最新銀行從業(yè)《中級風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)題集含解析共30套(1)

1、銀行從業(yè)中級風(fēng)險管理職業(yè)資格考前練習(xí)一、單選題1.監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。A、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D、銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需 要點擊展開答案與解析【知識點】：第2章第4節(jié)風(fēng)險數(shù)據(jù)【答案】：C【解析】：巴塞爾委員會要求： 銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風(fēng)險管理報告的需要， 包括壓力/危機情境下的需要、 內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。 加總流程的靈活性是指能夠 生成客制化數(shù)據(jù)， 適應(yīng)

2、監(jiān)管要求變化， 適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。 除生成總的風(fēng)險敞口外， 還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調(diào)了“指定日期”也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。2.某項頭寸的累計損失達到或接近()限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A、止損B、頭寸C風(fēng)險D、交易點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第3節(jié)市場風(fēng)險限額管理【答案】：A【解析】：止損限額是指所允許的最大損失額。 通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額 時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。3.假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元

3、，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。A、15B、20C、35D、50點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險監(jiān)測【答案】：B【解析】：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損 失類貸款)100%=(8+1 + 1)/(200-150) 100%=20%。4.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是( )。A、聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值B、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸可

4、以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立積極、 良好聲譽的重要媒介點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節(jié)聲譽風(fēng)險控制與緩釋【答案】：B【解析】：B項，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織， 有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正是有效的聲譽風(fēng)險管理體系 的內(nèi)容之一。5.下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?( )A、外部審計B、聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告C聲譽風(fēng)險評估D、聲譽風(fēng)險識別點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節(jié)聲譽風(fēng)險識別【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程， 用來一致、 持久地識別、 評估和監(jiān)測每一 個可能影響聲譽的風(fēng)險因素。 清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括： 聲譽風(fēng)險識別； 聲譽

5、風(fēng)險 評估；聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告。6.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照()進行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節(jié)聲譽風(fēng)險評估【答案】：A【解析】： 聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任， 以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn) 生的結(jié)果。7.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（ ）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原 因的過程

6、。A、風(fēng)險事件B、風(fēng)險特點C業(yè)務(wù)特點D、風(fēng)險類型點擊展開答案與解析【知識點】：第10章第3節(jié)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理措施【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點， 對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險 原因的過程。新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的主要風(fēng)險類型包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險 和合規(guī)風(fēng)險。8.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標 ，資產(chǎn)收益率的計算公式為（ ）。A、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額C資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額D、資產(chǎn)收益率=稅

7、后凈收入/資產(chǎn)總額點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節(jié)風(fēng)險為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標 ，資產(chǎn)收益率（Return onAssets，ROA）是反映商業(yè)銀 行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、 成本管理水平、 負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。 其計 算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入資產(chǎn)總額。9.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入( )賬簿。A、基本B、銀行C交易D、封閉點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第1節(jié)交易賬簿和銀行賬簿劃分【答案】：B【解析】：銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿， 對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)， 通常采 用攤余成本法計價，主要

8、受凈利息收入變動對當(dāng)期盈利能力的影響。10.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是( )。A、 中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億 元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特 殊目的實體C對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得 的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程 度的控制權(quán)點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A【解析】：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征， 公司風(fēng)

9、險暴露細分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、 專業(yè)貸款風(fēng)險 暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如 下特征的債權(quán)： 債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的 實體；債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外， 沒有 獨立償還債務(wù)的能力； 合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng) 程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指11.Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過( )計算違約率。A、壓力測試B、資

10、產(chǎn)分組C蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)信用風(fēng)險組合的計量【答案】：C【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個補充，因為該模型雖然 在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來， 但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算， 只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的 轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。12.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種( )。A、短期的顯性風(fēng)險B、短期的潛在風(fēng)險C長期的顯性風(fēng)險D、長期的潛在風(fēng)險點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第2節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險識別【答案】

11、：D【解析】： 戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力， 能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些 風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。13.下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是()。A、違約頻率B、違約概率C不良率D、違約率點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：B【解析】：違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風(fēng)險要素， 無論商業(yè)銀行是 采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法， 都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。 違約(頻)率可用

12、于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。14.( )假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C壓力測試法D、蒙特卡洛模擬法點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節(jié)市場風(fēng)險計量方法【答案】：B【解析】： 方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選 定時間段里組合收益率的標準差將由每個風(fēng)險因素的標準差、風(fēng)險因素對組合的敏感度和風(fēng)險因素間的

13、相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。15.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C將貸款集中到個別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第3節(jié)風(fēng)險分散的數(shù)理原理【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理， 將貸款分散到不同的行業(yè)、 區(qū)域，通過積 極地實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達到管理和降低風(fēng)險、 保持收益穩(wěn)定的目的。16.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取()。A、橫向傳送B、縱向報送C直線傳送D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)點擊展開答案與解析【知識

14、點】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險報告【答案】：D【解析】： 良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)， 即本級行各部門 向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時， 也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告， 以增 強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。17.( )是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致C將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短點擊展開答案與解析【知識點】：第7章第1節(jié)流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素【答案】：C【解析】： 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款

15、(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長 ”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、 利用存貸款利差增加收益，但如果這種期 限錯配嚴重失衡， 則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。18.不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是()。A、最佳避險報告B、整體風(fēng)險報告C具體的頭寸報告D、風(fēng)險監(jiān)測報告點擊展開答案與解析【知識點】：第2章第3節(jié)風(fēng)險管理流程【答案】：C【解析】： 風(fēng)險監(jiān)測和報告要滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險報告； 前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告； 風(fēng) 險

16、管理委員會則通常要求風(fēng)險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風(fēng)險管理策略。19.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是()。A、同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在 損失對應(yīng)的資本B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D、在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第4節(jié)標準法【答案】：B【解析】：B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量， 并非重復(fù)計量。 同一頭寸通過 不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)

17、了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本。20.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )。A、風(fēng)險糾正B、風(fēng)險防范C市場退出D、風(fēng)險救助點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】：B【解析】：風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終， 是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險糾正；風(fēng)險救助；市場退出。21.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立()的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。A、借短貸短B、借長貸長C借長貸短D、借短貸長點擊展開答案與解析【知識點】：第7章第1節(jié)流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行為了獲取盈利

18、而在正常范圍內(nèi)建立的 “借短貸長 ”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有 期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。22.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A、大于B、小于C等于D、無關(guān)點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節(jié)貸款組合的信用風(fēng)險識別【答案】：B【解析】：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。 正是由于這種相關(guān)性， 貸款 組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。23.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來計量市場 風(fēng)險資本。A、高級計量法B、內(nèi)部評級法C內(nèi)部模型法D、基本指標法點擊展開答案與解析【知識點】：第

19、3章第3節(jié)資本充足率計算和監(jiān)管要求【答案】：C【解析】：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法上， 商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險加權(quán)資 產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求； 商業(yè)銀行可采用基本指 標法、標準法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。24.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策 略中，最適合理性投資者的是( )。A、賣出永久債券B、買入即將到期的20年期債券C買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券D、買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：D【解析】：當(dāng)收益率

20、曲線向上傾斜時， 如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦， 理性投資者可以買入期 限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。25.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加減少20的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C信號分析D、壓力測試點擊展開答案與解析【知識點】：第11章第1節(jié)壓力測試定義【答案】：D【解析】：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。26.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來(

21、 )進行滾動規(guī)劃。A、一年或三年B、三年或五年C兩年或三年D、三年或四年點擊展開答案與解析【知識點】：第12章第3節(jié)資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率【答案】：B【解析】：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理， 資本規(guī)劃通常的做法是對未來三 年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息， 因此規(guī)劃的重點往往在 第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。27.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是( )。A、銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可 獲得性B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素C對于輕度壓力測試結(jié)果

22、，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng) 對措施D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標點擊展開答案與解析【知識點】：第12章第3節(jié)資本規(guī)劃的監(jiān)管要求【答案】：C【解析】：C項，對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安 排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道。28.國際收支逆差與國際儲備之比超過()，說明風(fēng)險較大。A、80B、100C、120D、150點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第2節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險識別【答案】：D【解析】：國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力， 度是150，超過這一限度說

23、明風(fēng)險較大。29.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。A、0.03%，0.03%B、0.02%，0.04%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：D【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 違約概率一般被具體定義為 借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險 權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面

24、臨的困難。30.關(guān)于久期，下列論述不正確的是()。A、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高D、久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節(jié)市場風(fēng)險計量方法【答案】：B【解析】：般限B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大， 銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高， 而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。31.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時 商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。A、流動性風(fēng)險B、可獲得性C不可獲性D、最終收益點擊展開

25、答案與解析【知識點】：第7章第1節(jié)流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素【答案】：B【解析】： 在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的 險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選 擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。32.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為( )的下降。A、違約概率B、違約頻率C違約損失率D、違約風(fēng)險暴露點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：D【解析】： 在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。33.商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)是何時正式施行

26、的?( )A、2018年12月31日B、2013年1月1日C、2012年7月1日D、2012年6月7日點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節(jié)聲譽風(fēng)險識別【答案】：B【解析】：2012年6月8日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)，自2013年1月1日開始施行。34.證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。最具風(fēng)A、久期B、敞口C現(xiàn)值D、終值點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期， 用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。 證券的久期 越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

27、35.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8，權(quán)重為03，證券乙的預(yù)期收益率為6，權(quán)重為07，則該投資組合的收益率為()。A、66B、24C、32D、42點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第3節(jié)收益和風(fēng)險的度量【答案】：A【解析】：36.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的 回收率低( )。A、14B、13C、12D、23點擊展開答案與解析知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法答案】：B【解析】： 根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究， 經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的 回收率低13；而且，經(jīng)濟體系中的總體違約率代表經(jīng)濟的周期性變化

28、與回收率呈負相關(guān)。37.基于( )的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚 至同一個借款人，應(yīng)是全面的。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C風(fēng)險分散D、風(fēng)險補償點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第2節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的策略【答案】：C【解析】： 風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險 原理， 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的， 而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、 同一性質(zhì)甚至同 一個借款人。 商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式， 使 授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。38.外部的盜竊、搶劫行為屬于( )。A、內(nèi)部

29、欺詐B、外部欺詐C系統(tǒng)缺陷D、人員因素點擊展開答案與解析【知識點】：第6章第1節(jié)操作風(fēng)險特征和分類【答案】：B【解析】： 外部欺詐是指第三方故意騙取、 盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系 統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。39.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注( )。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C人口老齡化D、行業(yè)競爭力及替代性分析點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節(jié)單一法人客戶信用風(fēng)險識別【答案】：C【解析】：ABD三項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟 法律環(huán)境、技術(shù)進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化

30、、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境的分析。40.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素不包括( )。A、金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài)、行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C市場需求出現(xiàn)明顯下降D、行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損點擊展開答案與解析知識點】答案】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險預(yù)警D解析】：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括： 行業(yè)整體衰退； 出現(xiàn)重大的技術(shù)變革， 影響到行業(yè)的 產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變； 經(jīng)濟環(huán)境變化， 如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機， 對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影 響；產(chǎn)能明顯過剩；市場需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。二、多選題1.下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有(

31、 )。A、風(fēng)險狀況和資本充足性B、管理水平和內(nèi)部控制C流動性D、資產(chǎn)質(zhì)量E、市場風(fēng)險敏感度點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、 風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。2.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括( )。A、凈資產(chǎn)收益率B、銷售毛利率C總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)凈利率E、資產(chǎn)負債率點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節(jié)單一法人客戶信用風(fēng)險識別

32、【答案】：A,B,D【解析】：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率， 體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資產(chǎn)凈利率；凈資 產(chǎn)收益率；總資產(chǎn)收益率。C項屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項屬于杠桿比率， 衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力， 判斷企業(yè)的償債資格和能力。3.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險因素的影響。A、區(qū)域風(fēng)險B、行業(yè)風(fēng)險C宏觀經(jīng)濟因素D、客戶的償債意愿E、客戶的償債能力點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節(jié)貸款組合的信用風(fēng)險識

33、別【答案】：A,B,C【解析】：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同， 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險 時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響， 主要包括： 宏觀經(jīng)濟因素； 行業(yè)風(fēng)險； 區(qū)域風(fēng)險。4.行為風(fēng)險管理措施包括( )A、培養(yǎng)行為風(fēng)險管理人才隊伍B、建立行為風(fēng)險事前、事中、事后全流程管控機制C構(gòu)建良好的行為風(fēng)險文化D、基于三道防線”強化行為風(fēng)險管理和控制E、強化行為風(fēng)險治理點擊展開答案與解析【知識點】：第10章第4節(jié)行為風(fēng)險管理措施【答案】：A,B,C,D,E【解析】：隨著金融業(yè)行為監(jiān)管和消費者權(quán)益保護的不斷增強， 行為風(fēng)險管理是商業(yè)銀行未來經(jīng)營 發(fā)展中需要關(guān)注的一個重要領(lǐng)

34、域，以下幾個方面有助于增強商業(yè)銀行的行為風(fēng)險管控。1.在商業(yè)銀行內(nèi)部明確行為風(fēng)險的定義和內(nèi)涵2.強化行為風(fēng)險治理3.構(gòu)建良好的行為風(fēng)險文化4.基于三道防線強化行為風(fēng)險管理和控制5.建立行為風(fēng)險事前、事中、事后全流程管控機制6.探索和構(gòu)建行為風(fēng)險的有效管理工具7.培養(yǎng)行為風(fēng)險管理人才隊伍5.某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與 企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有()。A、要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告B、要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C要求企

35、業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D、將該筆貸款調(diào)整為信用貸款E、給予企業(yè)25%的利息減免點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第8節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：A,C,E【解析】：貸款重組主要包括但不限于以下措施： 調(diào)整信貸產(chǎn)品， 包括從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng) 險品種， 從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)險品種， 從項目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款， 從無貿(mào) 易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種， 從部分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或 貼現(xiàn)；減少貸款額度；調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；調(diào)整貸款利率；增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。B項，如果私營企業(yè)設(shè)有董事長，判斷應(yīng)為私營有限責(zé) 任公司，投資者

36、對企業(yè)債務(wù)負有限責(zé)任，根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)定，抵押人擁有所有權(quán)或 經(jīng)營管理權(quán)的財產(chǎn)才可以抵押；D6.下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是()。A、是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷B、是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷C是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果D、是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：B,C,D【解析】：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。 收益率曲線的形狀反映了長短期收 益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等)的結(jié)果。7.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有(

37、)。A、與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征B、橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并 購、資金往來以及債務(wù)重組C集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制D、國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方E、縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原 材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節(jié)集團法人客戶信用風(fēng)險識別【答案】：A,B,C,E【解析】：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。D項

38、，國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。8.風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括()等。A、了解機構(gòu)B、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查C監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D、準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查E、規(guī)劃監(jiān)管行動點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節(jié)風(fēng)險為本銀行監(jiān)管模式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，除ABCDE五項外， 還包括風(fēng)險評估。9.內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括( )。A、表內(nèi)凈額結(jié)算B、表外凈額結(jié)算C回購交易凈額結(jié)算D、場外衍生工具凈額結(jié)算E、交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算點

39、擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A,C,D,E【解析】：內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額結(jié)算、場外衍 生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。 銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時， 應(yīng)持續(xù) 監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。10.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。A、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定 的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B、銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承 擔(dān)全部風(fēng)險成本， 因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題， 造成 金融市場效率低下C外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D、銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E、為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出點擊展