǒng)工具現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)測(cè)工具測(cè)工具企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別工具企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別工具企業(yè)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)工具企業(yè)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)工具財(cái)務(wù)預(yù)警及真實(shí)性鑒別系統(tǒng)工具財(cái)務(wù)預(yù)警及真實(shí)性鑒別系統(tǒng)工具企業(yè)財(cái)務(wù)自動(dòng)分析系統(tǒng)工具企業(yè)財(cái)務(wù)自動(dòng)分析系統(tǒng)工具行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定量化自動(dòng)評(píng)估工具行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定量化自動(dòng)評(píng)估工具 中小企業(yè)信用評(píng)級(jí)方法中小企業(yè)信用評(píng)級(jí)方法相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其在中小企業(yè)貸款中的應(yīng)用4 4201 1企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別工具企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別工具信用風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別綜

16、合模型考量因素構(gòu)成信用風(fēng)險(xiǎn)快速識(shí)別綜合模型考量因素構(gòu)成: :P=F(PR,PR1,PR2P=F(PR,PR1,PR2) )其中 PR為違約統(tǒng)計(jì)判斷模型計(jì)算值； PR1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值， PR2企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力評(píng)價(jià)值違約統(tǒng)計(jì)違約統(tǒng)計(jì)判別要素判別要素行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)判別要素判別要素經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理判別要素判別要素基本作用：基本作用：快速識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，便于客戶經(jīng)理將主要精力向有貸款潛力的客戶集中。工具類型工具類型：依據(jù)行業(yè)、規(guī)模不同，包括各類PD模型、自動(dòng)化綜合模型等。212 2企業(yè)信用評(píng)級(jí)工具企業(yè)信用評(píng)級(jí)工具基本作用：基本作用：協(xié)助信貸人員在統(tǒng)一、規(guī)范的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下合理確定企業(yè)信用等級(jí)。工具類型工具類

17、型：依據(jù)行業(yè)、規(guī)模不同，包括各類信用評(píng)分卡、評(píng)分卡、PDPD模型模型等。223 3行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定量化自動(dòng)評(píng)估工具行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定量化自動(dòng)評(píng)估工具基本作用：基本作用：提供行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度，便于信貸優(yōu)選及企業(yè)評(píng)級(jí)。工具類型工具類型：依托行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)定量化行業(yè)評(píng)級(jí)工具；主客觀結(jié)合的行業(yè)評(píng)級(jí)工具。234 4企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警及真實(shí)性鑒別工具企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警及真實(shí)性鑒別工具 基本作用：基本作用：提示財(cái)務(wù)報(bào)告虛假可能性提示企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況預(yù)警條件：預(yù)警條件：預(yù)警條件主要包括財(cái)務(wù)預(yù)警模型和多重財(cái)務(wù)指標(biāo)比較兩種。財(cái)務(wù)預(yù)警模型主要包括Z模型和F模型等其他財(cái)務(wù)預(yù)警模型，當(dāng)預(yù)警模型計(jì)算出的數(shù)值位于某一限定的范圍時(shí)，由系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警；多重財(cái)

18、務(wù)指標(biāo)比較指通過(guò)對(duì)選定的多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的組合分析來(lái)判別發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)的可能，當(dāng)選定的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合限定的條件的時(shí)候，由系統(tǒng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)警。2425 5 5企業(yè)財(cái)務(wù)自動(dòng)分析工具企業(yè)財(cái)務(wù)自動(dòng)分析工具 基本作用：基本作用： 提供自動(dòng)化的財(cái)務(wù)分析，提高客戶經(jīng)理分析效率 基本內(nèi)容：基本內(nèi)容：資產(chǎn)質(zhì)量及運(yùn)營(yíng)能力分析、盈利能力分析：償債能力能力、現(xiàn)金流分析、成長(zhǎng)能力分析等。266 6未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)測(cè)工具未來(lái)債務(wù)壓力預(yù)測(cè)工具 基本作用：基本作用： 提供規(guī)范化的預(yù)測(cè)工具，提高客戶經(jīng)理分析對(duì)企業(yè)未來(lái)幾年收益的預(yù)測(cè)及債務(wù)壓力大小程度，為進(jìn)一步掌握分信貸風(fēng)險(xiǎn)提供幫助。277 7企業(yè)授信測(cè)算工具企業(yè)授信測(cè)算工具根據(jù)歷史統(tǒng)

19、計(jì)數(shù)據(jù)及實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，綜合考慮公司所處行業(yè)、自身經(jīng)營(yíng)、管理水平、財(cái)務(wù)實(shí)力等因素所確定的信用等級(jí)狀況，依據(jù)債務(wù)的保障方式不同，確定授信額度。 基本作用：基本作用： 根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況，提供企業(yè)貸款限額。288 8企業(yè)貸款利率定價(jià)測(cè)算工具企業(yè)貸款利率定價(jià)測(cè)算工具R貸款利率 RCF資金成本率RAC：貸款費(fèi)用率RLOL：期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)RCH：信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)RRS：與客戶的關(guān)系定價(jià)模型工具定價(jià)模型工具1 1定價(jià)模型工具定價(jià)模型工具2 2 基本作用：基本作用： 提供統(tǒng)一的定價(jià)依據(jù)。299 9企業(yè)貸款質(zhì)量分類工具企業(yè)貸款質(zhì)量分類工具貸款質(zhì)量分類評(píng)價(jià)工具通常涉及的因素貸款質(zhì)量分類評(píng)價(jià)工具通常涉及的因素企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)：信用評(píng)級(jí)模型結(jié)論現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)：指標(biāo)分析、趨勢(shì)分析、結(jié)構(gòu)分析、未來(lái)預(yù)測(cè)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)地位及波動(dòng)債項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)：擔(dān)保種類、擔(dān)保能力、抵押品價(jià)值貸款特征風(fēng)險(xiǎn)貸款特征風(fēng)險(xiǎn)：年限、產(chǎn)品種類、其他特征關(guān)鍵閥值關(guān)鍵閥值：特定財(cái)務(wù)指標(biāo)上下限波動(dòng)、專家規(guī)則限定企業(yè)還款意愿風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)還款意愿風(fēng)險(xiǎn)：專家規(guī)則銀行管理風(fēng)險(xiǎn)銀行管理風(fēng)險(xiǎn)：專家規(guī)則其他風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)：如客戶狀態(tài)、發(fā)生