西方經(jīng)濟(jì)學(xué)06

1、第六章第六章 寡頭市場(chǎng)與博弈寡頭市場(chǎng)與博弈 第一節(jié)第一節(jié) 寡頭市場(chǎng)的特征與優(yōu)缺點(diǎn)寡頭市場(chǎng)的特征與優(yōu)缺點(diǎn)第二節(jié)第二節(jié) 寡頭市場(chǎng)的基本模型寡頭市場(chǎng)的基本模型 第三節(jié)第三節(jié) 博弈論的基本概念博弈論的基本概念 本章的主要內(nèi)容包括寡頭市場(chǎng)的基本特征以及優(yōu)缺點(diǎn)，常見的七個(gè)寡頭壟斷市場(chǎng)模型以及博弈論的基本思想。 本章的重點(diǎn)是寡頭市場(chǎng)的概念、特征以及它與其他市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的區(qū)別；每個(gè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)模型的假設(shè)前提、分析思路、著眼點(diǎn)（產(chǎn)量決策還是價(jià)格決策）以及模型的結(jié)論；博弈論的基本概念、基本思想以及其產(chǎn)生和發(fā)展對(duì)于主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響。 難點(diǎn)是模型之間的比較以及模型的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 第一節(jié)第一節(jié) 寡頭市場(chǎng)的特征與優(yōu)缺點(diǎn)寡

2、頭市場(chǎng)的特征與優(yōu)缺點(diǎn) 一、寡頭的定義與特征一、寡頭的定義與特征二、寡頭市場(chǎng)的優(yōu)缺點(diǎn)二、寡頭市場(chǎng)的優(yōu)缺點(diǎn) 寡頭（Oligopoly）也叫獨(dú)占，是指某一市場(chǎng)上只存在少數(shù)幾個(gè)賣者，各自對(duì)價(jià)格和產(chǎn)量的決定有影響能力,也可以認(rèn)為某個(gè)市場(chǎng)被幾個(gè)廠商所控制的一種市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)。 寡頭市場(chǎng)上少數(shù)幾個(gè)廠商生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的全部或者絕大部分產(chǎn)量，因此，每個(gè)廠商的行為都會(huì)對(duì)該市場(chǎng)產(chǎn)生舉足輕重的影響。 一、寡頭的定義與特征一、寡頭的定義與特征 第一，由幾家企業(yè)提供絕大多數(shù)的產(chǎn)量，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模一般較大，可以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處。 第二，在有較多企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境里面，各個(gè)企業(yè)規(guī)模較小，并且競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，企業(yè)的決策往往只著眼于短期

3、利潤(rùn)，而較少有能力和信心從事長(zhǎng)期的技術(shù)革新和產(chǎn)品革新策略。 第三，大型企業(yè)具有抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 第四，大型企業(yè)必然要求有可以對(duì)龐大而且復(fù)雜的生產(chǎn)過程進(jìn)行管理的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。 二、寡頭市場(chǎng)的優(yōu)缺點(diǎn)二、寡頭市場(chǎng)的優(yōu)缺點(diǎn)第二節(jié)第二節(jié) 寡頭市場(chǎng)的基本模型寡頭市場(chǎng)的基本模型 一、寡頭市場(chǎng)的基本模型一、寡頭市場(chǎng)的基本模型 二、市場(chǎng)份額模型二、市場(chǎng)份額模型 三、古諾模型三、古諾模型四、伯川德模型四、伯川德模型五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型六、價(jià)格領(lǐng)先模型六、價(jià)格領(lǐng)先模型七、卡特爾模型七、卡特爾模型 突點(diǎn)需求曲線模型，有的教科書上也稱為拐折的需求曲線模型，是20世紀(jì)30年代由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅斯威齊建立的，

4、因此也叫“斯威齊模型”。 O P Q Q4 Q5Q1Q3 Q2 P3 P1 P2 D D D D K 圖 6-1 斯威齊模型 寡頭壟斷者無論作出怎樣的價(jià)格決策，他往往會(huì)從不利的方面預(yù)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能做出的反應(yīng)。這樣，每個(gè)寡頭都面臨著一條有凸點(diǎn)的需求曲線（DD），凸點(diǎn)K在現(xiàn)行的價(jià)格水平上。 一、寡頭市場(chǎng)的基本模型一、寡頭市場(chǎng)的基本模型 P Q O Q1 MR D K MC3 MC2 MC1 圖 6-2 斯威齊模型中的邊際收益曲線 在凸點(diǎn)需求曲線模型中，因?yàn)镵點(diǎn)對(duì)應(yīng)的MR曲線是不連續(xù)的，所以如果MC從MC1上升到MC2甚至是MC3，企業(yè)利潤(rùn)最大化點(diǎn)還是在需求曲線K點(diǎn)上。 凸點(diǎn)需求曲線的結(jié)論：少數(shù)壟斷

5、企業(yè)會(huì)抑制價(jià)格擅自上升或者下降的趨勢(shì)，即使企業(yè)成本結(jié)構(gòu)略有變動(dòng)，企業(yè)的價(jià)格和產(chǎn)出仍然會(huì)相對(duì)固定?；蛘呤莾r(jià)格趨向固定，但產(chǎn)出隨著需求的改變而適當(dāng)改變。 一、寡頭市場(chǎng)的基本模型一、寡頭市場(chǎng)的基本模型 O Q2 Q1 Q 圖 6-3 市場(chǎng)份額模型 P P2 P1 MR D MC2 MC1 第一種情況：第一種情況：兩個(gè)企業(yè)平分某個(gè)市場(chǎng)的全部份額。 如果企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)相同不會(huì)發(fā)生價(jià)格沖突。 兩個(gè)企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)不相同的時(shí)候，企業(yè)1具有成本優(yōu)勢(shì)可以制訂較低的價(jià)格，而企業(yè)2處于成本劣勢(shì)地位。相同商品在市場(chǎng)上出現(xiàn)了不同的定價(jià)，出現(xiàn)價(jià)格沖突。 二、市場(chǎng)份額模型二、市場(chǎng)份額模型 第二種較為普遍的情況第二種較為普遍的

6、情況是若干企業(yè)占有互不相等的市場(chǎng)份額，它們各自的成本結(jié)構(gòu)可能相同也可能不同。 C PA PB O P MC MRB DB DA MRA QBQA Q 圖 6-4（a）成本函數(shù)均為遞增時(shí)的價(jià)格沖突 二、市場(chǎng)份額模型二、市場(chǎng)份額模型 成本函數(shù)均為遞增時(shí)的價(jià)格沖突，見圖6-4（a）。成本函數(shù)均為遞減時(shí)的價(jià)格沖突 ，見圖6-4（b）。 C PB PA O P DB DA MC MRB MRA QB QA Q 圖 6-4（b） 成本函數(shù)均為遞減時(shí)的價(jià)格沖突 二、市場(chǎng)份額模型二、市場(chǎng)份額模型 古諾模型分析只有兩個(gè)賣者，并且相互之間沒有任何勾結(jié)行為，但相互都知道對(duì)方將怎樣行動(dòng)從而各自確定自己的最優(yōu)產(chǎn)量以實(shí)現(xiàn)

7、利潤(rùn)最大化。 古諾模型分析的是兩個(gè)出售礦泉水的生產(chǎn)成本為零的寡頭壟斷廠商的情況。模型假定：生產(chǎn)成本為零；需求曲線為線性，并且雙方對(duì)市場(chǎng)的需求狀況了如指掌；每一方都根據(jù)對(duì)方的行動(dòng)來做出自己的決策并都通過產(chǎn)量的調(diào)整達(dá)到利潤(rùn)最大的目標(biāo)。 三、古諾模型三、古諾模型 P P1 P2 O Q2 Q1 Q 圖 6-5 古諾模型 A B A的均衡產(chǎn)銷量=1/3OBB的均衡產(chǎn)銷量=1/3OB推廣到市場(chǎng)上有n個(gè)寡頭壟斷廠商的情況：每個(gè)寡頭壟斷廠商的均衡產(chǎn)量=市場(chǎng)容量行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=市場(chǎng)容量11n1nn 三、古諾模型三、古諾模型 伯川德模型假設(shè)市場(chǎng)上只有兩個(gè)寡頭壟斷廠商，生產(chǎn)相同的產(chǎn)品，企業(yè)成本函數(shù)相同：邊際成本

8、=單位成本=c，固定成本為零。 另設(shè)市場(chǎng)需求函數(shù)為線性函數(shù)，表示為：bPaQd)(111bPacP 若廠商甲定價(jià)高于廠商乙 ，廠商甲的利潤(rùn)為： （0P1 P2） 若廠商甲的定價(jià)低于廠商乙 ，廠商甲的銷量和利潤(rùn)都為零。 若兩個(gè)寡頭定價(jià)相等 ，各自獲得一半的市場(chǎng)份額。 )(211121bPacP 四、伯川德模型四、伯川德模型 最終的伯川德均衡為P1= P2=c。 伯川德模型得出結(jié)論：在雙寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的情況下，產(chǎn)品具有完全替代性，廠商之間相互壓價(jià)，爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，不降價(jià)的廠商將會(huì)失去市場(chǎng)。如果價(jià)格降至成本線以下，廠商虧損，降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格降到成本線告終。 四、伯川德模型四、伯川德模型 斯泰克伯格模型（

9、Stackelberg Model）是一種先行者利益模型（First Mover Advantage Model），即首先行動(dòng)者在競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)取得優(yōu)勢(shì)。 我們以兩個(gè)寡頭的競(jìng)爭(zhēng)為例進(jìn)行討論，假定寡頭面臨的需求曲線和成本狀況如下： 需求函數(shù)：P=1600-10Q=1600-10(Q1+Q2) 平均成本和邊際成本：AC=MC=200 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 我們首先從分析寡頭2開始。因?yàn)楣杨^2是在寡頭1之后進(jìn)行決策，所以他要把寡頭1的產(chǎn)出視為既定。根據(jù)前面給的需求函數(shù)、平均成本和邊際成本，我們得到寡頭1的總收益函數(shù)： R1=PQ=(1600 - 10Q)Q1=1600 10(Q1+Q2)Q

10、1 =1600Q1 - 10Q12 10Q1Q2 對(duì)總收益函數(shù)R1求導(dǎo)得邊際收益： MR1=1600 - 20Q1 10Q2 根據(jù)利潤(rùn)最大化條件：MR1=MC1 1600 20Q1 10Q2=200 推導(dǎo)出寡頭1的產(chǎn)量反應(yīng)函數(shù)：Q1=70 1/2Q2 同理，我們可以推導(dǎo)出寡頭2的反應(yīng)函數(shù)：Q2=70 1/2Q1 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 在給出寡頭2的反應(yīng)函數(shù)后，我們來分析寡頭1的決策。寡頭1為使利潤(rùn)最大，他將選擇使邊際成本等于邊際收益的產(chǎn)出水平Q1。由于寡頭1的收益R1依賴于寡頭2的產(chǎn)量Q2，所以寡頭1必須對(duì)寡頭2的產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)。把寡頭2的反應(yīng)函數(shù)代入寡頭1的收益函數(shù)得： R1=

11、1600Q1 - 10Q12 10Q1Q2=900Q1 5Q12 再求邊際收益得：MR1=900 10Q1 根據(jù)MR=MC的最大化原則，當(dāng)MC=200時(shí)， MR1=900 10Q1=MC1=200 得到寡頭1的利潤(rùn)最大化產(chǎn)量：Q1=70 ，Q2=35 寡頭1因?yàn)槭紫刃袆?dòng)而取得了優(yōu)勢(shì)。 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 首先行動(dòng)者造成一種既定的事實(shí)，不管其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何行動(dòng)，首先行動(dòng)者將生產(chǎn)較大的份額；為了達(dá)到利潤(rùn)最大化，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有把首先行動(dòng)者的較大產(chǎn)出視為既定，在此基礎(chǔ)上決定自己的產(chǎn)出。 應(yīng)當(dāng)注意的是，并不是任何情況下首先行動(dòng)者都會(huì)取得優(yōu)勢(shì)。在寡頭進(jìn)行產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)首先行動(dòng)者會(huì)取得優(yōu)勢(shì)，但是在

12、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的條件下，首先做出決定的寡頭不但不會(huì)取得優(yōu)勢(shì)，還有可能處于劣勢(shì)地位。這就是后面我們要討論的問題。 五、斯泰克伯格模型五、斯泰克伯格模型 斯泰克伯格模型是一種產(chǎn)量領(lǐng)先模型。價(jià)格領(lǐng)先模型（Price Leadership Model）則是研究先行者價(jià)格對(duì)市場(chǎng)影響的模型。模型假設(shè)在寡頭市場(chǎng)上，某個(gè)寡頭首先充當(dāng)價(jià)格領(lǐng)袖，首先變動(dòng)價(jià)格，其他的寡頭廠商實(shí)行價(jià)格跟隨的戰(zhàn)略。 這個(gè)時(shí)候，寡頭市場(chǎng)由一個(gè)主導(dǎo)廠商按照自身利潤(rùn)最大化的原則確定價(jià)格而不考慮其他廠商的反應(yīng)，形成的均衡價(jià)格和產(chǎn)量決策。 六、價(jià)格領(lǐng)先模型六、價(jià)格領(lǐng)先模型 P P1 P* P2 O QF QL QT Q D SF MCL DL MRL

13、 圖 6-6 價(jià)格領(lǐng)先模型 市場(chǎng)需求曲線為D，SF是除主導(dǎo)廠商以外的該行業(yè)其余廠商的供給，DL為市場(chǎng)對(duì)主導(dǎo)廠商產(chǎn)品的需求曲線。DL等于市場(chǎng)需求D與該行業(yè)其余廠商供給數(shù)量（SF）的差額。 主導(dǎo)廠商最佳的定價(jià)策略是把價(jià)格定為P*，生產(chǎn)QL的產(chǎn)量（根據(jù)MR=MC）。其余廠商跟隨主導(dǎo)廠商定價(jià)為P*，生產(chǎn)QF的產(chǎn)量，這里QF + QL= QT，QT為價(jià)格P*決定的市場(chǎng)總的需求量。 六、價(jià)格領(lǐng)先模型六、價(jià)格領(lǐng)先模型 卡特爾（Cartel）是生產(chǎn)者通過明確的協(xié)議的約定而共同確定產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)量，以獲得超額利潤(rùn)的一種合作團(tuán)體。 假設(shè)兩家企業(yè)建立價(jià)格卡特爾聯(lián)盟，兩家企業(yè)生產(chǎn)相同的產(chǎn)品，有不同的成本函數(shù)，協(xié)議確定相

14、同的定價(jià)，達(dá)到卡特爾組織的總的利潤(rùn)最大化。 市場(chǎng)的需求函數(shù)：Q=200-2P，Q=Q1+Q2，P=P1=P2。 兩個(gè)廠商的成本函數(shù)分別為：C1=5Q1，C2=0.5Q22。 總利潤(rùn)=1+2 =100-0.5(Q1+Q2) (Q1+Q2)-5 Q1 -0.5Q22 七、卡特爾模型七、卡特爾模型 總利潤(rùn)就成了兩個(gè)廠商的產(chǎn)量的函數(shù)了。再對(duì)總利潤(rùn)函數(shù)求Q1、Q2各自的偏導(dǎo)數(shù)得方程組： 95 - Q1-Q2 =0 和 100- Q1-2Q2=0 聯(lián)立解得：Q1=90， Q2 =5，P=52.5 P為卡特爾組織的基于總利潤(rùn)最大化的價(jià)格， Q1、 Q2為廠商的產(chǎn)量。 但是這僅僅是基于總利潤(rùn)最大化的假設(shè)。企業(yè)

15、1的最終產(chǎn)量（協(xié)議配額）為90，而企業(yè)2卻只有5。這是有利于兩者共同利潤(rùn)的最大化的，但是僅對(duì)于企業(yè)2來講實(shí)現(xiàn)最大化利潤(rùn)的產(chǎn)量為： 2=52.5Q2-0.5Q22 求最大值得：Q2=52.5 七、卡特爾模型七、卡特爾模型 企業(yè)2在定價(jià)52.5的時(shí)候，只有實(shí)現(xiàn)了52.5的產(chǎn)量才實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大，這和協(xié)議產(chǎn)量（Q2=5）發(fā)生了沖突。這便是企業(yè)2的違約沖動(dòng)或者說是卡特爾的不穩(wěn)定性的原因所在。通常價(jià)格卡特爾協(xié)議是一個(gè)行業(yè)的部分相關(guān)企業(yè)按照共同的利益最大化原則確定的價(jià)格協(xié)議。但是，如果某個(gè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)在價(jià)格卡特爾所規(guī)定的價(jià)格下私自生產(chǎn)超過配額產(chǎn)量會(huì)帶來更多的利潤(rùn)的話，就會(huì)擴(kuò)大其產(chǎn)量。如果這種背叛行為比較普遍，卡特

16、爾最終就瓦解了。 七、卡特爾模型七、卡特爾模型小結(jié)： 通過對(duì)以上模型的總結(jié)我們不難看出，研究寡頭市場(chǎng)的模型大體分為兩部分。一部分是“背對(duì)背”（Back to Back）模型，也就是各自決策模型。前面的斯威齊模型、市場(chǎng)份額模型和古諾模型都是這一類模型。這種模型假定寡頭廠商獨(dú)立決策，不存在串謀或者某種默契。斯泰克伯格模型（產(chǎn)量領(lǐng)先模型）和價(jià)格領(lǐng)先模型則是另一種情況。主導(dǎo)廠商決定產(chǎn)量或者價(jià)格，其他廠商采取跟隨策略。反映到現(xiàn)實(shí)中，似乎是一個(gè)主導(dǎo)廠商與其他廠商在進(jìn)行價(jià)格或者產(chǎn)量決策時(shí)遵循著某種“默契”、“行規(guī)”或者是不成文的“慣例”。這可以認(rèn)為是一種隱性的串謀或者勾結(jié)。最后介紹的卡特爾模型則是顯性的串謀

17、了。廠商之間公開建立價(jià)格和產(chǎn)量配額協(xié)議，共同控制市場(chǎng)。 第三節(jié)第三節(jié) 博弈論的基本概念博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念二、囚犯的困境二、囚犯的困境三、重復(fù)博弈三、重復(fù)博弈 在每一個(gè)博弈中，至少有兩個(gè)參與者，每一個(gè)參與者都有一組可供選擇的“策略”。每個(gè)參與者的收益都與各自選擇的“策略”有直接的關(guān)系。 我們可以用一個(gè)“支付矩陣”來描述博弈過程。假定寡頭市場(chǎng)上有A、B兩個(gè)廠商，每個(gè)廠商有兩個(gè)可供選擇的策略：合作和不合作。我們可以得出下面的支付矩陣。見圖6-7。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念 如果A和B都選擇合作的策略，則總的報(bào)酬最大為10，每個(gè)參與者均得到5個(gè)單位

18、的收益；如果A、B兩者中有一方選擇合作而另外一方選擇不合作，則選擇合作的一方收益為3，利益受損；而不合作的一方收益為6。若兩者都選擇不合作，則各自的收益都是4。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念5 53 66 34 4 B廠商 合 作 不合作 合 作不合作 A廠商 圖6-7 支付矩陣占優(yōu)策略： 當(dāng)B選擇合作的策略時(shí)，A選擇合作得益5單位，選擇不合作得益6。理性的A必然選擇不合作策略。當(dāng)B選擇不合作時(shí)，A若選擇合作策略可得益3；選擇不合作得益4。A理應(yīng)選擇不合作。這也就是說，無論B是選擇合作還是不合作，A的最優(yōu)選擇都是不合作。我們說，不合作策略是A的占優(yōu)策略。同樣的道理，不合作策略也是B

19、的占優(yōu)策略。由此得出占優(yōu)策略的定義：無論其他參與者采用什么策略，某參與者唯一的最優(yōu)策略就是他的占優(yōu)策略。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念 博弈均衡是指博弈中的所有參與者都不想改變自己的策略的這樣一種狀態(tài)。顯然我們分析的例子中，（不合作，不合作）這一對(duì)策略組合（前者表示A的策略，后者表示B的策略）下的博弈狀態(tài)就是一種均衡狀態(tài)。此時(shí)，任何一方都不想偏離各自的不合作策略。由于在均衡時(shí)A、B雙方選擇的都是自己的占優(yōu)策略（不合作），所以該博弈均衡也可以稱為占優(yōu)策略均衡。一般來說，由博弈中的所有參與者的占優(yōu)策略組合所構(gòu)成的均衡就是占優(yōu)策略均衡。我們?cè)谥Ц毒仃囍杏孟聞澗€表示占優(yōu)策略。最后，只有矩陣

20、圖中兩個(gè)數(shù)字都有下劃線的收益組合（4，4）是占優(yōu)策略均衡也就是博弈均衡。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念7 103 56 88 9 B L R UDA圖 6-8 支付矩陣 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念 在圖6-8中，對(duì)A 的策略選擇而言，當(dāng)B選擇L時(shí)，A會(huì)選擇U；當(dāng)B選擇R時(shí)，A會(huì)選擇D。顯然，A沒有占優(yōu)策略，A的最優(yōu)策略隨著B的策略變化而變化。類似的，B的策略也隨著A的選擇而變化，沒有占優(yōu)策略。我們發(fā)現(xiàn)，對(duì)于（U，L）策略組合而言，只要A選擇了U，B就不會(huì)改變對(duì)L的選擇；同樣，只要B選擇了L，A 也不會(huì)改變對(duì)U的選擇。從這個(gè)意義上講，（U，L）也是一種均衡狀態(tài)，它是一種

21、納什均衡。也就是說，任何一個(gè)參與者都不會(huì)改變自己的策略，只要其他的參與者不改變策略。根據(jù)納什均衡的概念，（U，L）和（D，R）這兩對(duì)策略組合都是納什均衡。而其他的策略組合都不是納什均衡。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念 占優(yōu)策略均衡要求任何一個(gè)參與者對(duì)于其他參與者的任何策略選擇來說，其最優(yōu)策略都是唯一的。而納什均衡只要求任何一個(gè)參與者在其他參與者的策略選擇給定的條件下，其選擇的策略是最優(yōu)的。所以，占優(yōu)策略均衡一定是納什均衡，而納什均衡不一定是占優(yōu)策略均衡。 一、博弈論的基本概念一、博弈論的基本概念 “囚犯的困境” 反映了兩個(gè)被警方拘捕的囚犯之間的利益博弈。 假設(shè)A、B兩個(gè)人被懷疑為合謀偷竊的嫌疑犯而被警方拘捕，但是警方對(duì)于他們偷竊的證據(jù)是不充分的。他們每個(gè)人被單獨(dú)囚禁，單