文華如何優(yōu)化你的交易策略學習教案

1、會計學1文華如何優(yōu)化你的交易文華如何優(yōu)化你的交易(jioy)策略策略第一頁，共73頁。第2頁/共73頁第二頁，共73頁。很多趨勢模型，在行情出現(xiàn)趨勢的時候，都可以很好的抓住趨勢，實現(xiàn)盈利，但長期運行下來，最終的結(jié)果卻是小賺甚至虧錢，問題出在哪里？原因在于，盤整行情中模型在不斷的反復交易，而盤整中的交易都是不盈利甚至虧損的，行情中絕大部分又都是盤整行情，長時間的連續(xù)小虧損導致之前的利潤(lrn)全部回吐第3頁/共73頁第三頁，共73頁。注：圖片經(jīng)過反色處理，并非白色(bis)時尚風格第4頁/共73頁第四頁，共73頁。第5頁/共73頁第五頁，共73頁。MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,

2、10);CROSS(MA1,MA2),BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;這段行情(hngqng)中實現(xiàn)盈利77040元第6頁/共73頁第六頁，共73頁。MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA1,MA2)&PANZHENG=0,BK;CROSS(MA2,MA1),SP;AUTOFILTER;做多實現(xiàn)(shxin)盈利179580元，第7頁/共73頁第七頁，共73頁。MA1:=MA(C,5);MA2:=MA(C,10);CROSS(MA2,MA1)&PANZHENG=0,SK;CROSS(MA1,MA2),BP;AU

3、TOFILTER;加入(jir)盤整函數(shù)后，做空虧損44100元第8頁/共73頁第八頁，共73頁。第9頁/共73頁第九頁，共73頁。模型(mxng)雖然有年化55%的收益率，但也有65%的權(quán)益最大回撤，如此大的回撤導致模型(mxng)的實際可用性大大降低第10頁/共73頁第十頁，共73頁。勝率提升14%盈利率提升37%最大回撤減少45%年化盈利率提升21%單次交易盈利能力提升40%減少盤整行情中的交易次數(shù)(csh)后，不僅僅盈利能力得到提升，模型的穩(wěn)定性同時也得到大幅度提升，大大提高了模型的可執(zhí)行性第11頁/共73頁第十一頁，共73頁。大部分趨勢模型采用趨勢突破或者趨勢跟蹤的方法捕捉趨勢，通常

4、情況下，信號都出現(xiàn)在一根較長的k線上，如果使用(shyng)收盤價模型，入場點在下根k線的開盤價上，因此會錯過突破這根長k線的最佳入場時間，無形中損失掉很大一筆到手的利潤；出場時也是如此，那么怎么才能以最優(yōu)的價格進出場，得到更多的利潤呢？如何實現(xiàn)在k線沒有走完之前進出場呢？第12頁/共73頁第十二頁，共73頁。指令(zhlng)價模型收盤價模型(mxng)紅圈位置，由于k線當根漲幅較大或者第二根跳空，損失較多利潤甚至(shnzh)盈利變?yōu)樘潛p指令價模型具有明顯的進出場優(yōu)勢紅線為買開倉價綠線為賣平倉價 第13頁/共73頁第十三頁，共73頁。模型中加入CHECKSIG函數(shù)，可以實現(xiàn)出信號立即(lj

5、)發(fā)出委托。第14頁/共73頁第十四頁，共73頁。信號復核的意義：指令(zhlng)價模型，如果策略設計思路不夠嚴謹，可能會產(chǎn)生信號出現(xiàn)后，再次消失的情況，稱之為信號忽閃，即開錯倉或者平錯倉，這時可以使用信號復核進行恢復持倉的操作。CHECKSIG_SEC 設置信號復核確認方式（基礎數(shù)據(jù)為TICK數(shù)據(jù)）CHECKSIG_MIN 設置信號復核確認方式（基礎數(shù)據(jù)為1分鐘數(shù)據(jù)）用法：CHECKSIG_SEC(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2);SIG為信號,MODE1為信號確認方式,TIME1信號確認時間,MODE2信號復核方式,TIME2信號復核時間。幾種典型的信號復核確認方

6、式對應的寫法舉例：CHECKSIG_SEC(SIG,A,0,D,0);/出信號立即下單，K線走完復核CHECKSIG_SEC(SIG,A,N,D,0);/出信號N秒確認信號下單，K線走完復核CHECKSIG_SEC(SIG,A,N,C,0);/出信號N秒確認信號下單，不進行復核CHECKSIG_SEC(SIG,B,N,D,0);/K線走完前N秒確認信號下單，K線走完復核CHECKSIG_SEC(SIG,B,N,C,0);/K線走完前N秒確認信號下單，不復核第15頁/共73頁第十五頁，共73頁。模型中加入CHECKSIG，在實現(xiàn)指令價模型的同時，可以針對不同指令實現(xiàn)不同的信號復核方式，讓交易策略

7、的實現(xiàn)更加靈活。如：CHECKSIG_SEC(BK,A,0,D,0);/出信號立即下單，K線走完復核買開倉信號出現(xiàn)，立即發(fā)出委托，K線走完如果信號存在，則無需(wx)進行處理。如果K線走完信號消失，則恢復原狀，即平掉多單。第16頁/共73頁第十六頁，共73頁。例：交易中開倉多采用k線走完前N秒下單，以保證進場準確性，避免因行情波動而頻繁開平倉。從而增加交易成本平倉多采用出信號立即下單執(zhí)行，保證單子(dn zi)能夠及時出場，避免持倉過久導致無法及時止損和降低盈利空間。第17頁/共73頁第十七頁，共73頁。MA5MA(C,5);MA10MA(C,10);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9

8、)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);EVERY(MA5MA10,5)&CROSSUP(K,D),BK;EVERY(MA52&C2&C=SKLOW+10*MINPRICE,BP;CHECKSIG_MIN(BK,B,1,C,0); /設置BK信號(xnho)的信號(xnho)執(zhí)行方式為：K線走完前1秒下單，不進行復核CHECKSIG_MIN(SK,B,1,C,0); /設置SK信號(xnho)的信號(xnho)執(zhí)行方式為：K線走完前1秒下單，不進行復核CHECKSIG_MIN(SP,A,0,

9、C,0); /設置SP信號(xnho)的信號(xnho)執(zhí)行方式為：出信號(xnho)立即下單，不進行復核CHECKSIG_MIN(BP,A,0,C,0); /設置BP信號(xnho)的信號(xnho)執(zhí)行方式為：出信號(xnho)立即下單，不進行復核AUTOFILTER;第18頁/共73頁第十八頁，共73頁。模型(mxng)中加入CHECKSIG根據(jù)MIN或SEC基礎(jch)數(shù)據(jù)，補充數(shù)據(jù)補充1分鐘數(shù)據(jù)或tick數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)為1分鐘，在k線圖上點擊右鍵，補充1分鐘數(shù)據(jù)加載回測Tick數(shù)據(jù)默認后臺自動下載第19頁/共73頁第十九頁，共73頁。第20頁/共73頁第二十頁，共73頁。指令(zhl

10、ng)價優(yōu)于收盤價的模型第21頁/共73頁第二十一頁，共73頁。收盤價優(yōu)于指令(zhlng)價的模型第22頁/共73頁第二十二頁，共73頁。Wh8.2是國內(nèi)程序化平臺中唯一(wi y)提供指令價模型tick回測的程序化交易軟件。是歷史回測最精準的程序化交易軟件。第23頁/共73頁第二十三頁，共73頁。程序化交易平臺程序化交易平臺是否支持回測是否支持回測 是否支持指令價委托是否支持指令價委托是否支持信號消失自動處理是否支持信號消失自動處理贏智贏智wh8.1wh8.1價格估算是是贏智贏智wh8.2wh8.2Tick回測 是是其他程序化交易平臺其他程序化交易平臺否是否第24頁/共73頁第二十四頁，共

11、73頁。期貨價格瞬息萬變，經(jīng)常會出現(xiàn)價格瞬間拉升，接著就瞬間回吐的情況。拉升時模型出現(xiàn)開倉信號(xnho)，如果遇到秒殺行情，不能夠及時平倉，往往會帶來較大的虧損。能否處理好秒殺行情，已經(jīng)成為重點解決的問題。如何才能做到同一根k線開倉后快速止損呢？第25頁/共73頁第二十五頁，共73頁。指令(zhlng)價模型回撤止盈策略(cl)在這種秒殺行情中，行情已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，收盤價模型，還在執(zhí)行上根k線的買開倉指令，顯然(xinrn)是錯誤的，導致虧損。而指令價模型，則可以當根k線同時完成進場和止盈動作，保證既得利潤。收盤價模型紅線為買開倉價綠線為賣平倉價 第26頁/共73頁第二十六頁，共73頁。模型(mx

12、ng)中加入MULTSIG函數(shù)，可以在一根k線上交易多次第27頁/共73頁第二十七頁，共73頁。模型中加入MULTSIG，在實現(xiàn)指令價模型的同時，同時可以實現(xiàn)在一根k線上反復進行交易，實現(xiàn)更精致的交易策略，可以很好的規(guī)避掉秒殺行情。CREF(H,1),BK;/價格大于上一根k線最高價，開多倉CMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;AUTOFILTER;第30頁/共73頁第三十頁，共73頁。加入(jir)MULTSIG函數(shù)，實現(xiàn)在同一根k線上開倉后及時止損，虧損變?yōu)橛?。ST

13、:=ABS(C-O);STMA(ST,20)&CO,BK;STMA(ST,20)&CHV(C,3),BP;C(H-O)*0.2,SP;(C-L)(O-L)*0.2,BP;MULTSIG_MIN(0,0,2);AUTOFILTER;第31頁/共73頁第三十一頁，共73頁。第32頁/共73頁第三十二頁，共73頁。用指數(shù)回測本身是沒有(mi yu)問題的，因為指數(shù)連續(xù)性好，能反應某個品種的連續(xù)走勢。但現(xiàn)實中很多人發(fā)現(xiàn)，指數(shù)測試效果盈利，但是實盤跑下來確實虧錢的，為什么會出現(xiàn)這種情況呢？導致歷史回測和實盤差距較大的一個因素- - - 指數(shù)回測并計算交易結(jié)果指數(shù)本身并不能交易，指數(shù)的價格

14、并不是當時交易合約的價格，就會導致與實際交易不符的情況我們能不能測試出指數(shù)和實際交易差別的真實情況呢？1、拓展(tu zhn)思路-指數(shù)交易第33頁/共73頁第三十三頁，共73頁。TRADE_OTHER(CODE) 指定CODE合約為交易合約，CODE為合約代碼。注：1、回測時：信號價格取值為該函數(shù)定義的交易合約的信號價格。模組加載時：數(shù)據(jù)合約為加載模組時選擇的數(shù)據(jù)合約，交易合約為該函數(shù)指定的合約。不寫入該函數(shù)時，交易和數(shù)據(jù)合約一致。2、該函數(shù)寫為TRADE_OTHER(AUTO)時，可以加載到主連合約，實現(xiàn)自動換月移倉。3、從數(shù)據(jù)合約的數(shù)據(jù)和指定交易合約的數(shù)據(jù)對齊的位置開始計算信號。4、（1

15、）CODE位置寫為AUTO時：該函數(shù)可以和CHECKSIG_SEC,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_SEC、MULTSIG_MIN，CLOSEKLINE_MIN函數(shù)連用。（2）CODE位置為具體合約時：該函數(shù)可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函數(shù)連用；不支持和CHECKSIG_SEC,MULTSIG_SEC函數(shù)連用。5、（1）CODE位置寫為AUTO時：該函數(shù)可以加載到主連上，不可以加載到指數(shù)(zhsh)、主指和其他具體合約上。（2）CODE位置為具體合約時：該函數(shù)可以加載到到所有合約上。6、該函數(shù)必須在有信號的模型中使用。7、TRA

16、DE_OTHER函數(shù)不支持加載到副圖中。8、CODE位置寫為合約代碼時，該函數(shù)不支持加載到TICK周期，量能周期，秒周期上使用；CODE位置寫為AUTO時，該函數(shù)不支持加載到日線以上周期使用。9、CODE位置不支持寫入文華碼。10、CODE寫為AUTO時，不支持加載到頁面盒子中。第34頁/共73頁第三十四頁，共73頁。一個(y )均線模型，在未指定交易合約的時候，測試結(jié)果如下：MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CM

17、A30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30,BK;EVERY(CMA10,4)&CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&

18、amp;VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA10,4)&CMA30&VV500000,BK;EVERY(CMA10,4)&C500000,SK;EVERY(CMA10,4),BP;EVERY(CMA(A,30),BK;RISING(60)=0&C=4&RISING(10)=1,SK;BHE=4&RISING(10)=0,BK;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=BKPRI

19、CE+4*MINPRICE,SP;NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;AUTOFILTER; TICK盤口模型(mxng)策略原理：日內(nèi)走勢出現(xiàn)逐筆連續(xù)上漲或者下跌的概率較小當短暫(dunzn)的上漲或者下跌形成后，價格極容易反向運行連續(xù)6筆無主動賣，開多倉，反之開空倉第67頁/共73頁第六十七頁，共73頁。 注：圖片經(jīng)過反色處理(chl)，并非白色時尚風格第68頁/共73頁第六十八頁，共73頁。策略原理：當tick圖上，價格突破了一定時間中的高低點后形成短暫(dunzn)趨勢，入場后固定止損止盈或者時間出場M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEWJ,10)&NEWHV(NEW,20)&TIME1