保險學(xué) 第一章 保險單風(fēng)險基礎(chǔ)

1、第一章 保險單風(fēng)險基礎(chǔ)n風(fēng)險概述n風(fēng)險管理n風(fēng)險、風(fēng)險管理與保險1.1 風(fēng)險概述風(fēng)險概述1.1.1 風(fēng)險的含義損失和損失程度的客觀不確定性指引致?lián)p失的事件發(fā)生的可能性指引致?lián)p失的事件發(fā)生的可能性定義強(qiáng)調(diào)的是“損失的事件”的存在定義中的“事件”并非特指“不幸事件”定義中的“可能性”與不確定性有一定的區(qū)別1.1.2 風(fēng)險的要素 -風(fēng)險因素、風(fēng)險暴露、風(fēng)險事故和損失風(fēng)險因素、風(fēng)險暴露、風(fēng)險事故和損失（一）風(fēng)險因素(Hazard)/風(fēng)險條件n指引發(fā)風(fēng)險事故或在風(fēng)險事故發(fā)生時致使損失指引發(fā)風(fēng)險事故或在風(fēng)險事故發(fā)生時致使損失增加的條件。增加的條件。 風(fēng)險因素是就產(chǎn)生或增加損失頻率與損失程度的情況來說的。

2、風(fēng)險因素通?？煞譃槿悾?q實(shí)質(zhì)風(fēng)險因素 q無形風(fēng)險因素逆向選擇風(fēng)險因素道德風(fēng)險因素 心理風(fēng)險因素 （二）風(fēng)險暴露（exposure） 標(biāo)的物置于風(fēng)險因素威脅之下（三）風(fēng)險事故(Peril) 也稱風(fēng)險事件，是指損失的直接原因或外在原因，也即指風(fēng)險由可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)、以至引起損失的結(jié)果。 風(fēng)險因素是損失的間接原因，因?yàn)轱L(fēng)險因素要通過風(fēng)險事故的發(fā)生才能導(dǎo)致?lián)p失。風(fēng)險事故是損失的媒介物。 風(fēng)險事故和風(fēng)險因素的區(qū)分有時并不是絕對的。判定的標(biāo)準(zhǔn)就是看是否直接引起損失。（四）損失(Loss)n損失作為風(fēng)險管理和保險經(jīng)營的一個重要概念，是指非故意的(Unintentional)、非計(jì)劃的(unplanned)和

3、非預(yù)期的(Unexpected)經(jīng)濟(jì)價值(Economic value)的減少。 這一定義包含兩個重要的要素：一是“非故意的、非計(jì)劃的、非預(yù)期的”；二是“經(jīng)濟(jì)價值的減少”。n兩者缺一不可，否則就不構(gòu)成損失。補(bǔ)充：保險中損失類型：n損失通常分為直接損失與間接損失n前者指風(fēng)險事故直接造成的有形損失，即實(shí)質(zhì)損失(Physical loss)；n后者是由直接損失進(jìn)一步引發(fā)或帶來的無形損失，包括額外費(fèi)用損失(Extra expense loss)、收入損失(Income loss)和責(zé)任損失(Liability loss)風(fēng)險要素之間的關(guān)系 四者之間存在因果關(guān)系，即風(fēng)險因素在風(fēng)險暴露情況下引發(fā)風(fēng)險事故，

4、進(jìn)而導(dǎo)致?lián)p失 。風(fēng)險因素風(fēng)險暴露風(fēng)險事故風(fēng)險損失風(fēng)險單位風(fēng)險單位含義：風(fēng)險單位含義：n是指某種風(fēng)險或某種事故影響或被波及的最大邊界和影響范圍，或在風(fēng)險上不可能再合理分割的最小單位，又稱風(fēng)險波及度。不同的業(yè)務(wù)有不同的風(fēng)險單位，在實(shí)務(wù)上，風(fēng)險單位的劃分有三種：1、按地段劃分，由于標(biāo)的之間在地理位置上相毗鄰，具有不可分割性，當(dāng)風(fēng)險事故發(fā)生時，受損失的機(jī)會是相同的，故將一個地段作為一個風(fēng)險單位；2、按投保單位劃分，為了簡化手續(xù)，有時候一個投保單位就是一個風(fēng)險單位；3、按標(biāo)的劃分，一個標(biāo)的作為一個風(fēng)險單位。對于一些與其他標(biāo)的無毗連關(guān)系風(fēng)險集中于一體的保險標(biāo)的，可以視一個保險標(biāo)的為一個風(fēng)險單位。1.1.3

5、 風(fēng)險的特征風(fēng)險的特征 n客觀性 n普遍性n偶然性-不確定性n可變性-發(fā)展性可測定性可測定性 損害性損害性1.是否發(fā)生不確定 2.什么時候發(fā)生不確定 3.風(fēng)險事故結(jié)構(gòu)不確定1.1.4 風(fēng)險點(diǎn)分類n按風(fēng)險的性質(zhì)分類按風(fēng)險的性質(zhì)分類n按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類n按風(fēng)險的對象分類按風(fēng)險的對象分類n按風(fēng)險的環(huán)境分類按風(fēng)險的環(huán)境分類一、按風(fēng)險的性質(zhì)分類一、按風(fēng)險的性質(zhì)分類（一）純粹風(fēng)險 是指那些只有損失機(jī)會而無獲利可能的風(fēng)險是指那些只有損失機(jī)會而無獲利可能的風(fēng)險 （二）投機(jī)風(fēng)險 是指那些既有損失機(jī)會，又有獲利可能的風(fēng)險是指那些既有損失機(jī)會，又有獲利可能的風(fēng)險 純粹風(fēng)險與投機(jī)風(fēng)險相比，前者因

6、只有凈損失的可能性，人們必然避而遠(yuǎn)之。而后者卻有獲利的可能，甚至獲利頗豐，人們必為求其利甘冒風(fēng)險而為之。二、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類二、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類（一）自然風(fēng)險 因自然力的不規(guī)則變化引起的種種現(xiàn)象，所導(dǎo)致的對人們的經(jīng)濟(jì)生活和物質(zhì)生產(chǎn)及生命造成的損失和損害，就是自然風(fēng)險事故。自然風(fēng)險特征：1.不可控性 2.周期性；3. 共沾性（二）社會風(fēng)險 社會風(fēng)險是指由于個人或團(tuán)體的行為，包括過失行為、不當(dāng)行為及故意行為對社會生產(chǎn)及人們生活造成的損失的可能性。（三）政治風(fēng)險 政治風(fēng)險又稱為國家風(fēng)險，它是指在對外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因，使債權(quán)人可能遭受損失的風(fēng)險。（四）經(jīng)濟(jì)

7、風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易條件等因素變化的影響，或經(jīng)營者決策失誤，對前景預(yù)期出現(xiàn)偏差等，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)上遭受損失的風(fēng)險。 三、按風(fēng)險的對象分類三、按風(fēng)險的對象分類（一）財(cái)產(chǎn)風(fēng)險 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險是指導(dǎo)致一切有形財(cái)產(chǎn)毀損、滅失或貶值的風(fēng)險（二）責(zé)任風(fēng)險 責(zé)任風(fēng)險是指個人或團(tuán)體因行為上的疏忽或過失，造成他人的財(cái)產(chǎn)損失或人身傷亡，依照法律、合同或道義應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的風(fēng)險。 （三）信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指在經(jīng)濟(jì)交往中，權(quán)利人與義務(wù)人之間，由于一方違約或違法行為給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（四）人身風(fēng)險 人身風(fēng)險是指可能導(dǎo)致人的傷殘死亡或損失勞力的風(fēng)險四、按風(fēng)險的環(huán)境分

8、類四、按風(fēng)險的環(huán)境分類（一）靜態(tài)風(fēng)險 靜態(tài)風(fēng)險是指自然力的不規(guī)則變動或人們行為的錯誤或失當(dāng)所導(dǎo)致的風(fēng)險。靜態(tài)風(fēng)險一般與社會的經(jīng)濟(jì)、政治變動無關(guān)，在任何社會經(jīng)濟(jì)條件下都是不可避免的。（二）動態(tài)風(fēng)險 動態(tài)風(fēng)險是指由社會經(jīng)濟(jì)的或政治的變動所導(dǎo)致的風(fēng)險（三）靜態(tài)風(fēng)險與動態(tài)風(fēng)險的差別 1.損失與否不同 2.影響范圍不同 3.發(fā)生特點(diǎn)不同 4.性質(zhì)不同1.2 風(fēng)險管理1.2.1 風(fēng)險管理的含義和目標(biāo)n含義：經(jīng)濟(jì)單位通過對風(fēng)險進(jìn)行識別和衡量，采用合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段、方法對風(fēng)險進(jìn)行處理，以盡可能小的成本去爭取盡可能大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。人們對風(fēng)險的認(rèn)識、控制和處理的主動行為把風(fēng)險減至最低的管理過程風(fēng)

9、險管理的學(xué)說n純粹風(fēng)險說純粹風(fēng)險說 純粹風(fēng)險說以美國為代表。純粹風(fēng)險說將企業(yè)風(fēng)險管理的對象放在企業(yè)靜態(tài)風(fēng)險的管理上，將風(fēng)險的轉(zhuǎn)嫁與保險密切聯(lián)系起來n企業(yè)全部風(fēng)險說企業(yè)全部風(fēng)險說企業(yè)全部風(fēng)險說以德國和英國為代表，該學(xué)說將企業(yè)風(fēng)險管理的對象設(shè)定為企業(yè)的全部風(fēng)險，包括企業(yè)的靜態(tài)風(fēng)險（純粹風(fēng)險）和動態(tài)風(fēng)險（投機(jī)風(fēng)險），認(rèn)為企業(yè)的風(fēng)險管理不僅要把純粹風(fēng)險的不利性減到最小，也要把投機(jī)風(fēng)險的收益性達(dá)到最大1.2.2 風(fēng)險管理過程應(yīng)對計(jì)劃風(fēng)險處理風(fēng)險識別風(fēng)險監(jiān)控效果評價風(fēng)險量化評估/衡量確定目標(biāo)確定目標(biāo)確定目標(biāo)確定目標(biāo)風(fēng)險因素收集風(fēng)險識別風(fēng)險估計(jì)風(fēng)險評價風(fēng)險應(yīng)對風(fēng)險管理后評價一、風(fēng)險管理目標(biāo)的確定確定目標(biāo)的原

10、則：n目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性n目標(biāo)的明確性n目標(biāo)的層次性n目標(biāo)的定量化二、風(fēng)險識別 風(fēng)險識別是指對面臨的、以及潛在的風(fēng)險加以判斷、歸類和鑒定風(fēng)險性質(zhì)的過程，主要包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩方面的內(nèi)容。 風(fēng)險識別的程序 :篩選、監(jiān)測、診斷三、風(fēng)險評估/衡量 n風(fēng)險估測風(fēng)險估測是指在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的大量詳細(xì)損失資料加以分析，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)，估計(jì)和預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的概率和損失程度。n風(fēng)險評價風(fēng)險評價是指在風(fēng)險識別和風(fēng)險估測的基礎(chǔ)上，把風(fēng)險發(fā)生的概率、損失嚴(yán)重程度，結(jié)合其他因素綜合起來考慮，并與公認(rèn)的安全指標(biāo)比較，確定危險等級，然后根據(jù)系統(tǒng)的危險等級，決定是否需要采取控制措施，以及控制措施采取到什

11、么程度。四、風(fēng)險處理n根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)，選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)并加以實(shí)施n風(fēng)險管理技術(shù)分為控制型控制型和財(cái)務(wù)型財(cái)務(wù)型兩大類。前者的目的是降低損失頻率和減少損失程度，重點(diǎn)在于改變引起意外事故和擴(kuò)大損失的各種條件。后者的目的是以提供基金和訂立保險合同等方式，消化發(fā)生損失的成本，即對無法控制的風(fēng)險所做的財(cái)務(wù)安排五、風(fēng)險管理效果評價n風(fēng)險管理效果評價是指對風(fēng)險管理技術(shù)適用性及其收益性情況的分析、檢查、修正和評估。n風(fēng)險管理效益的大小取決于是否能以最小風(fēng)險成本取得最大安全保障，同時，在實(shí)務(wù)中還要考慮與整體管理目標(biāo)是否一致，具體實(shí)施的可行性、可操作性和有效性1.2.3 風(fēng)險處理方法 -風(fēng)

12、險控制、自留、轉(zhuǎn)移一、風(fēng)險控制1、風(fēng)險規(guī)避/避免 n是指設(shè)法回避損失發(fā)生的可能性，即從根本上消除特定的風(fēng)險單位和中途放棄某些既存的風(fēng)險單位。它是處理風(fēng)險的一種消極技術(shù)。n采用避免技術(shù)通常在兩種情況下進(jìn)行：（1）某特定風(fēng)險所致?lián)p失頻率和損失程度相當(dāng)高時（2）在處理風(fēng)險時其成本大于其產(chǎn)生的效益時。n避免風(fēng)險雖簡單易行，但意味著利潤的喪失，且避免的采用通常會受到限制2、損失控制/預(yù)防n損失控制是指在風(fēng)險損失發(fā)生前為了消除或減少可能引發(fā)損失的各種因素而采取的處理風(fēng)險的具體措施n其目的在于通過消除或減少風(fēng)險因素而達(dá)到降低損失發(fā)生頻率的目的。n損失預(yù)防通常在損失頻率高且損失程度低時采用。 損失預(yù)防措施可分

13、為兩種：一是工程物理法，是指損失預(yù)防措施側(cè)重于風(fēng)險單位的物質(zhì)因素的一種方法，這一方法適用于哈頓的能量釋放理論；二是人類行為法，是指損失預(yù)防側(cè)重于人們行為教育的一種方法，這一方法適用于亨利屈的骨牌理論。3、風(fēng)險抑制n損失抑制是指在損失發(fā)生時或之后為縮小損失程度而采取的各項(xiàng)措施。 n損失抑制常在損失程度高且風(fēng)險又無法避免和轉(zhuǎn)嫁的情況下采用。n損失抑制的一種特殊形態(tài)是割離，它是指將風(fēng)險單位割離成許多獨(dú)立的小單位而達(dá)到縮小損失程度的一種方法。 4、風(fēng)險分散 把風(fēng)險單位分割，增加風(fēng)險主體數(shù)量二、風(fēng)險自留n自留風(fēng)險是指對風(fēng)險的自我承擔(dān)，即企業(yè)或單位自我承受風(fēng)險損害后果的方法。 n自留風(fēng)險有主動自留和被動自

14、留之分。n通常自留風(fēng)險在風(fēng)險所致?lián)p失頻率和程度低、損失短期內(nèi)可預(yù)測以及最大損失對企業(yè)或單位不影響其財(cái)務(wù)穩(wěn)定時采用。三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移/轉(zhuǎn)嫁n轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險是指一些單位或個人為避免承擔(dān)風(fēng)險損失，有意識地將損失或與損失有關(guān)的財(cái)務(wù)后果轉(zhuǎn)嫁給另一單位或個人去承擔(dān)的一種風(fēng)險管理方式。 n轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的方式有兩種，即保險轉(zhuǎn)嫁保險轉(zhuǎn)嫁和非保險轉(zhuǎn)嫁非保險轉(zhuǎn)嫁保險轉(zhuǎn)嫁是指向保險公司投保，以交納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔(dān)。非保險轉(zhuǎn)嫁又具體分為兩種方式，一是出讓轉(zhuǎn)嫁；一是合同轉(zhuǎn)嫁。前者一般適用于投機(jī)風(fēng)險。后者適用于企業(yè)將具有風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營活動承包給對方，并在合同中明確規(guī)定由對方承擔(dān)風(fēng)險損失的賠償責(zé)任1.3 可保風(fēng)險一、可保風(fēng)險的定義：一、可保風(fēng)險的定義：n