第五講面板數(shù)據(jù)模型

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第五講 面板數(shù)據(jù)模型主講人：李順毅面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)定義面板數(shù)據(jù)定義15個省級地區(qū)的人均收入序列2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I200030004000500060007000800090001000011000200040006000800010000120

2、0014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP二、模型分類 混合模型 固定效應(yīng)模型 隨機(jī)效應(yīng)模型1、混合模型、混合模型混合模型的估計結(jié)果混合模型的估計結(jié)果2、固定效應(yīng)模型、固定效應(yīng)模型從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。3、隨機(jī)效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型三、面板數(shù)據(jù)模型的估計方法1、混合、混合OLS估計估計估計混合模型估計混合模型2、平均數(shù)、平均數(shù)OLS估計估計估計固定效應(yīng)估計固定效應(yīng)樣本變得太少了樣本變得太少了3、離差變換、離差變換OLS估計估計估計固定效應(yīng)估計固定效應(yīng)（within OLS）4

3、、一階差分、一階差分OLS估計估計估計固定效應(yīng)估計固定效應(yīng)5、可行、可行GLS估計估計估計隨機(jī)效應(yīng)模型估計隨機(jī)效應(yīng)模型（feasible GLS）四、模型的選擇與檢驗1、F檢驗檢驗-區(qū)分混合模型與固定效應(yīng)區(qū)分混合模型與固定效應(yīng)2、Hausman檢驗檢驗-區(qū)分固定效應(yīng)與隨機(jī)區(qū)分固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng)效應(yīng)服從服從 分布分布 Hausman（豪斯曼）檢驗（豪斯曼）檢驗 原假設(shè)與備擇假設(shè)是原假設(shè)與備擇假設(shè)是H0: 個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型）H1: 個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）當(dāng)

4、當(dāng)H 時，拒絕原假設(shè)，選擇固定效應(yīng)模型時，拒絕原假設(shè)，選擇固定效應(yīng)模型 五、案例分析五、案例分析案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中國東北、華北、華東年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居個省級地區(qū)的居民家庭固定價格的人均消費（民家庭固定價格的人均消費（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見）數(shù)據(jù)見file:panel02。數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15個數(shù)據(jù)，共個數(shù)據(jù)，共105組觀測值。組觀測值。15個省級地區(qū)的人均消費序列個省級地區(qū)的人均消費序列 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00

5、040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNM

6、G01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNXYQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX0